Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD - страница 6 - Фьючерсы, опционы, векселя и облигации | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,362 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:43
Старый 14.09.2014, 02:09
#101
Заблокированный
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 2,437
Благодарностей: 1,283
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Приветствую изобретателей и любителей нестандартного подхода!
Я долго читал тему, вникал, но никак не могу понять, в чем ноу-хау этой стратегии? Ведь по сути речь идет об одновременной покупке call и put. При ровном графике получается убыток. Но в данном случае выручает гэп. Я на практике не пробовал, но ведь это настолько просто, что просто не может работать.
Вероятно, я не до конца понял эту стратегию, но, по-моему, в долгосроке она убыточная и таки весьма похожа на одновременную покупку call + put на бинарных опционах.

Последний раз редактировалось Martin Gale; 14.09.2014 в 02:20.
Martin Gale вне форума  
Старый 14.09.2014, 11:34
#102
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Martin Gale Посмотреть сообщение
Приветствую изобретателей и любителей нестандартного подхода!
Я долго читал тему, вникал, но никак не могу понять, в чем ноу-хау этой стратегии? Ведь по сути речь идет об одновременной покупке call и put. При ровном графике получается убыток. Но в данном случае выручает гэп. Я на практике не пробовал, но ведь это настолько просто, что просто не может работать.
Вероятно, я не до конца понял эту стратегию, но, по-моему, в долгосроке она убыточная и таки весьма похожа на одновременную покупку call + put на бинарных опционах.
Автор не имеет цели изобретать велосипеды.
В трейдинге вообще нет никакого ноу-хау. Все изобретено умными людьми , описано в книгах и известно всем давно. Тут же описывается в реальном времени, наколько позволяет данный формат, практика применения общеизвестного к конкретным условиям. В данном случае - это практика работы с конкретным базовым активом GLD, с использованием комбинации на ближайших опционах АТМ страйках. Как это делается, может отследить любой, имеющий возможность.

По вашему она что-то похожа и убыточная в долгосрок. А по-моему, она чиста и прозрачна, как стакан водки, так как делается на стандартизированных американских опционах. Я не знаю, что там вообще с бинарными опционами вы нашли общего, но вы можете изложить эти сходства. Мне будет интересно узнать. Я, как уже заявлял, про бинарные опцины не знаю ничего.
Что же касается убыточности в долгосрок, у всех есть возможность проверить это на практике. Трейдинг такая отличная вещь, что в ней все мнения не имеют значения, пока они не прошли практической проверки. Именно этим мы тут занимаемся.
И каждый может проверить сам.

Но я все же хотел бы знать, что это по-вашему значит, что если зарабатывать регулярно по 10% в неделю, то деньги вдруг внезапно куда-то денутся?

добавлено через 12 минут
Цитата:
Сообщение от Iprosto Посмотреть сообщение
А смысл темы? Мне к примеру % прибыли нравится, но я не трейдер даже близко, половины терминов даже не пойму, как с таким подходом получить доходец?
Смысл темы очень большой. Реальная практика вообще имеет большое значение и смысл.
Во-первых, этот маленький конкретный пример показывает, что широко распростаненный миф о том, что на фондовом рынке нельзя заработать, - это только миф. Его распространяют те, кто не умеет работать, и те, кто наживается на чужих деньгах. И тех, и других очень много.

Во-вторых, может быть хоть кто-то научится и станет больше зарабатывать.
Есть еще смыслы.

Доходец получить можно, как видите Вопрос сложно решаемый в практической плоскости. Все далеко не так просто. Важен вопрос соблюдения законности и обоюдных гарантий:инвестора и трейдера.
Трейдеры рискуют, когда хорошо работают на чужих деньгах. Известны случаи, когда трейдер делает на счете владельца средств 100-150% прибыли и владелец забывает о своих обязательствах.

Вы же видите, многие хотят взять в ДУ. В чем вопрос для вас?

