Мои исследования стратегии Мартингейла

Привет!

Много раз слышал про стратегию Мартингейла, и решил её досконально протестировать. Для многих это может показаться баяном, но всё таки надеюсь что кому-то это будет интересно.
И так что нам понадобиться для теста:
1.Немного энтузиазма, и времени (буквально пару часов)
2.Знания о стратегии Мартингейла ,я читал от сюда https://strategy4you.ru/strategii-for...-na-forex.html
3.Хорошая бек-тестинговая программа ( я пользуюсь Forex Tester 2, на данный момент ничего более удобного не знаю)
4.Хорошая история котировок
5.Базовые знания программирования.
У меня были довольно неплохие, не дырявые минутные данные по валюте EURUSD за последние полтора года.
Вот по стратегии Мартингейла написал такую стратегию на Delphi 10 и начал её тестировать.
Стратегия получилась очень простая, она всегда открывает Buy ордер при этом не разбираясь в рынке, в случае проигрыша она увеличивает лот в 2 раза, минимальный размер лота 0,01.
Открыл депозит 100000 $ для тестирования и вот что получилось:

для того чтобы было понятно увеличу маленький фрагмент:

также выложу статистику о проведённом тесте:

Как видите по статистике стратегия оказалась прибыльной:

и "я заработал" 17078 $ от изначально вложенных 100000 $ , что составило 17,08% от суммы депозита.
Очень даже мало=(, наверное в банке можно было получить процент больше =) .
И наверняка вложение денег в банк было б менее рискованно, потому что как видно по статистике у меня было 11 убыточных сделок подряд, и размер лота вырос до 20.48 (что даже позволяется не всеми брокерами).
Поскольку лот вырос до 20.48, а это приблизительно 2000$ убытка, при размере стоп лосса 100 пипсов. То есть если бы я начал с депозита размером 2000$ то всё бы слил, вот так:

И так выводы, стратегия Мартингейл сама по себе не может быть граалем, если у Вас мало денег, то Вы их потеряете, если у Вас много денег, то лучше вложить их в другое место, потому что Мартингейл, не даст Вас большого процента прибыли. Тем не менее, я думаю что сама по себе идея не плохая, и её нужно бы использовать в других более сложных стратегиях.

в чистом виде мартин это гарантированный слив, больше помогают усреднения сделок по другим стратегиям.

Мартин в чистом виде разрабатывался для казино, где игра идет по правилам этого заведения.
На форекс мы можем сами устанавливать свои правила и играть по ним с использованием этого метода. Объединение мартингейла (желательно в "нечистом виде") с какой-либо ТС (комбинированные системы) дает неплохие результаты.
В своем примере Вы использовали случайные входы в рынок. Попробуйте добавить в систему "технику" и результат будет несравнимо лучшим, чем тот, которого Вы достигли и сделали вывод о неэффективности.
Аналогичные исследования я проводил и результат был неплохим:

Как вы можете видеть из рисунка, советник на тесте за 8 месяцев текущего года “разогнал депозит” со 100 до 1300 долларов при объеме первой сделки серии равном 0.01 лот (брокер ИнстаФорекс).
С результатами исследования вы можете ознакомиться здесь: https://moneyinnetwork.ru/martingejl-...na-foreks.html

Хорошо проделанное исследование, которое еще раз подтверждает исследования проделанные мной в свое время. Такой вот классичесий мартингейл, как и мартингейл-чебурашка по моим результатам сливают практически всегда, либо надо обладать огромезным депозитом, а прибыль получать просто мизерную. При чем риск остается всегда, что и этого огромезного депозита не хватит.
Немножко, наверное, можно было бы улучшить ситуацию, если бы входить не все время buy, а по какому-нибудь трендовому индикатору. Но все равно, данный вариант мартина останется неоправданно рискованным.
Впрочем, вариант доливочный... тут надо очень хорошо понимать, что ты делаешь, и риск остается очень высокий.

завтра поделюсь с вами стратегией Мартингейла в "нечистом виде" + МА =)

По графику видно что там не просто мартин , а еще останавливали его, и баланс опускался ниже последнего пика. по мартину каждый пик будет выше предыдущего. А у вас там еще похоже какое-то ограничение ставки

Да, все правильно. При приходе сигнала, отличного от того, по которому открыта текущая сделка, эта сделка закрывалась не дожидаясь пересечения ценой уровней стоп лосс или тейк профит и открывалась новая в соответствии с сигналом.

