Уровни Фибоначчи. Линии Фибоначчи

Введение

Средневековый математик, получивший прозвище Фибоначчи, благодаря отцу-торговцу попав на Ближний Восток и Индию, познакомился с линейной рекурентной числовой последовательностью, состоящей из чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Последовательность обладала несколькими особенностями: каждый последующий ее член, был равен сумме двух предыдущих. Вторая особенность, использованная впоследствии в рыночном анализе, трейдером Эллиоттом, состояла в постоянстве коэффициента при делении предыдущего члена последовательности на последующий, (исключая первые числа):

89/144=0,618
55/89=0,618


и т.д.

В своей знаменитой волновой теории, Эллиотт использовал уровни Фибоначчи 0,618 и 0,382 (коэффициент при делении чисел последовательности «через одного»), добавив уровень 0,50, 1, 1,618, 2,618 как возможные процентные коррекционные точки разворота цены (дна и вершины) своих волн.

Впоследствии эти уровни стали использоваться во всех видах анализа (технический, фрактальный анализы) с различием лишь в построении уровней. Наиболее популярный инструмент - это сетка фибоначчи. Сетка присутствует среди стандартного набора индикаторов MetaTrader4.



Стратегии по уровням Фибоначчи

В волновом анализе уровни фибоначчи используют в качестве коррекионных, полагая что "откат" после трендового движения дойдет до одного из этих уровней. (Некоторые трейдеры, зачастую использующие скальпинг, открывают сделки на коррекции между уровнями сетки)

Точку отсчета обычно берут от начала развития тренда, располагая конец на локальном максимуме или минимуме. Обозначив вершину (впадину) нулем, предполагается, что начатое к росту (падению) коррекционное движение, будет иметь коррекционные уровни поддержки/сопротивления в виде коэффициентов числовой последовательности Фибоначчи. 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100.

Более мелкие и высокие уровни, были введены трейдерами впоследствии, делением «через два, три и т.д., членов последовательности Фибоначчи.

Фрактальный анализ (не путать с фракталами Билла Вильямса), сетка используется для определения потенциальных целей движения цены после отката. На примере показана пара GBP/USD, после коррекции до 61.8% пара продолжила тренд, пробив локальный максимум, что являлось сигналом для входа. Как видно, целью при этом послужил уровень 176.4%, после чего последовал разворот.

Иллюстрация движения по фрактальному анализу:


Иллюстрация движения, использующая уровни как для целей так и для коррекции.
Пара EUR/USD:


Обратите внимание, коррекция изначально была до уровня 23.6%, после чего тренд возобновился.
А после пробоя локального минимума пара падает к уровню 176.4%, корректируется на 138.2% и возобновляет нисходящий тренд до 200%.

Видно, что в данном случае уровни отрабатывают с высокой точностью.

Залогом популярности и востребованности уровней Фибоначчи, в современном трейдинге, служит легкость и внятность построения. Для трейдеров новичков не обладающим навыком владения графическим анализом, это вообще незаменимый инструмент, по точному определению возможных ценовых уровней поддержки/сопротивления.

На примерах выше, используются так называемые "Фибо расширения" (1.382; 1.618 и т.д.).

Фибо расширения используются как целевые уровни достижения прибыли. На них размещают отложенные ордера (тейк профиты) с целью фиксации прибыли. Гибкий подход к стратегии подразумевает деление депозита (как для входа, так и для тейка) на части эквивалентно-пропорциональные величине коэффициента (на 23,8 добавляем 0,2 размера ордера от желаемого и т.д), но конечно, это зависит исключительно от торговой стратегии трейдера.

Итог

Уровни фибоначчи, пожалуй, один из тех инструментов, который используют как трейдеры с опытом, так и начинающие. Инструмент прост в применении, но в то же время достаточно эффективен. Для его использования не обязательно знать тонкости рынка, поэтому так или иначе сетка фибо часто фигурирует в торговых системах.

В этой теме делимся своим опытом использования сетки фибоначчи, уровней фибо.
Какой метод построения Вы используете, на каких таймфреймах?

