ТС "Сезонная торговля"

Саламат, я же открыл тему в разделе ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ (а не в разделе "системы инвестирования"), предполагая при этом, что инвестор сам выберет для себя способ инвестирования.
Но уж раз вы (и Hamber тоже) задали вопрос - попробую ответить. Для новичков есть ДЦ с платформои МТ4, где есть фьючерсные инструменты с дробными от 0.01 лотами. Я их выше называл (Гранд-капитал, ИНСТА).
Инвесторы могут также открыть небольшой (200-300 баксов) счет, к примеру в мт4 ЭКСНЕСС и торговать там сырьевыми спредами различных контрактов небольшими дробными лотами (от 0.01). Вы это имели в виду, когда говорили о способе инвестирования?
Вот я сейчас туда зашел, и смотрю - инструменты демосчета в ОБЗОРЕ РЫНКА. Вижу там сырьевые инструменты и в т.ч. два контракта мазута HOU2-HOV2 (сентябрь и октябрь). Давайте глянем на график усредненных многолетних сезонных тенденций этого спреда по версии известного англояз. сайта МРСИ:

Хорошо видно, что с середины/конца первой декады августа спред растет! Иначе говоря, сентябрьская поставка мазута в августе пользуется большим спросом, чем октябрьская поставка. И есть резон оценить текущую ситуацию на предмет покупки спреда: BUY HOU2 - SELL HOV2. Чтобы более конктретно "оценить" перспективы покупки спреда я сейчас построю ежегодные графики движения спреда за август месяц в последние годы.

Чтобы наглядно отследить движения спреда я настроил шаблон для МТ4 ДЦ Экснесс. Скачиваем оттуда и устанавливаем платформу мт4. Через сайт ДЦ - открываем демосчет. Заходим.
Скачиваем файл из закачки ниже. Индикатор спреда переносим в папку
C:\Program Files\MetaTrader - EXNESS\experts\indicators
Файл шаблона (шаблон МАЗУТ-СПРЕД) - в папку
C:\Program Files\MetaTrader - EXNESS\templates
Перезапускаем МТ4, в окне ОБЗОР РЫНКА правой мышкой задаем "показать все инструменты", открываем графики мазута HOU2 и HOV2, тф.М15 или М30.
На график сентябрьского U-контракта ставим шаблон:
Щелк. пр. мышкой по графику, Шаблон/загрузить шаблон/шаблон МАЗУТ-СПРЕД
И получаем вот такую картинку:

=======================
p/s - по мт4 Эснесс надо связаться с их поддержкой. Что то они там намудрили с размером стоимости тика по сырьевым. Почти в 100 раз меньше биржевой! При нормальной биржевой комиссии.

Hamber, закройте по 10-ти леткам (ZNU2) покупку и откройте продажу. Иначе тестирование некорректное получится. Мы же тестирум сезонность именно спреда (т.е. сезонное движение суммарного эквити по двум встречным позициям родственных инструментов)!

leonid553, Переоткрыл позицию. Будем следить дальше.

И также зарегился в EXNESS. И сразу открыл позицию по мазуту BUY HOU2 и SELL HOV2.

Буду также мониторить.

