Стратегия "Система канала"

Цены зачастую двигаются в канале. Ударившись о правую стенку, они отлетают влево, а ударившись о левую - вправо, продолжая при этом двигаться вперед.
КАК ПОСТРОИТЬ КАНАЛ Каналы показывают трейдерам, где ожидать поддержку или сопротивление. Есть четыре основных способа построения каналов.
1. Нанесение двух линии параллельно скользящему среднему: одну выше, а другую - ниже.
2. То же, но с линиями, которые не параллельны, а могут сходится или расходится в зависимости от волантильности рынка ( полосы Боллинджера ).
3. Построение скользящего среднего максимумов и скользящего среднего минимумов.
Каналы, параллельные линиям тренда, ценны для анализа долгосрочных графиков, особенно недельных. Каналы вокруг скользящих средних, ценны для анализа краткосрочных графиков, особенно дневных и внутредневных. Каналы, ширина которых зависит от изменчивости рынка, помогают выявить ранние этапы новых крупных тенденций. Поддержка - уровень, на котором покупатели активнее, чем продавцы. Сопротивление - уровень, на котором продавцы активнее, чем покупатели. Каналы помогают выявить уровни сопротивления и поддержки.
Наклон канала отражает тенденцию рынка. При горизонтальном канале играть можно и на повышение, и на понижение. При восходящем канале разумно играть только на повышение, покупая ближе к полу и продавая у потолка. При нисходящем канале разумно играть только на понижение, открывая позиции ближе к потолку и закрывая их возле пола.

КАНАЛЫ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ. Хребтом канала может служить 13-дневное EMA. Проведите верхнюю (потолок) и нижнюю (пол) линии канала параллельно этому среднему. Ширина канала зависит от коэффициента, выбранного трейдером. Потолок = EMA + коэффициент канала x EMA
Пол = EMA - коэффициент канала x EMA

Коэффициенты нужно выбирать так, чтобы канал охватывал 90-95% всех цен. Хорошо подобранный канал показывает границы между нормальными и необычными ценами. Нормальные цены движутся внутри канала, вырываясь за его рамки лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Когда рынок ниже пола, он недооценен, а когда над потолком - переоценен. Корректируйте коэффициенты канала примерно раз в три месяца, чтобы он охватывал 90-95% всех цен. Если цены всё время выскакивают из канала, его нужно расширить. Обилие разворотов внутри канала, не дотягивающих до стенок, указывает на снижение волантильности рынка, и канал нужно сузить.
Для волантильных рынков нужны каналы пошире, а для стабильных - уже. Долгосрочным графикам также нужны каналы пошире. Коэффициенты недельных каналов, как правило, вдвое шире дневных.
ТАКТИКА ИГРЫ
1. Нанесите скользящее среднее и проведите линии канала. При горизонтальном канале хорошо покупать у его нижней границы, а продавать - у верхней.
2. Если тенденция идет вверх, а цены взлетают выше канала, это указывает на силу быков. Скорее всего, цены вернутся к этому уровня, дав второй шанс продать в зоне образуемых максимумов. После первого верхнего заступа рынок обычно возвращается к своему скользящему среднему, давая превосходную возможность купить. Когда рынок вернется от скользящего среднего к потолку канала, закрывайте длинную позицию.
3. При резких нисходящих тенденциях действуйте так же, но в обратном направлении. Прорыв пола канала указывает на возможное возвращение цен к скользящему среднему, а это - ещё один шанс выгодной короткой продажи. При возвращении цен к полу пора закрывать короткие позиции. Самые надежные сигналы получаются, если связать каналы с индикаторами. Самые сильные сигналы индикаторы подают при расхождении с ценами.
4. Сигнал к продаже поступает, когда цены достигают потолка канала, а индикатор слов стохастического осциллятора или гистограммы MACD достигает более низкого пика, образуя расхождение пиков. Значит, быки слабеют, в то время как цены поднялись слишком высоко.
5. Сигнал к покупке поступает, когда цены достигают пола канала, а индикатор опускается на более мелкую впадину, образуя расхождение впадин. Значит, медведи слабеют, в то время как цены слишком низки. Рынки нужно анализировать в нескольких масштабах времени. Покупайте, если цены на недельных, и на дневных графиках поднимаются от пола канала. Играйте на понижение, если цены в обоих масштабах опускаются от потолка канала к полу.
6. Играя на повышение при восходящем канале, покупайте ниже скользящего среднего и снимайте прибыль у потолка канала. Играя на понижение при нисходящем канале, продавайте выше скользящего среднего и снимайте прибыль у пола канала.