__________________________________________________ ___________

Автор: realnotstory ( & Aisller)
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Редко сетку растягиваю, хотя конечно стоит к такому инструменту присмотреться особенно новичку, так как уровни не плохо показывает и тут главное ее правильно растянуть

Кто-то использует расширение фибоначчи?

Если растягивать сетку на крупных ТФ, то ее не так часто надо перетягивать.
Вот, например, в продолжении сетки из первого сообщения по EUR/USD. Как видно уровень 200% опять отработал.




В первом сообщении на скринах они и используются.
Я также, если использую сетку, то с расширениями.

ДиНаполи в своих трудах достаточно много вещей про етки написал, там прям готовые стратегии есть

добавлено через 1 минуту
Я использую, когда "страшно" цена против моей позиции идет (в качестве надежды нга разворот)

В продолжении темы.
Классчиеская пятиволновака по паре EUR/USD, отработка уровней с натяжкой сетки от первого импульсного движения. Хотя обычно цели в раоне 161% - 176%

А это какой таймфрейм? Чтоб хотя бы как-то ориентироваться!!!

Это Н1.
Если торговать по сетке, далее сигналом было пробитие локальных максимумов. У нас получился поход ровно до уровня 261,8% по сетке Фибо.

Несоглашусь. Почему один? Как минимум три для ориентира коррекции импульсного движения, и потенциального дальнейшего движения цены.

Ну просто я очень смутно представляю, как можно войти в сделку от трех уровней. на мой взгляд, главный коррекционный уровень это 61,8 процента, вот от него и ищем точку на вход, все остальное просто опускаем и все.

Это главный несомненно, но и 38.2%, и 78.6% прекрасно работают.

Нет, не прекрасно, коррекция до 38,2 практически никогда не доходит, входить в сделку от такой мелкой коррекции никогда не интересно, откат должен быть поглубже, чтобы было интересно открывать сделку. а 78, это уже не коррекция, это разворотом тренда пахнет, оттуда тоже сделку открывать не особо разумно.

Да ну перестаньте, Вы. Скопления фибы не используете? Там если 38.2, 61,8 сходятся вернейший сигнал на вход.
Очень таки разумно и особенно на некоторых парах. В потенциале прекрасно формируется паттерн бабочка.

По сути фибоначчи тоже сводится к 50/50 шансам. Или пробьет, или отскочит и еще "зеро" дается - боковик вокруг уровня. Чтобы до 33% снизить шанс.
Никаких четких и конкретных ориентиров тут невозможно указать. Доходит или не доходит до 38,2 узнать можно, посмотрев на реальынй рынок, который сведет все к 50% или 33%.
Это относится ко всем вообще видам анализа на форекс(и бирже вообще).

Фибоначчи использовались с волновой теорией. Если Вы правлино поределили, допустим 3 волну, то можно "спокойно" торговать по Фибоначчи, строя "пирамиду" по ходу тренда

Нет, не использую, не то что не знаю о нем, читал и пробовал, не эффективно, я использую только сетку фибо, натянутую на весь один импульс и все, если 61,8 уровень не развернул цену, все, мне пока пара не интересна. А начинаешь пробовать все возможные уровни, так это лишь кучу стопов нагребаешь, да и все. а так один уровень, одна сделка. стоп или профит.

добавлено через 1 минуту
И что, боковик вокруг уровня, он вечным все равно не будет, пара двинет куда либо, вы получите либо стоп, либо профит, но прикол в том, что профит значительно больше вероятного стопа.

Их можно использовать по разному. К примеру мне они помогают понять, где может закончиться коррекция у движения цены. Другие же просто ищут точку входа для своей сделки.

Я правильно понимаю, вы используете коррекционные уровни как целевые? Если так, то мне этот способ явно не походит, я считаю не особо благодарным работать против тренда. чтобы взять коррекцию, дело в том, что тренд такая штука. что ему на все ровно и он может продолжится в любой момент, наплевав на все уровни.

Я использую уровни Фибоначчи, как уровни для входа в сделку по тренду, который в свою очередь обязательно может продолжиться.

В таком случае мне непонятно, зачем вам несколько уровней, если в сделку по тренду входят один раз, следовательно вам нужен какой то один уровень, вы же не будете трижды входить в одну сделку.