Помогите доработать стратегию - страница 2 - Торговые стратегии | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,974 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:17
Старый 27.06.2008, 10:58
#21
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,749
Благодарностей: 6,710
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Не вижу сложности. Для каждого временного промежутка будет своя статистика по барам (отклонение за n-баров более мелкого периода). Берется величина убытка, которую стратегия должна выдержать и котрый может наступить с заданным уровнем вероятности. И найти величину времени при которой ограничить убыток не более такой-то величины. ОДНА неизвестная в уравнении. И уравнение можно крутить как угодно.
Вообщем я про это и говорил выше, что кроме пары надо еще учитывать время открытия сделки, так как каждая пара по-разному себя ведет не только на разных сессиях, но также в разные дни недели, в этом случае уже ни как не одна переменная.

Цитата:
Вот впомнил. На альпари точно есть человек, с стейтментом, и свои сайтом, где опубликован тест советника, и даже его стратегия - где они закрывается через энное количество времени, маленьй тейк профит, и большой стоплос. Вот только ник не помню... ищите
К счастью мне это не надо, у меня есть своя стратегия (ветка Фрактальный анализ), тут я лишь делюсь и получаю опыт.

Цитата:
п.1 и п.2 согласен. НО... расскажу байку. Насколько правдива, незнаю, т.к. читал не в оригинале.
Лет 20 назад на ньюйорксой бирже, кажется, посадили трейдера (очень опытного), девочку лет 10, и макаку (ну и дресировщик рядом). Дали все одинаковое количество денег. В конце дня заняли места (кто больше денег намолотил): 1е макака, 2е девочка, ну а третье - профессиональный трейдер...... вывод - меньше знаеш, лучше работаеш на бирже
В корне не согласен, на след. день так же как и выиграли (не заработали), макака и девочка успешно слили, не на след, но на недели точно все бы слили, а тот трейдер не много, но имел бы свою прибыль стабильно.

Цитата:
Да и многие трейдеры замечают, когда начитаются слишком много умных книг - качество торговли падает. Да и правильно - кто сказал что в книгах дадут хорошие рекомедации как торговать? ну так, общие понятия можно взять и все. А стратегию, будь добр сам своей головой.
С этим не спорю. Но на мой взгляд проблема не в большом кол-ве умных книг, а не в умении выбирать из них основное. Многие ждут от книги грааль.


Цитата:
PPS насчет моего опыта... если брать за точку отсчета когда я первый раз начал изучать форекс, то это уже лет 7-8... и спред тогда еще был 5-7 п. .... потому не скажу, что все вышесказанное мной есть абсолютно парвильно, просто мое IMHO.
Так же и мой пост - все ИМХО.
Aisller на форуме  
Старый 27.06.2008, 11:46
#22
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 288
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.245
Учитывать: пару, время открытия, день недели, сессия - 4ре переменные. На мой взгляд, стоит ограничится хотя бы: пара/время октрытия, или пара/сессия, а лучше вообще остаться с одной переменной: пара.
то что в той истории девочка или макака сольют - вполне, не спорю... хотя мне был бы инетерсен результат эксперимента хотяб скажем за месяц (хотя чем дольше тем лучше ).
а то как вы сказали, что от книги все ждут грааль - тут вы точно в десятку попали. Многие зачитываются теорией хаоса, волны эллиота, и подобное... может что в этом и есть, но не в том виде в каком дают в книге, или как минимум читать нужно между строк или додумывать все остальное.
chrysler вне форума  
Старый 27.06.2008, 19:37
#23
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 29
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Мы про разные вещи говорим ) С точки зрения управления капиталом игра без лосей с отрицательным матожиданием. Для того, чтобы с большой точностью оценить базу совершенных сделок, надо, чтобы таких сделок было не 100 и даже не 1000. В любом случае теоретически игра без стопов черевата потерей всего баланса за одн сделку, если не закрывать убыточные сделки вручную.
Если закрывать любю сделку в определенное время - то в длительном временном периоде прибыль будет близка к нулю, как и убыток. В этом и суть главного правила управления капиталом - ставить стоп раза в 2-3 меньше профита, чтобы при распределении сделок 50 на 50 трейдер получал выгоду.

