Хеджирование торговых рисков Инвестора - Доверительное управление | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 431,494 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждаем все способы доверительного управления. А именно: паевые фонды, общие фонды банковского управления, негосударственные пенсионные фонды, венчурные фонды, управляющие компании
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:30
Старый 18.05.2017, 11:16
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Хеджирование торговых рисков Инвестора

Здравствуйте, вашему вниманию предлагается услуга "Хеджирование торговых рисков".

Услуга позволяет гарантированно зафиксировать риски инвестиционного портфеля, или отдельного рыночного актива, на оговоренном уровне.

Преимуществом хеджирования является то, что Вы всегда остаетесь в рынке с оговоренным риском, даже в случае временных или постоянных движений против Вашей купленной/проданной позиции. При этом у Вас не возникает "просадка" по счету, не поднимаются маржевые требования, потенциальная прибыль не ограничивается.

Сроки хеджирования достаточно гибкие, от недели до двух лет.

Хеджирование торговых рисков возможно даже если Ваша основная позиция открыта у другого брокера.

Стоиомость хеджа зависит от уровня, который хеджируется и срока, на который хеджируется основная позиция.
Наш интерес, это 1% годовых от стоимости основной позиции. В этот процент входит работа по удешевлению стоимости хеджа. Цель: сократить стоимость хеджа до нуля.

В некоторых случаях, использовать услугу "Хеджирование" будет нецелесообразным, в виду ее стоимости. Целесообразность, в свою очередь, зависит от затрат на хеджирование и потенциальную величину потерь.

Как это работает: допустим в Вашем инвестиционном портфеле куплен актив SPY. Мы гарантируем годовой риск по данному активу до 5%. В идеальной ситуации риск будет 0% (наша работа заключается в том, что бы удешевить стоимость хеджа до нуля), в самой худшей ситуации риск не превысит 5% за год.
Прошло несколько месяцев, актив упал на 30%. Не смотря на это, Ваш убыток составил 5% в самом худшем случае или Вы вообще не получили убыток, если нам удалось снизить стоимость хеджа до нуля.

Хеджировать возможно любые позиции, которые открыты на фондовом, товарно-сырьевом и валютном рынках.



п.с. далее, в этой ветке, для наглядности, я буду выкладывать примеры хеджирующих позиций с пояснениями.
OptionBase вне форума  
Старый 26.05.2017, 22:47
#2
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,684
Благодарностей: 3,047
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от OptionBase Посмотреть сообщение
п.с. далее, в этой ветке, для наглядности, я буду выкладывать примеры хеджирующих позиций с пояснениями.
Напомню - это общий раздел, здесь исключительно общая информация.
Если хотим деньги собирать - или в раздел Управляющие компании или в Хайпы под вопросом

Цитата:
Сообщение от OptionBase Посмотреть сообщение
предлагается услуга "Хеджирование торговых рисков"
предлагается кем?
__________________

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Старый 27.05.2017, 16:26
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

какое то странное предложение каждый сам может сделать с помощью фьючерсов или комбинаций из опционов
Heuer вне форума  
Старый 28.05.2017, 20:07
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 2,871
Благодарностей: 1,603
УГ: 0
КП: 0.446
награды Волшебный горшочек 
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от Heuer Посмотреть сообщение
каждый сам может сделать с помощью фьючерсов или комбинаций из опционов
Это да, но для этого надо хотя бы знать что такое опцион. Я, например, говоря кому-то слово "опцион", в 99 случаях из 100 в ответ слышу слово "бинарный"
silv33 вне форума  
Старый 28.05.2017, 20:48
#5
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Да это среди необразованного или малолетнего населения, которым деньги кроме депазитов вообще не надо никуда совать!
Бинарный )) Казино чертово!)
Heuer вне форума  
Старый 29.05.2017, 12:54
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 2,871
Благодарностей: 1,603
УГ: 0
КП: 0.446
награды Волшебный горшочек 
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от Heuer Посмотреть сообщение
Да это среди необразованного или малолетнего населения
Ну, может не так резко, но и я о том же примерно. Конечно, все это можно сделать и самому, но для этого надо уметь, и хоть что-то в этом понимать. А люди не могут все уметь, поэтому некоторые вещи лучше поручить другим специалистам, а самому сосредоточиться на главном. Я, например, хоть и имею какое-то понятие об опционах, но до сих пор путаю пут с колом. А в них подводных камней еще больше чем в обычной валютной паре
silv33 вне форума  
Старый 29.05.2017, 13:12
#7
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Все таки если занимаешься инвестициями то должен знать определенную базу.
И как минимум уметь зажеджировать свои позиции, а без этого желая поручить зажеджировать позиции каким либо специалистам ты можешь нарваться на полных профанов которые только хуже сделают или обманут.
Человек не должен знать все, но в инвестициях он должен знать необходимое количество информации для заработка и защиты своих активов.
А зажеджировать портфель или позиции от того что описано... это 2 класс 3 четверть.
Heuer вне форума  
Старый 29.05.2017, 16:22
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Напомню - это общий раздел, здесь исключительно общая информация.
Если хотим деньги собирать - или в раздел Управляющие компании или в Хайпы под вопросом
да собственно деньги не собираем, работаем на базе IB, т.е. хеджевые счета открываются у них
инвестиционный счет клиент открывает где ему угодно, у любого брокера
в открытии счета мы можем помочь только с IB, и это по желанию клиента
услугу предлагаем для инвесторов, которые инвестируют в акции, металлы, сырье, ETFы и ПИФы
в данный момент работаем на юр.лицо, строим различные портфели и структурки
для расширения клиентской базы пробуем поработать с обычными физиками
собственно для этих целей и создавалась ветка
будем описывать тут различные варианты хеджа для популяризации своей услуги
кому будет интересно, пусть задает вопросы, все расскажем, покажем, объясним
кто умеет это делать самостоятельно, пусть делает, мы никому ничего не навязываем

