Характер движения цены на разных тайм-фреймах - страница 2 - Архив | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 456,922 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
 
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:30
Старый 12.02.2008, 21:20
#21
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Вам также удачи в поисках грааля в формулах Теории вероятности
Спасибо. Используя логику, математику и теорию вероятностей плюс опыт я нашёл свой грааль и использую его успешно на реальных счетах.
Спасибо, вам также всех благ.
Баннер: {{ slide.title }}
Wunner вне форума  
Старый 12.02.2008, 21:54
#22
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
я прочитала вашу тему по фрактальному анализу, очень впечатляет.. если представится возможность обязательно займусь этой темой серьезнее..
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
То, что коррекция имеет определенную структуру, пропорциональность относительно размера основного тренда, шум же этим свойством не обладает, а вызывается в силу определенных особенностей Форекс, описанных мной выше.
ваша позиция на счет шума и коррекций мне ясна...


Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Вопрос в принципе стоял в отличае, Вы каким то образом хотели это применять?
для меня применение сводится вот к чему, есть некоторые адаптивные скользящие средние, чувствительные к импульсам, шум это неинформативные импульсы( ложные сигналы, если можно так сказать, т.е будет ли он сигналом к сделке зависит от силы этого импульса), если характер движения валют на разных ТФ одинаковый и отличие только в маштабе, то нет разницы на каком ТФ их предпочительней применять, исходя же из написаного вами ранее

Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
С точки зрения фрактальной теории, ситуация, модели на разных ТФ схожи, и более того, они повторяются, только лишь отличаются параметром D ( Дисторш, зашумленность), как раз то, о чем мы с Вами и ведем беседу.
я так понимаю что в принципе поведение цены схоже, но зашумленность малых ТФ вами доказана, получается что применяя эти адаптивные скользящие на старших ТФ можно снизить колличество ложных сигналов, так же это говорит о том что на младших тф нужно применять другие параметры адаптивных скользящих( учитывать зашумленность..)
не могли бы вы в краткой форме рассказать о параметре Дисторш...
devochka вне форума  
Старый 12.02.2008, 23:40
#23
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 16,688
Благодарностей: 6,984
Записей в блоге: 21
УГ: 7
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
я так понимаю что в принципе поведение цены схоже, но зашумленность малых ТФ вами доказана, получается что применяя эти адаптивные скользящие на старших ТФ можно снизить колличество ложных сигналов, так же это говорит о том что на младших тф нужно применять другие параметры адаптивных скользящих( учитывать зашумленность..)
Да, вот только проблема сводится к тому как найти те другие параметры, параметры, которые бы минимизировали бы шум.

Цитата:
не могли бы вы в краткой форме рассказать о параметре Дисторш...
Этот параметр относится исключительно к формуле Веер.-Ман., описанной мною в разделе "Фрактальный анализ". При построение модели, например, с параметром B=1.5 D=1.5, мы более ориентированы на БТФ, так как зашумленность (вообще это по-научному - размерность фрактала, в нашем случае можно говорить зашумленность)

При модели B=1.5 D=1.9 (увеличиваем D) зашумленность (размерность) становится большей и такую модель будет нагляднее сравнивать с ТФ меньшего масштаба (или автоматически).

К скользящим, его применить в том, виде что он во фрактальных формулах не получится.

Что на счет сглаживания шума:
Если писать индикатор адаптивных средних, я бы посоветовал следующее:

1. Учитывать рассписание торговых сессий, а именно паузы между сессиями, в которые торговля протекает вяло (веса свечей этих сессий считать минимальными).

2. Учитывать основные пары торгуемых сессий. Например, вес свечей Азиатской сессии по парам с EUR/USD считать меньшим чем на Европейской и Американской и т.п. про другие сессии.

Это лишь пару мыслей, которые сразу приходят в голову.
Aisller вне форума  
Сказали спасибо:
devochka (13.02.2008)
Старый 25.03.2008, 05:54
#24
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Согласен с девочкой в том, что характер движения инструментов на разных ТФ очень схож, просто на малых уровень случайных колебаний больше. Сам торгую по Боллинджерам, они достаточно информативны (для меня), относительно размаха возможных колебаний, даже на малых ТФ.
Баннер: {{ slide.title }}
Andrewsan вне форума  
Старый 29.04.2008, 21:38
#25
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Брянск
Инвестирую в: Форекс, Фонды, Интернет проекты.
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 782
Благодарностей: 386
УГ: 0
КП: 0.000
Попытаюсь обяьснить кратко по главному вопросу.
- Таймфрейм обозначает период смещения графика!
И больше ничего, а кому шум кому не шум - каждый определяет по своему. Есть крупные воротилы, для которых и h4 -шум потому что торгует понедельно или помесячно. Вот.
Баннер: {{ slide.title }}
Trader$ вне форума  
 
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:30
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар tymujk
Dota 2.
От tymujk в разделе «Ставки на киберспорт»
Аватара нет
Хеджирование бездепозитных бонусов - тема жива?
От luckyfx в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватара нет
expert-cash.com - Expert Cash
От Adajio в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар andreeeeeeeeeeeew
Предлагаю свои услуги по рерайту/копирайту
От andreeeeeeeeeeeew в разделе «Тексты & Переводы»
Аватар UDGEY
Программа теннисной статистики "Oncourt"
От UDGEY в разделе «Системы и стратегии»
Аватар Sportsmen777
fast-invest.me - fast-invest
От Sportsmen777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
456,922
Тем
534,415
Сообщений
13,460,356

mmgp.telegram