Дневник принятия торговых решений

28 апреля, пятница...

Торговля вполне оправдана сегодня, движение есть.

Цена, вроде, на пике, но потенциала на продолжение роста хоть отбавляй, хотя технически пара уперлась в границу восходящего канала и вяло отходит от нее.



Показал индикатор Parabolic SAR. Неплохой ориентир: сигнальный и трендовый. Его зеленая точка ниже сегодня, т. е. смотрим вверх. Но, скорее, это влияние разрыва цены. А как красиво с начала года он обвивал ценовой канал снизу и сверху. Прибыль могла бы течь рекой, бери - не хочу...

Вчерашнее заседание ЕЦБ не оказало особого влияния на котировки. Все, что произошло и было сказано Драги, прогнозировалось.

По-прежнему оптимизирую торговые системы, ищу золотую середину. Вряд ли буду активен сегодня в рынке - конец недели...

1 мая, понедельник...

По идее, надо бы торговать сегодня.

Технически ожидаю рост евро, но не сразу:



Ощущение формирования треугольника на H4, а это фигура продолжения. Но, с другой стороны, гэп так и не перекрыт. Индикаторы тянут цену вниз, а она не идет. А по MACD вообще рост предполагается:



Вообщем, как обычно. Ничего не понятно, но работать надо...

Новостей много сегодня, но особо важных не ожидается. Думаю, все решать будет техническая картина...

А фундаментально есть предпосылки для роста доллара в связи с тем, что в рамках предложенных изменений в налоговом законодательстве, акцент смещен на создание условий для снижения налогов и репатриации капитала администрацией Трампа. Это грозит сокращением предложения долларов вне США, что обещает придать импульс росту американской валюты...

2 мая, вторник...

Нет сигнала на торговлю сегодня.

На часе котировки идут по затухающей, уже больше недели формируя треугольник, причем, дивергенция со Stch показывает преимущество движения на покупку, т. е. по текущему тренду.



Цена никак не желает падать, для перекрытия разрыва...

На недельном графике по MACD - для этого осциллятора это оптимальный таймфрейм, сигнал тоже наверх и о продажах пока нет и речи.



С декабря сформирован восходящий канал, который пока не пробит. Ключевое слово - "пока". Ощущение, что пробитие будет на север...

Цена отскочила от 14 летнего минимума, евро мелкими шажками подрастает.



По поводу фундамента... Праздники в большинстве стран Европы, Китая и Индии приглушили объем торгов. Кроме того, неделя ожидается жесткая: ФРС, NFP, выборы во Франции и валютные трейдеры не желают рисковать перед напряженной неделей... Ждем...

4 мая, четверг...

Сегодня ТС предлагает воздержаться от торговли.

Вчера доллар подрос на заявлении ФРС по ставкам. Они остались прежними как и ожидалось. В заявлении было отмечено, что планируется постепенно повышать процентные ставки в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные, а медленный рост экономики является временным. А вот на рынке труда улучшение ситуации, а также выросли капиталовложения компаний...

Вот четырехчасовой график евродоллара.



Тот же восходящий канал и на пике треугольник, который реально так и не пробит. Причем позавчера давление было на верхнюю границу, вчера на нижнюю. Как будут развиваться события дальше намеков не вижу. Завтра payrolls, возможно, данные по занятости прояснят картину и выявят приоритеты рынка.

Занятно уже довольно серьезное пробитие восходящей поддержки цены на Brent, что грозит дальнейшим падением курса рубля к доллару.



ОПЕК планирует продлить соглашение о сдерживании объемов добычи на заседании в Вене 25 мая. Но повысит ли это цену нефти - вопрос...

5 мая, пятница...

Торговать пока не рекомендуется...