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
предлагается кем?
мы команда с десятилетним опытом работы
имеем все необходимые лицензии и сертификаты управляющих, торговцев, хранителей
дорожим своей репутацией

п.с. если Вы считаете, что мы завели тему не в том разделе где нужно, пожалуйста поправьте нас, укажите верный раздел
заранее благодарен!

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Heuer Посмотреть сообщение
А зажеджировать портфель или позиции от того что описано... это 2 класс 3 четверть.
спасибо за Вашу оценку

добавлено через 8 минут
вот реальный пример хеджирующей позиции, описывал в соседней ветке, пока наше тему не активировали
буквально на прошлой неделе хеджили золото, котировки немного поменялись, но суть одна и таже:

Наш клиент полагает, что в ближайшие несколько месяцев тренд по золоту будет медвежьим.
Клиент открыл короткую позицию по XAUUSD у своего брокера. Он ожидает, что к середине или к концу лета котировки по золоту понизятся до уровней 1180-1160.
Но на случай неудачного прогноза клиент обратился к нам с просьбой захеджировать его позицию по золоту.
Мы в свою очередь открыли для этого клиента хеджирующую позицию.
Начальный уровень хеджа, это текущая котировка по XAUUSD, а конкретно уровень 1250. Конечный уровень хеджа 1360.
Начальный и конечный уровень хеджа устанавливает клиент, мы только советуем.
Срок хеджа три месяца.
Срок хеджа также устанавливает клиент, мы только советуем.
Максимальный риск клиента в диапазоне 1250-1360 составляет 2%.
При этом потенциальная прибыль, с этой сделки, составляет 7%.
Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

Итого:
в самом худшем случае убыток клиента составляет 2%
в самом идеальном случае убыток клиента составляет 0.25%
В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.


Чем хеджирование в данном случае эффективнее обыкновенного ордера Стоп-Лосс?
Тем, что если установить ордер стоп-лосс выше уровня 1250 на 0.25-2% Ваш ордер в 95% случаев будет исполнен и вы зафиксируете убыток.
При наличии хеджа, вам не страшны колебания цены против вашей позиции. Вы имеете возможность перезаходить и отрабатывать свой прогноз любое кол-во раз.

Последний раз редактировалось OptionBase; 29.05.2017 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
OptionBase вне форума  
Старый 29.05.2017, 16:58
#9
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

OptionBase, Да к вам в принципе то никаких вопросов, просто тот кто торгует должен сам уметь захеджироватся, просто я открыл тему и для меня это выглядит как " берем деньги за то что помогаем купить акции через квик" )))
Вы хоть от какого объема то работаете ? какой комис минимальный берете ?
Просто интересно ... т.к для совсем крупняка на базе IB все сами сделают и более "мудреные" продукты предложат. А тут Физики получается ... тем более кто сам застраховаться не может ... то есть должен быть человек и с деньгами и без головы так как не умея элементарных вещей полез торговать .... таких не много))
Heuer вне форума  
Старый 29.05.2017, 17:59
#10
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,684
Благодарностей: 3,047
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от OptionBase Посмотреть сообщение
да собственно деньги не собираем, работаем на базе IB, т.е. хеджевые счета открываются у них
инвестиционный счет клиент открывает где ему угодно, у любого брокера
В корневом разделе обсуждаются только теоретические вопросы, касающиеся доверительного управления.
Если планируте привлекать средства, то нужно офомить тему согласно правил

http://mmgp.ru/announcement.php?f=128&a=59
Цитата:
----------------------------------------------------------------
3. Требования и условия для подраздела "Частные трейдеры":
----------------------------------------------------------------
3.1 Перед созданием новой темы Вы должны удостовериться, что данный трейдер еще не обсуждается в разделе.
Пользуйтесь поиском.