Только что понял, что можно таким же образом открываться в любой точке рынка используя только прав
ила управления капитала и за год получать прибыль пропорциональную отношению стопа к профиту. Может это Грааль? ))

Хотя с тем же успехом можно поставить профит 500 пунктов, а лосс 10 и к концу года никогда не выйдет отношение прибыли бытка 50 к одному...

Последний раз редактировалось blewherself; 27.06.2008 в 19:46.
blewherself вне форума  
Старый 27.06.2008, 20:39
#24
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 288
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.245
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
С точки зрения управления капиталом игра без лосей с отрицательным матожиданием.
Я неправильно видно выразился. Закрытие по тайму - это значит стоп достаточно далеко чтобы, не сработал за выбранный промежуток времени. Но стоп полюбому нужен.
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
Для того, чтобы с большой точностью оценить базу совершенных сделок, надо, чтобы таких сделок было не 100 и даже не 1000.
Имелось ввиду оценка времени закрытия сделки по статистике движения цены. А не совершенные сделки.
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
В любом случае теоретически игра без стопов черевата потерей всего баланса за одн сделку, если не закрывать убыточные сделки вручную.
Как писал выше - стоп должен быть. Далеко или близко это уже по стратегии. А вот как умудриться за одну сделку грохнуть весь депозит? А где элементарный ММ? Теоретически можено открыть очень малым лотом и не один год ждать лося
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
Если закрывать любю сделку в определенное время - то в длительном временном периоде прибыль будет близка к нулю, как и убыток.
Это догадки. Да и смотря что за стратегия. Как я уже писал, видел стейт за пару лет, закрывающийся или тейком или через время - и ничего, очень хорошо стратегия работает. жаль времени нет, перерыть форум...
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
В этом и суть главного правила управления капиталом - ставить стоп раза в 2-3 меньше профита, чтобы при распределении сделок 50 на 50 трейдер получал выгоду.
Учтите что срабатывание стопа будет даже более чем в 2-3 раза чаще. Короче соотношение ПРОФИТ:ЛОСЬ зависит от стратегии.
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
Может это Грааль? ))
Дерзайте. Потом нам расскажите, ну и мы тогда за вами
chrysler вне форума  
Старый 27.06.2008, 21:11
#25
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 29
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от chrysler Посмотреть сообщение
Как писал выше - стоп должен быть. Далеко или близко это уже по стратегии. А вот как умудриться за одну сделку грохнуть весь депозит? А где элементарный ММ? Теоретически можено открыть очень малым лотом и не один год ждать лося
Можно... Особенно, если торговать агрессивно. Смысл вести торговлю с депозитом в несколько сот тысяч долларов с 0.1 лотом?
Цитата:
Сообщение от chrysler Посмотреть сообщение
Это догадки. Да и смотря что за стратегия.
Это не догадки, это теория.
Цитата:
Сообщение от chrysler Посмотреть сообщение
Как я уже писал, видел стейт за пару лет, закрывающийся или тейком или через время - и ничего, очень хорошо стратегия работает. жаль времени нет, перерыть форум...
А что за форум хоть?
Цитата:
Сообщение от chrysler Посмотреть сообщение
Учтите что срабатывание стопа будет даже более чем в 2-3 раза чаще. Короче соотношение ПРОФИТ:ЛОСЬ зависит от стратегии.
Спорное утверждение. Конечно профит\лосс зависит от стратегии и от торговых сигналов в частности. По каким соображениям сделано такое заключение?
blewherself вне форума  
Старый 28.06.2008, 00:35
#26
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 288
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.245
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
Можно... Особенно, если торговать агрессивно. Смысл вести торговлю с депозитом в несколько сот тысяч долларов с 0.1 лотом?
на такой депозит - 0,1 маловато будет... 1 лот уже лучше. Но на весь депозит - это не агрессивно - это не разумно.
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
Это не догадки, это теория.
Если это не догадки, а реально теория, со всеми выкладками - ссылку плиз, или где нужно копать? интересно будет почитать.
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
А что за форум хоть?
Альпари. Хотя может и на других, как обычно, можнонайти дублирующую информацию.
Цитата:
Сообщение от blewherself Посмотреть сообщение
Спорное утверждение. Конечно профитлосс зависит от стратегии и от торговых сигналов в частности. По каким соображениям сделано такое заключение?
На основании того, как разные стратегии используют значения профит/лосс.
chrysler вне форума  
Старый 29.06.2008, 14:13
#27
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 29
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от chrysler Посмотреть сообщение
на такой депозит - 0,1 маловато будет... 1 лот уже лучше. Но на весь депозит - это не агрессивно - это не разумно.
Я про весь депозит и не говорил. Можно торговать и третью депозита, но это не спасет, если цена опустится на 400 пунктов.
Цитата:
Сообщение от chrysler Посмотреть сообщение
Если это не догадки, а реально теория, со всеми выкладками - ссылку плиз, или где нужно копать? интересно будет почитать.
Теория вероятностей. Любой пример с монеткой. Даже если протестить закрытие по времени даже с определением оптимального времени "жизни" сделки прибыль будет стремиться к нулю. Только какой трейдер сможет сделать счетное количество сделок, чтобы это проверить?! Можно протестить советника, но его база сделок все равно будет недостаточна.
Если говорить вместо базы сделок об довольно длительном временном промежутке картина будет такой же. Я такие опыты не проводил и делаю вывод на основе базы знаний, которую получил из теории вероятностей и финансовой математики.

