Помогите доработать стратегию

Доброй ночи.

Торговал по простой и банальной стратегии. USD\JPY, 15 мин. Идея в том, что сделку, в принципе, можно открывать в любой момент времени не пользуясь ни одним из индикаторов. Сделка рассчитана на 10 пунктов профита. Теперь самое главное - лося нету !!! На нескольких сотнях сделок выходило 95% сделок закрытых в плюсе (остальные закрывал вручную просто потому что эксперементировал с повышением профита), причем стабильно...
Знаю я, что самый жесткий косяк в том, что лося нету. Около месяца успешно работала, пока не решил реинвестировать и входить большим объемом. На Форексе я пол-года, но таки закончил курс трейдера, так что в основных понятиях, принципах и поведении рынка ориентруюсь.
Подскажите, что с ней можно сделать, чтобы уменьшить риск потерять все и сразу, при этом не потеряв работоспособности.

Я попрошу ХЫШНИК-а, выложить советник, который работает именно по данной стратегии, я писал по просьбе ХЫШНИК-а , при чем там настраивается время входа в сделку, кол-во пунктов профита и др., но все равно при тесте - результат слив.

Если Вы пробовали сейчас, то неудивительно, сейчас пары пусть и на Н4 но флетуют, но при тренде, весь профит по 10п. убивается моментально.

боюсь что то что ты мне писал это не совсем то..вернее совсем не то...тут и скрипт то как таковой не пригодится..

не понял эту фразу..5% это минус..закрывался ручками...так?..вот вы привели соотношение выстерлило/не выстрелило...а соотношение +/- какое?

ещё вопрос вход в рынок в любой момент времени?..или есть определённая закономерность?

Думаю это ответ:

ХЫШНИК, там по-моему был индюк просто который открывал сразу в две стороны, ну и закрывал еще в 23-00, но это можно отменить, но без этого советник еще хуже.

ааа..ты про полуношника))на выходных поищу его..выложу...сейчас пока не могу..

Сделки открываюся в любой момент времени. Как вспомогательный индикатор использовал Боллинджера. Соотношени плюсов было 95 к 5, но эти 5 сделок убили всю приыбль и даже скатили в минус. Кстати, флэт лучше всего подходит для данной тактики ловушки шума... Вчера нашел в интернете описание именно такой стратегии.
Я прям почувствовал, что Грааль нашел, когда каждая сделка по профиту закрывалась... В день реально делать от 3х таких сделки и если торговать 5 дней в неделю - в месяц выходит 600 пунктов не напрягаясь... Только вот не радует перспектива потерять сразу все, поэтому агрессивная игра не катит, да и просадка будет слишком большая, если будет неудачных сделок штуки 3 подряд... Поэтому хочется найти оптимальный стоп.

Это именно то, про что я писал выше, что после того как начинается, пусть даже локальный, тренд вся прибыль моментально исчезает, и зачастую даже уходит в минус.

Да, у меня тоже бывало такое чувство, потом оказывалось, что до меня эта тема уже много раз обсуждалась, многими людьми.

Мы вот гоняли по "Оптимизатору", советник такого плана, по-моему он толком все равно не дал результатов. Вообщем, как ХЫШНИК выложит, ты сам сможешь прогнать по Оптимизатору и выяснить наилучший стоп.

Проделывал то же самое и на других парах (евро-доллар, евро-фунт). Вся соль в том, что лоси все портят и уводят в минус. А вы как сделку закрывали? По цене закрытия свечи?
Или вот еще такая тактика: Открываетесь в двух направлениях (локируете позу) в начале дня, лосей не ставите, лишь профиты в 10 пунктов. На тесте за большой период времени срабатывали оба профита в >90% (читал на каком-то форуме)

Вообщем то это и есть советник полный про которого я говорил ранее, не читал на форуме, а проверял сам, сливает по-любому

Неполучится у вас никогда уверенно торговать в обе стороны - это тоже самое что вообще не торговать!
Впринципе можно запустить MACD и если графические бары находятся вверху, то ставить на продажу понемножку и так с каждым разом увеличивать ставку, при достижения середины - закрывать. И наоборот касаемо баров находящихся внизу. Это единственный вариант для того чтобы успешно закидывать "сети" вслед за "косяком рыб". Я как то писал подобную стратегию для себя. Так и называется "Сеть".