3.2 У трейдера должен быть счет с непрерывной торговлей более 4 месяцев.

3.3 Торговля ведется только на счете клиента!

3.3 Заголовок темы должен быть следующего вида:

"ФИО\Ник - область работы (Forex, Фондовый рынок и т.п.) - адрес сайта"

3.4 Первое сообщение темы должно содержать основную информацию (в текстовом виде = не скриншот! ) о ДУ и трейдере, а именно:
1) ФИО трейдера.

2) Доказательств торговли.
Для трейдеров, работающих на рынке Forex, предоставление мониторинга счет с непрерывной торговлей более 4 месяцев обязательно!

Для трейдеров, работающих на прочих рынках и\или не имеющих возможности показать мониторинг счета, обязательно связаться с модератором раздела посредством личных сообщений и предоставить доказательств торговли (инвест пароль, показ торгового терминала через TeamViewr и т.п.).

Стейтменты, документы Word и красивые картинки не являются доказательствами торговли!

3) краткая информация об управляющем : опыт работы, личная информация;

4) оферта: условия разделения прибыли, минимальная сумма для инвестирования, штрафы за досрочный вывод, торговый интервал, минимальные суммы пополнения и вывода;

5) описание стратегии, которая используется на счете;

6) описание мани-менеджмента (обязательно указать величину максимально допустимой просадки! );

7) контактная информация управляющего (сайт, почта, скайп и т.д.);

3.5 Если Вы не обладаете всей необходимой информацией – Вы должны четко это обозначить:
Пример:
Информация об управляющем – трейдер пожелал остаться анонимным.
Манименеджмент – неизвестен, максимальная просадка -100%

3.6. Реферальные ссылки в топике разрешено использовать только автору темы в первом сообщении.

3.7 Ссылку на свой сайт\блог\профиль соц.сети\канал видеохостинга\ Вы можете разместить только в первом сообщении темы.

3.8 Если трейдер помимо стандартной схемы ДУ, принимает деньги под фиксированный процент, тема будет перемещена в раздел Хайпы под вопросом
__________________

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Старый 29.05.2017, 18:30
#11
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

А они не привлекают средства ))))
Heuer вне форума  
Сказали спасибо:
OptionBase (29.05.2017)
Старый 29.05.2017, 19:31
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от Heuer Посмотреть сообщение
OptionBase, Да к вам в принципе то никаких вопросов, просто тот кто торгует должен сам уметь захеджироватся, просто я открыл тему и для меня это выглядит как " берем деньги за то что помогаем купить акции через квик" )))
Вы хоть от какого объема то работаете ? какой комис минимальный берете ?
Просто интересно ... т.к для совсем крупняка на базе IB все сами сделают и более "мудреные" продукты предложат. А тут Физики получается ... тем более кто сам застраховаться не может ... то есть должен быть человек и с деньгами и без головы так как не умея элементарных вещей полез торговать .... таких не много))
в данный момент услугу тестируем, поэтому минимальный счет от $10К, за хедж берем 1% годовых от суммы которую хеджим, дополнительных комиссий нет.

из личного опыта могу сказать, что физики разные бывают
первый наш клиент это убежденный "купидержи" индекс сп500
говорит перепробовал все, но только сп500 в долгосроке имеет восходящий тренд
с 2013 по 2015 включительно, покупал этот индекс с четвертым плечом и делал в год более 100% годовых
но в августе 2015 случился черный понедельник и клиент потерял 40% счета
к нам он пришел в феврале 2017 без копейки денег, говорит инвестировал в Паммы и ДУ и потерял остальные 60%.
мы ему предложили сп500 с вторым плечом и годовым хеджем до уровня 1800, риск 5% в год.
вот вам и физик с деньгами, и без головы
OptionBase вне форума  
Старый 29.05.2017, 19:57
#13
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Ну это какой то действительно странный тип, в памы лазит какие то.... еще в альпари деньги занес ... так и ему и надо в общем )))
Heuer вне форума  
Старый 29.05.2017, 21:01
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Если планируте привлекать средства, то нужно офомить тему согласно правил
Уважаемый модератор, мы не планируем привлекать средства.
Хеджирование позиций происходит на счетах клиента.
Мы можем только помочь открыть хеджевый счет в IB.
Мы не отвечаем за прибыль клиента.
Мы гарантируем только, определенный клиентом, уровень риска.

