Торговая система, основанная только на уровнях Фибоначчи

Я как-то описывал, как создается торговая система и какие для этого нужны условия, вот в этой теме. Сегодня хочу предложить очень простенькую торговую систему, которая основана полностью на уровнях Фибоначчи и больше ни на чем. Ее, конечно, можно усовершенствовать, добавить индикаторов или других фильтров, для определения момента открытия позиции. Я определяю ее как основу, от которой уже можно создавать более сложные, торговые системы. Я попробую показать пример такого усложнения. Но каждый может делать это по своему вкусу. Я не буду описывать правил манименеджмента и выбора торгового лота, чтобы не усложнять статью. Это все само собой разумеется, о том, как это делать, вы можете почитать в нужной теме, по ссылке.

Правила открытия позиции.

Работать будем от разворота тренда и следующей за ним коррекции. Но мы не будем предсказывать разворот, дело это абсолютно неблагодарное, уверяю вас. Работать в нашей системе будем от уже сформированного разворота. Проще говоря, нужен мощный импульс против существующего тренда. Который скажет, что ему конец, рынок собирается идти в новую сторону.

Вложение 180259

На рисунке видим пример с евро долларом, белой линией показан тренд и красной импульс нового тренда, против него, который и сказал нам, что цена разворачивается. Как только мы увидели подходящий импульсный разворот, на любой паре, не дергаемся, не спешим прицепиться к нему. Просто спокойно ждем, когда он завершится, то есть каков бы мощный не был импульс, коррекция все равно будет, остается лишь дождаться ее. Как только начинается коррекция, выставляем отложенный ордер, в данном случае на покупку, а вообще, в зависимости от того, куда был направлен первоначальный импульса. Ордер устанавливаем у уровня 61,8 процентов от начального импульса. Чтобы определить уровень, натягиваем сетку и линии Фибоначчи на импульс, вот так, как показано на рисунке. То есть закончился первый, мощный рост, ждем коррекции, началась она, ставим отложенный ордер у уровня 61,8 процента от импульса.

Вложение 180260

Стоп лосс ставим за уровнем, от которого начался разворот тренда, как мы считаем. То есть в нашем случае, ниже первоначального уровня. На рисунке этот уровень я отметил белым прямоугольником. Все, как видим, ничего сложного в правилах открытия позиции нет, отложенный ордер, лимитный, на уровень 61,8 процентов, стоп лосс, за экстремум. Дальше просто ждете, когда цена возьмет ваш ордер. Это довольно удобно, не нужно все время сидеть у терминала, тут все произойдет без вашего участия.

Где берем профит.

Дальше нам нужны правила, которые скажут, где мы будем фиксировать прибыль, тут тоже нет ничего сложного, для уровня тейк профита мы тоже используем сетку Фибоначчи. Только натягиваем ее в другую сторону, потому что сейчас нам нужны не уровни коррекции, а уровни расширения. Смотрим, как натянута сетка на скрине, нас интересует уровень расширения 161,8 процентов, именно под ним мы и будем устанавливать наш тейк профит. При чем тейк профит лучше ставить не на самом уровне, а немного не доходя, чтобы он срабатывал с большей вероятностью, я бы рекомендовал процентов 20 ниже от уровня ставить. Если обратите внимание на рисунок, то видно, что сделка открылась бы у нас в районе желтого прямоугольника, а профит сработал в районе зеленого.

Вложение 180261

Если считать в пунктах сделку, показанную на данном примере, то стоп лосс у нас был размером чуть больше 200 пунктов, по четырехзнаку, а тейк профит, чуть более шестисот. Соотношение один к трем, стоп лосс к тейк профиту, это весьма достойно, должен вам сказать. Вы можете допустить три убыточных сделки на одну прибыльную, всего и система будет в безубытке. Конечно, количество прибыльных и убыточных сделок будут зависеть от вашего опыта, насколько четко вы определите разворотный импульс. Но в любом случае, такого соотношения, три убыточных на одну прибыльную, вы вряд ли получите. Обычно, куда больше прибыльных сделок дает эта простенькая система.