Попробую сейчас свяаться с их техподдержкой! У них в МТ4 неправильно задана стоимость тика по сырьевым - в 100 раз меньше, чем должна быть! А вот комиссия у них со сделки - взята биржевая. При такой торговле в их МТ4 нам придется отыгрывать потери на комиссии - целую неделю при самом лучшем для нас движении цен!
Это все равно, что если бы по EURUSD в мт4 был бы спред аск-бид не 2 пипса, а 200 (двести!)!
===================
Написал сейчас им в техподдержку:
добавлено через 6 часов 13 минут
Просьба к модераторам форума, - не могу поставить графики-рисунки в свои сообщения! Т.к. исчерпал лимит. Нельзя ли добавить несколько мб или сделать для меня "безлимит"? Поскольку, данная тема теряет смысл без наглядных графиков. А работать ссылками с обменниками не совсем удобно.
---------------------
Для тех, кому интересна сезонность некоторых товарных инструментов, предлагаю глянуть многолетние сезонные тенденции на август-месяц:
медь HG - https://savepic.org/2417376.htm
хлопок - CT https://savepic.org/2424544.htm
газ NG - https://savepic.org/2409184.htm
Сам я оч. редко работаю одиночными входами (вполне хватает парных!) и поэтому не буду анонсировать конкретные моменты открытия позиций по этим инструментам.
Впрочем, с середины месяца, скорее всего, задействую соевые бобы ZS - будет хорошая сезонная покупка!

добавлено через 20 часов 29 минут

добавлено через 20 часов 32 минуты
Что-то молчит пока техподдержка EXNESS, - видно думают пока. Ну ладно, подождем.
Вот хорошие новости по дц Гранд-Капитал! (grandcapital.net)
Вроде бы, менеджеры компании предполагают, что на следующей неделе в платформе МТ4 ("стандарт") будет доступ практически ко всем фьючерсным инструментам товарно-фондового рынка (по 2-3 контракта)! С биржевым котированием! С лотами от 0.01.
Посмотрим. Если так оно и будет, то - это очень неплохой вариант для приобретения навыков товарной торговли (спредами).
Чуть позже подведем итоги первой надели августа нашей сезонной торговли!

добавлено через 20 часов 34 минуты
==================
Не пойму, в чем дело! Ставлю посты, но они почему-то встают не отдельно, а добавляются ко вчерашнему сообщению! Глюк что-ли какой-то?

Спасибо, Леонид за подробный ответ.

Немного о свиньях (тикер HE, - электронные контракты).
В августе обычно имеет место сезонное падений свиных цен (см. начало сезонной отработки на рис. ниже). И "технически" торговать одиночными входами здесь целесообразно только в продажу! График усредненных многолетних (20-ти летних) тенденций на рисунке:
https://savepic.org/2422497.htm
Однако, нам будет более интересен календарный свиной спред HEQ2 - HEV2. С первых чисел августа начинается рост спреда. Спрос на ближний, Q-контракт превосходит спрос на дальний, октябрский V-контракт, - вот график усредненных многолетних сезонных тенденций спреда (1-2-3-5-7-11-ти летних):
https://savepic.org/2403041.htm
Смотрим текущую ситуацию по свиньям и оцениваем её на предмет покупки спреда:
BUY HEQ2 - SELL HEV2, -

Дижение цен по свиньям обычно начинается с началом торгов американской сессии, после 17 мск, - это хорошо видно на графике.
Держим позиции до 12 августа (т.е. до конца след. недели), либо до достижения суммарного профита от +3.000 (+120 тиков) по свиной шкале.

Леонид, возможно имет смысл написать в их ветке на этом форуме. Так довольно шустро реагируют (выходные не в счёт).

Благодарю, Алекс, я так и сделал!
https://mmgp.ru/showpost.php?p=3089469&postcount=363

Пока лимит на "изображения" мне ещё не добавили (надеюсь, в понедельник добавят), поэтому буду давать ссылки на графический обменник.
В рынке сейчас отслеживаются позиции ранее анонсированных входов по спредам:
- спред кофе KC
- спред бондов ZB-ZN
- спреда древесины LBS
- сахарного спреда SB
- спред бычков GF
- спред скотины LE
- спред свиней HE
Кроме того, на неделе были закрыты две сделки, - спред бензин-мазут и одиночная продажа сахара.
-------------------------------
Начнем с инструментов с/х сектора. У нас здесь открыты три ранее "заявленных" спреда (по 1 контракту каждый, см. посты №5 и №27):
Покупка спреда бычков GFQ2-U2, - сейчас в суммарном профите +1294 доллара
Продажа спреда рог. скотины LEQ2-V2, - сейчас в суммарном минусе -712 долларов
Покупка (позавчерашняя) спреда свиней HEQ2-V2, - в суммарном плюсе +124 доллара
Вот стейт с терминала биржевой торговой платформы FME по агро/сектору:



Общий итог торговли за неделю по "продуктам с/х" - прибыль примерно +700 долларов!
Неожиданный минус, почему-то, здесь дал спред LE-скотины! Пока непонятно, в чем тут дело. С этим минусом я ещё буду скрупулезно разбираться и выяснять у знакомых специалистов, - имела ли место моя ошибка, или это "чисто-фундаментальные" случайные причины!
Но, повторюсь, в итоге по этим трем спредам мы сейчас в хорошем плюсе! Тем более, что по спреду LE - я уже завтра на открытии чикагских СМЕ-торгов по скотине (18:05 мск) ожидаю хорошего профитного движения!
Добавлю также, что спред бычков GFQ2-U2 уже набрал "среднестатистическую" августовскую сезонную прибыль, более +3.000 (+130 тиков), и на открытии торгов в понедельник я его (скорее всего) буду закрывать, фиксируя прибыль! Будем смотреть динамику движения товарных цен на открытии торгов. Вот текущая ситуация по данному спреду:
https://savepic.org/2365180.htm

=====================
По закрытым на этой неделе сделкам посмотрим. (Посты выше от 2 августа)
В небольшом минусе (-200 $) был закрыт сырьевой спед бензин-мазут, т.к. линия спреда аномально и энергично шла против сезонности. Однако, уже в пятницу, незадолго перед закрытием торгов наметился перелом тренда:
https://savepic.org/2415113.gif
И в понедельник я, возможно, повторю вход в продажу этого сырьевого спреда!
------------------------
Ещё была закрыта одиночная продажа сахара SBV2, - зафиксирована прибыль +342 доллара! Продолжаю по сахару работать крвткосрочно только в продажи. На откатах!
======================
Спред бондов ZB-ZN сразу после покупки ушел было в плюс, но вчера на позитивных фундаментальных новостях США отступил от завоеванных позиций и даже ушел в минус.
Впрочем, - минус совсем небольшой:
https://savepic.org/2374390.jpg
Спред бондов у нас открыт в долгосрочном режиме, - до конца августа и сновные события здесь еще впереди!
========================
Ну и, наконец по товарным спредам инструментов софтгруппы.
Спред кофе KCU2-Z2 "проболтался" всю неделю вхолостую, - сейчас
находится в безубытке.
А вот спреды календарные сахара SBV2-H3 (продажа) и древесины LBSU2-X2 (покупка) хоть и немного, но порадовали! Оба сейчас вышли в небольшие плюсы:



Суммарная прибыль по этим инструментам (как видно из рисунка) сейчас составляет около +200 долларов!
=====================
В настоящий момент имеем суммарно - прибыль по всем заявленным в ветке сезонным сделкам (текущие+зафиксированные) , составляющую несколько сотен долларов! Исходя "из изложенного" предлагаю считать удовлетворительными первую неделю августовских сезонных торгов!
Удачи всем!

Построил графики "по годам" за последние 10 лет! Смотрится оч. неплохо! Убытков в августе здесь практически не было. Лишь в самом дальнем (сверху) году был безубыток, а во все остальные годы имела место прибыль от нескольких десятков до нескольких сотен пунктов (1 пипс(тик)=4.20$) по шкале HO-мазута. Особенно привлекательна динамика августовского движения в последние несколько лет:
https://www.imagepost.ru/?v=8-9_av_sp...rnyj_hou1-.GIF
Добавлю, что общая биржевая маржа открытия по спреду HOU2-V2 составляет около 1000 долларов на 1 контракт спреда. После чего уменьшается до - 850 долларов, - поддерживающая маржа!
Текущая ситуация по данному спреду на графике ниже:



Открывать позиции спреда в МТ4 лучше всего в разгар американских торгов (после 18 мск), чтобы свести к минимуму потери на аск-бид.

