Тестер стратегий терминала МТ4

Хочу обсудить такую полезную фишку из терминала Метатрейдер, как тестер стратегий, мне кажется, что многие недооценивают полезность этой примочки. Если кто использует данную функцию терминала, будет интересно почитать каким образом. А если говорить об автоматической торговле, то тут вообще очень сложно переоценить полезность тестера стратегий. Он очень быстро и четко показывает на что годится найденный вами на просторах интернета советник. Также, с помощью этого тестера, можно подобрать оптимальные настройки для советника форекс, причем сделать это за довольно короткий срок. В общем в тестере стратегий то и проверяются советники, для того чтобы оценить в нем возможности ручной торговой системы, необходимо сначала переложить ее на код.

Пошагово, запускаем советник на тестирование.
Итак, каким образом запустить тестирование торгового робота? Для начала открываем сам тестер стратегий. Нажимая либо кнопку в терминале, которая так и называется, тестер стратегий, либо выбираем меню, вид – тестер стратегий. Перед нами откроется этот тестер, дальше мы выбираем советник, который хотим протестировать, понятно, что он уже должен быть установлен в терминале. Так же символ, это пара, на которой мы будем тестировать наш советник и период, таймфрейм, на котором мы хотим протестировать советник. И спред, его можно установить текущим, либо выбрать значение.



Методы тестирования.

Дальше у нас идет выбор метода тестирования советника, на нем я бы остановился более подробно. Это выпадающее окошко, где написано модель. От выбора этого метода очень зависит точность тестирования, всего их там три. Все тики, по ценам закрытия и контрольные точки. Наиболее точный метод, это все тики, советник форекс прогоняется на истории на всех возможных тиках, но при этом данный метод более медленный. В принципе, при тестировании это не будет столь заметно, но если говорить об отладке советника, то уже будет довольно чувствительно. Потому, если советник работает по только по закрытию и открытию свечей, выбирать метод все тики, нет смысла.

По ценам закрытия можно применять только в советниках, которые принимают решение об открытии или закрытии сделки только при формировании новой свечи. Данный метод работает намного быстрее, чем предыдущий, но если советник работает и внутри свечи, то применять его нельзя.

Ну и последним рассмотрим метод, контрольные точки. Точнее не рассмотрим, применять его не стоит вообще, чисто такой, оценочно-ознакомительный метод, практической пользы, на мой взгляд, не имеет.
Если вы установите галочку использовать дату, можно выбрать участок истории, на котором будет тестироваться торговый робот. Точнее сказать, нужно обязательно это делать при тестировании и отладке. При этом есть один немаловажный нюанс, в вашем терминале, по умолчанию, далеко не для всех тайм фреймов есть нужная история котировок валют форекс, потому ее придется скачать.

Скачиваем котировки.

Для того чтобы закачать котировки идем в сервис - настройки сначала, в терминале, в появившемся окне выбираем внизу максимальное количество баров.



Следующий шаг, идем в сервис – архив котировок, в появившемся окне выбираем нужный инструмент, тайм фрейм, для которого загружаем котировки и нажимаем загрузить.



Все, ждем, когда котировки загрузятся, можно повторить для разных тайм фреймов. В данном случае котировки загружаются от создателей терминала Метатрейдер.

Если вас интересуют котировки от какого-то конкретного брокера, то вы можете просто скачать их отдельным файлом, при условии, что данный брокер предоставляет такой файл, конечно. А потом в этом же окошке нажимаем кнопку импорт и указываем путь к файлу котировок.



В общем, если вы попробуете промотать график на истории на небольших тайм фреймах, то увидите, что это не получается, потому что в истории просто нет нужных котировок, после того как вы их загрузите, проблем не будет. Вы сможете просматривать хоть минутные графики много лет назад. Это может быть полезно не только для тестера стратегий.

Свойства советника.

Справа видим кнопочку, свойства эксперта, тут мы выбираем настройки советника, на которых будем тестировать его. Если перед этим поставить галочку на пункте оптимизация, то вы сможете выставить не просто настройки советника. Мы получим вот такую картинку.



