Принцип Парето на валютном рынке

Большинство людей знакомы с правилом 20/80, также известным как принцип Парето или принцип Джурана.
Это правило, которое, по сути, является эмпирическим наблюдением, а не истинным законом природы, утверждает, что примерно 20 процентов потраченных усилий приводит к 80 процентам результата.


Можем ли мы применить правило 20/80 к финансовым рынкам?
Лично мой опыт торговли подтверждает, что 20 процентов всех сделок дает 80 процентов всей прибыли.
Однако топовым управляющим удается делать стабильную прибыль каждую неделю и на протяжении года и больше. Почему у них получается другое соотношение?
Возможно все дело в различии торговых систем. Среднесрочникам приходится долго топтаться на одном месте, прежде чем какие-то сделки "выстрелят" и дадут какой-то результат. Интрадейщикам же важно показывать стабильную прибыль каждый день.

Как вы считаете, применим ли этот принцип к вашей торговле?

Как таковой принцип Паретто скорее применим не к торговле или серии сделок, а к усилиям по обучению или там по таймменеджменту торговли.

Потому что у про трейдеров соотношение прибыльные/убыточные сделки в % распределяются в среднем так: 56%/44%. Тогда достигается +мо на дистанции, при условии что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной.

А так, естественно , все зависит от торговой стратегии. Но если прибыль достигается при соотношении 20%/80% то на дистанции торговля будет малоприбыльной и с сильными дродаунами, потому что эксплуатирует довольно редкие закономерности и имеет коэф тейка более 3-х (Риск/ревард 1/3 и более).

Это зависит от стиля вашей торговли. У вас такое соотношение может быть, а у других к примеру 50% убыточных сделок на 50% прибыльных. При этом профит всегда больше убытков в пунктах.

Я слышала, что статистика торговли на форекс показывает, что убыточных сделок всегда более, чем половина от всех сделок. По-моему, очень важно, чтобы по итогам календарного периода (месяца, квартала, года) был профит в результате торговли.

А что тут загадочного? Примерно так и получается. Если система стоповая, то редко когда будет соотношение лучше чем 70/30, а то меньше. Но вытягивает все ММ и золотое правило 3:1.

Все от торговой стратегии зависит. Если входить у сильных уровней и сразу переводить в бу, то во флете будет очень много околонулевых сделок.

Все верно, а так как кроме околонулевых сделок будет достаточное количество убыточных, так как распределение 20/80, то будут большие дродауны и долгие периоды стагнации.

Нужно обладать поистине железными боллзами чтобы пересидеть стагнацию с обновлением макс ДД(например) на дистанции в год.
И самое печальное - стратегия на дистанции в 10-15 лет может быть даже с положительным МО, но привлечь инвесторов или хоть как то стабильно извлекать прибыль - будет огромной проблемой.

А еще нужно учесть проскальзывания, комиссию, своп и расширения спредов.

Поэтому то стабильнные управляющие не дают большой прибыли.

Очень интересный факт. А скажите, получается, что большинство сделок уже изначально обречены?

Это еще раз доказывает что нет ничего стабильного на рынке форекс. Тот же принцип Парето. Даже не знаю насколько его конкретно к Форекс можно применить. Ведь в каждом случае может буть исключение, но безубыточной торговли тоже не бывает.

стабильность понятие относительное. Важно понимать о каком промежутке времени вы говорите говоря о стабильности и относительно каких показателей?
Нужно понимать что раз вы говорите о форекс то большинство методов изначально не создавались для применения на рынке форекс

Распределение сделок может быть совершенно разным. Это распределение зависит от торговой стратегии.
Мы же в этой теме рассматриваем конкретный пример 20/80. этот пример крайне неудачен и я объяснил почему. Точнее не пример неудачен, а соотношение прибыль/убыток не очень хорошее.

Почему другое? Они показывают один хороший год из пяти

По моим наблюдениям (основанным на анализе торговли клиентов на реальных счетах) указанное соотношение очень часто оказывается верным.

Но это, видимо, потому, что в последние годы очень многие выбирают стратегии, использующие усреднение с увеличением лота, где при закрытии совокупной позиции последние крупные ордера своей прибылью перекрывают множество убыточных, открытых ранее.

три к одному – это спорное соотношение

вероятность того что собьют стоплосс в три раза выше чем вероятность того что цена дотянется до тейкрофита
мне например больше нравится соотношение два к одному
иногда использую принцип мартингейла, но очень редко, чаще использую «правило сейфа»

Усреднение можно использовать с приличным депозитом!

Нет скорее наоборот, хорошо когда депозит минимальный, тогда его потеря не так страшна, а при использовании усреднения это неизбежно.

По моему мнению все вполне логично, потому что не может большее количество сделок приносить много прибыли, потому что не всегда получается встать по самой выгодной цене ввиду разных причин: отсутствие в нужный момент, запоздалый анализ или его несовершенство. Главное что бы торговля был прибыльной, то есть количество прибыли перекрывало убытки. А на счет топовых управляющих, так на то они и топовые, что зарабатывают там где другие теряют.

В действительности же, 80% проигрывают на форексе, а 20% выигрывают. Причём эти 20% забирают 80% всех денег с рынка.

Здесь думаю это правило применительно к количеству сделок не подходит, так как все индивидуально и зависит от системы трейдера и стиля его торговли. Причем данные цифры могут существенно отличаться у одинаково успешных трейдеров.