Последний раз редактировалось Speculant; 14.09.2014 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Iprosto (14.09.2014), kshadu (06.10.2014), MAPKETXAHTEP (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 14:38
#103
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.01.2009
Сообщений: 209
Благодарностей: 480
УГ: 0
КП: 0.229
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от vasis28 Посмотреть сообщение
Позволю себе вмешаться:
1. В начале темы Спекулянт верно изложил, что идея торговля золотом состоит в том, что оно торгуется круглосуточно, т.е. после закрытия Америки, продолжается торговля на других рынках, тем самым движения на этих рынках мы получаем как-бы "бесплатно". Если застрянем в позиции, а движения не будет начнутся сомнения с точкой выхода, опционы дешевеют (кстати Спекулянт это демонстрировал, не выходя несколько дней), но вот-вот оно дернется и, вуаля, мы в сильном минусе. Чем больше мы в позиции, тем больше вероятность разворота, что для нас плохо. В однодневной позиции мы используем даже минимальное движение, которое минимизирует убыток.
2. Минусы по Вашей стратегии:
- вы сидите в базовом активе, который сильно дороже опционов, тем самым относительная потенциальная доходность уменьшается
- если движения нет/базовый актив дешевеет - вы в убытке на стоимость пута. То есть все сильные гепы вниз вы теряете. Я бы рассматривал Вашу стратегию как обычный хедж по активу с потенциалом для роста, что нельзя сказать про золото
1. Ну ок, допустим согласен, мы торгуем модно сказать интрадей. Но не вижу трудностей транспонировать его в среднесрок. Зачем ? Да хотя бы чтоб не отдавать 1/4-1/3 на комиссии
2.
- у IB для покрытых позиций у меня плечо 1/8, а ставка по заемным средствам 1.7% годовых при комиссии на 200 акций 1$... Не аргумент, в общем
- а при стрэнгле ? Тоже самое... Давайте посчитаем на примере того же GLD:
а) Текущая цена на GLD 118.38
б) Ближайший пут "около денег" (страйк 118, октябрьский) стоит 2.13$. Дельта у него -0.47, гамма 7%
в) Берем 1 пут и 47 акций, наши затраты без издержек 213$+5564$=5777$
г) При движении цены вверх на 1% мы имеем дельту -0.40 и продаем 7 акций фиксируя прибыль по ВСЕМ акциям 55,63$ и оставаясь при этом в позиции
д) Чтобы отбить стоимость пута (при условии, что мы будем до упора сидеть и ждать пока он превратиться в тыкву) необходимо поймать таких движений в общей сумме на ~4$, что за целый месяц вполне реально.

Что касается длительных падений - Вы правы, можно и не успеть отбить, но и убыток будет ТОЛЬКО на размер пута. В целом, надо смотреть на текущий тренд и, если он растущий - брать как я писал выше, если же он в целом падающий - то применить зеркальное отражение: покупать коллы и продавать акции...

Speculant, хотелось бы услышать и Ваше мнение

И ещё вопрос, уже по стратегии покупки стрэнгла Спекулянта:
Каков риск данной стратегии, т.е. сколько максимально можно потерять денег в самой неблагоприятной ситуации (базовый актив вообще стоит на месте) ? 50% от вложенных денег ?

Последний раз редактировалось andrewryh; 14.09.2014 в 14:41.
andrewryh вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Speculant (14.09.2014), vasis28 (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 19:08
#104
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

andrewryh, прошу прощения, я чуть позже вам отвечу.
Сейчас дам отчет за неделю.
Напоминаю, что в реальности в настоящее время данные позиции открываются на сумму ~$4000. Все результаты масштабируемы до $15 000. если кто-то намерен работать на большие суммы, то в дальнейшем мы будем осуществлять переход на суммы сперва до $30 000, затем до $50 000. Если есть желание сейчас переходить, то все вопросы в ЛС.

Комиссионные затраты "на круг" покрываются 0.03 пункта.

Последовательность цифр такая: день недели, дата, цена открытия позиции, цена закрытия позиции, результат в пунктах, в скобках чистый результат с учетом затрат на комиссию, чистый результат в процентах, инвестированная сумма, чистая прибыль в долларах.

Понедельник 08.09.2014. Цена 1.34. закрыта 1.36, доход +0.02 (-0.01), -0.07%. 4020, - 30.
Вторник 09.09.2014. Цена 1.34, закрыта 1.39, доход +0.05 (+0.02), + 1.4%, 4020,+ 60.
Среда 10.09.2014. Цена 1.16, закрыта 1.27, доход +0.11 (+0.08), +6.8%, 4060, +280
Четверг 11.09.2014. Цена 0.86, закрыта 1.02, доход + 0.16 (0.13), +15%, 3440, + 520
Пятница 12.09.2014. Цена 0.49, закрыта 0.58. доход + 0.09 (0.06), +12.2%, 3430, + 420.

