Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов

41-я по неделя под управлением торговых роботов от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ с 15.06 по 19.06.15 позади:
- торговый объем составил - на покупку 43 и на продажу 50 контрактов по Si;
- вариационная маржа составила - плюс 4646,00 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 71,85 руб.
- доходность - плюс 1,26% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 132,8%;
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

Итоги 42-й недели под управлением торговых роботов от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ с 22.06 по 26.06.15:
- торговый объем не указываю (думаю эти цифры никому не интересны)
- вариационная маржа составила - минус 2588,92 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 171,70 руб.
- доходность - минус 0,75% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 130,97%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 2,56%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

43-я неделя алготрейдинга от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ с 29.06 по 03.07.15 закончилась:
- вариационная маржа составила - минус 3328,64 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 236,30 руб.
- доходность - минус 0,98% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 127,5%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 4,03%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

"Нервная" торговая неделя с 06.07 по 10.07.15 завершилась:
- вариационная маржа составила - минус 3993,47 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 339,90 руб.
- доходность - минус 1,2% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 124,68%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 5,21%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

Здравствуйте Виктор! Хороший график, но можете мне пояснить, если бы я открыл счет на 75 тыс. осенью, в самом начале вашего коммерческого предложения и ничего в него бы не доливал. Сколько у меня уже стало денег и сколько я бы за всё это время заплатил владельцу торгового робота. Полагаю вы в силах ответить мне на этот прикладной вопрос, не отправляя меня в самостоятельные расчеты.

1. 75 тыс. руб. плюс примерно 125% = 200 тыс. руб. было бы на счете без учета комиссии за управление брокерским счетом. Комиссия составляет 25% от прибыли, то есть 125 тыс. руб. x 25% = 31,25 тыс. руб. Отсюда следует, что чистая прибыль составила бы 93,75 тыс. руб.
2. В первом пункте все расчеты очень условны. Потому что:
- на моем счете менялся размер риска в меньшую сторону, а значит и снижалась доходность. С начала открытия счета риск был 30%, в конце октября - 20%, в начале апреля 15%
- если размер счета составляет более 300 тыс. руб., то применяется еще и робот по РТС, следовательно на счете размером 75 тыс. руб. такой робот не применялся бы. Как это могло бы повлиять на доходность не могу сказать.
- точно такая доходность получилась бы, если бы счет был открыт у такого же брокера, все сделки исполнялись бы "один в один" с точностью до пункта, что, согласитесь, маловероятно. Проскальзывание на рынке никто не отменял.
3. ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ!
В связи с ростом постоянных издержек, в частности платы за платформу TSLab, минимальный размер входа с 01.07.2015 увеличен до 150 тыс. руб.
Например, у брокера Финам, ежемесячная плата за TSLab составляет 1550 руб., а это за год составляет 18600 руб. или 25% от счета размером 75 тыс. руб. Таким образом, роботы за год должны показать доходность на уровне 25% чтобы только перекрыть плату за TSLab. Поэтому ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ был вынужден увеличить порог входа в договор.

45-я торговая неделя под управлением торговыми роботами с 13.07 по 17.07.15 завершилась:
- вариационная маржа составила - минус 4824,37 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 213,40 руб.
- доходность - минус 1,41% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 121,41%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 6,59%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

Торговые роботы РУЛЯТ!
Закончилась 46-я торговая неделя алготрейдинга от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ с 20.07 по 24.07.15.
О результатах:
- вариационная маржа составила - плюс 24230,10 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 215,60 руб.
- доходность - плюс 6,84% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 137%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 0,02% (чуть чуть не хватило до нового максимума)
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

Очень результативно завершилась 47-я торговая неделя с 27.07 по 31.07.15.
Результаты следующие:
- вариационная маржа составила - плюс 28041,76 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 275 руб.
- доходность - плюс 7,4% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 155%;
- текущая просадка от достигнутого НОВОГО максимума капитала - минус 0,05%;
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

Сейчас тренд по si. Взгляните график. По чаще бы его так колбасило

Мне все равно - тренд или флэт. Есть более приятные моменты в жизни, чем скучное разглядывание биржевых графиков. Если бы я торговал сам - другое дело. Тогда, может быть, я давал бы оценку неким торговым инструментам. А в данной ситуации мне ни к чему. По другому это называется лудомания.

Лудомания это gambling. Еще то мракобесие.

А вот это не оценка разве ?

Под торговым инструментом подразумевались, например: Si, Ri и т.д. А не торговые роботы

Роботы это хорошо, лишь бы за ними было кому присматривать. Здесь с этим видимо всё хорошо.

Да, присмотр необходим - различные ситуации бывают: сверхвысокая волатильность, достижение планки, брокер "отвалился" и т.д. Например, если роботы на торговом счете запущены на впс сервере, то, обычно, на этот самый впс заходим по рдп в 10:00, в 14:00, в 19:00 и отслеживаем общую ситуацию. Это занимает несколько минут времени.

Тем, кто захочет использовать роботов tslab в торговле на бирже дам совет - выбирать брокера с прямым коннектом, а не через квик. Открытие хороший брокер, но чудеса и глюки с квиком вымораживают.

Да, чем меньше прослоек между роботом и биржей, тем стабильней работает вся система. Поэтому наша рекомендация тем, кто хочет торговать роботами через TSLab - брокеры Финам или Алор. У них есть прямой коннектор минуя Квик.

Можно ли вообще отказаться от TSLab?

Вопрос из серии "можно ли вообще не заходить на этот форум?"