Стратегия Ларри Вильямса - Торговые стратегии | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,238 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Результаты опроса: А Вы пользуетесь стратегией Ларри Вильямса ?
Да 2 11.11%
Нет 7 38.89%
Пока нет. 9 50.00%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:48
Старый 21.01.2011, 12:04
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Стратегия Ларри Вильямса

Ларри Вильямс – успешный трейдер из обычной семьи



Здравствуйте! Наверняка большинство трейдеров, читающих эту статью начинали или начинают свою торговлю с «низкого старта» и не обладают большими капиталами. Можно ли добиться большого успеха, когда средств совсем немного? Думаю, что хороший ответ на этот вопрос дал небезызвестный Ларри Вильямс. Этот трейдер родился в самой обыкновенной семье, которая не имела ничего общего с трейдингом. Окончив университет, Вильямс получил специальность журналиста, которой и решил посвятить свою жизнь. Следует заметить, что роль журналиста он выполнял неплохо, поэтому через несколько лет работы в газете сумел открыть собственное издательство.

Знакомство и рынком и успех

Однажды увидев в газете котировки акций, Ларри Вильямс очень заинтересовался ими. Погрузившись с головой в ценовые графики и в анализ рынка, он встал на путь успеха. Однако до 1987 Вильямса как трейдера мало кто знал, но после того, как одержал победу во всемирном трейдерском турнире, о нем заговорили все. А как могли не заговорить, если Ларри Вильямс, торгуя фьючерсами, всего за год показал 11147-процентную прибыль! И дело не в том, что Вильямсу просто повезло, а именно в тактике, которую он применял. Написанная Ларри Вильямсом книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» помогает нам узнать эту тактику.

Моментум и прорыв волатильности

Основным методом торговли Ларри Вильямса является использования моментума. Суть состоит в том, что начав движение в одном направлении, цена будет продолжать двигаться в ту же сторону. При этом, чтобы прийти в движение, цена должна получить толчок. Явление, при котором цена в течение определенного временного периода растет или падает взрывным образом, а движение продолжатеся, пока не произойдет сильный взрывной ход в противоположном направлении, стали называть «прорывом волатильности». Когда разница между максимумом и закрытием дня увеличивается, тренд получает толчок. Ларри Вильямс советует сравнивать только диапазоны вчерашнего и сегодняшнего дня. Лучшей точкой для вычитания или прибавления значения прорыва волатильности считается открытие следующего дня.

Ударный день



Для того, чтобы определить точку возможного прорыва волатильности, используется ударная фигура. Ударные дни могут быть двух типов: ударный день на покупку – день, закрытый ниже минимума предыдущего дня («голое закрытие»), продажу – день, закрытый выше максимума предыдущего дня и ударные дни, которые сформированы на основе первого типа фигур. Когда первый тип фигур не срабатывает, и на следующий день следует разворот, появляется хороший сигнал на вход в рынок, и образуется ударный день второго типа.

Торговая стратегия

Методы торговли Вильямса повлекли создание большого количества торговых стратегий, как самим Ларри Вильямсом, так и его продолжателями. Одной из наиболее известных систем является торговля по трехбарной скользящей средней. Стратегия довольна простая и дает следующие сигналы:

1. Сигнал к покупке. При достижении цены финансового инструмента скользящей средней с периодом 3, примененной к минимумам, открывается длинная позиция. Когда цена достигает скользящую среднюю с периодом 3, примененную к максимумам, позиция закрывается. Однако вход в длинную позицию осуществляется только при условии, что краткосрочный тренд бычий. Также, используя данный сигнал, нужно обращать внимание на трехбарные минимумы и максимумы.

2. Сигнал к продаже. Этот сигнал противоположный покупке: при достижении цены инструмента скользящей средней с периодом 3, примененной к максимумам, открывается короткая позиция. Фиксируется прибыль на трехпериодной скользящей средней, примененной к минимумам.

Money Management Ларри Вильямса

Как и любой другой успешный трейдер, Ларри Вильямс использовал свою концепцию управления капиталом. Известно, что большая часть концепций основана на увеличении объема лота по мере роста депозита, однако это увеличение можно проделывать разными путями. Как вариант, можно использовать формулу Келли, показывающую оптимальный размер капитала, которым можно рискнуть при входе в сделку:
объем, которым можно рискнуть = ((отношение выигрышных сделок к убыточным– 1)* количество положительных сделок системы в процентах – 1)/ отношение выигрышных сделок к убыточным
Однако использование данной формулы может дать сбой, так как предназначена она скорее для игры в казино, а не на валютном рынке. Поэтому форма Келли была усовершенствована и обрела следующий вид:
базовые единицы = остаток на счете*0.15/самый крупный проигрыш
Не обошелся Ларри Вильямс и без применения известного фиксированно-фракционного метода, суть которого состоит в том, что риск каждой сделки не должен быть выше определенного количества процентов от сальдо счета.