может попробуйте закрывать строго через определенное время, если не сработал тейк профит.

Сделку закрывал по достижению профита. Обычно ставил 10 пунктов, но потом перешел на 13-15 пунктов, чтобы отбивать спред.

Эта стратегия плоха тем, что при выраженной тенденции получится минус. Она работает по тому же принципу, что и в одну сторону, просто результат может быть выше, а может быть и ниже.

Кстати, прежде чем использовать такую стратегию без лосей, я прогнал ее по истории и за пол-года не получил ни одной проигрышной сделки. Жаль, конечно, что результаты не сохранились. Самый большой минус был 278 пунктов, после чего цена вернулась назад и закрылась по профиту. По факту получил в этом месяце минус 372 пункта и закрылся в убытках. Если бы не закрылся, минус достиг бы 480 пунктов.
Может можно доработать условия входа в рынок, с таким расчетом, что можно будет с большой вероятностью ожидать, что на маленьких периодах откат зацепит профит, если сделка попала в тренд и ушла не в ту сторону? Или придумать какую-нибудь подушку безопасности, чтобы в таких случаях свести убытки на минимум?

Оно конечно хорошо, но вряд ли получится торговать прибыльно. Придется угадывать куда пойдет цена. Потому что профит маленький, а за, к примеру час, цена может пройти намного больше в другую сторону. Получается игра с отрицательным матожиданием.

Хотел бы уточнить - ваша фраза про отрицательное матожидание - подкреплена цифрами на статистической выборке или это ваше ощущение?
(Я не защищаю свое предположение о закрытии через какой-то тайм-аут, просто хотел бы уточнить.)

Уточняю. Мне так кажется. Только потому, что в большинстве случаев придется закрываться в убыток, поскольку цена не дойдет до нужного уровня профита.
Простой пример, когда получается открыться на верхушке бычьего тренда в тот самый момент, когда начинается солидный откат и цена идет вниз. Большую часть времени текущая цена проведет ниже цены покупки. Учитывая, что профит ставится всего 10-15 пунктов, такая игра без лосей будет с отрицательным матожиданием.
При управлении капиталом 1:1 стоп\профит матожидание равно 0. 1:2 уже положительное, а в случае без стопа и с маленьким профитом матожидание будет отрицательным в любом случае.

Считается: что отклонение цены выше/ниже это вероятность 50%/50%.
Считается: распределение отклонений цены за определенный промежуток времени близко к нормальному распределению.

Т.е. то что цена будет ниже (в случае покупки) - это будет с вероятностью 50%, но никак не более того. Причем вероятность убегания цены от цены покупки на большее расстояние быстро падает.
Маленький профит большой стоп (я говорю не о пипсовщиках) - вовсе не убыточная стратегия - видел реал счеты где люди по нескольку лет вот так работают, и вполне успешно. А вот спред - величина которая по умолчанию вносит небольшую часть отрицательного математического ожидания.

Я так понял отклонение от покупки или от продажи, тогда

Сразу 2 вопроса:

1. Определенный промежуток времени это какой? Это может быть и день и минута, и ве равно отклонение от чего-то будет в пределах 3 сигма?
2. И кем это считается?

То, что Вы пишите, что видели такие счета, то это совсем не значит, что они есть. Без обид, за все время на Форуме тут такое писали, что видели, что я верю только своим глазам.

1. Определенный промежуток времени это какой? Это может быть и день и минута, и ве равно отклонение от чего-то будет в пределах 3 сигма?[/QUOTE]

Это исходя из вопроса топик стартера - как ограничить убытки. Я предложил, как вариант, через определенное время. Т.е. если стратегия допускает убыток 100 п. значит надо найти за какое время цена с вероятностью вероятностью, скажем, 95...99% его не достигнет этой величины. Вот и будет искомое время закрытия позиций.