Цитата:
Сообщение от chrysler Посмотреть сообщение
На основании того, как разные стратегии используют значения профит/лосс.
Вы же сами сказали, что в разных стратегиях будут разные профиты и лоссы. Неужели большинство стратегий дают торговые сигналы, которые в 2-3 раза чаще закрываются стопами?
blewherself вне форума  
Старый 02.07.2008, 23:32
#28
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Киев
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 32
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Еле дочитал...
Предлагаю простой вариант.
1.Работать по этой стратегии только в период когда флет и соответствующие условия на рынке.
2.Когда условия неблагоприятные для данной стратегии использовать другую.
3.Если мы не во флете значит на рынке тренд,в 30% на рынке тренд,остальные 70 это рейндж либо флет.Именно поэтому канальная торговля наиболее качественно работает в эти 70% движения рынка.
Данная стратегия рабочая но только при одном условии-рынок должен быть подходящим,а точнее его поведение.
Так и не понял зачем дорабатывать то что прекрасно работает,может лучше разработать стратегию которая будет работать во время когда не работает эта?Естественно для того чтоб прибыльно торговать надо знать какую применять,а тут все зависит от умения проводить технический и фундаментальный анализ рынка.
aljen вне форума  
Старый 03.07.2008, 12:25
#29
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 3,321
Благодарностей: 996
УГ: 0
КП: 0.000
Ребята, не изобретайте велосипед...
Забабахайте ТС в WLD и погоняйте - все вопросы отпадут сами собой..
alex72 вне форума  
Старый 06.07.2008, 11:50
#30
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.07.2008
Сообщений: 59
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от alex72 Посмотреть сообщение
Ребята, не изобретайте велосипед...
Забабахайте ТС в WLD и погоняйте - все вопросы отпадут сами собой..
Сомневаюсь что вопросы могут отпасть сами собой, насчет велосипеда может даже согласен, а вообще есть просто вариант есть стандартная ТС в метаТрейдере MACD именно ТС а не индюк, самый удобный шаблон для любой ТС, сам на основе его очень много ТС сделал, просто чтобы стоп не вышибал сделать можно просто ставите его меньше ставите неагрессивного мартингейла и на 1000 грубо говоря лот 0.01 вполне хватит.
Тем более можно вобще если даже не проще сделать срабатывание на пересечении 3 индюков(или двух), на первом пересечении открытие на втором закрытие НО ТП 100пп ставить а СЛ пунктов 50 и делаете мультивалютник просматриваете пар 10 и на каждую подбираете параметры. Скажем оптите до марта этого года а проверить даже на тесте очень просто прогоняете каждую пару с отключением других с марта до сегодня. Если результаты устраивают запускаете на демо и смотрите щас сам подобную стратегию не давно сделал по 15 парам но еще не проверял жду конца выходных.
А вдохновило увидел работу подобного эксперта хеджа по 15 парам очень сложного который за 3 дня апреля тестирования (на демо) сделал 6000пп, но конечно код его не умещается в 4кб он весит около 500кб код просто огромен но дает реальную прибыль с опред перидичностью убытка т.е. убыток идет каждые 15 дней около 500пп при заработке около 18000пп и работает без стопов вот это меняи поразило все тесты по тестированию своей стратегии выложу как будут.
Олег Семенов вне форума  
Старый 19.07.2008, 23:36
#31
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: форекс, фондовые сырьевые рынки, свой бизнес
Регистрация: 14.07.2008
Сообщений: 25
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Trader$ Посмотреть сообщение
Неполучится у вас никогда уверенно торговать в обе стороны - это тоже самое что вообще не торговать!
Впринципе можно запустить MACD и если графические бары находятся вверху, то ставить на продажу понемножку и так с каждым разом увеличивать ставку, при достижения середины - закрывать. И наоборот касаемо баров находящихся внизу. Это единственный вариант для того чтобы успешно закидывать "сети" вслед за "косяком рыб". Я как то писал подобную стратегию для себя. Так и называется "Сеть".