В появившемся окошке можно будет не только настроить параметры советника, но и задать параметры оптимизации. Это значит, что в каждом параметре можно будет выставить начальное и конечно значение, а также шаг, с которым они будут изменяться. После запуска советника на тестирование, кнопка старт, система будет прогонять на заданном участке истории торговый робот, со всеми возможными параметрами. Потом, по результатам, вы сможете выбрать наиболее оптимальные параметры настройки. То есть те, с которыми торговый робот показывает лучшие результаты. Скажу сразу, там будут такие параметры, которые вас очень обрадуют, с великолепными показателями просадки и доходности. Однако не стоит спешить радоваться, скорей всего, на другом участке истории, робот покажет куда более скромные результаты, с этими же настройками. Вообще это долгий процесс, подобрать параметры, которые подойдут для любого участка графика.

Вы также можете установить галочку на пункте визуализация, в этом случае будет видно, как прокручивается история графика и советник открывает и закрывает сделки по сигналам торговой системы. Ползунком, который находится рядом, вы сможете увеличивать и уменьшать скорость этой прокрутки.

Просмотр результатов тестирования.

По окончанию тестирования советника вы сможете оценить результаты, которые он показал. Вкладка отчет, тут вы можете оценить просадки, прибыльность, количество длинных и коротких позиций, соотношение прибыльных позиций к убыточным и тому подобное.



Так же есть вкладка график, где вы можете оценить, как изменялись линии средств и баланса, во время тестирования. Вкладка график оптимизации, тут вы сможете видеть все результаты тестирования при оптимизации советника, чтобы выбрать самые оптимальные. В общем могу сказать, что инструмент очень удобный, для того, кто хочет заняться автоматической торговле, он просто незаменим.

Ну вот все, что я хотел рассказать о тестере стратегий, может что забыл упомянуть, а может есть еще какие полезные свойства, о которых я не знаю, с удовольствием почитаю в обсуждении.

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

А вот здесь, очень даже интересный момент. Получается так, что если мы даже с трудом подберем настройки советника так, чтобы они показывали нам хорошие результаты на истории, то это не дает нам гарантии того, что в будущем на реальной торговле наш советник может не испортиться.

Пока мы поймем, что он испортился, то можем загнать наш депозит в минус, что очень не желательно тем более, если уже будет заработана какая то приличная сумма.

Поэтому может нужно поставить для себя какие то критерии по работе с советниками и если он на протяжении, какого то времени не показывает достаточно хороших результатов, то его пора пересмотреть, чтобы не допустить слива депозита.

Интересная тема, давно искала что-то подобное, но, затем просто забыла. Большое спасибо автору, у меня как раз-таки есть советник, который в дальнейшем хочу попробовать использовать в своей торговой системе. Если вдруг у меня что-то не получится, то буду к Вам обращаться!

Не советую использовать стандартный тестер МТ4 для проверки робастости алгоритма, который планируете на реале использовать.

Проблемы тестера- довольно унылое моделирование тиков, отсутствие эмуляции плавающего спреда, комиссии.

Я бы рекомендовал использовать TDS2 https://eareview.net/
Там получше качество тиков, качество истории, есть то, чего нет в тестере МТ4. Ну и за счет этого, качество теста будет 99%, но естественно это не гарантирует что в реале сов будет работать эффективно.

добавлено через 1 минуту
Спасибо, я обязательно взгляну! За Мт4 я пока что мало знаю, в основном всю информацию ищу в интернете. Но, все равно спасибо за отклик.

Не то что испортится, просто нужно подбирать универсальные настройки для разных временных участков, а не только для одного.

Если робот не скальпер, то размер спреда критичного значения не имеет, а так мне кажется, что все равно получить реальный спред, который был на истории, где вы тестируете робота, все равно не получится.

Все верно, я и написал что даже при тестировании с качеством 99% реальность будет отличаться.
Любой тестер это всего лишь эмуляция, но TDS2 гораздо лучше чем обычный тестер.

Не в скальпере дело, а в эмуляции издержек и качестве истории.

Знаете, я так думаю, если советник сливной, то тестер метатрейдера это сразу покажет, а значит со своей задачей он в общем справляется, все равно любой тестер это не окончательная проверка.

