Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

В связи с частичным переходом на ручную торговлю у меня освободились виртуальные мощностя Теоретически могу зарядить на длительное тестирование одного советника, предположительно, своего, ибо чтобы я поставил чужого, меня надо еще убедить, что это достойный советник.
Теперь, что касается моего советника. В чем собственно сомнения? Кому и зачем это может быть надо?
Для себя я его уже достаточно потестировал и сейчас использую на одном из реальных счетов. Набить 2-месячную статистику для будущей продажи? Не уверен, что этот робот достоин того, чтобы быть проданным, но и дарить я его никому не собираюсь.
Вобщем, робот торгует по мартингейлу подобно Terminator'у и Renovacio. Есть 9 (точнее 10, но одна совсем неудачная) стартегий входа на рынок, далее, советник берет стабильно свои заданные пипсы, а в случае ухода в минус переоткрывается более крупным лотом через каждые X пипсов N раз, далее ждет достижения stop loss или разворота. Многие параметры можно менять.
После того, как открылся K-ый ордер, вместо фиксированного профита срабатывает специальный плавающий трейлинг-стоп, иногда значительно повышающий прибыльность сделок. На последнем ордере срабатывает secure profit при достижении прибыли выше заданного размера.
Стабильно положительного результата мне удалось добиться только на паре USDJPY.
Если кому интересно (может быть потенциальным покупателем), то отписывайтесь здесь - начну выкладывать результаты back-тестов и будем дальше обсуждать целесообразность длительного тестирования на демо-счете.

какие в общем результаты тестирования? сколько смог взять процентов стабильно?

Мартингейл.............. Этим всё сказано. Советник с мартингейлом и даром никому не нужен. Сливатор без вопросов. Да и в сети бесплатно есть знаменитые и качественные советники типа Илана (все сливаторы). Кому они нужны? Разве что на демо поиграть.

так советник для продажи или все-таки недостоин?

Не надо так обобщать про всех Иланов.Если руки не из того растут,то любой совтеник можно запоганить

Выложу сейчас результаты, а то, правда, какой-то беспредметный разговор выходит...
По реальному счету судить сложно - там у меня постоянные пертурбации происходят, робота совершенствую и меняю... По тестам, зависит от периода времени... вобщем буду выкладывать - смотри сам

добавлено через 3 минуты
На это уже ответили: если руки не из ****, а точнее голова на плечах имеется, то из мартингейла пользу извлечь можно

добавлено через 5 минут
Так я и хочу, чтобы вы мне помогли определиться...
Просто тема пошла не с той стороны, не от советника к тестированию и поиску мощностей, а от освободившихся мощностей к поиску советника для тестирования... Иначе я бы и не поднимал эту тему.

добавлено через 2 часа 31 минуту
Извиняюсь, результаты задерживаются - сгенерил отчет и обратил внимание на один параметр, которому мало значения придавал, сейчас хочу попробовать еще потестировать с разными значениями этого параметра, потом выложу лучший результат...

Н-да, второй раз за собой заметил одну примечательную вещь. Реально трейлинг-стоп никакого повышения прибыльности не дает, по-крайней мере на тестере - он всегда удивительным образом ведет к уменьшению прибыльности. Но как только я перехожу к "полевым" испытаниям, я подсознательно возвращаюсь к режиму работы с включенным трейлингом и как будто забываю о результатах на тестере.
Причина может быть в следующем:
Используя его на нескольких последних в серии ордерах с несколько меньшим профитом, чем начальный я получаю как-бы дополнительное смягчение риска.
1. Просадки случаются реже, что психологически легче переживать.
2. Ситуации с большим количеством ордеров чаще закрываются с плюсом.
3. И наконец, на локальной машине со включенным звуком, мне нравится слышать "трелли стопа" - у меня этот звук стойко ассоциируется с профитом
Вобщем, начинаю выкладывать стейты по разным стратегиям, периодам тестирования и режимам с трейлингом и без.

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=8; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=1; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=false;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 92066.71 Общая прибыль 225624.39 Общий убыток -133557.68
Прибыльность 1.69 Матожидание выигрыша 1.84
Абсолютная просадка 830.47 Максимальная просадка 4712.97 (5.53%) Относительная просадка 67.29% (2405.41)
Всего сделок 50036 Короткие позиции (% выигравших) 27024 (68.65%) Длинные позиции (% выигравших) 23012 (69.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 34597 (69.14%) Убыточные сделки (% от всех) 15439 (30.86%)
Самая большая прибыльная сделка 428.01 убыточная сделка -1402.26
Средняя прибыльная сделка 6.52 убыточная сделка -8.65
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 31 (69.40) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-2650.41)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 684.51 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -2891.23 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=4; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=1; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=false;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 60439.29 Общая прибыль 182780.01 Общий убыток -122340.72
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 1.17
Абсолютная просадка 506.37 Максимальная просадка 6488.38 (12.97%) Относительная просадка 40.68% (1024.08)
Всего сделок 51619 Короткие позиции (% выигравших) 27929 (68.47%) Длинные позиции (% выигравших) 23690 (69.49%)
Прибыльные сделки (% от всех) 35585 (68.94%) Убыточные сделки (% от всех) 16034 (31.06%)
Самая большая прибыльная сделка 421.37 убыточная сделка -1413.53
Средняя прибыльная сделка 5.14 убыточная сделка -7.63
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 31 (63.64) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-2596.52)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 743.44 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -2928.39 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45 (реально использовался период 2006-2008)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=8; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=1; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=true;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 37463.28 Общая прибыль 75495.88 Общий убыток -38032.59
Прибыльность 1.99 Матожидание выигрыша 2.39
Абсолютная просадка 88.13 Максимальная просадка 4712.97 (13.91%) Относительная просадка 25.56% (843.55)
Всего сделок 15645 Короткие позиции (% выигравших) 8940 (66.11%) Длинные позиции (% выигравших) 6705 (67.01%)
Прибыльные сделки (% от всех) 10403 (66.49%) Убыточные сделки (% от всех) 5242 (33.51%)
Самая большая прибыльная сделка 265.44 убыточная сделка -1348.04
Средняя прибыльная сделка 7.26 убыточная сделка -7.26
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 28 (99.18) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-2650.41)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 447.93 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -2779.40 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

