MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 498,168 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
"Трейдинг - это так интересно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя ArinaF
Старый 27.01.2015, 15:54
#1
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Здесь я буду публиковать разные мысли и результаты экспериментов.

Надеюсь, с чувством юмора у всех в порядке, и никто не воспринял название темы буквально.

С самого начала работы с биржевой информацией я шла двумя параллельными путями: это нахождение опорных точек (уровни) и сигналов направления движения.

Если по первому направлению практически все сформировалось (алгоритм – обработка - индикатор), то сигнальная система находится еще в стадии доработки.

Кто давний читатель моего блога, наверное, помнит, у меня была сложнейшая матрица, чуть ли не с двумя десятками параметров, был индикатор настроения и еще много всего. Но это все этапы поиска.

Критериям, которым, на мой взгляд, должен отвечать такой сигнал являются: визуальная простота восприятия, однозначность трактовки, и конечно, сигнал должен работать с вероятностью, ну скажем, не менее 70%.

Вот моя последняя идея, которая, кажется, приближается к желаемому результату.

Посмотрим скрины, на которые собраны графики инструментов и рядом две гистограммы.











Что мы видим, с «высоты птичьего полета», и какие первые выводы можно сделать:

1. Если синий бар растет и еще и выходит выше коричневого бара, то идет восходящий тренд.

2. Если синий бар снижается и при этом находится ниже коричневых баров – нисходящий.

3. Если синие бары растут внутри коричневых - коррекция к нисходящему тренду.

4. Параллельный рост и снижение баров - флет.

Следующий шаг – это выявление, собственно, сигналов на смену или остановку тренда.

Работа продолжается…
ArinaF вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
Danger007 (18.04.2015), realnotstory (27.01.2015)
Старый 22.01.2017, 18:56
#2
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

С момента публикации первого поста прошло два года.
Даже картинки с файло обменника куда-то делись.


Ну, что же, пришло время вернуться к этой теме.

Набралось большое количество статистики по различным параметрам и я начну потихоньку, выкладывать результаты наработок.
ArinaF вне форума
Сказали спасибо:
Aisller (22.01.2017)
Старый 23.01.2017, 11:09
#3
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЙКИ

Анализируя отчеты СМИ я обратила внимание на особое влияние пограничных страйков на движение цены.

Т.к. этот термин придуман мной, необходимо пояснение.

Кто хоть немного касался рынка опционов знает, все операции с опционами привязаны к страйкам, т.е на каждом страйке есть и продавцы, и покупатели.

Для примера, посмотрим фрагмент гистограммы открытого интереса по евродоллару.


Мы видим, что до 1065 страйка перевес продаж, а начиная с 1070 перевес покупателей.

Вот эти два страйка и являются ПОГРАНИЧНЫМИ.

Из отчетов СМИ мы можем получить информацию о следующих показателях на страйках:

• ПРЕМИЯ

• ОБЪЕМ ТОРГОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

• ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС

• ИЗМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА ЗА ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

У каждого из этих показателей будут свои пограничные страйки.
И то, что на них происходит, как они соотносятся между собой, в совокупности, дает важные сигналы о том, какое направление ближе спеККулянтам на предстоящий период.

Далее я рассмотрю каждый параметр отдельно.
И начну с ПРЕМИИ.
ArinaF вне форума
Сказали спасибо:
Danger007 (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 14:37
#4
Мастер
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 4,490
Благодарностей: 1,520
КП: 0.833

награды Манимейкер 
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
И то, что на них происходит, как они соотносятся между собой, в совокупности, дает важные сигналы о том, какое направление ближе спеККулянтам на предстоящий период.
Не уж то это слово к конкурсу?
Tigrenish вне форума
Старый 25.01.2017, 11:49
#5
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

ПРЕМИЯ

Рыночная стоимость опциона (ПРЕМИЯ) определяется в результате аукционных торгов на опционной бирже.

Не буду углубляться в теорию.
В сети достаточно информации, с различной глубиной рассмотрения вопроса, от научных трудов до кратких тезисов.

Процитирую только перечень факторов, от которых зависит размер ПРЕМИИ.

Цитата:
• текущего значения базисного актива;
• отношения между текущим значением базисного актива и ценой исполнения;
• времени, оставшегося до даты истечения контракта;
• волатильности цены базисного актива;
• индивидуальной оценки участников рынка будущей волатильности цены базисного актива;
• текущих безрисковых процентных ставок (обычно дисконтных ставок краткосрочных казначейских векселей);
• стиля опциона;
• текущих значений связанных активов, таких как фьючерсы на базисный актив;
• специфических особенностей опциона;
• глубины рынка опциона;
• влияния спроса и предложения на рынке опционов и на рынке базисного актива;
• доступной информации о текущих ценах и операциях с рынков базисных активов и рынков связанных активов;
• индивидуальной оценки участников рынка будущего развития событий в финансовом мире.
Таким образом, премия отражает не только фактическую ситуацию с ценой базисного актива, но и ожидания игроков.

Рассмотрим динамику премии на пограничных страйках.

