Математически безопасная торговая система ''infovirus system''

Приступим к теории
Пункт 1: Основа системы
Спустя три года моей практики я понял один очень важный момент в торговле, что рынок в действительности движется то в одну сторону, то в другую, иногда с неким смещением в сторону основного, длительного движения. Т.е. движение, не покрывается полностью, как коррекция в тренде.
Поэтому, я подумал, что если взять в запас прочности, в без стоповую торговлю, для открытого ордера или ордеров 6 000 пунктов, то такой системе будет все равно что твориться внутри данного диапазона.

Пункт 2: Проблемы системы
Если Вы откроете один или несколько ордеров, и будете ждать пока те, выйдут в прибыль или без убыток, то время может растянуться в некоторых случаях и на годы. Плюс прибыли, нам не видать в таком варианте развития событий. Поэтому встала необходимость в ускорении выхода в без убыток повисших ордеров, в нашем случае мы ориентированы лишь на вывод в б\у первого ордера всеми остальными.

Пункт 3: Принцип работы системы
Система работает в направлении МА 14, т.е. средней линии движения валютной пары, метод Simple, по Close. Определяется направления работы на неделю, по открытию недельной свечи в понедельник, если выше МА 14 открылась, то неделю работаем на покупку, определяя движение как восходящий тренд, если ниже МА 14 открылась, то неделю работаем на продажу.
Тренд, флет - это рыночные структуры, которые сменяют друг - друга вне зависимости от наших навыков, анализа или предпочтений, и как я понял, угадать где мы сейчас находимся, и где будем спустя некоторое время, можно лишь с 50% вероятностью (прошу не оспаривать данную ситуацию, тема не для этого создана, это лишь мое виденье всего этого).
Но такую вещь как тренд, я рассматривал не как друга, а как врага, дабы не попасть в без откат работая по системе. Тренд это основа направленного движения больше, чем его коррекции, поэтому в системе и применяется усреднение в направлении недельного тренда. Мы не попадаем в без откаты, и мы работаем в направлении тренда.
Пример: на тайм фрейме W1 свеча открылась выше линии МА 14
Мы открываем Buy ордер и для того чтоб ускорить выведение данного ордера в без убыток, в случае если цена пойдет против нас, мы используем всю неделю сетку Buy Limit ордеров.
Тренд процесс продолжительный, особенно на недельных масштабах, плюс во время тренда коррекции смещаются все дальше и дальше. Во время восходящего смещаются выше, во время нисходящего ниже.
Поэтому если мы не будем перестраивать идя за ценой в нашем примере сетку Buy Limit ордеров, то наш ордер будет бесконечно болтаться, не получая тех самых пунктов прибыли, которые мы бы могли получать на откатах (коррекциях) тренда.

В случае, со сменой тренда, я считаю объем прошлого тренда, ставлю локирующий на 50% объема ордер в направлении нового тренда. А так же вновь выстраиваю привычную схему работы в направлении уже нового тренда. По старым же ордерам выставляется профит в б\у + ставится в точке профита с поправкой на спред отложенный пробойник в том же направлении, объема равного 50% от локирующего ордера, ТОЛЬКО, если локирующий больше первоначального лота, как на первом ордере стоит.
Расчет для инста лотов таков 60$ первоначальный лот 0.01

Так же коснусь второго индикатора RSI 14 период, если тренд растущий и RSI 14 показывает 70 и выше, мы просто убираем профит с бая, так же и для села зона 30 и ниже

Пункт 1: Основа системы
Спустя три года моей практики я понял один очень важный момент в торговле, что рынок в действительности движется то в одну сторону, то в другую, иногда с неким смещением в сторону основного, длительного движения. Т.е. движение, не покрывается полностью, как коррекция в тренде.
Поэтому, я подумал, что если взять в запас прочности, в без стоповую торговлю, для открытого ордера или ордеров 6 000 пунктов, то такой системе будет все равно что твориться внутри данного диапазона.

Пример: на тайм фрейме W1 свеча открылась выше линии МА 14
Мы открываем Buy ордер и для того чтоб ускорить выведение данного ордера в без убыток, в случае если цена пойдет против нас, мы используем всю неделю сетку Buy Limit ордеров.
Тренд процесс продолжительный, особенно на недельных масштабах, плюс во время тренда коррекции смещаются все дальше и дальше. Во время восходящего смещаются выше, во время нисходящего ниже.
Поэтому если мы не будем перестраивать идя за ценой в нашем примере сетку Buy Limit ордеров, то наш ордер будет бесконечно болтаться, не получая тех самых пунктов прибыли, которые мы бы могли получать на откатах (коррекциях) тренда.

Закрылся ордер на покупку по евро доллару профитом, и по этой же цене сработал бай стоп, с поправкой на спред, теперь на этом ордере я выставил 100 пунктов профит, выше на 3 пункта профита поставил бай стоп, и скорректировал значение бай лимит ордера согласно цене открытия бай ордера.

Были похожие системы на одном из паммов инсты, сеточные с огромным запасом прочности, работали на одной из самых "безопасных" пар EURGBP, и все равно рынок сложился так, что он слился. Системы с локированием/пересиживанинем/переворотами с точки зрения прибыль/риск всегда невыгодны, прибыльной может быть только система с неслучайным входом(с % попаданий от 60%), все остальное дополнения и не могут быть основой системы.

Что то похожее, но не совсем использую на Д1.