добавлено через 10 часов 5 минут
Так и случилось! Как я ожидал. Почти сразу после открытия CME-торгов по скотине (18:05 мск) спред LEQ2-V2 достаточно быстро (для этого "инструмента") пошел вниз. В результате чего, удалось до минимума, почти вдвое сократить текущий убыток! Я сейчас закрыл позиции в суммарном минусе , около -350 долларов!



Сегодня же, по сезонности опять вхожу в этот спред, но уже в покупку! BUY LEQ2 - SELL LEV2 , предположительно до начала 20-х чисел августа!

Закрыл вчера позиции спреда бычков GFQ2-U2 практически сразу после открытия товарных торгов по скотине! Чтобы "не думалось"! Поскольку (повторюсь), среднестатистическая сезонная прибыль спреда уже "выбрана" (т.е. отработана) и до конца августа спред будет (исходя из моего опыта) - болтаться во флете! Суммарная прибыль закрытия спреда получилась чуть меньше пятничного значения и равна +1206 долларов, что хорошо видно на стейте:



И (как видно из рисунка) спред свиней HEQ2-V2 тоже начал карабкаться в плюс, по сезонности.

добавлено через 2 часа 38 минут
Пока события развиваются здесь с позитивной динамикой! Вчера (в понедельник, как и предполагал) вошел
в продажу спреда (SELL XRBU2 - BUY HOU2 = 1^1) от нулевого уровня (см. окно индикатора):



Уже перевёл "парный стоплосс" спреда бензин-мазут в безубыток (текущая прибыль спреда сейчас подходит
к +180 пунктам по шкале сырьевых производных)

О, приветствую старого знакомого
но если честно, мне кажется тут больше инвесторов, чем трейдеров...

Это точно, зато если ТС докажет прибыльность своей системы и соберется открыть памм , приток инвесторов ему обеспечен )

Привет, Денис!
Да, domorT, я тоже на это надеюсь!

Подумываю о закрытии позиций спреда свиней HEQ2-V2, т.к после движений спреда на этой неделе общая амплитуда движения с 1 августа уже подходит к своему среднестатистическому (многолетнему) значению (+3.500 по шкале свиней)!



Я же вошел в спред 3 августа и моя прибыль с этого дня уже составила более +2.500 (+100 тиков), что составляет более +1000 долларов по сумме двух позиций спреда!
Посмотрим сегодня, как пойдет движение свиней после открытия чикагских торгов (18 мск)....

Пока решил не закрывать спред свиней, т.к. динамика движения идет позитивная! Вчера на чикагских торгах спред HEQ2-V2 продолжил свой профитный Up-тренд!



Впрочем, "по любому" - завтра нам этот спред закрывать придеться, т.к. в начале следующей недели будет экспирация ближнего Q-контракта свиней, и доводить дело "до крайности" (мотая нервы брокеру) мы, конечно же, не будем!

Закрываю сейчас этот сырьевой спред! Т.к. по моим предположениям сегодня-завтра линия XRB-HO =1:1
"впадет во флет" и будет трепать нам нервы, то показывая прибыль, то уходя в безубыток! Сейчас же, по сумме двух позиций имеет место прибыль - более +300 пунктов (1 пипс = 4.20$), см. шкалу индикатора! Таким образом, мы с лихвой отыграли убыток (-200 пунктов) по этому спреду, зафиксированный нами на предыдущей неделе!
Вот скрин текущей ситуации:



