6 внутридневных стратегий
Значение «стратегии»
Формируете ли Вы собственные торговые стратегии?
Каждый трейдер в своей профессиональной деятельности пользуется определенным правилам, которые помогают ему успешно осуществлять сделки. Показателем этого успеха является стабильность заработка.
Достигнув определенного стабильного уровня у трейдера формируются свои личные стратегии. Сам вид этой стратегии или ее концепция зависят от очень многих факторов. Однако лучшими считаются стратегии, которые действуют в большом количестве случаев, то есть они мало зависят от тенденций мировой экономики.
Сама идея стратегии строится на стандартизации определенных событий фондового рынка, а базируются они на психологии толпы. То есть идеализируется определенная ситуация, просчитываются все ее нюансы и причины возникновения. После проведенной работы такого типа появляется возможность увереннее себя чувствовать и понимать события «на несколько шагов вперед». Когда формируется определенная стратегия, то определяются потенциальные точки входа и выхода, правильное выставление стопов и возможности увеличения позиции.
Также следует определить именно конкретный тип торговли, которым занимается трейдер, поскольку важным фактором для этого является то, в какой срок проводится торговля. В нашем случае я хочу рассказать именно о торгах в пределах одной торговой сессии, то есть о внутридневной торговле. Также стоит заметить, что речь в дальнейшем будет идти о NYSE, поскольку информация исключительно из собственного опыта и неоднократно приносила профит.
В зависимости от психологии человека, можно воспринимать или наоборот не воспринимать определенную стратегию. Для торгов в пределах одной сессии лучше всего подходит открытия позиции Short, то есть ставка на то, что цена будет опускаться. Связано это с психологией самого фондового рынка. Именно в таких позициях наиболее вероятно извлечь большое изменение цени. Итак, начнем с детального рассмотрения данного типа соглашений и стратегий, которые в нем работают.
№1
Первая стратегия, которая для меня лично является наиболее понятной. На скриншоте изображен минутный график (верхний) и внизу пятиминутный, дневной и индекс SPY500 (слева на право). Данная ситуация наиболее распространена в сезон квартальных отчетов, также ее можно встретить и во время выхода плохих новостей или аналитических материалов на определенную компанию.
Различить эту ситуацию на рынке можно еще до открытия благодаря падении цены на премаркете, после открытия торгов нужно обратить внимание на разницу цен между закрытием вчерашней сессии и открытием сегодняшней, то есть на размер «гэпа», он должен составлять около 10% от цены акции, можно и более. Это свидетельствует о негативной ситуации в делах компании.
На дневном графике видно, что компания в течение определенного времени показывала положительную тенденцию, после того как поставила минимум цены, это свидетельствует о том, что инвесторы или фонды начали инвестировать в компании, но день «сегодняшних новостей» разоблачил тот факт, что компания не несет прибыли. Это мотивировало владельцев акций закрыть свои позиции и сделать это по как можно более высокой цене. В данном случае видно, что во время своего спуска акция не встречает весомого покупателя который мог бы сдержать цену, или же наоборот ее поднять. Об этом можно узнать из малых объемов и отсутствия значительных откатов цены. В данном случае акция осуществила основное движение еще до открытия и в первой половине торговой сессии, однако тенденция сохранялась до самого закрытия.
То есть при открытии мы увидели значительное падение на премаркете и отсутствие активности покупателей после начала торгов. Данные факторы дают основания для открытия позиции, лучшей точкой в данной ситуации является пробитие в 10:00, но мы не видим всего графика, поэтому нужно ориентироваться на те моменты, когда акции «упала» на определенный уровень, но нет активности покупателя (не увеличиваются объемы или увеличиваются, но краткосрочно) или при незначительных откатах открывать небольшую позицию со стопом за вершину предыдущего отката.
Протяженность падения компании зависит от масштабов паники среди владельцев акции, когда они понимают, что дела очень плохи, то будут продавать непрерывно свои ценные бумаги и не важно насколько уже цена упала. В течение нескольких часов акция проторговуется, нет значительного изменения цены, а уже ближе к закрытию падение становится более интенсивным, это связано с необходимостью продажи акций, которые все еще на балансе. Из этого вывод, что нужно стараться выдержать позицию до самого закрытия и корректировать ее размером исходя из развития ситуации.
Причинами для выхода могут быть резкие увеличения объема и резкие откаты, это будет свидетельствовать о появлении покупателя, который может изменить тренд акции. Очень часто стоит оставить небольшую часть позиции открытой на продолжение движения в следующий день. Поскольку всегда есть вероятность, что все продавцы не успеют закрыть позиции в течение первого дня выхода новостей.
Если обратить внимание на индекс рынка, то заметно, что в течение дня у него положительная тенденция и это могло в определенной степени приостановить падение нашей компании, если бы рынок тоже был в минусовой тенденции, то можно было бы рассчитывать на большее падение. В то же время падение компании на плюсовом рынка показывает значительную силу продавцов.
№2
Формация данной стратегии очень схожа с предыдущей, однако я решил ее выделить. Из общего здесь это плохой новостной фон на компанию или же отчет, похожее поведение с премаркета. Но в данном случае на дневном графике становится заметным, что компания находится ниже уровня всех предыдущих дней, а для этого нужен очень сильный катализатор, которым выступает аналитика или тот же квартальный отчет.
