"Химия" просадок - realnotstory

31.07.2017, 15:57

#1

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

"Химия" просадок

Открывая эту тему, мне хотелось бы досконально разобраться почему убытки от торговли всегда превышают наши ожидания.

Нет ничего хуже обманутых ожиданий, уменьшенная прибыль приносит не меньше разочарований, чем больший убыток.

Надеюсь на всестороннее обсуждение этой проблемы.

31.07.2017, 16:17

#2

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Манименеджмент - планирование просадок
Просадки должны быть под контролем трейдера, чтобы хватило капитала переждать серию убыточных сделок подряд. Трейдер выбирает размер стопов равный среднему показателю прибыли или делает стопы в два раза меньше максимальной прбыли.

31.07.2017, 16:26

#3

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Манименеджмент - планирование просадок 2
Большую роль в управлении просадками для манименеджмента играет тактика. Трейдер может выбрать передвижной стиль тейк-профита и стоп лосаа, двигая стопы за растущей прибылью, приближая отложенный тейк-профит к угасащему тренду и т.д.

31.07.2017, 16:39

#4

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Как выбрать размер капитала на один лот?
Дюбая стратегия должна "прогнаться" на тестере Метатрейдера. Если это невозможно, тогда прогоны стоит сделать вручную. Помимо доказательства прибыльности (пусть сомнительного) стратегии, трейдер узнает размер максимальной просадки. Допустим сто пипсов. Умножьте ее на пять. Будете потом себя благодарить, если конечно остановитесть, когда реальная просадка по размероам превысит теоретическую

31.07.2017, 16:47

#5

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Почему практическая просадка превысит теоретическую?
Причин много, например, проскальзывания, комиссия (спред) брокера, свопы, гэпы (ценовые разрывы), кривые руки и горячая голова трейдера. Поэтому участники торгов допускают некоторое превышение реальных убытков но не более 30%.

31.07.2017, 16:55

#6

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Проскальзывания
Стратегия предусматривает вход по рынку? Будьте готовы что пока Ваш ордер "летит" на сервер брокера, цена может измениться. Трейдеру отменять сделку и запросят хочет ли он ее исполнить по другой цене? Тоже касается ордеров типа BUY/SELL STOP используемых в тактиках пробоя

31.07.2017, 17:17

#7

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Как избежать проскальзываний?
Вход в рынок лимитными ордерами убирает риск проскальзывания. Брокер не может дать в лимитнике цену "хуже", а вот открыть по лучшей цене, чем было заложено изначально легко получится. По возможности на такой ордер не стоит ставить стопов "сопли" брокера могут их выбить.

31.07.2017, 17:31

#8

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Сопли и скрытые биды и аски
Соплями называют аномальные хвосты -расширения диапазонов ценовых колебаний не имеющих ничего общего с реальностью. Грубые косяки брокер обычно убирает, возвращая депо на счте, мелкими постоянно грешат даже бренды. Еще бывает фишка, "средней цены" на графике, когда трейдер не видит цену покупателя/продавца (различается на размер спреда) неожиданно обнаружив, что несмотря на то, что цена не дошла на графике до стопа, он все же сработал

Сказали спасибо:

Dana (31.07.2017)

31.07.2017, 17:42

#9

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Как бороться с "прыгающими котировками"?
Бесполезно с этим бороться. Также как продавец на базаре живет с обвеса покупателей, брокер маленько щиплет с немного отлоняющихся котировок. Поэтому чтобы его не наипали на его же мухлеже, аннулирует частые сделки, подлавливащие го на этой разнице.

Торгуйте не внутри дня па на крупном таймфрейме и все будет номрально

31.07.2017, 17:56

#10

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: "Химия" просадок

Спред и просадки
Если у вас спред плавающий, учитывайте его, пробивая стратегию, как статичный. Статичный спред только так называется, брокер вправе расшрять на новостях это значение. При краткосрочной торговле, отсутсвие учета спреда при тестах прибыльную стратегию сделает убыточной