Итог недели с 8 по 12 сентября: Максимальная сумма инвестирования $4060, минимальная $3430, суммарная чистая прибыль за пять рабочих дней в долларах на максимальную сумму составила $1250 или +30.7%.

добавлено через 21 час 4 минуты
Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
А как провести её бек-тестинг, если формализованных точек входа/выхода нет... Я вот хотел бы описать её для роботорговли, но непонятно как..

Вход за 5 мин до закрытия ? Вход при значении ATR (или ещё чего, показывающего "спокойность" рынка) ниже определенного значения (какого? каждую неделю оптимизировать?) ?
С выходом вообще нихрена непонятно...
Если Speculant опишет, я готов провести бектестинг в Tslab и поделиться его результатами
Было бы любопытно ее формализовать, но не думаю, что это актуально. Есть сложные опционные программы-симуляторы, дорогостоящие и недоступные простому инвестору.
Первый пункт вход по Ask/Close решаемый. Остальное все решается методом подбора параметров под заданные условия, как любой многофакторный процесс.

Можно было бы провести хоть какое-то подобие бэк-теста на программе OptionVue, но я давно от нее отказался за ненадобностью

Цитата:
P.S. Придумал формальный бек-тестинг:
1) Чтобы потерять всю уплаченную премию, цена не должна выйти из коридора 0,5долл. Чтобы выйти в безубыток, необходимо движение ~1долл
2) Берем график GLD на дневках и строим к нему ATR. ATR дневной (а нам нужно движение ЗА ВЕСЬ ДЕНЬ) в 2013 - начале 2014 был около 2долл. Щас 1-1.5 долл (см график)
Не всегда. Это справедливо только на момент экспирации. А до этого цена может болтаться +/-1.5 доллара, давая ежедневную прибыль, и весьма значительную, а в итоге закрыться, не выходя из диапазона 0.5. В промежутке между покупкой в пятницу и продажей в пятницу последней позиции за пятидневку, рулит IV. Ее трудно присваивать каждому дню в прошлом. Историю найти можно, но эта величина динамическая и еще важно включить на тот момент параметры веги, которая отслеживает изменения волатильности, гаммы, которая отслеживает изменение дельты при изменении волатильности, и теты, которая уменьшает премию опциона ежедневно при уменьшенении срока до экспирации.
Когда начнешь говорить и описывать, что там на что влияет и что происходит с премией опционав динамике, то у многих уши в трубочку скручиваются.

добавлено через 21 час 59 минут
Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
Speculant, у меня есть пара емких вопросов:
1) Почему бы не брать стрэнгл с датой экспирации через 2-3 недели ? Понятно, что с течением времени опцион дешевеет, но и точку выхода найти более прибыльную проще за такой срок, меньше вероятность что цена останется в убыточном коридоре..
Можно брать все, что продают!

Но что мы делаем, когда берем вот эти опционы ATM?
- минимизируем расходы на позицию, не включая в эту минимизацию избыточного риска разнесения по страйкам;
- укладываемся этой ценой в среднее изменение цены акции;
- получаем позицию в самой изменчивой части опционной таблицы в процентах из-за содержащейся в обоих опционах большой подушки временной стоимости.
Что получаем:
- большую вероятность изменения цены позиции и получение прибыли внутри дня;
- небольшую вероятность, что цена не изменится.

Это мечта динамического спекулянта. Риск мы убираем решительными действиями: нет роста до ланча, закрываем позицию.

Мы можем изменить параметры. Таблица огромная, только "около денег" опционы страйков от 108 до 128. Первое, что можно сделать, это сделать позицию дороже, купив Sraddle - и пут и колл с одинаковым страйком и перенести "в деньги" либо пут, либо колл. Купленная мной позиция стала бы дороже на 0.20-0.30 пункта пр фактически тех же самых параметрах получения прибыли. То есть мы урезаем эффективность работы денег.

Если мы берем опционы на 2-3 недели вперед, то мы снижаем риск и сглаживаем доходность. Временная стоимость, которая содержится в этих опционах делает позицию дорогостоящей на 80%, и чтобы прибыль образовалась, нужно гораздо более интенсивное движени цены золота: уже не на 10-15 долларов, а на 30-40.