Дальше я думаю нет смысла выкладывать такие подробные результаты, стейтменты со всеми операциями у меня не поместились в допустимый размер, поэтому если кому-то очень интересно будет - говорите, залью на депозит.
Выложу еще несколько результатов по другим стратегиям, которые на мой взгляд заслуживают внимания.

Вы его тестили на демо счете,попробуйте прогнать тестером на реальном счете.
Результаты могут окзаться другими,как это было у меня однажды

Я его тестил на тестере... Как можно прогнать тестером на реальном счете хотелось бы узнать подробнее...
А вопрос сейчас как раз и ставится о том, есть ли смысл устраивать публичные форвард-тесты на демо-счете. Я в принципе его использую уже на своем реал-счете, но во-первых срок не велик, а во-вторых я часто вмешиваюсь в работу робота, поэтому показывать этот счет, как следствие торговли роботом, я не планирую, а завести новый - пока нет свободных денег. Хотя я почему-то уверен, что разницы между демо-счетом и реальным центовым счетом в ДЦ нет никакой. Ничего не могу сказать о крупных брокерах - не имел опыта.

Вот еще интересный вариант:

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=8; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=2; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=false;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 99914.22 Общая прибыль 229730.99 Общий убыток -129816.78
Прибыльность 1.77 Матожидание выигрыша 2.00
Абсолютная просадка 178.93 Максимальная просадка 8563.91 (10.80%) Относительная просадка 44.07% (1639.40)
Всего сделок 49918 Короткие позиции (% выигравших) 27456 (68.03%) Длинные позиции (% выигравших) 22462 (69.54%)
Прибыльные сделки (% от всех) 34300 (68.71%) Убыточные сделки (% от всех) 15618 (31.29%)
Самая большая прибыльная сделка 428.01 убыточная сделка -1402.26
Средняя прибыльная сделка 6.70 убыточная сделка -8.31
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 31 (69.40) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-2336.17)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 740.48 (27) непрерывный убыток (число проигрышей) -2891.23 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2

Открываете реальный счет который у вас уже есть и так же как делаете на демо прогоняете его на тестере
врезультате будет отчет вместо DigitalDealing-Demo ,будет DigitalDealing-Server
P/S/не знаю почему но у меня различные получаются результаты тестеров,хотя настройки одинаковые

Ах, вот вы о чем! Попробую сейчас, но думаю, что это роли не играет большой - разница может быть только из-за спредов, которые тестер берет текущие. Но на паре USDJPY они одинаковые - 3 пункта и на реальном счете, и на демо.

добавлено через 59 минут
PS: Гммм... история котировок тоже другая берется... Интересно-интересно...

Итак. Что удалось выяснить по поводу реально-нереальных счетов и тестов. История котировок берется разная с разных серверов, как правило, на реал она короче, чем на демо. И сразу и вправду был озадачен результатами - они на первый взгляд оказались хуже на реал, чем на демо. Но я не стал сильно паниковать, а уделил время исследованиям и вот что я выяснил.
Разницы на самом деле особой нет. Просто прибыльность (сливательность) робота в разные периоды истории разная. После 2006 года очень многие из тестируемых мной роботов показывают хуже результаты, чем до него, а последние периоды тоже часто возникают сливные для роботов подобных этому ситуации. И что примечательно, что на реал-счете история начинается с 22.09.2008, где в ближайшие несколько дней робот ловит 4 просадки подряд и при маленьком депо (без запаса на просадки) вылетает в трубу. Это и послужило причиной для волнений.
Конечно, я привык в тестах выставлять депо величиной в 1 просадку +/-. Это позволяет оценить во сколько раз вырос депозит за определенный срок, хотя тут больше имеет смысл оценивать абсолютное значение прибыли, а депо лучше брать с бОльшим запасом (это если не учитывать ручное вмешательство, которое на тестах особо и не сделаешь).
Вобщем, после того, как я сделал исходный депозит 10000, то тест на периоде с 22.09.2008 по 26.05.2009 прошел практически идентично на обоих счетах (реальном и демо).
Короче, продолжаем дальше бурное обсуждение работы робота и определяемся с целесообразностью проведения форвард-тестов или предлагаем другие советники для тестирования - мощностя то простаивают!!!