Однако, стоит учитывать, что торговая система дает возможность для субъективных оценок трейдера. Вы сами будете определять, было ли движение против существующего тренда, разворотным импульсом или нет, чем точнее вы это определите, тем больше профитных и меньше убыточных сделок у вас будет. Если не получается у вас точно определять, что настало время растягивать сетку и выставлять отложенный ордер, вот тут и могу прийти на помощь различные фильтры, о которых я говорил выше. Сама система очень проста, но требует от трейдера некоторого опыта на рынке, однако, никто не мешает вам ее несколько усложнить.

Добавляем фильтры на вход.

Как и обещал, показываю пример усложнения данной торговой системы. Изменяем только правила открытия позиции, стоп лосс и тейк профит выставляются по прежним правилам. Просто мы не будем ставить отложенный ордер у уровня, а ждать, как цена поведет себя возле него. Например, открывать сделку мы будем только в том случае, если появилась разворотная свечная комбинация у уровня 61,8 процентов по линиям Фибоначчи. Приведу пример из нынешней ситуации по паре Евро доллар.

Вложение 180262

Как видим, я натянул сетку на рост пары в январе, полагая, что это и был наш начальный, разворотный импульс. У нужного нам уровня, именно сейчас пара там находится, мы видим разворотные дневные свечи, в частности сегодня явно наметилось закрыться бычье поглощение, сильный торговый сигнал, ждем закрытия свечи. Следовательно, мы может открывать сделку по торговой системе, стоп лосс, по правилам ставится ниже уровня декабря, 2016 года. Тейк профит, по нашим правилам, мы ставим на уровне 1,1060. Либо еще вариант, открывать сделку не по рынку, а на пробой разворотной комбинации. В нашем случае, это будет ордер бай стоп выше уровня 1,0630. Конечно, все эти фильтры несколько ухудшают соотношение стоп профит, но зато вы уже более точно видите, что цена реального готово развернутся. А по какому пути идти, меньший уровень стоп лосса и без фильтров, либо ждем сигнала на разворот, но увеличиваем стоп, это решаете сами, зависимо от опыта на рынке, ну и самое главное, тестов.

Вы можете в качестве фильтров приделывать индикаторы или что душе угодно, чтобы улучшить качество сигналов форекс. На рынке каждый волен придумывать то, что пожелает. Как видите, торговая система и правда чрезвычайно проста, но может быть вполне эффективной, в умелых руках, если что непонятно, спрашиваем, ну и было бы интересно почитать мнения о ней.


Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Прикольно. Похоже это легкий способ стать очень и очень богатым?

Нет, это просто торговая система и не больше, инструмент, а уж как им воспользоваться, зависит от вас, не все, у кого есть молоток, способны построить дом. Я все описал, многое зависит от трейдера, а так, если у вас есть вопросы или возражения, я их с удовольствием почитаю.

Итак, мы уже можем взглянуть, как ведет себя цена по еврику, именно это место я привел в пример, в момент публикования статьи, чтобы в реальном времени показать работу системы. Как видите, цена идет весело в нашу сторону, как и говорила эта система, хотя и очень простая.

Евро флетит у точки входа. вверх особо не спешит, но и не падает. Так что смотрим, что дальше получится по этой торговой системе. Конечно, точка входа сомнительная по паре. То что мы обновили минимум нескольких лет не очень то и говорит в пользу покупок здесь, но посмотрим что цена расскажет дальше.

Итак, еврик таки достиг уровня тейк профита по указанной стратегии, конечно долго шли, но ведь это дневной график, но как видите, соотношение стоп профит просто великолепное.

это реально?

ну достигли уровня реально. А вот была ли сделка реально с данного графика не видно

А где ваш вход был? На графике не видно что-то.

А почему я должен показывать свои сделки всем? Это как секс с женой, интимная вещь. Я показал сигнал по стратегии и указал где стоит тейк профит и стоп лосс. Вы можете проверить, все это описано в теме.

Пффф, ничего интимного. Или вы интимными местами по клавиатуре буй\селл жмёте там? Выкладывайте смело. Тем более, сказали "А", говорите и "Б", вы же упомянули, что предсказали курс и зашли в позу. Вот и интересно глянуть на саму сделку.

Не хочу, еще вопросы есть?