Основным отличием данной ситуации является то, что после открытия акция не претерпела значительного падения, а осуществила проторговку на определенном уровне. Это показывает, что на этом уровне нашелся определенный покупатель и продавец неспешно закрывал свою позицию.
Периодически появлялись объемы, которые не играли важной роли в изменении цены на акцию. Это свидетельствует о том, что по обе стороны цены выставлении крупные лоты на покупку и продажу, то есть биты и аски.
Данная стратегия подходит для торгов во второй половине дня, поэтому во время обеденного перерыва нужно проводить поиск данных стаков.
Относительно точки входа, то можно заходить малой позицией еще во время проторговкы и наращивать ее при падении цени и увеличение объемов. Причиной такого позднего падения является дисбаланс между предложением и способностью покупателей исчерпать спрос.
Закрытие позиции происходит при определенных признаках появления сильного покупателя - это стремительные откаты от уровня, а также ослабление продавца - уменьшение объемов.
№3
В данной стратегии основная идея это торговля по тренду. Здесь также ориентация на Short, которая в перспективе позволит крупнейшего заробтку. К викдриття вдбувались не значительны торги с небольшим спадом уровня цены.
Особенностью данной стратегии является то, что в продался нет необходимости быстро продавать акции. Поэтому мы видим четкий тренд и незначительные откаты. Акция падает медленно без збльшених объемов. По ходу своего падения проходят проторговкы, которые демонстрируют отсутствие спроса на акции данной компании. Такой вывод делается по продолжительности и силы вилкату.
Данный случай дает можливсть ставить небольшие стопы и оказывает неоднократные точки для увеличения позиции. В таких случаях сигналом для сокращения или закрытия позиции служит выход збльшених объемов и повышена интенсивность откатов. Часть позиции нужно стараться удержать до конца торговой сессии, поскольку никогда не известно о количестве акций у продавца и под конец торгов может произойти похожая ситуация, описанная в «№2».
№4
Следующие 3 стратегии я бы хотел показать совсем другой направленности. Исторически сложилось, что позиции Buy, то есть на покупку или как их еще называют Long позиции, рассчитанные на длительный период удержания позиции. То есть они мало подходят для внутридневного трединг. Однако бывают случаи, когда можно очень неплохо заработать.
Особивисть лонгових позиций является то, что они четко держат тренд и очень часто именно по тренду ходят. Вообще для внутридневних торгов нужно выбирать те акции, которые имеют определенные катализаторы, посредством воздействия которых, акция в разы превышает свой ATR. Без катализатора изменение цены акции является не значительным и зароботок мимизуеться. Поэтому самое время для внутридневних торгов является при квартальных отчетах или же нужно следить за аналитикой и новостями фондового рынка.
Ситуация №4 является зеркальной предыдущей. Наблюдается активность еще до открытия торговой сессии, после открытия акция упала ниже уровня торгов до открития. После проторговкы вышел объем свидетельствующий о том, что спрос у покупателя значительно превысил предложение и акция пошла после этого вверх. Походу своего роста акция не встретила сильного продавца которий бы смог задовилниты спрос. Таким образом, с незначительными откатами, цена росла.
Происходили проторговкы у уровней и это указывало на точки входа.
После пробития очередного уровня появлялась можливсть переносить стоп и увеличивать позицию. Как и всегда, при признаках обратной силы нужно сокращать позицию. Данный случай подтвердил, что нужно удерживать часть позиции к концу торговой сессии. Хотя интенсивность роста в большинстве меньше чем падение, однако такие ситуации часто имеют продолжение в течение нескольких дней и можно плавно перейти с внутредневних торгов на более длительный срок.
№5
Данная стратегия базируется на ситуациях, когда в течение торговой сессии выходит значительная новость на компанию. Это отражается стремительным моментум. Просчитать ход событий гораздо труднее, чем в предыдущих ситуациях, однако заработок, в случае правильного расчета, будет быстрее и больше.
Эта стратегия это быстрый трейдинг где нужно быстро принять решение. В этом случае позицию нужно открывать при первом откате и сразу закрывать при изменении тенденции. То есть здесь, рискнув можно забрать 3 доллара за минуту.
Минусом этого является то, что правильный стоп будет достаточно значительным и очень многие не будет иметь возможности взять большое количество акций. Но такие события в большинстве случае
отражаются плюсовым трендом на следующий день.
№6
Последняя стратегия, которую я использую, это развороты в первой половине дня. При открытии акция показала падение и слабость, зато прошла проторговка на определенном уровне с увеличенными объемами, и быстрым ростом цены от своего минимума.
В таких случаях начинает формироваться тренд вверх, который дает точки входа с минимальными стопами. Здесь изображен идеализированный вариант, однако он реальный.
Суть такого развития событий в том, что в начале торгов, инвестор или фонд решил закрыть позицию или ее часть на фоне общей тенденции роста, этим и обусловлено утреннее падение, в результате привлекает других людей, и они уже формируют данный тренд вверх.
Как вывод можно добавить, что здесь проанализированы определенные стратегии со стороны технического анализа и понимания психологии игроков рынка. Для лучшей успеваемости нужно привлекать фундаментальный анализ, знание новостей и аналитику!
Всем прибыльных торгов !!!!
Автор: kobilnyk.
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
12.08.2016, 00:17
