Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,126 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
"Трейдинг - это так интересно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя ArinaF
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:23
Старый 14.01.2015, 16:07
#1
Модератор
 
Аватар ArinaF
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 2,858
Благодарностей: 2,105
Записей в блоге: 331
Записей в FX-блоге: 374
Подписок: 12

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Биржевые Отчеты -что, где, когда....

В эту тему я переношу, размещенную ранее в блоге информацию о том, что и где смотреть. Также, далее, будем обсуждать, какие есть инструмент для извлечения и обработки информации.

Цитата:
Отчеты СОТ - Где, Что, Как

Рассказывать, что такое отчеты СОТ, кто их выпускает, я не буду, кто заинтересуется этой темой, сам найдет информацию в инете. Я коснусь чисто практических вопросов.

Если сформулировать одной фразой, отчет СОТ содержит данные по рынку за неделю.

Выходит он вечером в пятницу после закрытия американской биржи (бывают сбои) и отражает движение, которое происходило со вторника предыдущей недели до вторника текущей.
Итак,

Заходим на официальный сайт The Commitments of Traders (COT)
http://www.cftc.gov/MarketReports/Co...ders/index.htm





Если вас, как и меня, интересуют валюты, опускаемся ниже к таблице и выбираем вариант отчета (только фьючерсы, или тот, в котором суммарная информация по фьючерсам и опционам)





В результате мы видим текстовой файл, в котором выбираем нужный нам инструмент.




В отчете все участники рынка разбиты на три группы: не коммерческие (спекулянты), коммерческие( хеджеры) и прочие.
Какую информацию вы получаете из этого отчета.

1. Объемы открытого интереса каждой группы на покупку и на продажу.

2. Суммарный объем открытого интереса

3. Изменения объемов по отношению к прошлой неделе

4. Процент открытого интереса на покупку и продажу в каждой группе

5. Количество трейдеров в каждой группе.

На сайте есть еще одна удобная "фишка". Вы можете скачать историю в формате exel.

Нажимаем на ссылку....





... и попадаем на страницу, где скачиваем нужный год, и имеем удобный формат для анализа.

В настоящий момент, сот выпускает новый формат отчета, где участники разделены уже на пять групп. Скачать их можно здесь же только чуть выше на странице.


Отчеты СМЕ - Где, Что, Когда


Итак, заходим на
ftp://ftp.cmegroup.com/
и видим большое количество папок, нас интересуют две...





Первая папка это отчеты за прошедший день в формате pdf, когда вы перейдете на нее, то увидите кучу архивов, последний находится в конце списка. Этот отчет выходит раньше всех, после окончания американской сессии, что удобно, т.к. его можно проанализировать до начала работы.





Второй отчет это данные по фьючерсам и опционам (без разбивки по контрактам) в формате exel. Выходит он утром на следующий день. Время плавает , но обычно около 10 часов утра по москве. Свежий файл находится в начале списка.
ArinaF на форуме  
Старый 14.01.2015, 20:56
#2
Модератор
 
Аватар ArinaF
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 2,858
Благодарностей: 2,105
Записей в блоге: 331
Записей в FX-блоге: 374
Подписок: 12

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

Решила, что этому диалогу место в данной теме. Не смотря на то, что он был в июне 2013 года, на мой взгляд, поднятые вопросы остаются актуальными.

Цитата:
Не большой я мастак объяснять, но все-же...
Запись от ArinaF размещена 25.06.2013 в 20:57
________________________________________

