LRA – Новый и последний метод анализа рынка? - Торговые стратегии | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 453,868 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:25
Старый 27.12.2017, 21:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.12.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Locked-in Range Analysis (Анализ диапазона заблокированных позиций, сокр. LRA) – метод анализа рынка фьючерсов, который был создан и описан Томом Лекси в книге «Locked-in Range Analysis: Why most traders must lose money in the futures market (Forex)», который сводит к минимуму неопределенность на рынке.

LRA – метод интерпретации графика цены и объема, для определения направления преобладающих объемов открытых позиций, дисбаланс которых будет информировать о будущем рыночном поведении.

LRA является причинно-следственным методом анализа, вытекающим из основ рынка, поэтому применяя LRA, ты, либо станешь одним из профессиональных участников рынка получающих осознаваемый и повторяемый результат, либо осознанно уйдешь из трейдинга навсегда.

Русскоязычная версия книги представлена под названием «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)».
alexholones вне форума  
Старый 13.01.2018, 13:08
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.12.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Что такое Locked-in Range?

Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.

Диапазон сопротивления – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций buy и маркетмейкеру выгодно котировать цены ниже диапазона.

Диапазон поддержки – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций sell и маркетмейкеру выгодно котировать цены выше диапазона.

Открытые позиции, их тейк-профиты и стоп-лоссы – единственно верный источник информации для принятия решений по спекулятивному входу на фьючерсный рынок с маркетмейкером, поэтому те, кто не основывают торговые решения на нем, являются «удачливыми»-трейдерами.

Что такое TPSL level?

Take Profit Stop Loss level (сокр. TPSL level) – уровни цен, на которых продавцы и покупатели начнут выходить с рынка, закрывая свои открытые позиции по тейк-профитам или стоп-лоссам.

В диапазоне заблокированных позиций нет смысла пытаться предугадать преобладающие открытые позиции, нужно анализировать изменения цены и объема после выхода из диапазона и рядом с уровнями TPSL, что позволит присоединится к дальнейшим «выгодным» для маркетмейкера изменениям цены.
alexholones вне форума  
Старый 27.01.2018, 18:02
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.12.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Кто такие маркетмейкеры? (Определение CME Group)

Маркетмейкер является авторизованным участником рынка, которому разрешено выставлять двухсторонние заявки, как на покупку, так и на продажу (в то время как все остальные участники рынка могут открываться только в одну сторону - однонаправленно). Основная функция маркетмейкера заключается в обеспечении ликвидности на рынке (договорное соглашение с CME), обычно в обмен на снижение торговых сборов. Маркетмейкеры часто получают прибыль от спреда, разницы между ценой покупки и продажи по большому количеству транзакций.

Современный срочный биржевой рынок не может функционировать без такого профучастника как маркетмейкер, т.к. круглосуточные торги включают неликвидные периоды, когда происходят резкие дисбалансы в спросе и предложении, и если позволить рынку самостоятельно определять цены в такие периоды, то мы сможем наблюдать повышенную волатильность и манипулирование ценами, которые могут быть весьма значительными, что расценивалось бы участниками рынка как повышенный риск торговли, равносильно неликвидному инструменту, поэтому биржа, в нашем случае CME Group, заинтересована в присутствии маркетмейкеров, предоставляя им привелегии, взамен на соблюдение установленных обязательств по формированию и поддержанию ликвидности.

Обязанности маркетмейкеров

В течение указанного периода торговой сессии (американская, азиатско-тихоокеанская, европейская) маркетмейкеры должны непрерывно выставлять и поддерживать двусторонние котировки по фьючерсу, соблюдая согласованные с биржей минимальный объем собственных заявок и спред между данными котировками (возможно расширение спреда котировок покупки-продажи для периодов повышенной волатильности).

Выступая контрагентами большей части исполненных заявок, маркемейкеры занимают противоположную сторону в сделках. Другими словами, когда вы продаете, маркетмейкеры покупают, и наоборот.

ВАЖНО. Почему маркетмейкеры выступают контрагентами большей части заявок, а не всех? Остальная часть сделок может временно оказываться у других участников рынка, как у спекулянтов, так и у хеджеров, однако со временем все открытые позиции перетекают к маркетмейкерам, когда одна из сторон сделки, в которой не участвует маркетмейкер, решает закрыть позицию.

Возможности маркетмейкеров

Для понимания возможностей маркетмейкеров, стоит понимать доступную ограниченную глубину рынка любому участнику: 1) Данные по близжайшим выставленным 10 bid и 10 ask лимитированным ордерам в виде цены и количества контрактов (Level 2). 2) Данные о каждой совершенной сделке в виде цены, времени и количестве контрактов (Time & Sales).

Маркетмейкеры CME Group используют полную глубину рынка, доступную бирже, а именно:
  1. Данные по всем существующим выставленным лимитированным ордерам.
  2. Данные по всем существующим выставленным стоп ордерам.
  3. Данные по открытым позициям: цена, объем, сторона сделки (buy/sell)

Маркетмейкеры коллективно создают рынок по каждому фьючерсу, управляя своим общим пулом позиций централизованно, для предотвращения конфликта интересов, который возникал бы при работе по отдельности, когда вместо зарабатывания на спреде и самостоятельного выставления котировок маркетмейкеры набирали бы себе большой объем позиций, которые не имели бы контрагента для закрытия до экспирации фьючерса.

Что такое маркетмейкинг? (Определение Tom Leksey)

Маркетмейкинг (на CME Group) - это централизованная компьютерная система размещения ордеров от участников рынка, имеющая общий пул из Commercial и Non-commercial счетов, которая предоставляет ликвидность на фьючерсе, одновременно набирая новые позиции (покупки и продажи) и закрывая уже имеющиеся позиции, чтобы в результате доли прибыли распределялись между каждым участником согласно установленным пропорциям.

Исключительно маркетмейкеры знают текущие открытые позиции (объем, сторона сделки), так как выступают контрагентами всех заявок, а нам остается только предсказывать, но этого достаточно для прибыльной торговли, которая основывается на Locked-in Ranges (Диапазон заблокированных позиций), Degree of imbalance (Степень дисбаланса), TPSL Levels (TPSL уровни).
alexholones вне форума  
Старый 28.01.2018, 00:43
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 133
Благодарностей: 11
УГ: 1
КП: 0.097
Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Цитата:
Сообщение от alexholones Посмотреть сообщение
Русскоязычная версия книги представлена под названием «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)».
А где можно скачать эту версию книги?
Aleksandr IV вне форума  
Старый 28.01.2018, 15:50
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.12.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Цитата:
Сообщение от Aleksandr IV Посмотреть сообщение
А где можно скачать эту версию книги?
Гугл в помощь
alexholones вне форума  
Старый 15.02.2018, 17:43
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.12.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Лучшие заблокированые диапазоны (Locked-in Ranges) за Январь 2018

Japanese Yen (JPY/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




British Pound (GBP/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




Australian Dollar (AUD/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




Canadian Dollar (CAD/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




Swiss Franc (CHF/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




New Zealand Dollar (NZD/USD) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




E-mini NASDAQ 100 Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




E-mini Dow ($5) Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




Crude Oil Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




Natural Gas Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)

Причина для открытия Sell позиции:
Приближение цены к диапазону сопротивления (resistance Locked-in Range)




Gold Futures
Причина для открытия Buy позиции:
Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)


alexholones вне форума  
Старый 06.03.2018, 09:43
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

А почему последний? (в заглавии темы так написано).
sideza вне форума  
Старый 15.03.2018, 12:02
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.12.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Цитата:
Сообщение от sideza Посмотреть сообщение
А почему последний? (в заглавии темы так написано).
Если Вы данный метод осознаете и поймете, Вы больше не сможете применять другой подход к торговле и, соответственно, прекратите поиски "Грааля"
alexholones вне форума  
Старый 03.04.2018, 10:35
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.12.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

Цитата:
Сообщение от alexholones Посмотреть сообщение
Если Вы данный метод осознаете и поймете, Вы больше не сможете применять другой подход к торговле и, соответственно, прекратите поиски "Грааля"
А может имелось ввиду все-таки другое? Последний - так как грааль рассекречен, и рынок в целом перестанет функционировать.
sideza вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:25
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новости для анализа криптовалютного рынка BiziAlen BiziAlen 184 12.04.2018 20:55
Методы анализа рынка Forex Kreol Forex: общий форум 80 02.04.2018 12:26
Последний отсчет SegWit: видеоклипы как метод планирования разработки clipman77 Новости криптовалют 0 03.10.2016 17:54
Метод анализа по VSA vsatrader Торговые стратегии 40 19.08.2015 13:28
Использование статистических методов анализа рынка. Kreol Forex: общий форум 13 02.12.2010 00:57


Случайные темы
Аватар Honestt
MgInvest - mginvest.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kristinaroyalty
Хардфорк. Причины отделения от Bitcoin
От kristinaroyalty в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватара нет
faucet.knowledgecrypto.com,50 (90%), 100 (10%) satoshi every 5 minutes.FaucetHub
От chibis00 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых кранов»
Аватар dbchange
Великобритания покинет список крупнейших экономик мира — МВФ
От dbchange в разделе «Политика и экономика»
Аватар TTLuck2017
Согласно опросу люди стали бояться кредитов
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар helenao
Бизнес-леди MMGP-2016. История участницы helenao
От helenao в разделе «Истории бизнес-леди MMGP»
.     
Пользователей
453,868
Тем
528,846
Сообщений
13,317,598

mmgp.telegram