Фрактальный анализ (введение)

Наверняка, Многие из Вас знакомы с понятием фрактала из книг Билла Вильямса «Теория хаоса» и «Новые измерения в Биржевой торговле», но не многие знают, что математическая, истинная суть фрактала совсем, не в предложенной автором модели.

Напомню, что Вильямс рассматривал фрактал как структуру из пяти свечей, где фракталом вверх являлась модель, в которой средняя свеча имеет максимум больший, чем максимумы двух предыдущих свечей и максимумы двух последующий свечей, что на самом деле ни как не является фракталом, и не выполняет основных свойств фракталов. (фрактал вниз собственно наоборот).

Чтобы понять суть фракталов, а также попробовать прогнозировать движения рынка с помощью них, желательно наличие знаний математического анализа, конечно. Можно и обойтись без него, но в этой случае мы не заглянем в корень явления.

В этой статье я постараюсь:
1. Простым языков дать определение фрактала,
2. Разобрать основное свойство фракталов - Самоподобие.
3. Рассказать про фрактал Мандельбротта.

Конечно, все что я рассмотрю будет очень сжато, так как Теория Хаоса (Фракталов) это целая наука, развитие которой только начинается.

Фрактал.

В школьном курсе, мы проходим такие фигуры как линия, прямоугольник, окружность, а также их комбинации, площадь, периметр и другие свойства, которых мы можем описать с помощью линейных функций. Но в природе все намного сложнее, объекты нерегулярны и построение их с помощью линейных функций является невозможным, тоже мы можем утверждать и о рынке Форекс. Это Хаос.

Фракталы и Хаос – как раз то средство, с помощью которого можно исследовать эти процессы наиболее точно.
Давайте представим дерево, что мы наблюдаем? Повторение одного и того же узора увеличенного или уменьшенного в несколько раз. (Запомните это так как, это одно из свойств (самоподобие) фракталов, которое как может Вас удивить, присутствует и на рынке Форекс). Так вот, фрактал является как самим деревом так и его частью.

Фрактал - это модель, имеющая дробную размерность, изучив и описав часть которой, мы сможем относительно точно смоделировать целое на определенном периоде. (Это мое определение, как на данным этапе изучения я понимаю данное явление, классическое определение можно дать. только исходя из математики).

Родоначальником общего изучения фракталов является Бенуа Мандельброт.

Это вводный момент, понятно, что более нас интересует ситуация на рынке Форекс. Опять же повторюсь, я сейчас охвачу лишь основные свойства, понять их суть, причину возникновения и т.п. можно лишь исходя из математики, что в данном случае будет, мягко говоря, не в тему.

Смысл. Наверное. Понятен из представленного выше примера, а именно часть структуры, повторяет структуру в целом.
Математически выглядит так:
Фрактал Мандельброта:

А теперь самое интересное. Заглянем на Форекс, а чтобы далеко не ходить. Совсем недавние котировки EUR/USD.
В начале декабря на 4 часовом ТаймФрейме мы могли наблюдать следующее:


Обведено не техническая фигура «Голова и плечи», а паттерн фрактала, который в точности повторился в начале января на 15-минутном графике:


Пример, ясен, фрактальная модель самоподобна, очень сложные паттерны могут повториться как на дневном так и на 5-минутном графиках, и таких примеров много.


Собственно он сам:


Бенуа Мандельброт, можно сказать, является первым ученым кто постарался систематизировать фрактальную теорию. Его фрактал я изучаю, как один из многих паттернов рынка.

Как же именно, если Вас заинтересует, то возможно в будущем напишу еще статью, сейчас же пробегусь кратко.

Еще Ральф Эллиот. Создавая свою волновую теорию, касался фракталов, только из-за невозможности трудных математических расчетов не использовал формулы фрактальной теории. Наблюдая фракталы на рынке, в природе, мы можем видеть гармоническое соотношение частей. В своих трудах Эллиот как и многие классики прибегал к числам Фибонначи.