Недостатки стратегии Ларри Вильямса

И хотя результаты торговли Ларри Вильямса просто ошеломляющие и его методы, несомненно, заслуживают внимания, я выделил ряд недостатков в его системе:

- в настоящее время большая часть краткосрочных моделей Ларри Вильямса не работает. Может быть, это связанно с тем, что рынок поменялся, но скорее причину нужно искать глубже. Труд Вильямса следует рассматривать шире, чем простой источник сигналов на вход и выход;

- проблема применения на Форексе. В своей книге Вильямс уделяет много внимания ценам открытия, закрытия и гэпам. Так как Форекс работает практически круглосуточно, и гэпы между дневными свечами можно встретить только на открытии недели или на очень резких движениях, возникает проблема трактовки ценовых фигур, которые Ларри Вильямс применял при торговле с фьючерсами;

- риск менеджмент. Формула Келли дает огромный риск, который рано или поздно негативно скажется на депозите, а фиксированно-фракционный метод управления рисками уже давно встретил сильного соперника - фиксированно-пропорциональный метод.

Заключение

И все же, Ларри Вильямс внес огромный вклад в изучение финансовых рынков. Его методы позволяют смотреть на торговлю с другой стороны, и, думаю, что каждый трейдер, а особенно технический аналитик, должен прочитать его книгу. Спасибо тем, кто дочитал! До свидания!

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Последний раз редактировалось Kreol; 21.01.2011 в 13:17.
Kreol вне форума  
Сказали спасибо:
vezunchik-89 (26.12.2012)
Старый 21.01.2011, 15:39
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 218
УГ: 0
КП: 0.028
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Фьючерсы и валютный рынок совсем не одно и то же. Да, аналогию можно проводить. Но стратегически нужно подходить по своему.
фиксированно-пропорциональный метод вполне универсальный, особенно когда работаешь сразу с несколькими валютами. Определяйся с просадкой на истории. Не забывай смотреть максимальную просадку внутри периода. И увеличивай объёмы на здоровье. А почему лишние деньги на депозите должны гулять?
phela вне форума  
Старый 01.02.2011, 21:10
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Стратегия Ларри Вильямса

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
Фьючерсы и валютный рынок совсем не одно и то же. Да, аналогию можно проводить. Но стратегически нужно подходить по своему.
фиксированно-пропорциональный метод вполне универсальный, особенно когда работаешь сразу с несколькими валютами. Определяйся с просадкой на истории. Не забывай смотреть максимальную просадку внутри периода. И увеличивай объёмы на здоровье. А почему лишние деньги на депозите должны гулять?
А что насчёт фьючерсов на валюту ? ... "ни туда ни сюда" так сказать получается ...
Kreol вне форума  
Старый 02.02.2011, 17:05
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 1,723
Благодарностей: 218
УГ: 0
КП: 0.028
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Если честно до практической работы на фьючерсах пока не добрался. Всё совершенствую валютные стратегии. Но теоретически вижу, что подход здесь нужен другой. А если сравнить по прибыльности? Стоит ли глубоко влазить?
phela вне форума  
Старый 02.02.2011, 17:52
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Автор темы Re: Стратегия Ларри Вильямса