Сообщение от bvn
А я только-только начинаю въезжать в тему объемов/кластеров... честно сказать, это моя уже как не третья попытка ворваться в эту тему - но я, наверное, туповат или просто не хватает представления о том, как эти все фьючерсы с опционами работают... не понятных моментов по прежнему слишком много для меня, но теперь я все же постараюсь уделить теме достаточно времени, чтобы разобраться. Перечитываю все статьи, на которые были ссылки, блог ArinaFперечитываю... прояснения пока нет

bvn, может быть вы слишком глубоко влезаете в причинно-следственную связь ( опционы-фьючерсы), а надо ли? На форуме кластер дельта уже столько копий поломали об этот вопрос… одни кричат, что в опционы только хедж и ни о чем они сказать не могут, другие доказывают, могут… по мне так, пустое это все.
Уверяю вас, если меня вызвать к доске какой-нибудь спец по торговле опционами или фьючерсами начнет задавать вопросы по этим рынкам, то этот экзамен я провалю с треском, мои познание о самих инструментах очень поверхностны и мне абсолютно всеравно ( т.к. я не торгую этими инструментами на данный момент), что или кто стоит за цифрами отчетов.

Я не математик и не программиста, а по первому образованию физик, причем физик-экспериментатор, поэтому мой подход –это « гипотеза- проверка», подтягивать под результат теоретическое обоснование дело десятое. (ИМХО). Сделала предположение, проверила на временном отрезке, есть толк - смотрим дальше, нет - в корзину… я уже от многого отказалась.

Исхожу из следующих аксиом.
1. Рынок регулируется
2. Фьючерсы и опционы имеют прямую связь, и вместе они жестко связаны с рынком форекс. ( почему это так.. да собственно так и все… пофиг… это данность)
3. В отчетах СМЕ и СОТ отражены все движения на рынке, т.е. не может быть каких-то действий, будь-то спекулянты или хеджеры, или регуляторы, которые не включены в отчет ( согласно законодательству).

Таким образом, открывая отчет СМЕ, мы имеем полную картину прошедшего торгового дня.

Задача состоит в поиске закономерностей и интерпретации.

Почему мы смотрим опционы, во-первых, там крупные игроки, во-вторых, они, в отличие от фьючерсов, дают не просто объемы, а объемы распределенные по ценовым уровням.

А дальше вопрос техники и постановки вопроса, т.к. данных достаточно, чтобы их рассматривать под различными углами.
Кто больше наторговал и где, а сколько было на уровне и сколько стало, а что это в деньгах, а какая динамика с начала контракта, где появился аномально крупный объем…и как это все соотносится с тем, где рынок сейчас.

Я уже говорила, что, сколько интерпретаторов, столько и разных подходов и индикаторов.

Для примера, посмотрим три индюка по опционам: ево, асима и мой ( вложения 1, 2, 3).







Обратите внимания, многие линии находятся в одинаковых местах, но интерпретации разные и действия предполагают разные.
Например, у меня сейчас выше красных линий начинаются отложки покупок, которые, если не отработают до конца американской сессий я убираю.
Почему они там, сегодня ситуация с красными и зелеными линиями такова, что они находятся очень близко, и «рыбка (рынок) уже побился в сетях», а за пределы рабочего диапазона не выпустили ( пока), есть шанс развернуться, тем более, что сегодня рабочий диапазон(желтый квадрат) не на много опустился ниже вчерашнего, можно предположить, что либо набирают силы для прорыва, либо силы иссякли. Соответственно, у ево и асим другие сигналы.

Вообщем как-то так... плюньте на теорию, возьмите один отчет запихните в эксель , покрутите цифры, как-говорится "попробуйте на зуб"...здесь не надо сложны математических формул... сложит, отнять, умножить, отфильтровать и все...

Для начала хотя бы научиться читать... для меня пока отчеты эти - пустой набор цифр.
Так вот теория мне сейчас нужна для того, чтобы хотя бы понять для начала, а что собственно складывать, а что умножать... что все эти цифры значат?

Вобщем, простите мое невежество, я пойду дальше читать, читать, читать, а потом, может быть, чуть позже, когда я немного подросту... мы продолжим, надеюсь, этот разговор.


bvn, любые вопросы задавать всегда стоит, здесь у меня своя корысть , может быть ваш "глупый" вопрос даст толчок для новой идеи. По поводу что означают цифры в отчетах, на днях постараюсь сделать скрин с пояснениями.