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
2) Нашёл тут другой вариант дельта-нейтральной стратегии, попробую её описать... Покупается пут со страйком "около денег" (с дельтой, например, 0.45, а гамма 0.07) и покрывается длинной позицией стака в размере соответствующей дельте - 45 акций. Если базовый актив отрастает на 1%, то дельта становится равной 0.45-0.07=0.38 и мы должны продать 7 акций (зафиксировав прибыль от роста по стаку). Если потом цена двигается обратно и возвращается к дельте 0.45 - покупаем 7 акций ну и т.д. Т.е. можно сидя в позиции потихоньку стричь прибыль (после того как отобьётся премия по путу, разумеется)... И путы можно взять дальние (пусть они и дороже), сидеть в такой позиции 1-2-3 месяца (не отдавая каждый день брокеру весьма весомую комиссию по опционам)... В чем минусы такого метода ? Рабочая ли вообще схема ?
Заранее благодарен за ответы...
Я лучше отдам брокеру и себе возьму. Время - деньги. А опционы - это торговля временем. Делая большой оборот времени, получаешь больше денег. Важно купить время и продать его с прибылью, пока оно не сбежало
Собственно, вы можете на демо сделать такую работу. Это всегда нагляднее и убедительнее слов.

Последний раз редактировалось Speculant; 15.09.2014 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума  
Сказали спасибо 6 раз(а):
9136 (14.09.2014), AM78 (15.09.2014), andrewryh (14.09.2014), dm0ors (14.09.2014), kshadu (06.10.2014), vasis28 (14.09.2014)
Старый 15.09.2014, 17:10
#105
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.01.2009
Сообщений: 209
Благодарностей: 480
УГ: 0
КП: 0.229
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Не всегда. Это справедливо только на момент экспирации. А до этого цена может болтаться +/-1.5 доллара, давая ежедневную прибыль, и весьма значительную, а в итоге закрыться, не выходя из диапазона 0.5. В промежутке между покупкой в пятницу и продажей в пятницу последней позиции за пятидневку, рулит IV. Ее трудно присваивать каждому дню в прошлом. Историю найти можно, но эта величина динамическая и еще важно включить на тот момент параметры веги, которая отслеживает изменения волатильности, гаммы, которая отслеживает изменение дельты при изменении волатильности, и теты, которая уменьшает премию опциона ежедневно при уменьшенении срока до экспирации.
Когда начнешь говорить и описывать, что там на что влияет и что происходит с премией опционав динамике, то у многих уши в трубочку скручиваются.
У меня не скручиваются На IV смотреть для покупки вечером ? Когда минимальный - покупать ? Гамма в течении дня не особо меняется, тета (временной распад опциона) тоже ни к чему... Вега - да, по сути это ведь чувствительность стоимости опциона от волатильности... Покупать, когда Вега минимальна ? На что смотреть, в общем ?
andrewryh вне форума  
Старый 15.09.2014, 17:16
#106
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
У меня не скручиваются На IV смотреть для покупки вечером ? Когда минимальный - покупать ? Гамма в течении дня не особо меняется, тета (временной распад опциона) тоже ни к чему... Вега - да, по сути это ведь чувствительность стоимости опциона от волатильности... Покупать, когда Вега минимальна ? На что смотреть, в общем ?
Это я писал по поводу формализации и бэк-тета
Покупать в конце дня, когда времнная стоимость за день уже почти ушал из опционов и цена не сильно движется. Если даже растет или падает цена, то за три-пять минут до закрытия рынка брать.

добавлено через 1 час 4 минуты
Внимание! Для тех, кто спрашивает, как заполнить документы на открытие счета у брокера в США


Вот на сайте FINRA есть демо, как это сделать. Вы сможете пройти пошаговую инструкцию.
http://apps.finra.org/tutorials/Finra_NAF_Demo.html

добавлено через 2 часа 12 минут
vasis28, продал на максимуме YHOO Call 44 # 1.88, выкупил его сейчас Call # 1.30. При этом пут 43 у меня сейчас практически без убытков (-0.10). Но продажа колла 44 дала мне прибыль в 0.58.

добавлено через 2 часа 44 минуты
По GLD сейчас убытки 0.46. Цена, словно прилипла. Я удерживаю позицию до 20.00 мск.