Теорией вероятности и статистикой. Данные и инфо при желании можно в сети найти. Да и вручную проверяется тоже

К сожалению, это будет мои голословным утверджением, т.к. ничего стейтментами подтверждать не буду. Хотя, опять же, при желании, вы можете найти много занятных стейтментов в открытом доступе (рекомендую форум альпари перерыть).

Начну с конца:

Опыт уже более 3 лет у меня. Форум Альпари перервывал год назад, соглашусь, такого хлама там полно, но именно хлама, может мне просто не повезло, и я не наткнулся, на действительно правдивый стейтмент. Я просто привык все проверять.

Теорию Вероятности знаю не плохо, как и всю высшую математику и знаю, что такое нормальное расспределение как оно доказывается и из чего вытекает, но среди этого не видел, то, что его можно применять в любой промежуток времени к рынку ФОРЕКС. Если не сложно киньте ссылочку, я ознакомлюсь с данной информацией, и постараюсь дальше продолжить дискуссию.

В этом случае необходимо не только выбирать пару и ее обсчитывать (вероятность того или иного события), но и
1. Время, понятно что из-за новостей, а также из-за различных сессий (понятно, что на каждой сессии пары торгуются по-разному).
2. Дни недели. (понятно, что пятница и понедельник сильно отличаются друг от друга).

В этом случае мы обладаем не малым кол-вом независимых перемынных, которые весьма трудно будет рассчитать, как действовать в этом случае?

Не вижу сложности. Для каждого временного промежутка будет своя статистика по барам (отклонение за n-баров более мелкого периода). Берется величина убытка, которую стратегия должна выдержать и котрый может наступить с заданным уровнем вероятности. И найти величину времени при которой ограничить убыток не более такой-то величины. ОДНА неизвестная в уравнении. И уравнение можно крутить как угодно.
Вот впомнил. На альпари точно есть человек, с стейтментом, и свои сайтом, где опубликован тест советника, и даже его стратегия - где они закрывается через энное количество времени, маленьй тейк профит, и большой стоплос. Вот только ник не помню... ищите

п.1 и п.2 согласен. НО... расскажу байку. Насколько правдива, незнаю, т.к. читал не в оригинале.
Лет 20 назад на ньюйорксой бирже, кажется, посадили трейдера (очень опытного), девочку лет 10, и макаку (ну и дресировщик рядом). Дали все одинаковое количество денег. В конце дня заняли места (кто больше денег намолотил): 1е макака, 2е девочка, ну а третье - профессиональный трейдер...... вывод - меньше знаеш, лучше работаеш на бирже
Но есть и 100% реальная история (кстати и момент психологии красио иллюстрирущий). Один трейдер, задолбавшись болтаться околоу нуля, взял и посадил за терминал свою малую дочь (ну тоже малявка лет 10+/- (не помню). денег там было не очень много на счету. так что... вообщем он рассказал что это игрушка и что надо делать... к концу дня она наторговала приличную сумму ... он довольный, решил дать ей еще так "поработать", но пояснил что это не игра, а настоящие деньги. на следующий день, она біла в профите, ну уже не таком большом как накануне (но в профите).
Да и многие трейдеры замечают, когда начитаются слишком много умных книг - качество торговли падает. Да и правильно - кто сказал что в книгах дадут хорошие рекомедации как торговать? ну так, общие понятия можно взять и все. А стратегию, будь добр сам своей головой. Если бы по книге все смогли зарабатывать - то что бы было? да и кто в здравом уме выложит готовую стратегию (зарабатывающую) в книге?
Ну а еще есть такая фраза: что настоящая стратегия может быть написана на оборотной стороне марки (для тех кто не понял - она даолжна быть очень простой).
Резюмирую: по вашим п.1 и п.2 - все красиво, и правильно, но слишком много входных параметров (рычажков) - и если ваша стратегия такая навороченная, то она загнется. Вы же по теории вероятности знаете - что происходит с системой когда в ней становится очень много элементов имеющих свою вероятность работы.
PS я сторонник простых стратегий.
PPS насчет моего опыта... если брать за точку отсчета когда я первый раз начал изучать форекс, то это уже лет 7-8... и спред тогда еще был 5-7 п. .... потому не скажу, что все вышесказанное мной есть абсолютно парвильно, просто мое IMHO.