Последний раз редактировалось OptionBase; 29.05.2017 в 21:08.
OptionBase вне форума  
Старый 29.05.2017, 21:55
#15
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,684
Благодарностей: 3,047
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
3.3 Торговля ведется только на счете клиента!
=
Цитата:
Сообщение от OptionBase Посмотреть сообщение
Хеджирование позиций происходит на счетах клиента.
Или обсуждаем только теорию:
Цитата:
Сообщение от OptionBase Посмотреть сообщение
п.с. далее, в этой ветке, для наглядности, я буду выкладывать примеры хеджирующих позиций с пояснениями.
Или оформлям тему для ДУ или в Хайпы.
Других вариантов нет
__________________

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Сказали спасибо:
Pankow (30.05.2017)
Старый 29.05.2017, 23:01
#16
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 2,871
Благодарностей: 1,603
УГ: 0
КП: 0.446
награды Волшебный горшочек 
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от Heuer Посмотреть сообщение
Все таки если занимаешься инвестициями то должен знать определенную базу.
И как минимум уметь зажеджировать свои позиции
Да какие это инвестиции. Давайте называть вещи своими именами: биржевые спекуляции. Не понимаю чего стесняться, ничего негативного в этом нет.))
silv33 вне форума  
Старый 30.05.2017, 00:45
#17
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Инвестиции в спекуляцию то же инвестиции ))
Heuer вне форума  
Старый 30.05.2017, 17:22
#18
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Или обсуждаем только теорию
ок, обсуждаем только теорию


Цитата:
Сообщение от silv33 Посмотреть сообщение
Да какие это инвестиции. Давайте называть вещи своими именами: биржевые спекуляции. Не понимаю чего стесняться, ничего негативного в этом нет.))
если для Вас покупка портфеля из фармацевтических компаний со вторым плечом + дивиденды + хедж на год - это спекуляция, что тогда инвестирование?
уточняю, хедж помогает защитить капитал на уровне 95% в год.
OptionBase вне форума  
Старый 02.06.2017, 10:38
#19
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 2,871
Благодарностей: 1,603
УГ: 0
КП: 0.446
награды Волшебный горшочек 
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Цитата:
Сообщение от OptionBase Посмотреть сообщение
если для Вас покупка портфеля из фармацевтических компаний со вторым плечом + дивиденды + хедж на год - это спекуляция, что тогда инвестирование?
Конечно спекуляция, что же еще. Инвестирование, это когда рассчитываешь на постоянный дивидендный доход, а не на рост цены акций. По моему, там где начинается перепродажа, там и спекуляция
silv33 вне форума  
Старый 02.06.2017, 13:23
#20
Интересующийся
 
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 13
УГ: 8
КП: 0.000
Re: Хеджирование торговых рисков Инвестора

Инвестиции в спекуляцию то же инвестиции ))
silv33, не обязательно дивидендный, инвестиции основным отличием является время владения активами, инвестиции это долгосрочные вложения с целью которых может выступать как сохранность средств (доходы = или чуть больше инфляции) так и получение прибыли (свыше инфляции), так же инвестиции могут преследовать цели диверсификации портфеля без получения прибыли. А вот спекуляция это покупка или продажа активов направленная исключительно на получение прибыли от резких колебаний цены, чем бы они не были вызваны, поэтому волатильность это друг спекулянта и враг инвестора.
Heuer вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Pankow (02.06.2017), silv33 (13.06.2017)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:30
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое хеджирование и зачем его использовать Vovan Инвестирование для начинающих 26 25.05.2017 17:01
Беру в ДУ без рисков для инвестора. (доверительное управление) matros Инвестирование в фондовый рынок 31 22.01.2015 13:05
Хеджирование наличного ЕВРО через форекс. Sekretny Forex: форум для начинающих 11 08.01.2015 12:04
Хеджирование валютного риска через опционы dmitrytkachev Инвестирование в фондовый рынок 0 09.12.2014 16:46


Случайные темы
Аватар Metro
Bitcoin-обменник Cryptoine стал жертвой кибератаки
От Metro в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Tand
Hot-Coin - Hot-Coin.com
От Tand в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Компания Blockstream стала партнером PwC
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар DimoK
Лучшие почтовики
От DimoK в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
.     
Пользователей
431,494
Тем
500,215
Сообщений
12,532,412