Последний раз редактировалось Speculant; 15.09.2014 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
AM78 (16.09.2014), vasis28 (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 20:18
#107
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 50
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.128
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
А как провести её бек-тестинг, если формализованных точек входа/выхода нет... Я вот хотел бы описать её для роботорговли, но непонятно как..
А исторические данные US options chain есть для бэктеста?
Puccku-napeHb вне форума  
Сказали спасибо:
andrewryh (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 20:35
#108
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.01.2009
Сообщений: 209
Благодарностей: 480
УГ: 0
КП: 0.229
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Puccku-napeHb Посмотреть сообщение
А исторические данные US options chain есть для бэктеста?
НЕ могу ответить, не знаю... У IB исторические данные дальше 3 мес назад только ДНЕВКИ и то, нельзя чаще раза в 15сек запросы делать... Проще найти где-то текстовые и скормить в лаб, чем так...
andrewryh вне форума  
Старый 15.09.2014, 21:43
#109
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Закрыл с убытками:
Сall 118.5 # 1.03
Put 118.0 # 0.73
1.03 + 0.73 = 1.76. Убытки 0.51 или 22.5% + комиссия (-23.7%)
Speculant вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
AM78 (16.09.2014), andrewryh (16.09.2014)
Старый 15.09.2014, 23:25
#110
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.02.2014
Сообщений: 171
Благодарностей: 99
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Закрыл с убытками:
Сall 118.5 # 1.03
Put 118.0 # 0.73
1.03 + 0.73 = 1.76. Убытки 0.51 или 22.5% + комиссия (-23.7%)
Я правильно понимаю, что это худший вариант развития событий? Свежий опцион, перенесенный через выходные и цена, которая не шелохнулась?

Не будет ли меньше риска в пятницу покупать не ближайший опцион, а двухнедельный?
Volfram вне форума  
Сказали спасибо:
Speculant (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 23:42
#111
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 262
Благодарностей: 143
УГ: 0
КП: 0.265
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Закрыл позицию (остался дольше, чем Спекулянт)
0.64+0.98=1.62
Убыток (2.27-1.67)/1.67=36%

добавлено через 7 минут
На будущее - считаем тету

Последний раз редактировалось vasis28; 15.09.2014 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
vasis28 вне форума  
Сказали спасибо:
Speculant (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 23:49
#112
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Volfram Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что это худший вариант развития событий? Свежий опцион, перенесенный через выходные и цена, которая не шелохнулась?

Не будет ли меньше риска в пятницу покупать не ближайший опцион, а двухнедельный?
Да, вы совершенно правы. Это именно самый худший сценарий. Куплены дорогие опционы в пятницу, цена стоит, словно приклеенная (вообще, дивные рыночные дела!) уже столько времени.

Опционы четвертой недели сентября на тех же страйках дали бы убытки в 19.5% вместе с комиссией. Потери этой недели еще будут отбиты. Это очевидно.

Планирую брать Пут 118.5 + Колл 119.0. Сейчас это 1.58. Через час может быть дешевле. А может подорожать с учетом рыночных ожиданий движения цен на золото.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Puccku-napeHb Посмотреть сообщение
А исторические данные US options chain есть для бэктеста?
Нет. Цены исчезают с экспирацией.

Последний раз редактировалось Speculant; 15.09.2014 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума  
Сказали спасибо:
andrewryh (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 00:31
#113
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.01.2009
Сообщений: 209
Благодарностей: 480
УГ: 0
КП: 0.229
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Открыл на завтра:
Сall 119 # 0.71
Put 118.5 # 0.86
0.71 + 0.86 = 1.57.
andrewryh вне форума  
Старый 16.09.2014, 00:57
#114
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
Открыл на завтра:
Сall 119 # 0.71
Put 118.5 # 0.86
0.71 + 0.86 = 1.57.
Да, я тоже вошел по такой же цене
Put 118.5 # 0.86 + Сall 119.0 # 0.71 = 1.57
Волатильность чуть повысила цену на закрытии: сейчас дешевле 1.60 уже не взять.
Speculant вне форума  
Сказали спасибо:
andrewryh (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 18:09
#115
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 50
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.128
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Покупать в конце дня, когда времнная стоимость за день уже почти ушал из опционов и цена не сильно движется. Если даже растет или падает цена, то за три-пять минут до закрытия рынка брать.
Прямо каждый день можно покупать, не смотря ни на новости, ни на греков, ни на IV?
Или я неправильно вас понял?
Как понять когда продавать - тоже интересно.
Puccku-napeHb вне форума  
Старый 16.09.2014, 18:31
#116
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

У нас продолжается стояние цены на золоте. Я планирую сегодня немного расширить риск и дать возможность рынку разлететься. По всей вероятности, коррекция разрастается и торговцы золотом в ожидании каких-то сигналов, чтобы определиться, что делать: продавать или покупать.