Возьмем самый простой пример Фрактала Мандельброта и попытаемся наложить на него волновой анализ:


Как видим, создать волновые модели Эллиота можно. Позже меняя в формулах Мандельброта начальные параметры мы получаем различные вариации фрактала, все также накладывая линии на него, мы можем получить соотношение волн, а также паттерны, которые присущи финансовым рыкам.

Я понимаю. что все кратко и многое не понятно.
Эта статья является лишь ознакомительной, вводной статьей в мир фрактального анализа, если кого то заинтересует с удовольствием порассуждаю на эту тему.

Наиболее подробное рассмотрение нас знакомит не с менее важными понятиями как точка бифуркации, аттрактор, интересна с точки зрения финансовых рынком формула Веершрасса-Мандельброта.

ПС:
Теперь думаю, понятно почему в начале статьи я написал, что фрактал Вильямса не имеет ни какого отношения к Фрактальной теории и теории Хаоса.

При использовании статьи ссылка на форум обязательна

Статья прекрасно написана, даже рисунки есть, подтверждающие слова автора. Думаю, что в ближайшее время займусь подробным изучением фрактального анализа, потому как знания по нему чисто поверхностные.

Ты сам используешь при работе фрактальный анализ? Если да, то как точно с его помощью можно вычислить куда пойдет движение?

Собственно говоря его только и использую, все что я прогнозирую, это фрактально-волновой анализ.

Как точно? Прибыль в принципе стабильная, но так как у меня депо не маленький, я стараюсь, играть осторожнее, таким образом 30% в месяц имею, Доходит до 50%, но это когда практически каждый день торгую, не всегда предоставляется возможность.

Фрактальный анализ только начинает развиваться, много неизученного еще, поэтому это также привлекает меня. К тому же я противник линейного прогнозирования рынка, а именно Стохастики, RSI и т.п., тоесть индикаторов, которые используют формулы линейной алгебры. Конечно, многие могут мне возразить, кто их использует, но врят ли сможет переубедить. Как сглаживаются выходные? Или просто котировки не учитываются? Много разных вопросов, конечно.

Будет интересно, на фрактальных формулах, и методах этой области основаны прорывные технологии в радиосистемах, а также применяются в технологии Стелс.

По сети знаком с Айслером, и если возникло недоверие к его словам то скажу он не "свистит"
Дело в том что пробыв пол гола на форексе,я так и не научился торговать, когда пошел 7или 8 месяц моих попыток научиться, Айслер предложил мне поддержку, за которую я и поспешил ухватиться.
Прочел то что он советовал, не сразу стало получаться, но в последний месяц мой депо поправился на 25%, а месяц еще не кончился, учтите я на сегодняшний день на форексе только год, тогда как Элдер пишет что и сейчас трейдер имеющий более 20% считается чуть ли не уникальным...
Я не очень разобрался во фрактальной теории, но зато имею понятие о волнах и это позволяет мне выигрывать.

Итак, ответ на вопрос "Почему от данных уровней я бы не стал играть по паре EUR/JPY", так как это не совсем прогноз напишу в эту ветку.

Ситуация такая:
4-х ТФ

Из рисунка видно, что мы находимся в третьей волне, она самая импульсная, быстрая и движение как правило сильное. Но давайте рассмотрим модель, которая сформировалась по этой паре не так давно на 30-минутном (именно исходя из этой модели я отложил на вышеуказанном рисунке четвертую волну от нынешних уровней) ТФ:


Как мы видим схожие патерны, и опираясь на эту структуру, можно предположить, что третья волна остановится на данном уровне, а четвертая пройдет до области 161.30, после чего в пятой мы снова обновим минимумы.

Но это опять не все, зеркальный индикатор (он ищет точку симметрии на графике и пытается отложить приблизительный вариант развития исходя из зеркального отображения), показывает нам след. вариант развития:


Как видим предпологается уже в 3 волне достичь уровня 154.40, после чего уйти в коррекцию, в 4 волну, изобразив "Голову и плечи".

Так как ситуация неоднозначная, жду отхода от нынешних уровней, и только после этого буду совершать операции, уровни, которые пара достигнет при каком-нибудь из вариантов я описал, ход достаточно широкий.