Чуть позже я рискну предложить ещё один любопытный вход по другому сырьевому спреду, чья "специфическая" сезонность на последних месяцах подмечена (скромно заметим) лично мной.
----------------------------------------------
Итак, продолжаем. Однажды, несколько месяцев назад, мной было замечено , что календарные спреды природного (натурального) газа NG соседних контрактов в последний месяц своего существования стремятся к сужению. Причем они двигаются , зачастую очень волатильно, но в достаточно узком канале, - от 25 до 50 пунктов шириной!
Вот графики этих спредов за несколько последних месяцев (апрель-май-июнь-июль-август):


(в нормальном масштабе - https://www.imagepost.ru/?v=gaza_po_mesjacam.GIF )

Исходя из изложенного, мы по такому календарному спреду вправе практически ежемесячно, дожидаться небольших откатов, после чего, входить в покупку спреда с целью +25+35 пунктов профита!
А вот текущая ситуация по последнему спреду NGU2 - NGV2:



Сейчас как раз имеет место небольшой откат, которым я и воспользовался для реализации покупки спреда:
buy NGU2 - sell NGV2

По просьбе посетителей ветки еще раз выставляю обозначения фьючерсных контрактов по месяцам поставки:



-----------------------
Закрыл всё же спред свиней! Чтобы не "думалось". Тем более, что похоже, сейчас намечается небольшая коррекция перед экспирацией! Вход удался! Сезонность отработала очень даже удовлетворительно! Суммарная прибыль по двум контрактам составила +1178 долларов, причем прибыль имеет место по обоим (или обеим?) контрактам:



---------------------
Сегодня мы опять рассмотрим календарный спред бычков, но уже следующий - gfu2-gfv2 , и будем оценивать ситуацию на предмет его сезонной покупки! Вот график многолетних сезонных тенденций по версии сайта МРСИ:



С конца первой декады августа спред растет по своей сезонности, т.е. спрос на ближний контракт превосходит спрос на дальний! Чтобы более конкретно оценить перспективы, построим ежемесячные графики спреда за последние 8-10 лет!
==============

Вот ниже ежегодные графики спреда GFU2-V2 по августу-месяцу за последние 12 лет.
Статистика неплохая, два года наблюдался безубыток, а в остальные годы имела место суммарная прибыль от совсем небольшой до +3.000 (+120 тиков) по шкале GF:


https://www.imagepost.ru/?v=10_avg_spred_gf...fv1_po_goda.GIF - полный масшаб

Текущая ситуация по спреду (свечной график GFU2-V2) представлена на графике ниже. Ждем начала чикагских торгов (18 мск) и реализуем покупку спреда: BUY GFU2 - SELL GFV2

=========================
Как обычно, в выходные - подведём итоги торговли за прошедшую неделю! В рынке сейчас открыты и отслеживаются позиции ранее анонсированных парных входов по спредам:
- спред кофе KC;
- спред древесины LBS;
- сахарный спред SB;
- спред бондов ZB-ZN;
- спред мазута HOU2-V2;
- спред природного газа NG;
- спред бычков GF;
- спред скотины LE;
Кроме того, на прошедшей неделе были закрыты "парные" сделки, - спред бензин-мазут XRB-HO=1^1, спред LE-скотины, спред GF-бычков и спред HE-свиней!


=================
Сначала посмотрим результаты по закрытым позициям. Как я писал в сообщениях выше:
По сумме всех закрытых на прошедшей неделе сделок получается такой результат:
+$1260 - $350 +$1206 +$1178 = +$3294
С учетом того, что на предыдущей (самой первой неделе августа) у нас тоже были закрытые сделки, (+$ 340 покупка сахара и -$800 спред бензин-мазут) итоговый результат по закрытым позициям за две недели торговли примерно составил:
прибыль +2830 долларов !

===============================

Переходим к открытым позициям. Здесь, к сож., не всё так гладко...
Спред бондов ZBU2-ZNU2, в покупку которого я зашел 3 августа на небольшом откате, неожиданно ушел вниз, в минус на -1.000 (около -1000 долларов):


Но уже, вроде бы в последние день-два наметился разворот вверх! Впрочем, здесь я не особенно переживаю, т.к. самая профитная сезонность у этого спреда ещё впереди. Более того, чуть позже я приведу интересную статистику от англоязычного сезонного сайта МРСИ, который позиционирует этот вход - как оч. перспективный!