Если человек работающий с большим запасом слился ))) То извините, это уже совсем не большой запас. У меня здесь запас 6 000 пунктов, причем я корректирую ордера согласно недельного тренда. Последние 23-года система не сливала, могу по графику сказать, не было даже ничего подобного похожего на 6 000 пунктов, кроме кризиса 2008-2011 который близился к 4 000 пунктов, и ничего отлично все было отработано.

Прежде чем делать выводы, Вы хотя бы изучите материал.

Согласен с Nickma! "Сетевики" - далеко не новое и не Ваше, infovirus, изобретение. Это один из вариантов "усреднения", которое, как известно, сгубило больше евреев, чем Гитлер. Тоже самое говорят, например, сторонники системы Мартингейла: Я положил 5К на центовый счет и мой "запас прочности" неисчерпаем!
Все мартины и усреднялки "сливают".
Ваша "математически безопасная" ТС исходит из гипотезы о том, что котировка финансового инструмента - нормально распределенная случайная величина, то есть из гипотезы о рациональном поведении участников рынка, а она неверна. Котировка нормально распределена только на ограниченных временных периодах.
Запас прочности - иллюзия. Чем он больше, тем менее эффективно используются имеющиеся деньги. Стремление к "безопасной" торговле приведет к тому, что эффективнее будет разместить средства на банковском депозите и не париться с торговлей вообще.

Тот памм тоже подбирался за всю историю евро 23 года, и в прошлом году произошел уникальный тренд, которого все эти 23 года не было.
На самом деле это не редкость, и у многих пар достаточно часто происходит обновление многодесятилетних рекордов.
Риски разумеется низкие, но доходность тоже соответствующая, и в соотношении вряд ли будет выше банковского депозита.

Ну для начала, никто не использует данного рода работу, применяя:
1) Запас прочности в системе 6 000 пунктов
2) Доливки лишь в направлении текущего тренда
3) При смене тренда, корректировку объемов прошлого тренда и начала работы по новому тренду

Это не глупая усреднялся, я здесь очень много факторов рыночных учел. А насчет эффективности или не эффективности. Ваш мониторинг ))) Сколько Вашему счету еще жить осталось ?)) Все системы не учитывающие рыночную амплитуду, цикличность, без откатные движения
и затяжные флеты, в одном симбиозе - СЛИВАЮТ
И насчет банка, ни один банк не даст 60% годовых, которые дает данная система, и у Вас пока система живет около полугода, а моя уже в реальной торговле больше 18 месяцев, около месяца назад виделся со своим первым учеником, мало того что он не слил свой депозит, хотя о форексе лишь слышал краем уха, так он еще и по среднему 60% в год прирастил. То же самое я делал в 2010 году, после чего бросил данную систему и сейчас очень сильно об этом жалею

добавлено через 1 минуту
Мы говорим о разном. В системе нет такого понимания как, этого не было, значит система будет работать и не сольет. В системе взят запас прочности, которого хватает пережить 1.5 кризиса. Система сольет, когда-нибудь, лет через 10 - 30 или 50
Когда супер глобальный форс мажор случиться, и валютная пара рухнет без коррекции 6 000 пунктов

Вспомните про Ваши на Акмосе. Сколько они продержались?

где дает? кому дает? подтвердить сможете?

Вы бы повнимательнее посмотрели мониторинг моего счета, там четыре года торговли при среднегодовой доходности около 250%. Вот когда Ваш счет покажет сопоставимый результат, тогда и будете давать прогнозы о скором и неизбежном сливе моего счета.

Где, кому дает. Берем ручку, листик, и пишем на листике, прорабатываем систему по периодно, раскладываем с W1 на D1, и считаем, алгоритм у Вас есть на моем блоге, берем и считаем, я из-за каждого не буду дергать людей, ради того что бы Вам угодить. Мне 80% на ПАММе давала за 6 месяцев, ученикам давала, с одним общаюсь до сих пор 18 месяцев работает

добавлено через 13 часов 29 минут
Сработал Buy limit ордер, теперь у нас два ордера в бай, находим точку без убытка по этим двум ордерам в некотором значении профита, по такой формуле
цена открытия первого бая - цена открытия второго бая делим на 2 так как торговые объемы равные и + 10%, после чего полученное значение прибавляем к цене открытия последнего ордера и ставим профит, на обоих, бай стоп ставим с поправкой на спред выше на 3 пункта от значения профита по ордерам


Не могу разместить изображение, к сожалению. Превышен лимит объема на заливку файлов, а удалить некоторые старые нет возможности.

На текущий момент выставляем buy limit ордер, так как прошел день после того как сработал прошлый buy limit, поэтому по системе мы имеем право ставить следующий buy limit по сетке

Сработали профиты по баям, сработал в данной точке бай стоп
1) Ставим на новом бае профит 100 пунктов
2) Ставим бай стоп выше на спред профита по баю
3) Удаляем старый бай лимит и ставим новый ниже на 100 пунктов от бая

И где можно посмотреть? Мониторинг есть?

Я правильно понял, если рынок пойдет "не туда", допустим 1000пп за неделю, то собъет 10 лимитников и получится 11 минусовых ордеров общим лотом 1.1 при начальном 0.1?

Мониторинги молодые, находятся в разделе "Результаты учеников"

добавлено через 2 минуты
Нет не верно. Изучите подробные материалы торговой системы

Сработал профит

1. На новом бай ордере выставили профит 100 пунктов
2. Выставили бай стоп выше на спред значения профита по бай ордеру
3. Выставили бай лимит ниже на 100 пунктов от цены открытия бай ордера

infovirus, ПАММы FTE на ФТ и Инсте ваши? Тема тоже занимательная: https://mmgp.ru/showthread.php?t=182076