Для начала, не будем оценивать размер, а посмотрим на то, как "двигаются" пограничные страйки в этом параметре.

Для примера привожу два скрина: EURUSD и GBPUSD (на других инструментах все аналогично)

EURUSD


GBPUSD


На скринах таблицы с премиями соотнесены с дневными графиками.

Т.к. до декабря экспирация опционов была ежемесячная, все данные разбиты по контрактам.

Ячейки с премиями на пограничных страйках отмечены желтым маркером.

Не трудно заметить, что общее движение страйков совпадает с движением цены на форексе.

А т.к. отчеты СМЕ выходят ежедневно до открытия европейской сессии, мы имеем первый параметр для оценки предстоящего торгового дня.

Продолжение следует...
ArinaF вне форума
Сказали спасибо:
Danger007 (25.01.2017)
Старый 25.01.2017, 15:10
#6
Форекс-блогер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 44
Регистрация: 01.08.2010
Сообщений: 17,394
Благодарностей: 2,014
КП: 0.114

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
На скринах таблицы с премиями соотнесены с дневными графиками.

Т.к. до декабря экспирация опционов была ежемесячная, все данные разбиты по контрактам.
Очень мелкие скрины (ну очень), сложно что либо различить.. Возможно стоит их разбить на несколько постов, или увеличить размер, или еще чего придумать??..
Klod вне форума
Старый 25.01.2017, 17:39
#7
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
Возможно стоит их разбить на несколько постов, или увеличить размер, или еще чего придумать??..
картинка увеличится, если по ней щелкнуть. Сейчас я хотела показать общую картину, далее буду рассматривать подробно с крупными скринами.
ArinaF вне форума
Старый 29.01.2017, 10:05
#8
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

ПРЕМИЯ - первый сигнал

На скринах в предыдущем посте вы, наверное, заметили есть дни, когда ячейки со значениями премий "залиты" не желтым, а фиолетовым цветом.

Что это?

В стандартном варианте размер премии для PUT и CALL на одном страйке изменяются в противофазе.

Т.е. если для покупки она выросла, относительно предыдущего дня, то для продажи уменьшилась и наоборот.

График изменения выглядит так.



НО, бывают дни, когда изменение происходит в одну сторону, как правило, в сторону уменьшение.

Я определяю такую динамику, как важный сигнал для среднесрочного движения.


Если был тренд, велика вероятность остановки или разворота, если флет -начало тренда.

Конечно, не все однозначно, есть нюансы ( о них позже).

Но, по любому, при таком сигнале надо насторожиться и поискать подтверждения.

Продолжение следует...
ArinaF вне форума
Сказали спасибо:
Danger007 (29.01.2017)
Старый 03.02.2017, 04:05
#9
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 11,152
Благодарностей: 3,012
КП: 0.000
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЙКИ

Анализируя отчеты СМИ я обратила внимание на особое влияние пограничных страйков на движение цены.

Т.к. этот термин придуман мной, необходимо пояснение.

Кто хоть немного касался рынка опционов знает, все операции с опционами привязаны к страйкам, т.е на каждом страйке есть и продавцы, и покупатели.

Для примера, посмотрим фрагмент гистограммы открытого интереса по евродоллару.


Мы видим, что до 1065 страйка перевес продаж, а начиная с 1070 перевес покупателей.

Вот эти два страйка и являются ПОГРАНИЧНЫМИ.

Из отчетов СМИ мы можем получить информацию о следующих показателях на страйках:

• ПРЕМИЯ

• ОБЪЕМ ТОРГОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

• ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС

• ИЗМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА ЗА ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

У каждого из этих показателей будут свои пограничные страйки.
И то, что на них происходит, как они соотносятся между собой, в совокупности, дает важные сигналы о том, какое направление ближе спеККулянтам на предстоящий период.

Далее я рассмотрю каждый параметр отдельно.
И начну с ПРЕМИИ.
за последнюю неделю мы несколько раз пересекали этот "пограничный страйк", однако, дальнейшего движения цены это пока не определило.
ruh666 вне форума
Старый 03.02.2017, 06:49
#10
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ruh666 Посмотреть сообщение
за последнюю неделю мы несколько раз пересекали этот "пограничный страйк", однако, дальнейшего движения цены это пока не определило.
..вообще-то, этот скрин был только для того, чтобы объяснить термин "Пограничный страйк" и к сигналам не имел отношение.
ArinaF вне форума
Старый 03.02.2017, 14:16
#11
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 11,152
Благодарностей: 3,012
КП: 0.000
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
..вообще-то, этот скрин был только для того, чтобы объяснить термин "Пограничный страйк" и к сигналам не имел отношение.
пардон, тогда ошибся. видимо, сбило с толку в названии раздела "поиск грааля". я просто какое-то время пытался выявить какую-то зависимость от объёма открытых позиций на опционах, но не вышло)))
ruh666 вне форума
Старый 03.02.2017, 14:29
#12
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ruh666 Посмотреть сообщение
я просто какое-то время пытался выявить какую-то зависимость от объёма открытых позиций на опционах, но не вышло)))
... она есть...далее я покажу... просто не все сразу, шаг за шагом...Если я сразу обрушу весь объем информации, то никто ничего не поймет... Сейчас разбираемся с премией
ArinaF вне форума
Старый 06.02.2017, 08:23
#13
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Для того, чтобы далее рассматривать информационные сигналы по премии нужно немного отклониться и затронуть тему пограничных страйков по Открытому Интересу всего контракта( далее ОИ).

В отличии от ПРЕМИИ, где ситуация, когда между пограничными страйками есть страйки с паритетом, единичные ( 1-3 в год),...



в ОИ -это не редкость.

Т.е. граница размазана и между пограничными страйками могут быть несколько страйков, на которых, попеременно, меняется расстановка. Например так.


Если в таблице с премиями отметить пограничные страйки /зоны по ОИ мы увидим такую интересную картинку.

На скринах эти срайки залиты коричневым цветом, а границы отмечены коричневой линией.

Для наглядности я выбрала несколько вариантов :

1. Ярко выраженный тренд.

Евро -декабрь 2014 года


2. Волатильность

Фунт-март 2016


3. Флет - типа "стоим на месте"

Евро -сентябрь 2016



И парочка скринов с широкими пограничными зонами по ОИ





Взаимосвязь этих двух параметров, на мой взгляд, очевидна.

Продолжение следует...
ArinaF вне форума
Сказали спасибо:
Danger007 (06.02.2017)
Старый 07.02.2017, 13:19
#14
 
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,736
Благодарностей: 455
КП: 0.000
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Концепиция интересная, такой точки зрения я ни у кого не встречал, хотя опицонами занимаюсь давно. У меня возникают два вопроса.
1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014)
2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах?
realnotstory вне форума
Старый 07.02.2017, 14:26
#15
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014)
Не поняла, что значит пробита? Если имеется ввиду, каков временной отрезок набранной статистики, то конкретно по этой идеи, данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту.

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах?
Отчеты СМЕ выходят по результату торгового дня, в таблицах в колонки с датами заносится результат отчета за предыдущий день.
ArinaF вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
Danger007 (07.02.2017), realnotstory (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 15:04
#16
 
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,736
Благодарностей: 455
КП: 0.000
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту.
Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение? Вопрос - опционы какие берем? Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы.
realnotstory вне форума
Старый 07.02.2017, 15:20
#17
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы.
Опционы берем квартальные на данный момент американские. Но , может вы в курсе, у СМЕ идет смена в спецификациях. Теперь констрактные не с месячной экспирацией, а квратальной, т.е. будет в марте и июне, а потом вроде американские вообще отменят, останутся только европейские. Как это отразится, пока не знаю...влияния перехода на квартал пока не заметила.
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение?
Скорее, не дневное, а среднесрочное. И не просто сдвижка, а совокупные сигналы по нескольким параметрам.

Я еще не закончила с выкладкой информации... Просто, у меня уже все автоматизировано и, чтобы кто-то что-то понял нужно время, чтобы подготовить каждый пост, отобрать визуальный материал для скринов.
ArinaF вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
Danger007 (07.02.2017), realnotstory (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 18:30
#18
 
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,736
Благодарностей: 455
КП: 0.000
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
Я еще не закончила с выкладкой информации
Будем ждать, мне очень интересна эта тема, спасибо за разъяснения (буду еще приставать с вопросами).
realnotstory вне форума
Старый 07.02.2017, 20:04
#19
Форекс-блогер
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 3,479
Благодарностей: 1,850
КП: 0.290

награды Старый писака Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Автор темы Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
(буду еще приставать с вопросами)
Приставайте Т.к. все что я здесь пишу это, результата, исключительно, моих поисков и выводов, и не является истиной в последней инстанции, поэтому вопросы, могут натолкнуть на какую-то новую идею или выявить ошибку.
ArinaF вне форума
Сказали спасибо:
realnotstory (07.02.2017)
Старый 08.02.2017, 07:15
#20
 
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,736
Благодарностей: 455
КП: 0.000
Re: Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Цитата:
Сообщение от ArinaF Посмотреть сообщение
могут натолкнуть на какую-то новую идею
Я немного пошел по другому пути, мысля в ключе формирования ОИ двумя сторонами сдлеки, при чем та сторона, что продает, рискует гораздо больше покупателя.

Исходя из этого - исчезновение ( падение) ОИ на пограничных страйках свиетельствует о том, что в ту сторону произойдет движение.

Но тестирование такого прогноза дало результаты не выше обчного индикатора ((((
realnotstory вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы
Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поиск НАСТАВНИКА / поиск ОПЕКАЕМОГО для вложений в HYIP проекты lost25138 Псевдоинвестиции: общий форум 869 14.08.2018 01:29
Поиск Грааля на Forex Kreol Forex: общий форум 146 09.01.2018 06:14
Лаборатория анализов Reine Прочие виды инвестиций 32 14.01.2015 21:56
Прогнозы с сайта Лаборатория спорта. вас Прогнозы 84 06.06.2012 19:11