Тестирование и оптимизация - Программное обеспечение | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,077 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:06
Старый 30.05.2011, 18:15
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 1,737
Благодарностей: 493
УГ: 0
КП: 0.000
Тестирование и оптимизация

Попал в руки интересный, на мой взгляд, советник. Решил протестировать его - все тики, точность 90%, всё как положено. На следующий день сделал оптимизацию (точность стала 25%, все тики), подобрал оптимальные параметры, несколько раз перепроверил их - всё отлично, но точность 25%.
Вечером проверил советника с теми же параметрами, на том же сроке - результаты противоположные, сливает. Точность всё так же 25%, с ТФ свыше м15 точность 90%.

В связи с чем пара вопросов: чем обусловлено такое изменение результатов (от хорошего к никакому за пару часов, спреды фиксированные)?

Почему не могу добиться точности в 90% на мелких ТФ? (В МТ4 котировки скачал раз 5, скачивал со сторонних сайтов архивы котировок - не помогает. Мелкие тф - точность 25%)


И как часто, и на каком периоде оптимизировать советник, торгующий на м1?

заранее спасибо за ответы
Suzerain вне форума  
Старый 01.06.2011, 15:29
#2
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 16,695
Благодарностей: 6,986
Записей в блоге: 21
УГ: 7
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Тестирование и оптимизация

Цитата:
Сообщение от Suzerain Посмотреть сообщение
И как часто, и на каком периоде оптимизировать советник, торгующий на м1?
Конечно тестировать на "все тики".
Но тут проблема будет в другом. По-любому этот советник совершает кучу сделок. Найти дилинг, который Вам позволит так вот нагружать и пипсовать не легко, тем более если он каким-то чудесным образом будет еще и прибыль приносить.
Aisller на форуме  
Старый 02.06.2011, 11:55
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 1,737
Благодарностей: 493
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Тестирование и оптимизация

Aisller, не совсем понятна фраза
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
дилинг, который Вам позволит так вот нагружать и пипсовать
если не заморачиваться с ребейтом, то, навскидку, в 80% ДЦ можно оголтело пипсовать (если позволит динамический расширяющийся спред и реквоты).


Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
будет еще и прибыль приносить
вот это и пытаюсь сейчас выяснить, но тестер упорно не даёт смоделировать м1 с точностью 90%. м5 и выше - пожалуйста.
Suzerain вне форума  
Старый 05.06.2011, 20:13
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Тестирование и оптимизация

Чем это вызвано не знаю. У меня такое тоже было.Тестировал многих советников и именно на м1 они все показывали 25%,а выше 90%. Возможно это связано с катировками.
Boris1969 вне форума  
Старый 13.06.2011, 11:10
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 1,737
Благодарностей: 493
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Тестирование и оптимизация

зависит ли скорость оптимизации советника на истории от мощности компьютера, на котором оптимизация производится?
Suzerain вне форума  
Старый 16.06.2011, 11:40
#6
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 16,695
Благодарностей: 6,986
Записей в блоге: 21
УГ: 7
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Re: Тестирование и оптимизация

Цитата:
Сообщение от Suzerain Посмотреть сообщение
если не заморачиваться с ребейтом, то, навскидку, в 80% ДЦ можно оголтело пипсовать (если позволит динамический расширяющийся спред и реквоты).
Пипсовать дают без проблем, но все зависит от количества сделок. Сделайте пару сотен прибыльных сделок каждый день, в течении недели. вот тогда нужно посмотреть как поведет себя брокер, не начнутся ли реквоты. Хотя это уже другая история, и утверждать на данный момент точно не могу. Не пробовал

Цитата:
зависит ли скорость оптимизации советника на истории от мощности компьютера, на котором оптимизация производится?
Все тики терминал подгружает на компьютер, таким образом работает с ними локально, а значит и скорость зависит от мощности компа.
Aisller на форуме  
Сказали спасибо:
Suzerain (16.06.2011)
Старый 20.06.2011, 22:42
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 1,737
Благодарностей: 493
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Тестирование и оптимизация

Aisller, да, действительно, проверил на практике. Оптимизировал советник на старом компьютере - заняло около 13 часов. На новом, с 3я ядрами и 4гб ОЗУ на борту - 53 минуты. Разница есть, как говорится.
Suzerain вне форума  
Старый 12.10.2013, 15:41
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 862
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Re: Тестирование и оптимизация

В чем разница между первым и вторым графиком оптимизации?
Почему на втором графике столько белых областей?



dmitrytkachev вне форума  
Старый 13.10.2013, 19:07
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 39
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.08.2009
Сообщений: 5,346
Благодарностей: 2,133
УГ: 58
КП: 0.237
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Тестирование и оптимизация

Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
В чем разница между первым и вторым графиком оптимизации?
Почему на втором графике столько белых областей?
Ответил Вам на соседнем форуме - сюда лень свой же пост мне копировать
__________________

Снова ищу инвестора, для открытия ПАММ счета :), Тыць
Допиливаю до ума, через Теам вивер, работу ПК на максимум производит.! за деняжку, ясен пень :)
Ponomarenko Roman вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:06
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кроссбраузерность - понятие и тестирование Haker Сайтостроение: общий форум 11 20.05.2011 14:44
Догон (тестирование стратегии) tiu-bik Прогнозы от пользователей 329 04.04.2011 17:04
Тестирование вэб-приложений. morg Другая работа/сервис 0 06.08.2010 09:07
Тестирование советника и его оптимизация. MrLerich Программное обеспечение 2 06.03.2009 15:04


Случайные темы
Аватара нет
Euro Pacific Bank Ltd.
От Александра Листерман в разделе «Банки прочих стран»
Аватара нет
Российский стартап Marvelmind победил в международном конкурсе SLUSH
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар JD13
Отмена комиссии
От JD13 в разделе «RBK Money»
Аватара нет
В каком банке есть агентская программа?
От git1986 в разделе «Банки России»
Аватара нет
200 рублей за регистрацию+пассивный заработок
От jerico в разделе «Разовые действия»
Аватар Aisller
Есть ли будущее у бинарных опционов?
От Aisller в разделе «Новости и слухи рынка форекс»
.     
Пользователей
457,077
Тем
534,707
Сообщений
13,467,239

mmgp.telegram