добавлено через 21 час 30 минут
=================
Далее, глянем спреды скотины. Позиции спреда LEQ2-V2 изначально пошли было суммарно в плюс, но в последние пару дней чуть откатили вниз и сейчас в безубытке....
Вчерашний вход в покупку спреда бычков GFU2-V2 пока в крошечном минусе, но этот минус по бычкам - сейчас "виртуальный", т.к. при закрытии товарных торгов перед выходными биржевые игроки (спекулянты) убирают с рынка свои ближние заявки (т.е. уровни аск-бид) и там остаются ордера лишь "чисто-физических" продавцов-покупателей! В результате, в момент окончания торгов - расстояние аск-бид исскуственно увеличивается в разы, до нескольких десятков тиков. Однако, уже в понедельник, незадолго перед открытием чикагских товарных СМЕ-торгов по скотине (18:05 мск), спекулянты опять начнут выставлять свои лимитные приказы. А сразу после начала торгов наш спред скорее всего откроется в безубытке или даже в небольшом плюсе! Ну, посмотрим...
========================
Три спреда у нас сейчас в рынке по инструментам Софт-группы. Календарные спреды сахара, древесины и кофе. Здесь за прошедшую неделю особых подвижек нет:



Все три спреда в небольших плюсах, а суммарно - имеет место текущая прибыль около + 200 долларов!
==============================
И наконец, сырьевые календарные спреды природного газа и мазута. Здесь пока по обоим парным сделкам - небольшие "минуса", а сами спреды идут в "занудливом" флете. Но я надеюсь. на положительную динимику их движения на следующей неделе
===========================
Таким образом (подводя итог), с начала наших демонстрационных августовских сезонных торгов общая прибыль средств (по эквити) составила около +2000 долларов! Предлагаю считать вторую торговую неделю (как и первую) достаточно удовлетворительной! Торговля идет планомерно. Линия суммарного эквити повышается стабильно и надёжно, без резких колебаний!

Как и обещал, выкладываю статистическую таблицу от МРСИ для покупки спреда ZBU2-ZNU2 с 12 по 26 августа.



Все такие входы (как видно по табличке) за последние 15 лет были прибыльные, причем среднестатистический профит составляет +836 долларов на 1 контракт спреда! Текущую ситуацию по спреду (линию эквити) в любой момент в онлайне можно посмотреть (бесплатно) на сайте известного англоязычного сезонного ресурса cowsandcrops.agricharts.com, - я там специально для посетителей нашей ветки - настроил программу на отображение спреда (тф=Н1) по ссылкам:
https://cowsandcrops.agricharts.com/m...=M&indicators= для ZBU2-ZNU2 =1:1
https://cowsandcrops.agricharts.com/m...=M&indicators= для ZBU2-ZNU2 =2:3

На текущей (начавшейся) неделе у нас будет всего два входа. Оба - по соевым инструментам.
Конечно, я мог бы ещё сейчас предложить любопытные межрыночные перспективные сезонные входы, например, среднесрочная продажа спреда нефть-бензин (sell CL - buy xrb), долгосрочная продажа зернового спреда пшеница-кукуруза (sell ZW - buy ZC) и проч. Но, межрыночные спреды менее надежны и более рискованные, чем спреды календарные. Да и размер депозита для межрыночной торговли нужен побольше. А поскольку я здесь веду торговлю, практически, в "онлайн-режиме", то буду стараться задействовать из своего сезонного архива только надежные входы!
Удачи всем!

А как там дела с брокером для торговли ? Grand Capital выполнил свои обещания по введению новых торговых инструментов ?