Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 509,884 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Старый 27.12.2017, 22:07
Реклама: Место для Вашего объявления!
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Locked-in Range Analysis (Анализ диапазона заблокированных позиций, сокр. LRA) – метод анализа рынка фьючерсов, который был создан и описан Томом Лекси в книге «Locked-in Range Analysis: Why most traders must lose money in the futures market (Forex)», который сводит к минимуму неопределенность на рынке.

LRA – метод интерпретации графика цены и объема, для определения направления преобладающих объемов открытых позиций, дисбаланс которых будет информировать о будущем рыночном поведении.

LRA является причинно-следственным методом анализа, вытекающим из основ рынка, поэтому применяя LRA, ты, либо станешь одним из профессиональных участников рынка получающих осознаваемый и повторяемый результат, либо осознанно уйдешь из трейдинга навсегда.

Русскоязычная версия книги представлена под названием «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)».
alexholones вне форума
Старый 13.01.2018, 14:08
Реклама: Место для Вашего объявления!
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Что такое Locked-in Range?

Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.

Диапазон сопротивления – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций buy и маркетмейкеру выгодно котировать цены ниже диапазона.

Диапазон поддержки – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций sell и маркетмейкеру выгодно котировать цены выше диапазона.

Открытые позиции, их тейк-профиты и стоп-лоссы – единственно верный источник информации для принятия решений по спекулятивному входу на фьючерсный рынок с маркетмейкером, поэтому те, кто не основывают торговые решения на нем, являются «удачливыми»-трейдерами.

Что такое TPSL level?

Take Profit Stop Loss level (сокр. TPSL level) – уровни цен, на которых продавцы и покупатели начнут выходить с рынка, закрывая свои открытые позиции по тейк-профитам или стоп-лоссам.

В диапазоне заблокированных позиций нет смысла пытаться предугадать преобладающие открытые позиции, нужно анализировать изменения цены и объема после выхода из диапазона и рядом с уровнями TPSL, что позволит присоединится к дальнейшим «выгодным» для маркетмейкера изменениям цены.
alexholones вне форума
Старый 27.01.2018, 19:02
Реклама: Место для Вашего объявления!
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Кто такие маркетмейкеры? (Определение CME Group)

Маркетмейкер является авторизованным участником рынка, которому разрешено выставлять двухсторонние заявки, как на покупку, так и на продажу (в то время как все остальные участники рынка могут открываться только в одну сторону - однонаправленно). Основная функция маркетмейкера заключается в обеспечении ликвидности на рынке (договорное соглашение с CME), обычно в обмен на снижение торговых сборов. Маркетмейкеры часто получают прибыль от спреда, разницы между ценой покупки и продажи по большому количеству транзакций.

Современный срочный биржевой рынок не может функционировать без такого профучастника как маркетмейкер, т.к. круглосуточные торги включают неликвидные периоды, когда происходят резкие дисбалансы в спросе и предложении, и если позволить рынку самостоятельно определять цены в такие периоды, то мы сможем наблюдать повышенную волатильность и манипулирование ценами, которые могут быть весьма значительными, что расценивалось бы участниками рынка как повышенный риск торговли, равносильно неликвидному инструменту, поэтому биржа, в нашем случае CME Group, заинтересована в присутствии маркетмейкеров, предоставляя им привелегии, взамен на соблюдение установленных обязательств по формированию и поддержанию ликвидности.

Обязанности маркетмейкеров

В течение указанного периода торговой сессии (американская, азиатско-тихоокеанская, европейская) маркетмейкеры должны непрерывно выставлять и поддерживать двусторонние котировки по фьючерсу, соблюдая согласованные с биржей минимальный объем собственных заявок и спред между данными котировками (возможно расширение спреда котировок покупки-продажи для периодов повышенной волатильности).

Выступая контрагентами большей части исполненных заявок, маркемейкеры занимают противоположную сторону в сделках. Другими словами, когда вы продаете, маркетмейкеры покупают, и наоборот.

ВАЖНО. Почему маркетмейкеры выступают контрагентами большей части заявок, а не всех? Остальная часть сделок может временно оказываться у других участников рынка, как у спекулянтов, так и у хеджеров, однако со временем все открытые позиции перетекают к маркетмейкерам, когда одна из сторон сделки, в которой не участвует маркетмейкер, решает закрыть позицию.

Возможности маркетмейкеров

Для понимания возможностей маркетмейкеров, стоит понимать доступную ограниченную глубину рынка любому участнику: 1) Данные по близжайшим выставленным 10 bid и 10 ask лимитированным ордерам в виде цены и количества контрактов (Level 2). 2) Данные о каждой совершенной сделке в виде цены, времени и количестве контрактов (Time & Sales).

Маркетмейкеры CME Group используют полную глубину рынка, доступную бирже, а именно:[*]Данные по всем существующим выставленным лимитированным ордерам.[*]Данные по всем существующим выставленным стоп ордерам.[*]Данные по открытым позициям: цена, объем, сторона сделки (buy/sell)
Маркетмейкеры коллективно создают рынок по каждому фьючерсу, управляя своим общим пулом позиций централизованно, для предотвращения конфликта интересов, который возникал бы при работе по отдельности, когда вместо зарабатывания на спреде и самостоятельного выставления котировок маркетмейкеры набирали бы себе большой объем позиций, которые не имели бы контрагента для закрытия до экспирации фьючерса.

Что такое маркетмейкинг? (Определение Tom Leksey)

Маркетмейкинг (на CME Group) - это централизованная компьютерная система размещения ордеров от участников рынка, имеющая общий пул из Commercial и Non-commercial счетов, которая предоставляет ликвидность на фьючерсе, одновременно набирая новые позиции (покупки и продажи) и закрывая уже имеющиеся позиции, чтобы в результате доли прибыли распределялись между каждым участником согласно установленным пропорциям.

Исключительно маркетмейкеры знают текущие открытые позиции (объем, сторона сделки), так как выступают контрагентами всех заявок, а нам остается только предсказывать, но этого достаточно для прибыльной торговли, которая основывается на Locked-in Ranges (Диапазон заблокированных позиций), Degree of imbalance (Степень дисбаланса), TPSL Levels (TPSL уровни).
alexholones вне форума
Старый 28.01.2018, 01:43
Реклама: Место для Вашего объявления!
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 125
Благодарностей: 16
Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Цитата:
Сообщение от alexholones Посмотреть сообщение
Русскоязычная версия книги представлена под названием «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)».
А где можно скачать эту версию книги?
Aleksandr IV вне форума
Старый 28.01.2018, 16:50
Реклама: Место для Вашего объявления!
#5
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Цитата:
Сообщение от Aleksandr IV Посмотреть сообщение
А где можно скачать эту версию книги?
Гугл в помощь
alexholones вне форума
Старый 15.02.2018, 18:43
Реклама: Место для Вашего объявления!
#6
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Лучшие заблокированые диапазоны (Locked-in Ranges) за Январь 2018

Japanese Yen (JPY/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



British Pound (GBP/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



Australian Dollar (AUD/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



Canadian Dollar (CAD/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



Swiss Franc (CHF/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



New Zealand Dollar (NZD/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



E-mini NASDAQ 100 Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



E-mini Dow ($5) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



Crude Oil Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)



Natural Gas Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)

Причина для открытия Sell позиции:
Приближение цены к диапазону сопротивления (resistance Locked-in Range)



Gold Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)

alexholones вне форума
Старый 06.03.2018, 10:43
Реклама: Место для Вашего объявления!
#7
Интересующийся
 
Регистрация: 21.12.2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

А почему последний? (в заглавии темы так написано).
sideza вне форума
Старый 15.03.2018, 13:02
Реклама: Место для Вашего объявления!
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Цитата:
Сообщение от sideza Посмотреть сообщение
А почему последний? (в заглавии темы так написано).
Если Вы данный метод осознаете и поймете, Вы больше не сможете применять другой подход к торговле и, соответственно, прекратите поиски "Грааля"
alexholones вне форума
Старый 03.04.2018, 11:35
Реклама: Место для Вашего объявления!
#9
Интересующийся
 
Регистрация: 21.12.2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Цитата:
Сообщение от alexholones Посмотреть сообщение
Если Вы данный метод осознаете и поймете, Вы больше не сможете применять другой подход к торговле и, соответственно, прекратите поиски "Грааля"
А может имелось ввиду все-таки другое? Последний - так как грааль рассекречен, и рынок в целом перестанет функционировать.
sideza вне форума
Старый 25.10.2018, 16:41
Реклама: Место для Вашего объявления!
#10
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Цитата:
А может имелось ввиду все-таки другое? Последний - так как грааль рассекречен, и рынок в целом перестанет функционировать.
Грааля не существует, когда ты понимаешь причины изменения цены

добавлено через 1 минуту
Диапазон притяжения (Gravitation Locked-in Range, сокр. GLR) – диапазон цен, где накапливается объем открытых позиций buy и sell без присутствия значимого дисбаланса, после выхода из которого маркетмейкеру выгодно вернуть цену обратно в диапазон, если остается недостаточно преобладающих убыточных открытых позиций для продолжения движения в том же направлении.


