Стратегия торговли календарными спредами

В этой теме я буду демонстрировать систему торговли календарными спредами. На авторство методики не претендую и выражаю глубокую признательность тем, кто в свое время демонстрировал приемы торговли и терпеливо объяснял особенности анализа и принятия решений при данном виде торговли. Хочу лишь заметить, что данная методика коренным образом отличается от методов торговли, принятых на Forex и позволяет довольно комфортно получать стабильную прибыль. Основной целью является достижение финансового результата в 100% годовых. В данной ветке будут озвучиваться входы, ведение позиций и выход из рынка в реальном времени, озвучиваться торговый план на ближайшее время. Все сделки открываются на реальном торговом счете. Методики анализа при принятие торговых решений озвучиваться не будут, основная цель - привлечь заинтересованных инвесторов в дальнейшем сотрудничестве, однако я с удовольствием отвечу на вопросы по существу, а тем кто хочет получить более обширный материал по данной тематике порекомендую наиболее адекватные ресурсы на других форумах.

Спред меди Copper (Aug14-Sep14) открыта позиция на покупку по цене -40 позицию планирую держать до 15-16 июля, в случае дальнейшего снижения цены предполагаю наращивание позиции по лучшей цене.

хотелось бы услышать подробное обьяснение

согласно анализа сезонных тенденций, данный спред начинал рост в середине июня и продолжал расти до 15-х чисел июля, статистика за последние 10 лет положительная, в этом году сезонность несколько сдвинулась, однако рост объемов на покупку позволяет надеяться на то, что сезонность возобладает + технически спред находится на своих минимумах

Хочу немного более подробно остановиться на принципах открытия сделок. Каждый спред имеет свои характеристики и в первую очередь внимание уделяется "стратегическим" наиболее надежным спредам, позиции по которым могут держаться от 2-3 недель и более, на их фоне, при наличии соответствующих условий могут открываться сделки по менее надежным спредам, как пример - озвученная здесь сделка по спреду меди была открыта на фоне уже открытых ранее (19.06.2014 и 20.06.2014) позиций в покупку по спреду Soybean Meal (Aug14-Dec14)который на данный момент уже вышел в зону комфортной прибыли, т.о. риски по новой сделке нивелируются прибылью по уже открытым позициям. Как правило разрабатывается месячный торговый план, в рамках которого ведутся и открываются сделки по нескольким спредам с учетом загрузки депозита и торговых рисков.

позиция по спреду Soybean Meal (Aug14-Dec14) закрыта по достижении уровня тейк-профит, прибыль составила 1070$ на контракт. С первых чисел июля рассматриваю возможность продажи спреда Live Cattle (Oct14-Dec14) данный спред достаточно капризный, поэтому решение об открытии позиции будет приниматься с учетом уже открытой позиции по спреду меди, со второй половины июля будут рассматриваться возможности вхождения в "стратегические" спреды сахара, пшеницы и кукурузы

сегодня достаточно активно начал снижение спред Live Cattle (Oct14-Dec14), возможно лучшая цена для продажи уже упущена, позиции не открывал, в режиме мониторинга. Спред меди Copper (Aug14-Sep14) незначительно снизился, однако глобальных изменений не случилось, что позволяет надеяться на отработку сезонной тенденции. Интересная ситуация наблюдается по спреду сахара Sugar (Oct14-Mar15) ранее уже заходил в покупку, но спред, после отскока вверх вновь продолжил снижение, в итоге позиция была закрыта в безубыток. В настоящий момент жду признаки разворота, чтобы вновь зайти в покупку с более выгодных уровней.

Не без известный Леонид давно уже по форекс-форумам эту тему ведет и даже скрипты к МТ выдает и торговал в Броко, пока те не закрылись, а там торговал, так как Броко предоставляло торговлю фьючерсами по многим инструментам, включая фьючерсы на валюты

именно Леониду и выражаю свою искреннюю благодарность за тот труд и альтруизм, который он проявил при развитии данного вида торговли, однако несмотря на общие принципы методики анализа, каждый разрабатывает свою систему торговли. Моя цель в данной ветке не раскрывать систему торговли как таковую, а привлечь заинтересованных инвесторов.

покупка Sugar (Oct14-Mar15) по цене -1.37

продажа Live Cattle (Oct14-Dec14) по цене 400

добавлено через 26 минут
спред Live Cattle (Oct14-Dec14) достаточно волатильный, откатился с уровня продажи, выставил стоп-лимит в безубыток.

позиция закрыта по стоп-лимиту в безубыток, открыл новые продажи по лучшей цене 975

добавил позицию в продажу по цене 1375

позиции по спреду Live Cattle (Oct14-Dec14) закрыты при достижении уровня тейк-профит по цене -25, средняя прибыль составила 475$ на контракт.
https://s019.radikal.ru/i616/1407/d4/41029682d73d.png

что за брокер у Вас? а то какой-то знакомый скрин платформы

основные счета открыты в Vision, а сама торговля осуществляется через терминал CQG, графики спреда строятся в T4 CTS

добавлено через 16 часов 51 минуту
добавлена позиция по цене -1.59

Sugar (Oct14-Mar15) добавлена позиция в покупку по цене -1.78 риски на открытые сделки пока находятся в пределах полученной ранее прибыли в этом месяце.

интересная стратегия

если вас интересует сама методика торговли календарными спредами, могу дать ссылку на специализированный форум, если есть вопросы по моей текущей торговле - с удовольствием постараюсь ответить

позиции по сахару Sugar (Oct14-Mar15) закрыты по уровню безубытка, дальнейшая ситуация неясна, сверху есть значительные объемы, к тому же сезонность в этом году себя не проявила, лучше не рисковать
https://s006.radikal.ru/i213/1407/89/1b112740c303.png