Как обещала, выкладываю фрагмент таблицы отчета с пояснениями. Я уже писала, что анализировать данные в формате pdf, в котором выкладываются отчеты, не возможно, его надо конвертировать в эксель.



Ага, вот я и дочитал Ваш блог до этого же места
Немного поумнел
Но все равно вопросов пока больше, чем ответов. По прежнему есть непонятные места в отчетах.
Вот взять хотя бы колонки: CLOSING RANGE (start), SETT. PRICE - что это и как Вы их используете в своих расчетах уровней?
Потом CONTRACT HIGH и LOW - насколько я понимаю, это премии, при чем они разные у всех, поэтому задается диапазон. Мне не понятно, что именно прибавлять (отнимать) к страйкам, если это только границы диапазаона, а все премии размазаны по нему... Как они могут дать какой-то четкий уровень при этом?
Вот... Если Вы мне не поможете в этом разобраться, то боюсь уже никто больше не поможет


bvn, хотела уже написать вам ответ в личку, но подумала, а вдруг еще кто-то ведет свои поиски в этом направлении...

Итак:

Мы имеем цену исполнения (страйк). Страйк - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта. Для евры , ейны шаг 50 п., например для фунта 100п.

Далее в процессе торгов определяется премия, которую покупатель готов выплатить продавцу за право купить фьючерс, а продавец готов продать это право.

В течение торгового дня эта премия меняется, поэтому есть максимум и минимум. - CONTRACT HIGH и LOW

CLOSING RANGE - это цена закрытия торгов в яме СМЕ (берется как цена последних 60 секунд торгов в яме для валютных контрактов). Есть другая трактовка этой цены, как цены, по которой сторговалось наибольшее число встречных контрактов.

Так как торги проходят не только в яме, но и на Globex, SETT. PRICE - отражает результат этих торгов.

Я уже писала, что использую SETT. PRICE., (логика примитивна : электронный рынок ликведнее ямы) , но я бы не хотела настаивать на этом выборе, есть методики, которые рассматривают и другие варианты формирования цены уровня.
ArinaF на форуме  
Сказали спасибо:
Старый 21.01.2015, 10:56
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2015
Сообщений: 86
Благодарностей: 33
КП: 0.074
Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

Сейчас поищу полезную информацию, может кому пригодится...

добавлено через 1 минуту
Привет.

Может кому пригодится:

Текущий СОТ можно взять по ссылке:

http://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm

но мало кто знает, что любой СОТ из прошлого можно найти по ссылке вида:

http://www.cftc.gov/files/dea/cotarc...elof020712.htm

здесь цифры в конце: месяц день год
__________________

Сайт программы FOREX UTILS.

Последний раз редактировалось Kesey; 21.01.2015 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Kesey вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 09.03.2015, 17:39
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 504
Благодарностей: 191
КП: 0.362
Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

http://www.timingcharts.com/

Графики фьючерсов с возможностью наложения данных из COT отчётов.
red vzx вне форума  
Старый 14.07.2016, 14:34
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 30
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

Хотелось больше узнать о методике торговли по данным этих отчетов CFTC. Кое-где проскакивает упоминание в Интернете, видел какие-то структурированные продукты связанные с этими отчетами. Но очень мало базовой теоретичекой инфы. Кто торговал по этим методам? Подскажите где инфу брать для того, чтобы разобраться в отчетах.
MrBeloff вне форума  
Старый 14.07.2016, 23:11
#6
Модератор
 
Аватар ArinaF
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 2,858
Благодарностей: 2,105
Записей в блоге: 331
Записей в FX-блоге: 374
Подписок: 12

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

MrBeloff, а вас отчеты в контексте, какой торговли интересуют.

Для краткосрочной и, даже, среднесрочной - они малоинформативны (ИМХО).

Я посвятила им больше года и, в конечном итоге, отказалась, т.к. отчеты СМИ дают более полную информацию.
Некоторое время продолжала и СОТ анализировать, но пришла к выводу, что нет смысла тратить на них время. Но, в интеренете есть много инфы. Например, вот такой проект "ПРОЕКТ META COT - НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ АНАЛИЗА ОТЧЕТОВ CFTC В ТЕРМИНАЛЕ METATRADER 4"
ArinaF на форуме  
Сказали спасибо:
Старый 26.07.2016, 19:16
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 30
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

Собственно меня интересует краткосрочная торговля, как я понял ранее, отчёты все же могут быть уместны и в такой динамике.. но пока нахожусь на старте изучения вопроса, ничего утверждать не стану. "Проект" сейчас и посмотрю как раз..

А вот на счёт СМИ я как раз разочарован... смотря какие СМИ читать, и очень много информационного шума. Потому и обратил внимание на СОТ - все таки инфа из первых рук.
MrBeloff вне форума  
Старый 26.07.2016, 21:30
#8
Модератор
 
Аватар ArinaF
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 2,858
Благодарностей: 2,105
Записей в блоге: 331
Записей в FX-блоге: 374
Подписок: 12

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

MrBeloff, не очень понятно почему СОТ-"из первых рук", а СМЕ -нет.

У СОТ есть две проблемы для краткосрока.

1. Они выходят 1 раз в неделю, и если Вы торгуете краткосрок, т.е. ловите спекулятивные флуктуации, то СОТ, на мой взгляд,мало может помочь. Тем более, что после сигнала по СОТ рынок может продолжить первоначальное движение еще на пару- тройку фигур, а то и больше.

2. В отличие от СМЕ, по СОТ вы можете оценить общую расстановку, но определить, где стоят продавцы, а где покупатели т.е. на каких ценовых уровнях-не можете.

Грубо говоря- вы видите, что рынок готовится к развороту, но, где он планирует это делать - не видите.

Про шум в СМЕ тоже не очень поняла.

В различные программные продукты или алгоритмы обработки закладываются фильтры. Кто-то ставит по объемам, кто-то по премии... у каждого свой подход.

Последний раз редактировалось ArinaF; 26.07.2016 в 21:32.
ArinaF на форуме  
Старый 26.08.2016, 19:15
#9
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

Цитата:
Сообщение от MrBeloff Посмотреть сообщение
Собственно меня интересует краткосрочная торговля, как я понял ранее, отчёты все же могут быть уместны и в такой динамике.
Отчеты COT отлично подходят для среднесрочной торговли (Daily, H4).
На более мелких таймфреймах пользы на порядок меньше.
AlexanderMihaylenko вне форума  
Старый 19.09.2016, 19:20
#10
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,141
Благодарностей: 517
КП: 0.146
Re: Биржевые Отчеты -что, где, когда....

Цитата:
Сообщение от AlexanderMihayle... Посмотреть сообщение
Отчеты COT отлично подходят для среднесрочной торговли (Daily, H4).
На более мелких таймфреймах пользы на порядок меньше.
а вы какой тип торговли используете?
__________________

Тема по рефбеку 50% с проекта CRYPTOTEK
Инвестирую с MONHYIP лучший рефбек!
Framm на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:23
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ExMoney Exmoney.com - новая биржа криптовалют. Биржевые инструменты. Низкая комиссия Exmo Биржи криптовалют 379 Вчера 12:04
Доверительное управление. Когда выдумка, а когда реальность. LookUse Доверительное управление 66 01.12.2016 21:17
Стоит ли постить отчеты о депах? supspec Псевдоинвестиции: общий форум 102 31.10.2014 18:47
Банки и компании смогут проводить биржевые расчеты с гонконгским долларом Мониторинг Хайпов Новости в банковской сфере и страховании 0 25.09.2014 11:51


Случайные темы
Аватар a1lianceproo
Требуется 10-15 WMZ
От a1lianceproo в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт ashat:7104(PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Naale
Gold-Mining - gold-mining.org
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
Hour Deposit - hourdeposit.com
От monhyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар Максимм
Крупные компании пытаются проводить сделки M&A без участия инвестбанков
От Максимм в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Прогнозы от Stran1979
От Stran1979 в разделе «Прогнозы»
.