Рисунок. Усредненное графическое представление диапазона притяжения

С увеличением ликвидности фьючерса, снижается вероятность появления сильных дисбалансов в диапазонах заблокированных позиций, одновременно повышается вероятность появления диапазонов притяжения. В будущем диапазоны притяжения либо «теряют» открытые позиции и «отменяются», либо превращаются в диапазоны заблокированных позиций.

Рынок имеет трендовую структуру, когда преобладают однонаправленные диапазоны заблокированных позиций, и наоборот, рынок имеет флетовую структуру, когда преобладают диапазоны притяжения.
alexholones вне форума
Старый 04.05.2019, 15:55
Реклама: Место для Вашего объявления!
#11
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Цитата:
Сообщение от sideza Посмотреть сообщение
рынок в целом перестанет функционировать.
Locked-in Range Analysis используют 80% крупных участников рынка и пока рынок существует отлично
alexholones вне форума
Старый 18.07.2019, 16:50
Реклама: Место для Вашего объявления!
#12
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.07.2019
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

А много, таких что учитывали график, а в итоге он не сошелся.
baklagan09 вне форума
Старый 22.06.2020, 16:32
Реклама: Место для Вашего объявления!
#13
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?



Просто график цены. Только график. Стоп-лосс и Тейк-профит соотношение 1к1. Кидаем монетку. Шансы 50% на 50%.


ЗАДАЧА: повысить шансы на сделку 1к1 выше 50%

Как это сделать?

1) Самому устанавливать цены - Маркетмейкинг (уже опоздали, все места заняты)

2) Анализ логики рынка с постоянным ММ - Locked-in Range Analysis (использовали такой?)

Ааа, кажется, я где-то встречал LRA (Locked-in Range Analysis) анализ, там автор постоянно что-то пишет про причинно-следственную торговлю. Может это то самое? Нет конечно, нахер. Сложно. Загуглю и поищу еще раз готовые прибыльные стратегии для трейдинга, я видел многие дают гарантию на доходность на свои стратегии, или еще круче, буду искать робота. Я уже искал ранее, но не нашел, думаю потому что не потратил заветные 10000 часов на поиск. Робот это хорошо, даже делать ничего не надо будет, ведь рынок создан именно для того, чтобы я выкачивал из него деньги, купленным за 990 рублей роботом. Вот все будут мне завидовать! Буду катать по городу на «ламборгини» и улыбаться на вопрос «Откуда?». Да, я всегда презирал таких, но если теперь можно так, то почему нет?

Давай разбираться, почему у тебя все еще нет «ламборгини». Ааа, ты предпочитаешь другую марку авто… Забей, ведь речь не о твоем виртуальном выборе.

Вернемся к нашей задаче, повысить шансы на сделку 1к1 выше 50%.

Почему 1к1? почему не 1к2, не 1к3, не 1к5 и не 1к10? ведь ты читал и слышал, что это основы прибыльного трейдинга.

Для прибыльного трейдинга нужно научиться честно задавать себе вопрос «Почему?». Почему вхожу здесь? Почему выхожу здесь по тейк-профиту? Почему выхожу здесь по стоп-лоссу? Почему использую график? Почему тайм-фрейм именно такой? Почему использую гистограмму объема? Почему использую этот индикатор? Почему именно этот торговый терминал? Почему выбрал этого брокера? Задавай вопрос «Почему» пока не дойдешь до истоков. Иначе ты не трейдер. Ты – выученная беспомощность.


Почему LRA?

Ответ на этот вопрос полностью раскрыт в книге «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов» (Форекс). Читали такую? Если нет, то рекомендую.

Почему используем LR, ведь открытые позиции могут находиться в «любом месте графика»?


Они и находятся. Да-да, раскиданы везде, от первой сделки по фьючерсному контракту до последней цены сегодняшнего дня. Но есть в трейдерских буднях значимый минус, мы не знаем, где раскиданы открытые позиции. Поэтому рассматривая LR, мы повышаем свои шансы на правильное определение скопления открытых позиций.


Юмор трейдера: LRА – худший способ определения ОП, но все другие способы – еще хуже.