Дневной график евродоллара:



Вчера произошло важное событие. Евро пробил восходящий канал закрытием дня, намекая на продолжения движения. То же самое предлагает и MACD, хотя на H1 и H4 уже сформированы дивергенции вниз, но они легко игнорируются, как показывает практика. DeM уже неделю на максимумах лета 13-го года и просится вниз, к разрядке, Stoch, вроде, формирует дивер, но под вопросом.

Сегодня важнейший информационный повод для рывка - Nonfarm Payrolls, но куда?

Катализатором роста евро вчера был выход позитивных экономических данных по еврозоне, возросшая вероятность победы Макрона во Франции после прошедших дебатов и сильное ослабление американской валюты по всему спектру рынка:



В рынок не спешу. Продолжаю тестировать старую стратегию с новыми критериями и занимаюсь доработкой новой...

8 мая, понедельник...

Есть возможность купить евро, хотя, все на грани...

На D1 технически не видно возврата пары от пика полугодовой давности, достигнутых сегодня на открытии. Нет сигналов. Пока вверх:



Внизу четыре рубикона: верхняя граница канала, серьезная поддержка 1.09, границы гэпа от 24 апреля, который так и не был перекрыт - 1.084 и 1.074. Ну, а ниже - откат сменится разворотом вниз...

Понятно, что рывок на открытии был связан с победой Макрона, хотя его победа уже была заложена в график, поэтому 22 пунктовый гэп был быстро перекрыт через час и пара пока снижается, но пыл поугас к открытию европейской сессии и не исключен новый поход на север, что логично...

9 мая, вторник...

С Днем Победы!

Собственный индекс волатильности сегодня на утро всего 63, в то время как разрешение на торговлю система дает от 1000. Т. е. торговля сегодня вряд-ли возможна...

Посмотрим картинку Daily:



Вчера легко и непринужденно пройден первый рубикон - граница восходящего канала. Ниже второй - сильная поддержка: 1.09, если не оттолкнется от нее вверх, то третий - верх гэпа: 1.084, который тоже, скорее, цена не пройдет сразу и четвертый - низ гэпа от 24.04: 1.074, самый серьезный, пробив который котировки могут запросто скатится вниз.

На дневном графике сформированных разворотных фигур пока не видно. А вот на часе есть дивергенция stch:



Но она смешная... Желания откатывать у пары явно нет, несмотря на очевидный дивер вверх. Сравните движение на индикаторе и на графике цены. Цена очень вяло ползет вверх, в то время как осциллятор рванул к верхней границе не хило. Думаю, это расхождение будет забыто в ближайший час...

Кстати, вчера очень несвоевременно полез в рынок. Появилось окно, давно не торговал, система требует покупать, согласился и... зря - поймал лосей.

Тем временем, курс рубля втихую падает вместе с падением цены на нефть:



Две впадины один из самый эффективных разворотных паттернов. 5 мая курс доходил до 59 руб... Думаю, скоро увидим и больше...

10 мая, среда...

Коэффициент волатильности системы 800 - торговать не рекомендуется...

Вчера евро продолжил снижение:



Сформировалась поддержка 1.086, пара на ней стоит. Ниже еще одна: 1.076. Судя по всему, либо сейчас восстановление пойдет, либо от 1.076. Основание - нет причин для роста доллара, хотя, краткосрочная картина по евродоллару носит медвежий характер, но в рынок уже заложено ожидание повышения ставки в июне. Кроме того, нюанс: на AO сформировались две вершины, но по нарастающей, как и цена. Поход на север вряд ли завершен и евро будет штурмовать новые вершины. Вопрос - когда. Скорее всего, сначала гэп от 24 апреля будет перекрыт, а потом снова бай... Впрочем, сегодня после обеда Драги будет выступать, от него то и зависит дальнейшая перспектива евро...

11 мая, четверг...

Окно для торговли сегодня открыто, но только на продажу.



Евродоллар топчется на поддержке границы ценового разрыва 24.04.: 1.086. Скорее всего пробьет ее, - DeM все еще в зоне бычьего истощения. Не думаю, что уже накоплен потенциал для роста, необходимо больше времени. Кроме того, вчерашняя тестимония Драги ничего нового рынку не преподнесла и реакции фактически не было. О дальнейшем смягчении финансовой политики ни слова, типа, рановато: все еще низковата инфляция и рост зарплат маловат...

Ну, а росту доллара путь открыт. Политический фактор в лице французских выборов устранен, внимание смещается к дифференциалу ставок. Последний имеет потенциал для расширения, учитывая перспективы повышения ставки ФРС в июне и сохранения относительно мягкой позиции ЕЦБ, что обещает придать импульс снижению курса евро к доллару, да и позиционирование спекулянтов обрело более нейтральный характер...

12 мая, пятница...

Есть возможность войти на продажу...



Судя по всему, евродоллар консолидируется на границе гэпа от 24 апреля для пробития поддержки вниз и перекрытия его. Нет бычьих признаков признаков на индикаторах, за исключением Stoch, но я даже не стал его показывать, уж больно он чувствительный и часто бежит впереди паровоза. DeM более медлительный и он уверенно показывает в медвежью сторону. Также сторону медведей уже четвертый день занимает Parabolic SAR, но это скорее констататор, чем опережающий индикатор.

Вчера опять неудачно, но согласно алгоритму ТС, въехал на спуск, но попал на колдобину, а с такими короткими стопами этого достаточно, чтобы вылететь с трассы. Что и приключилось... Год неудачный. Январский жирный навар навар тает уже четвертый месяц, так и до нуля дотяну...

Сегодня много значимой статистики: по евро - ВВП Германии, по доллару индексы потребительских цен (инфляция), поэтому пара должна будет как-то реагировать, надеюсь, доллар будет расти... Обычно движение валютных пар обусловлено дифференциалом процентных ставок, и ожидание июньского повышения ставки Ферезервом должно дать преимущество баксу...

15 мая, понедельник...

Есть рекомендация торговать сегодня...



Ситуация, надо сказать, абсолютно неопределенная... После плохой статистики по инфляции и розничным продажам в США в пятницу доллар резко подешевел и пока дорожать не собирается. Правда впереди еще европейская и американская сессии, которые несомненно окажут влияние на евродоллар.

Stch, как самый чувствительный, среагировал на скачок евро, а DeM и Parabolic SAR продолжают указывать на снижение. Думаю, определенность появится либо после прорыва верхней границы канала, либо пробития поддержки 1.086, а пока ничего не понятно... Если сейчас лезть в рынок, то наугад...

Нефть резко подпрыгнула с утра. Драйвером стало заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии, согласно которому обе страны выступают за продление соглашения о сокращении объемов добычи сразу на 9 месяцев.



Соответственно подрос и рубль, вновь вернувшись под 57 рублей за бакс.



Неделя началась...

16 мая, вторник...

Допустимо открывать ордера, но только бай...



Евро резко идет вверх. Старая граница канала пробита, видимо, пара будет штурмовать аптики, примерную цель я обвел... Ни Parabolic SAR, ни биржевой DeM этому не противоречат. Потенциал у быков приличный.

Рост евро я коррелирую с ростом цены на нефть. Посмотрите как красиво и параллельно брент и евро шли к максимумам июля 2008 года:



Тем более, что сырьевые аналитики имеют рекордные бычьи настроения по нефти за всю историю опросов Bloomberg:



Сегодня в середине дня выходит статистика по ВВП Еврозоны. Если и тут будет положительная динамика - евро уверенно пойдет штурмовать пики...

17 мая, среда...

Сегодня рекомендуется только покупка евро...



Евро растет как на дрожжах четвертый день подряд. Stch и Dem показывают перекупленность, особенно Stch, но он самый резвый из осцилляторов. А DeM перевалил за порог перекупленности 0.7. Ближайший уровень 1.1136. То ли просвистит дальше, то ли встанет на пит-стоп на дозаправку. Серьезного отката не жду. Хотя, все может быть...

Кстати, подобный рывок евро был с 19 по 24 августа 2015 года, тогда пара прошла почти 700 пунктов, обозначив самый самый высокий шпиль с января 2015 г. А причиной такого роста стали плохие данные по инфляции, а затем и разочаровывающие протоколы встречи FOMS:



Сейчас резкое падение бакса обусловлено тем же: дрянными данными по инфляции и розничным продажам в пятницу 12 мая. Пока путь роста евро короче: "всего" 261.4 пункта, но еще не вечер. И неизвестно отскочит он также как почти 1.5 года назад или пойдет штурмовать новые вершины. Дела в Еврозоне налаживаются, судя по отчетности...

Тот, кто ставил на рост доллара - в убытках.

15-го у меня был сигнал на покупку, но я его проигнорировал - были срочные дела личного характера. Теперь жалею, светила максимальная прибыль со сделки... Но, проехали. Рынок никуда не делся.

Сейчас открывается европейская сессия, но сигнала к покупке, к сожалению нет, а продавать я не собираюсь...

18 мая, четверг...

Торговля допустима, но только покупка... Вообще, эта неделя по разрешениям на торговлю выглядит так:



Коэффициент волатильности только растет со вторника, что свидетельствует о росте активности евродоллара. Правда извлечь из этого пользу мне пока не удается...

Текущий момент:



Вчера легко пробито сопротивление 1.1132, выше на 180 пунктов еще одно 1.1312. Ниже на 150 пунктов граница восходящего канала. В этом диапазоне, думаю, и будет блуждать цена до конца недели... Осцилляторы показывают дальнейший рост (MACD и Stch), но DeM рекомендует продавать уже сейчас...

Все основные фондовые индексы завалились вместе с индексом доллара и находятся в красной зоне по вине Трампа:



Ощущение, что спеки намеренно роняют бакс перед резким скачком выше уровня 100 по INDUS. Впрочем, может это ложное впечатление. Только не возьму в толк: а как же уверенность в июньском повышении процентной ставки? Она никуда не делась... Игра? Любой мало мальски грамотный инвестор понимает, что ралли евро не состоятельное, т. к. оно не фундаментальное...

Сегодня Драги после восьми вечера планирует вещать на тему евро. Может появится ясность...

Впрочем, ясность, она же тёмность, или, в лучшем случае, – мутность. Ясно всё только людям особо одаренным, а так же тем, кто выдает себя за них. Первые либо гениальны, либо глупы, причем, первые имеют больше шансов попасть в желтый дом, чем вторые. Вторые просто мелкие шарлатаны. Кому не ясно, тот ее ищет, но понимает с удивлением – ясности не добавилось. Он удивляется пока ему это не надоест со временем. Ясности не добавится, но он уже точно будет понимать, что ее не добавится никогда. Что это процесс ради процесса...

До завтра...))

19 мая, пятница...

ТС рекомендует торговать сегодня, причем и покупать, и продавать по обстоятельствам и согласно принятому алгоритму...

Вчерашний день ознаменовался откатом от четырехдневного ралли евро:



По Fibo снижение не достигло даже ближней зацепки: 23.6, что маловато для полного восстановления позиций, утраченных с прошлой пятницы. Здесь может быть сыграл фактор фиксации прибыли быками, хотя позитивная статистика из США тоже сыграла свою роль. Если построить восходящий канал по экстремумам, то евро уткнулся в его верхнюю границу:



Вчерашнее мажорное заявление министра финансов Мнучина показало, что сила рынка труда в США растет, розничные продажи, т. е. спрос, и промышленное производство также на подъеме. Все это указывает на то, что вероятность повышения процентной ставки ФРС весьма вероятна уже в следующем месяце, что на руку доллару...

Приветствую вас опять, ну я к вам заглянул по тому же поводу, как видите, мой прогноз отработал довольно точно, на скринах это уже можно очень хорошо видеть. Я понимаю ваш некий скетицизм, ну мне показалось что именно так вы отнеслись к прогнозу. Все таки трейдинг по строго системе и аналитические прогнозы, это несколько разные вещи, но факт есть факт, прогноз отработал идеально.

Прогноз.


Реальность.

22 мая, понедельник...

По ТС Smooth торгуем, но только покупка, по ТС NoS - пока рано. Ожидание сигнала на коррекцию...

Евродоллар достиг в пятницу важного психологического уровня 1.12:



Осцилляторы индицируют разное направление, но я склоняюсь, что евро еще подтянется (возможно к 1.13), а потом свалится в коррекцию. Понятно, что это все сказки, но на самом деле - это просто видение ситуации, согласно теханализу, который не утверждает, а рекомендует...

Фонда оправилась от шока прошлой недели (Трамп) и теперь в позитиве. Растет и Брент:



Все это идет на пользу евровалюте, но впереди июнь с очень большой вероятностью повышения ставок, а значит какой-то рост доллара неизбежен. Важно какой? Перекроет ли пара гэп от 24 апреля или опустится на 3-4 сотни пунктов вниз, а потом вновь рванет? На чем? Как обычно, вопросов больше, чем ответов. Точнее: ответы будут "после", а "до" - только вопросы...

23 мая, вторник...

Рекомендуется только покупать, продавать рано, но руку держать на пульсе - в любой момент может появится сигнал на продажу, евро, как зрелый плод, может свалиться неожиданно...

Цена лезет вверх, ползя по верхней границе крутого восходящего канала. Выше 1.13 - удобная точка для разворота на коррекцию хотя бы до нижней границы канала (~1.102).



3 из 4-х осцилляторов показывают перекупленность. RSI - самый популярный и основательный, с прошлой среды перешел критический уровень 70 и ждет снижения евродоллара...

Еще одна причина роста пары - вчерашнее заявление Меркель, которая назвала евро"слишком слабым", в то время как доллар падает по всему спектру рынка и его индекс вчера пробил вниз отметку 97:



На фоне шатаний валют биткоин легко пробивает уровень $2000 и бьёт исторические рекорды:



Кто своевременно поверил в криптовалюту и вложился в нее - пожинает жирные плоды...

24 мая, среда...

Нет рекомендаций торговать сегодня...

EURUSD вчера откатил немного, не достигнув даже 23.6 FIBO роста от 11.05:



Parabolic SAR не заметил этого снижения. RSI разрядился немного и не против дальнейшего роста пары. DeM, по-прежнему, предлагает снижаться...
Трудно сказать как поведет себя цена, ясно то, что я упустил вчера короткую позицию. Из двух компонентов сигнала сработал только один. Видимо, стоит подкорректировать критерии для входа в рынок новой системой. Чем и займусь. Благо, сегодня нет планов торговать...

Доллар вчера подрос и вновь вернулся к исходным позициям накануне:



Т. е. выше уровня 97.

Сегодня в конце дня публикация протокола последнего заседания встречи FOMC. Возможно, спекулянты увидят в нем что-то новое и это станет драйвером направления движения пары...

25 мая, четверг...

Второй день подряд разрешение на торговлю в красной зоне:



Т. е. торговля не рекомендуется...

Вчера доллару подгадила плохая статистика из США (запасы нефти и продажи домов), а потом и публикация майского протокола FOMC, где по поводу очередного повышения ставок, которое ожидают уже в июне, сказано так: "вскоре было бы целесообразно" и "определенно возможно". Ясности это не прибавило и бакс снова стал валиться, пробив обратно уровень 97 индекса:



Ну и EURUSD резко вырос, на 3\4 восстановив позавчерашнее падение:



Судя по всему, нормальной коррекции не получилось и быки снова взялись за дело...