Тут тема поглубже - в тестере может быть прибыль, а через TDS2 будет совсем по другому.
У тестера есть проблема - генерация свечей, в TDS2 она (генерация) реализована лучше + реализована комиссия+ реализовано проскальзывание и т.д.

Ну и история в TDS2 получше, чем от метаквотс.

На счет истории, так в метатрейдер вы можете загрузить любую историю, не только от метаквотс, я писал об этом, а то что там реализовано проскальзывание, да сомнительная фишка, что мне толку от искусственного проскальзывания, какое будет в реале никто знать не может и будет ли оно.

По истории я имел ввиду что история TDS2 качественнее, проскальзывание показывает есть ли у стратегии шанс быть прибыльной на дистанции с учетом определенных значений проскальзывания.
Как резюме - если хочется с большей долей вероятности узнать есть ли шансы у стратегии в реале - то лучше TDS2. Если просто в тестере погонять (зачем то) - то тестера хватит.
В любом случае, те кто заинтересован в качестве 99%, а не 90% у теста, те пользуются TDS.
Естественно ни один тестер не даст 100% инфы о том, как будет работать стратегия на реале в силу кучи факторов которые влияют на робастость.

Как пример, в тестере стратегия имеет очень высокие показатели - на деле тестерный грааль потому что не учтена комиссия и проскальзывание.

Еще пример - в TDS стратегия имеет мо в районе 5 пп, при торговле в реальности МО 4 пп и период стагнации выше.
Как то так в общем.

Как по мне, то писал выше, тестер со своими функциями справляется. На счет проскальзываний, сказал уже, считаю это абсолютно бесполезной примочкой, они все равно никоим образом не покажут какие проскальзывания будут в реале, то есть это функция чисто игрушка, толку от нее просто не будет, я думаю.

Тестер со своими функциями не справляется.
Попробуйте кинуть результаты тестирования через встроенный тестер МТ4 на любой форум, где сидят практики алготрейдеры, увидите вполне ясные рекомендации.

Проскальзывание НЕ может быть бесполезной примочкой по определению. Если следовать Вашей логике, то само тестирование это не более чем игрушка, потому что это лишь эмуляция истории без учета издержек.
В принципе Вы можете попробовать подискутировать с разработчиками МТ5 по поводу комиссий и проскальзываний, а так же потиковой истории с более совершенным алгоритмом эмуляции.
Напомню что МТ5, это следующее поколение терминала от метаквотс.
Впрочем, Вы можете считать так как считаете, это Ваше право.

Давайте как поговорим об этом. Если на определенном участке графика было проскальзывание в 20 пунктов, а ваш тестер прогнал советник и кинул там проскальзывание в пять пунктов, то какой толк от такого проскальзывания для тестирования? Или там вообще не было проскальзывания, а тестер вставил его?
То есть все равно тестер, какой бы он там навороченный не был, не сможет поставить то проскальзывание, которое было на реале, то какой от этого толк?

Если проскальзывание одиночное, то включение такого явления в статистику и анализ - сомнительно.
Проскальзывание ставится с учетом вероятности его появления в реал торговле (эмпирически), служит для анализа устойчивости алгоритма к наличию повышенных издержек.
Так же многие тестируют алгоритмы с завышенным спредом, точно с такой же целью - россчет возможных исходов и устойчивости алгоритма к издержкам.

Тестер также не покажет скорость изменения котировок...

Как то вы так запутанно выражаетесь, давайте я скажу проще. Толку вставлять такую вещь как проскальзывание в тестер стратегии, для проверки советника, нет абсолютно никакого. И то что вы внятно не можете объяснить для чего оно там, проскальзывание, только убеждает в моей правоте.

Да без проблем, я ж писал, думайте как угодно.))
Я же использую TDS2 да и не только я.)

А забыл, расскажите это кстати метаквотам, они то глупцы поставили в МТ5 тестер, где можно эмулировать проскальзывания и , прости господи, даже задержку интернет соединения.

Так я ж не говорю что он там плохой и не нужно им пользоваться, может, если бы я торговал исключительно советниками, я бы тоже пытался чего то там найти дополнительно. Хотя как и писал, мне кажется что тестера МТ вполне достаточно.