--

Внимательный читатель все еще ждет ответа на вопрос «почему 1к1» ? Чтож.. Привет статистика, помоги нам ответить на вопрос.

Распределение вероятности соотношения стоп-лосса к тейк-профиту и успешного исхода сделки.

1к1 – вероятность 50% успешного исхода

1к2 – вероятность 25% успешного исхода

1к3 – вероятность 16% успешного исхода

1к5 – вероятность 10% успешного исхода

1к10 – вероятность 5% успешного исхода


В условиях, когда трейдер бьется за каждый процент увеличения матожидания, использование соотношения выше, чем 1к1 мешает выполнению задачи. Дальше выбор за тобой.


Для чего нам нужны LR?

"Флет предпочтение" - LR для определения причинно-следственного тейк-профита. Стоп-лосс – неизвестная переменная.

"Тренд предпочтение" - LR для определения причинно-следственного стоп-лосса. Тейк-профит- неизвестная переменная.

Определить LR / GLR можно только на истории. LRA использует сам факт наличия "диапазона заблокированных позиций" для принятия торговых решений.


Что торговать «Флет предпочтение» или «Тренд предпочтение»? Как выбрать? В какой момент входить в рынок?

Определить момент входа/выхода, направление сделки - это уже искусство трейдинга, это уже то, чем каждый трейдер отличается от другого. Здесь нет гарантий, здесь только вероятности. В этом смысле, трейдинг - это игра. Но, игра не в смысле случайных заработков, а в смысле, кто разыграет лучше конкретную «партию». И заработает больше. Как это может быть не интересно? Трейдинг - игра интеллектуалов! Но играют все в одну игру, с одними правилами.

А как разыграешь очередную «партию» ты?


P. S.

И да, если ты не используешь причинно-следственный анализ рынка для принятия торговых решений, то кидай монетку. Шансы на удачный исход будут выше. Но не забывай правило 1к1. Жадность губит.

Последний раз редактировалось alexholones; 22.06.2020 в 17:19.
alexholones вне форума
Старый 23.06.2020, 18:29
Реклама: Место для Вашего объявления!
#14
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Метод анализа: Locked-in Range Analysis
Период: 8 июня - 12 июня

А как разыграл эти «партии» ты?

Валютные фьючерсы:

Euro FX, Japanese Yen, Australian Dollar, New Zealand Dollar

*Максимальный потенциальный профит GLR




alexholones вне форума
Старый 24.06.2020, 18:32
Реклама: Место для Вашего объявления!
#15
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Метод анализа: Locked-in Range Analysis
Период: 22 июня - 24 июня

А как разыграл эти «партии» ты?

Валютные фьючерсы:
Japanese Yen

*Максимальный потенциальный профит GLR


alexholones вне форума
Старый 25.06.2020, 12:37
Реклама: Место для Вашего объявления!
#16
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Метод анализа: Locked-in Range Analysis
Период: 23 июня - 25 июня

А как разыграл эти «партии» ты?

Валютные фьючерсы:
Australian Dollar, Swiss Franc

*Максимальный потенциальный профит GLR


alexholones вне форума
Старый 01.07.2020, 18:45
Реклама: Место для Вашего объявления!
#17
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Метод анализа: Locked-in Range Analysis
Период: 26 июня - 29 июня

А как разыграл эти «партии» ты?

Фьючерсы:
Euro FX, Gold

*Максимальный потенциальный профит GLR


alexholones вне форума
Старый 03.07.2020, 17:34
Реклама: Место для Вашего объявления!
#18
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Метод анализа: Locked-in Range Analysis
Период: 28 июня - 03 июля

А как разыграл эти «партии» ты?

Фьючерсы:
Japanese Yen, Gold

*Максимальный потенциальный профит GLR


alexholones вне форума
Старый 16.07.2020, 14:02
Реклама: Место для Вашего объявления!
#19
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Метод анализа: Locked-in Range Analysis
Период: 12 июля - 16 июля

А как разыграл эти «партии» ты?

Валютные фьючерсы:
British Pound, Canadian Dollar, Swiss Franc, New Zealand Dollar

*Максимальный потенциальный профит GLR




alexholones вне форума
Старый 21.07.2020, 19:00
Реклама: Место для Вашего объявления!
#20
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Метод анализа: Locked-in Range Analysis
Период: 8 июля - 21 июля

А как разыграл эти «партии» ты?

Фьючерсы:
Euro FX, Japanese Yen, Australian Dollar, E-mini Dow ($5), Gold

*Максимальный потенциальный профит GLR





alexholones вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход