Введение

Средневековый математик, получивший прозвище Фибоначчи, благодаря отцу-торговцу попав на Ближний Восток и Индию, познакомился с линейной рекурентной числовой последовательностью, состоящей из чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Последовательность обладала несколькими особенностями: каждый последующий ее член, был равен сумме двух предыдущих. Вторая особенность, использованная впоследствии в рыночном анализе, трейдером Эллиоттом, состояла в постоянстве коэффициента при делении предыдущего члена последовательности на последующий, (исключая первые числа):

89/144=0,618
55/89=0,618


и т.д.

В своей знаменитой волновой теории, Эллиотт использовал уровни Фибоначчи 0,618 и 0,382 (коэффициент при делении чисел последовательности «через одного»), добавив уровень 0,50, 1, 1,618, 2,618 как возможные процентные коррекционные точки разворота цены (дна и вершины) своих волн.

Впоследствии эти уровни стали использоваться во всех видах анализа (технический, фрактальный анализы) с различием лишь в построении уровней. Наиболее популярный инструмент - это сетка фибоначчи. Сетка присутствует среди стандартного набора индикаторов MetaTrader4.



Стратегии по уровням Фибоначчи

В волновом анализе уровни фибоначчи используют в качестве коррекионных, полагая что "откат" после трендового движения дойдет до одного из этих уровней. (Некоторые трейдеры, зачастую использующие скальпинг, открывают сделки на коррекции между уровнями сетки)

Точку отсчета обычно берут от начала развития тренда, располагая конец на локальном максимуме или минимуме. Обозначив вершину (впадину) нулем, предполагается, что начатое к росту (падению) коррекционное движение, будет иметь коррекционные уровни поддержки/сопротивления в виде коэффициентов числовой последовательности Фибоначчи. 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100.

Более мелкие и высокие уровни, были введены трейдерами впоследствии, делением «через два, три и т.д., членов последовательности Фибоначчи.

Фрактальный анализ (не путать с фракталами Билла Вильямса), сетка используется для определения потенциальных целей движения цены после отката. На примере показана пара GBP/USD, после коррекции до 61.8% пара продолжила тренд, пробив локальный максимум, что являлось сигналом для входа. Как видно, целью при этом послужил уровень 176.4%, после чего последовал разворот.

Иллюстрация движения по фрактальному анализу:


Иллюстрация движения, использующая уровни как для целей так и для коррекции.
Пара EUR/USD:


Обратите внимание, коррекция изначально была до уровня 23.6%, после чего тренд возобновился.
А после пробоя локального минимума пара падает к уровню 176.4%, корректируется на 138.2% и возобновляет нисходящий тренд до 200%.

Видно, что в данном случае уровни отрабатывают с высокой точностью.

Залогом популярности и востребованности уровней Фибоначчи, в современном трейдинге, служит легкость и внятность построения. Для трейдеров новичков не обладающим навыком владения графическим анализом, это вообще незаменимый инструмент, по точному определению возможных ценовых уровней поддержки/сопротивления.

На примерах выше, используются так называемые "Фибо расширения" (1.382; 1.618 и т.д.).

Фибо расширения используются как целевые уровни достижения прибыли. На них размещают отложенные ордера (тейк профиты) с целью фиксации прибыли. Гибкий подход к стратегии подразумевает деление депозита (как для входа, так и для тейка) на части эквивалентно-пропорциональные величине коэффициента (на 23,8 добавляем 0,2 размера ордера от желаемого и т.д), но конечно, это зависит исключительно от торговой стратегии трейдера.

Итог

Уровни фибоначчи, пожалуй, один из тех инструментов, который используют как трейдеры с опытом, так и начинающие. Инструмент прост в применении, но в то же время достаточно эффективен. Для его использования не обязательно знать тонкости рынка, поэтому так или иначе сетка фибо часто фигурирует в торговых системах.

В этой теме делимся своим опытом использования сетки фибоначчи, уровней фибо.
Какой метод построения Вы используете, на каких таймфреймах?

__________________________________________________ ___________

Автор: realnotstory ( & Aisller)
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU