Цитата:
Сообщение от akel
Поэкспериментировал еще.
Кажется, это как-то связано c отложенной отменой лимитных ордеров. Другие инструменты не проверял, но на фьючерсах при отмене лимитного ордера он впадает в состояние "pending cancel", такое чувство, что система почему-то резервирует неиспользованные средства, которые должны были пойти на исполнение ордера.
|
Да, это 100% из-за "pending cancel". Это редко случается . Ордер, который вы отменили, не отменился. Обычно в работе на реальном счете отправляешь запрос о статусе не отменившегося ордара и через минуту все наконец отменяется, средства возвращаются. На Virtual Trading почему-то "pending cancel" случается чаще.
добавлено через 2 часа 13 минут
Цитата:
Сообщение от leshikvtumane
А теперь вопрос:
Правильно ли я понимаю, что при определенном повышении цены put опциона мы теряем всю сумму инвестиций? В данном случае это какая цена? Или нам все равно на цену пока мы не дошли до экспирейшн дэй? Все самое плохое может случиться только в дату поставки?
|
Извините, пропустил ваш вопрос.
Вопрос хороший.
Если до экспирации, которая будет сегодня в 24 00 мск цена FB будет выше 75, то пут опцион экспирирует в ноль. Если цена FB будет 74.5, то пут 75 будет стоит 0.5. Чем ближе к экспирации, тем дешевле опционы - это происходит за счет того, что премия опциона состояит из двух частей: из времени и из внутренней стоимости. Время в каждом опционе стоит своих денег, оно выражает ожидание рынка по отношению у БА. а внутренняя стоимость - это то, чего он реально стоит. Пут 75 при цене FB 75.4, имеющий цену 0.55 не стоит НИЧЕГО реально, это ожидание рынка стоит 0.55. Эта цена складывается из собственно времени и величины, свойственной только опционам - IV (Implied Volatility). Дорогостоящие опцоны - это опционы с высокой IV.
Поэтому важно понимать, что купив пут или колл опцион, мы рискуем. Ну, как быть с этим риском, я не могу просто так рассказывать. Я и так рассказываю почти все, за что часто получаю упреки коллег
Это очень важное знание, являющееся ключом к успеху. Ведь без риска не может быть прибыли. И получение прибыли сводится к управлению риском. Фондовый рынок - место, где риск можно держать в руках. Я не знаю другого такого места, где бы этому вопросу было уделено такое большое внимание и где бы вопрос инструментального управления риском был решен успешнее, чем на фондовом рынке.
День двадцатый 7 ноября 2014 года.
Сумма на счете $30685. Работаю с этим счетом до конца недели. С понедельника начинаю новый счет.
Покупаю три контаркта на золото GCZ14 от 1141.5
добавлено через 2 часа 15 минут
Покупка за 1141.2 в 10.38 мск.
добавлено через 2 часа 44 минуты
Цель 1146.5
добавлено через 3 часа 9 минут
Продажа за 1144.4 в 11.29 мск (+3.2)
Покупка за 1143.0 в 11.32 мск
добавлено через 3 часа 21 минуту
Продажа за 1145.5 в 11.40 мск. (+2.5)
Покупка за 1144.7 в 11.43 мск
добавлено через 3 часа 29 минут
Готов выйти на перерыв за 1146.5
добавлено через 3 часа 56 минут
Трейлинг за 1144.0 в 12.13 мск (-0.7)
Покупка за 1.143.8 в 12.19 мск
добавлено через 5 часов 48 минут
Вышел за 1145.2 в 14.56 мск. (1.4)
Ушел на перерыв.
Итог работы с
GCZ14
Убытки (-0.7)
Доходы: (+3.2)+(+2.5)+(+1.4)=
(+7.1)
7.1-0.7 = +6.4 пункта или +$640 на контракт, а их было три $1920, вычтем комиссии за четыре сделки $43.6x3 = $130.8
Результат $1920 - $130.8 =
+$1789.2
Баланс счета: $32475