ПС: Да, ну и из 2 вариантов, я склоняюсь к первому.

Кто что думает по поводу ситуации?

По паре 2 последние волны образовали треугольник, есть условия как для хода вверх так и вниз, условия вниз сформированы первымиуж не знаю вытекает ли отсюда, что ход будет вниз, но точно думаю только то что движение будет в ту сторону в которую будет прорван треугольник.

Ситуация пошла по второму сценарию и очень стремительно, бегство Керри очень мощно разогнало пару (тут и EUR/USD и GBP/USD страдают из-за этого). Все указанные выше уровни уже позади.

Ожидаю след. цели 152.25, после заслуженный откат, но в долгосрочной перспективе, все также Down тренд к области 148.50.

Я не часто работаю по этой паре, так как на мой взгляд сейчас это рискованно.

На мой взгляд ключевой уровень сопротивления находится в районе 150.00
И вполне возможно что при определенных обстоятельствах он будет достигнут и даже уйдет чуть ниже предыдущего минимума.

но становится на sell лично я не рискну...

Вообщем пара как и предполагалась зафиксировала дно на 152.14, после заслуженный откат вверх, но характеризуется по крайней момент на момент написания мною поста, что ФЕД начал прямо сейчас экстренное заседание. Это может быть и слух, но всеже.

не со4тите за флуд и глупость но 4то такое фрактал?

Читай на первой странице в шапке темы.

Раз уж в этой ветки я начал разбирать пару ЕвроЙена закончу до конца пятиволновый цикл.

Итак рисунок:

Мы сейчас в цетвертой волне, все волны помечены стрелочками, и мое мнение что заходим на пятую волну, зеркальный индикатор, нам также прорисовывает бары вниз. По "эталону" мы должны спуститься ниже 152.30-152,20, но учитываю агрессивную политику ФРС, а также руководство рынком Форекс сейчас Фондовым рынком необходимо буть внимательнее и следить за всеми изменениями в настроении инвесторов.

Вообщем, вывод следующий, спуск как минимум до 152-30, после чего ожидание коррекционного движения.

ПС: Кстати подъем 4 волны до 159.75 выглядет идеально для продаж в долгосрочной перспективе.

Какое Ваше мнение?

Хотел добавить ссылку на книгу в раздел "Литература" но оказалось-нельзя. Добавляю здесь: Книги Б. Уильямса по фрактальному анализу. Файлы маленькие (PDF), быстро скачиваются, бесплатные, удобны для распечатывания (отформатированы как книги)
https://www.forexsoft.com.ru/tchaos.html
Если нельзя сдесь выкладывать то прошу прощения - перенесите в литературу

Спасибо, конечно, за ссылочку, но Вильямс не имеет отношения к этой теме по Фракталам, его Фрактал совсем другое, не то, что описываю в данном разделе я.

Пардон... тогда я сильно чего то не понимаю...Можно узнать источник информации? Только начал интересоваться ентим фракталом

Да ничего, я всегда рад помочь, что начинает интересоваться теорией хаоса и фракталами.

Прочтите первый пост, первую страницу, если Вас заинтересует данная теория я всегда рад пообщаться, рассказать, выложить свое понимание рынка на основе фрактальной теории!

Aisller

Если не трудно, можешь написать список книг или дать ссылки на источники по которым можно больше узнать про фрактальный анализ.

З.Ы. Мне и самому данная тема очень интересна, однако, в фрактальном анализе ничего особо не соображаю, а хотелось бы...

Прочитал все с самого начала. Очень понравилось...
Что нелинейный подход надо искать это точно. Согласен.
можно продолжение?

Stranger, дело в том, что книг практически нет по данному виду анализа, но я постараюсь на днях выложить информацию, ссылки. которые серъзно помогут вникнуть в суть.

Да, конечно, главное чтобы были читатели. Скоро я постараюсь написать новые статьи. Разобрать причины неудач линейного анализа.

Это конечно неплохо... и желательно по теме фракталов побольше... что бы разобраться.