добавлено через 9 минут
По YHOO зафиксировал прибыль в путах +0.45. (+25%) Покупать путы буду позднее, когда вырастет акция. Сейчас у меня уже приличная страховка на случай падения акции.

Последний раз редактировалось Speculant; 16.09.2014 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума  
Сказали спасибо:
andrewryh (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 18:52
#117
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.01.2009
Сообщений: 209
Благодарностей: 480
УГ: 0
КП: 0.229
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
У нас продолжается стояние цены на золоте. Я планирую сегодня немного расширить риск и дать возможность рынку разлететься. По всей вероятности, коррекция разрастается и торговцы золотом в ожидании каких-то сигналов, чтобы определиться, что делать: продавать или покупать.
IV у меня показывает 18%, расширить риск - это посидеть подольше ?
andrewryh вне форума  
Старый 16.09.2014, 20:39
#118
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.09.2014
Сообщений: 71
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.088
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Speculant, Заинтересовался вашей темой где можно почитать подробней
Андрей45 вне форума  
Старый 16.09.2014, 20:59
#119
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.08.2014
Сообщений: 1,065
Благодарностей: 750
УГ: 0
КП: 0.552
Автор темы Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от andrewryh Посмотреть сообщение
IV у меня показывает 18%, расширить риск - это посидеть подольше ?
Да, золото только разогрелось. Посидим еще немного.

добавлено через 18 минут
Цитата:
Сообщение от Андрей45 Посмотреть сообщение
Speculant, Заинтересовался вашей темой где можно почитать подробней
Самая подробная информация - тут

добавлено через 20 минут
Цитата:
Сообщение от Puccku-napeHb Посмотреть сообщение
Прямо каждый день можно покупать, не смотря ни на новости, ни на греков, ни на IV?
Или я неправильно вас понял?
Как понять когда продавать - тоже интересно.
Да, менно так. Продавать в первой половине сессии. Вот сегодня не продал пока - золото только двинулось к 20.00. Сейчас еще нарисует свечку на тр-четыре доллара и закрою.

Последний раз редактировалось Speculant; 16.09.2014 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума  
Старый 16.09.2014, 22:50
#120
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.01.2009
Сообщений: 209
Благодарностей: 480
УГ: 0
КП: 0.229
Re: Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Да, золото только разогрелось. Посидим еще немного.

добавлено через 20 минут

Да, менно так. Продавать в первой половине сессии. Вот сегодня не продал пока - золото только двинулось к 20.00. Сейчас еще нарисует свечку на тр-четыре доллара и закрою.
Я сегодня закрывать не буду, а смысл ? Золото в том же коридоре.... Я вошёл "на пробу" половинкой риска, сегодня прикуплю ещё столько же и усредню себе цену таким образом... Завтра по-любому закроюсь...

Последний раз редактировалось andrewryh; 16.09.2014 в 23:16.
andrewryh вне форума  
Сказали спасибо:
Speculant (17.09.2014)
Ответить
Метки
золото
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:43
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BETSTONE SYSTEMS LTD - Рефбэк 100% еженедельно + БОНУСЫ FavInv Архив: Реферальные и страховые предложения 35 03.08.2014 10:06
ПУЛ для IC(investment-center), 5-40 $; выплаты еженедельно xopowuy245 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 7 02.06.2008 21:41


Случайные темы
Аватар tigr
Dublin Cryptorium Limited - cryptory.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Стартап Hugsy, создавший «умное» одеяло для новорожденных детей, привлек $220 000
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Yaroslav-Biryukov
MIRAXE - Miraxe.com
От Yaroslav-Biryukov в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Помогите наказать мошенников!
От Алексей Баранов 501944779 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Притензия shady123@jabber.ru . 1000$
От Nerws в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Save83
ExxonMobil подала иск к России в Стокгольмский арбитраж на $500 млн
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,362
Тем
503,924
Сообщений
12,650,725

mmgp.telegram