Цитата:
Сообщение от phela Посмотреть сообщение
Если честно до практической работы на фьючерсах пока не добрался. Всё совершенствую валютные стратегии. Но теоретически вижу, что подход здесь нужен другой. А если сравнить по прибыльности? Стоит ли глубоко влазить?
Да я бы не сказал, что разница НАСТОЛЬКО уж большая ...
Всё как с обычной валютой ... каких то особых правил или другой структуры (как у опционов) нету. Разве что ликвидность другая ....
Kreol вне форума  
Сказали спасибо:
phela (02.02.2011)
Старый 04.02.2011, 22:46
#6
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 49
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Читал Л.Вильямса как показалось много полезного нашел там.
Баннер: {{ slide.title }}
ЧиоЧиоСан вне форума  
Старый 05.02.2011, 14:11
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 66
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Основная идея Вильямса держать тренд думаю великолепна. Можно действительно поймать большой профит. Проблема в минимизации убытков, которых можно предостаточно поймать прежде чем поймаеш этот тренд.
ко-гай вне форума  
Старый 07.02.2011, 22:38
#8
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 49
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Но ведь идея это только идея, стратегия как раз и отвечает за минимизацию убытков...
Баннер: {{ slide.title }}
ЧиоЧиоСан вне форума  
Старый 09.02.2011, 10:25
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 66
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Стратегия Ларри Вильямса в том и заключается чтобы ловить большой тренд который будет перекрывать все минусовые сделки
ко-гай вне форума  
Старый 26.09.2012, 10:36
#10
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Цитата:
Ударные дни могут быть двух типов: ударный день на покупку – день, закрытый ниже минимума предыдущего дня («голое закрытие»), продажу – день, закрытый выше максимума предыдущего дня и ударные дни, которые сформированы на основе первого типа фигур. Когда первый тип фигур не срабатывает, и на следующий день следует разворот, появляется хороший сигнал на вход в рынок, и образуется ударный день второго типа.
я что-то не понял может здесь наоборот нужно:
на продажу - день, закрытый ниже минимума предыдущего дня («голое закрытие»),
на покупку - день, закрытый выше максимума предыдущего дня
Баннер: {{ slide.title }}
Mark17 вне форума  
Старый 30.09.2012, 00:41
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 236
Благодарностей: 45
УГ: 0
КП: 0.014
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Цитата:
Сообщение от ЧиоЧиоСан Посмотреть сообщение
Читал Л.Вильямса как показалось много полезного нашел там.
Тоже читал, но не чего особо полезного и нового для себя не нашел...
Может ты мне откроешь глаза?
Justtry вне форума  
Старый 02.12.2012, 01:21
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Книги Вильямса ориентированы больше на философию и психологию торгов. И как писал сам Вильямс "каждый ищет в торговле что-то свое". Узнайте больше здесь.

Последний раз редактировалось Oleg8; 02.12.2012 в 01:35.
Oleg8 вне форума  
Старый 26.12.2012, 18:12
#13
Любитель
 
Имя: Сергей Вестов
Пол: Мужской
Адрес: Страна Везунчиков :))
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 251
Благодарностей: 39
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
...Однако до 1987 Вильямса как трейдера мало кто знал, но после того, как одержал победу во всемирном трейдерском турнире, о нем заговорили все. А как могли не заговорить, если Ларри Вильямс, торгуя фьючерсами, всего за год показал 11147-процентную прибыль! И дело не в том, что Вильямсу просто повезло, а именно в тактике, которую он применял. Написанная Ларри Вильямсом книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» помогает нам узнать эту тактику...
Книгу читал. Лично для себя "не почерпнул", ну, не в этом суть...
Кстати, когда-то в рунете встречал краткую инфу на одном из форекс-форумов про "специфику" того "легендарного" марафона (а именно - про то, что у Вильямса (якобы) было несколько счетов с одинаковой начальной суммой на каждом).
Не утверждаю и не доказываю ничего никому
Просто инфа такая промелькнула...
vezunchik-89 вне форума  
Старый 27.12.2012, 23:02
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 27.12.2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

стратегия понравилась
IceXaos вне форума  
Старый 28.12.2012, 00:43
#15
Любитель
 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 129
Благодарностей: 18
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стратегия Ларри Вильямса

Про Ларри Вильямса интересные истории.
Что касательно стратегий: пробовал запрограммировать эту стратегию в МТС но с ней так и не получилось добится стабильности...
Сергей Поляков вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:48
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интервью с Ларри Вильямсом URIK Интервью успешных людей 12 16.01.2017 10:36
Интервью с Ларри Пейдж (сайт: google.com) mysilver Интервью успешных людей 55 20.10.2016 19:54
Стратегия "Фракталы Вильямса" dave75 Торговые стратегии 0 05.10.2010 15:48
Стратегия SatCych Курилка 8 21.04.2009 20:14
Стратегия 50$ Jambon Архив 12 18.09.2008 11:10


Случайные темы
Аватар AMALE
ПАММ-счёт eXSTen:683325 (Forex-Trend)
От AMALE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар xoxol
VexaMoney - vexamoney.com
От xoxol в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
Евросоюз не сможет выжить без Украины, - Порошенко
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар МОЛ
Медведев подписал постановление о выпуске ОФЗ в валютах стран БРИКС и ШОС
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар limonx
Какой HYIP был самым лучшим и перспективным?
От limonx в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар OPLOTT
Житель Ингушетии 5 лет "по-тихому мыл золотишко" у себя на дому
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,238
Тем
503,695
Сообщений
12,645,313

mmgp.telegram