добавлено через 3 минуты
ждем с нетерпением

рад слышать

MOD: У нас на форуме такие сообщения считаются флудом и набивкой постов и обычно удаляются. Постарайтесь в будущем постить что-то более содержательное или жать кнопку "спасибо". При регулярном постинге флуда, могут выдаваться предупреждения и штрафы

Привет Всем=)
В чистом Мартингейла, как и предполагалось я разочаровался, вот и занимаюсь поиском дополнений к нему.
Протестировал Мартингейл в паре с МА, решил это сделать таким образом:
Цепляю MA на 15 минутный график , если цена пробивает MA вверх, то следующий ордер открывается Buy и также наоборот (если вниз - Sell).
Уровни SL и TP вынес в параметры стратегии, для того чтобы их можно было оптимизировать.
После этого запустил стратегию в оптимизаторе с такими параметрами:
- период тестирования стратегии начиная с января 2001 года и по сегодняшний день;
- уровни SL и TP начиная от 10 до 50 с шагом 10;
- МА на 15 минутном графике с периодом от 5 до 15 , с шагом 5;
Естественно с этого ничего не получилось=) в каждом из вариантов оптимизации стратегия слила
Результаты оптимизации, выкладываю в этот файл оптимизация стратегий.zip
Какие есть мнения по этому поводу?=) как по вашему мнению можно дополнить стратегию?Пока что думаю как бы применить мягкий Мартингейл...
Саму стратегию тоже выкладываю...
Тестировал на программа Forex Tester 2.8 лежит здесь : https://www.forextester.ru
жду обсуждения..

Господа, как вам такой вариант. Работаю сам на реале следующим образом:
1. Открываюсь по валютной паре - фунту сразу в обе стороны
2. ТП предположим 30 пунктов
3. В "правильную" сторону закрылись с профитом и открылись сразу же в ту же сторону. Для точности процедуры можно воспользоваться отложенником (одновременность закрытия и последующего открытия достигается наиболее точно).
3. Та, что в "неправильную" сторону ведётся по Мартину. Коэффициент 1,3. Его хватает "за глаза" на движуху 300-350 пунктов при соотношении лот/депо=0,00001.

Отсюда важный момент: ВСЕГДА открыты сделки в обе стороны! Работает некий баланс. Как только открылось довольно много сделок, предположим 7 колен, на противоход ТП не устанавливаем. Тут в дело вступает треллинг стоп. И пусть они с каждыми новыми 30 пунктами накапливаются! Процент вероятности слива стремится к нулю!

Довольно часто ситуация: колена закрываются по профиту, при этом набираются в противоположную сторону. Работаем аналогичным образом, но в противоход.

Поначалу нервничаешь. Но постепенно становишься всё спокойнее и спокойнее. Увереннее и увереннее.

Кто поможет с советником по данной стратегии? Отвечу в таком случае на все вопросы

спасибо за предложение, обязательно протестирую эту стратегию=) наверное начну с ручного тестирования.

Советую.
Я также разработал для себя некую методику выхода из набора 7 и более колен. Возможность слива уменьшилась ещё больше

Немного подробнее, кому интересно.
Стратегия.
Работа ведётся по одной валютной паре – GBPUSD.

Одновременно открываю две позиции в обе стороны. Размер = депозит/0,00001. При депозите 100000 начальный лот получается 1. Коэффициент шага лотов 1,3.
И устанавливаю Тейкпрофит-27 пунктов. Почему 27? Потому что со спредом в 3 пункта будет 30 пунктов – принятый мной шаг торговли. Сразу же для обоих ордеров выставляю отложенники на противоход и попутный ход. Например, оба открыли 1,5500. Получается следующее:
https://s017.radikal.ru/i443/1112/6d/596511a3c1a5.png
Для лимитников тейкпрофит можно установить равным открытой позиции. В данном случае это будет 1,5500. При дальнейших открытиях 1,69; 2,2; 2,86 и т д. тейк ставлю тоже с коэффициентом 1,3 (число близкое к уровню Фибоначчи 0,618)

Пара убежала вверх на 30 пунктов. Видим следующее:
https://s017.radikal.ru/i430/1112/e5/43f16ed86212.png

Пара убежала вниз на 30 пунктов. Видим следующее:
https://i060.radikal.ru/1112/55/5f9873b6352c.png

Расчёт всего этого может показаться сложным. Поначалу так и было, но для удобства я создал Excel’евский файлик, в котором и производятся все расчёты.

В упрощённом варианте это выглядит вот так:
https://i052.radikal.ru/1112/20/10ce7732752f.png

Работа упростилась, но захотелось советника, который мог бы открывать новые отложенные позиции и по мере хода корректировать существующие.

Частичное закрытие 7 и более колен

Изобразим их на схеме в случае с ордерами SELL:
https://s017.radikal.ru/i437/1112/db/57ce3d6251fa.png

Ё-моё! Минус аж 15857,69! Если правильно соблюдал манименеджмент и открывался с таким лотом при депозите 100000, то эта просадка составила уже 15,86 %. Есть тут два варианта:
1. Ничего не делать и потирая потные ладони наблюдать. :-)
2. Начинать потихоньку закрывать минуса. Предположим, есть сведения что пара и дальше будет расти и этих 72 пунктов пока не дождаться, и здесь уже не встаёт вопрос о прибылях (их будут делать нам ордера, открываемые по ходу рынка), а в том, что от минусов нужно избавляться. Делаем следующее:
Ордер с лотом 6,27 ТП ставим всего 30 пунктов на 5680. И на это же значение ставим и ордер с лотом 1,00. Эти 30 пунктов любой валютной паре в течение дня или даже одной сессии прогуляться ничего не стоит! Что получаем? А вот что:
https://s09.radikal.ru/i182/1112/57/45cddb4aeadd.png

Вариант понаглее. Не испугались просадки в 15,86%. Дождались открытия 8 ордера и несложными расчётами установили ТП 43 пункта, но уже, аж на 4 ордера
https://s015.radikal.ru/i330/1112/cd/d13dde3de6f6.png

Красота! Получилось теперь:
https://s57.radikal.ru/i155/1112/c8/2099e870c3fc.png

Поле для фантазии большое. Закрываться аккуратно и быстро по одной паре, либо дольше несколькими парами тут как душе угодно. Ну, например:
https://s49.radikal.ru/i125/1112/57/2b741ccc2d2f.png

Вот буквально недавно случай из моей практики:
https://s61.radikal.ru/i172/1112/24/8b18373f1c89.jpg

Пока всё. Можете задавать вопросы

PS. Совсем забыл. Почти за месяц по данной стратегии реальный депозит с 25000 ?-центов вырос до 70000. Увеличение в 2,8 раза. Всем удачи!

Добрый день, интересная стратегия, как у Вас продвигаются успехи на данный момент???? Может есть новые изменения???

Перешёл на счёт классик. За декабрь депозит с 750 долларов вырос до 2320. Увеличение в 3 раза.

Посмотрим, что нам январь покажет...

Как поживает Ваш счёт? у меня по этому методу две разнонаправленые мартышки работают, уже год, правда начинают с самого малого лота и руками бывает помогаю в безубыток закрываться, точно как Вы описали))

Dron74, Спасибо, пока вроде неплохо. Делитесь тоже Вашими успехами!

По своей стратегии я состряпал пару роликов. Кому интересно, ссылка у меня в подписи

Я похожей стратегией 2 года торгую потихоньку двумя мартышками , торгующими в разные стороны на одной паре, т.e. прибыльная всегда немного перекрывает другую,ну вобщем принцип тотже, руками иногда помогаю, сливов за этот период небыло вообще,есстественно сову оптимизирую раз в месяц, сейчас вот тоже хочу более гибкого советника написать, кстати у Вас в экселевской таблице немножко тейки вроде неправильно расписаны, и ещё мне кажется что учитывать спрэд не столь важно, когда включается коэф ТП, и при движении в одну сторону он (ТП)естественно будет увеличиваться,то гоняться и коректироваться под спред уже не актуально

Dron74, С советником поможете?
Тейки в экселе я сам высчитывал. Закрытие по ним происходит примерно на уровне 70% по Фибоначчи.

Спред учитываю для того, чтобы происходило одновременное закрытие и последующее открытие ордера. Не теряется ни одного пункта Так мне было удобнее

Если Вы ТП будите с коэф, для каждого нового лота в убыточном плече сетки, ставить то спред просто на третьем-четвёртом плече потеряется(образно-говоря)все пункты-Вы всё равно не возьмёте(спред то ДЦ снимает всёравно) , картинка на графике конечно будет ровненькая и красивая)) темболее этож не вручную в будующем открывать и считать , а советнику пофиг что считать, раньше закроет на 3 пункта(спред) раньше откроет следующую. , И когда каждое плечо сетки стало работать как-бы самостоятельно(ещё и ТП с коэф, ставить) то полосочек столько нарисует, поэтому со спредом считаю что лишняя морока, ну а вообще всеравно(считать то не вручную) насчет советника,у меня обычная мартышка, выбери любого мартина,по отзывам почитай,прогони по истории настройки, и ставь в две стороны его на М5,только шаг маленьким не делай(при оптимизации смотри не на прибыль,а на просадку(найди самую большую прибыль при минимальной просадке(до 30%), Новый более гибкий-,я только начал шаблон набрасывать(не очень пока программирую хорошо и быстро)