Я тут пробовал эту стратегию в годы былой лихости когда денег на счете было мало и они были моими. интересно конечно в день делать 50% от депозита но после двух неудач отказался от данной стратегии. Сейчас предпочитаю мене рискованные операции и больше слежу за длительными трендами так как деньги появились и они не моя собственнось.
avpc вне форума  
Старый 17.09.2008, 22:46
#32
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 97
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.015
Ответ: Помогите доработать стратегию

Да, подобная стратегия хороша только при флэте и при небольших суммах.
ENDIMION вне форума  
Старый 04.10.2008, 13:52
#33
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Ростов на дону
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 197
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Помогите доработать стратегию

Читал на форуме (довно это было не помню на каком) про такую ТС:
Локируем пару (все равно какую) получаем сразу по спреду 6(EUR/USD) пп минуса ставим лосы в пределах 100 пп в разные стороны а профиты в 150 пунктах тоже на оба ордера, в итоге при уходе цены на 100 пунктов один ордер закрываеться в минусе а другой идет дальше при условии что цена не развернется и закрывается на профите получаем 44 пп прибыли т.к. -106+150=44
Эта ТС тоже имеет право на жизнь (хоть и краткосрочную ).

Последний раз редактировалось Илья_Kozlov; 04.10.2008 в 14:00.
Илья_Kozlov вне форума  
Старый 04.10.2008, 14:02
#34
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,749
Благодарностей: 6,710
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Ответ: Помогите доработать стратегию

Цитата:
при условии что цена не развернется и закрывается на профите получаем 44 пп прибыли т.к. -106+150=44
Очень, очень трудновыполнимое условие, из-за которого эта ТС не имеет право на жизнь, даже краткосрочную
Aisller на форуме  
Старый 04.10.2008, 14:48
#35
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Ростов на дону
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 197
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Помогите доработать стратегию

Ну я думаю увеличить срок этой ТС можно, увеличив расстояние лосов и профитов ведь если цена (к примеру) прошла 300-400пп то скорее всего проидет еще 100, ну и еще немного тех анализа
Да и привел я эту ТС только в пример
Цитата:
Торговал по простой и банальной стратегии. USDJPY, 15 мин. Идея в том, что сделку, в принципе, можно открывать в любой момент времени не пользуясь ни одним из индикаторов. Сделка рассчитана на 10 пунктов профита. Теперь самое главное - лося нету !!!
выше указанной как (как альтернативу) и обсуждение её не стоит затраченного времени.

Последний раз редактировалось Илья_Kozlov; 04.10.2008 в 14:59.
Илья_Kozlov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:17
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар ElarGroup3
Россия заработала на выходе Британии из ЕС $5,5 млрд долларов
От ElarGroup3 в разделе «Политика и экономика»
Аватар Ratatara
Западные инвестиции возвращаются в Россию
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Biz Coin
От Prison в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар SQMonitor
Proximo Funds - proximofunds.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mega-Hyip
xmasgain - xmasgain.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,974
Тем
504,805
Сообщений
12,673,362

mmgp.telegram