Forex Trend - fx-trend.com

А вот если торговля не прекращается и КУ уходит в минус, то при таком подходе управляющему выгодно становится торговать. Это да, не спорю. Но это уже обман. Потому что отрицательный КУ - это бред бредовый.

Раньше было через чат. Сейчас онлайновый все время в оффлайне, только писать письма через кнопку.

Для пущего эффекта можно еще продублировать письмом на info(собака)fx-trend.com

Тем не менее с момента атаки ммсис на ФТ и Альпари, количество писем от Альпари мне на мыло увеличилось в разы. А в общем согласен, что с такой бизнес моделью можно не скамится. Но обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду.

добавлено через 2 минуты
Спасибо. Пока смысла в отправке писем не вижу, деньги то все равно не выводят. Пусть висит, может захочется в тетрис поиграть.

Это не бред, просто при отрицательном КУ весь убыток принимают инвесторы. Соответственно до выхода его в ноль - всю прибыль опять же получают инвесторы. При этом не важно, новые это инвесторы, или старые. В памм системе альпари - инвестор получил убыток, разочаровался в управляющем - покинул счет, соответсвенно долг управляющего ему списан навсегда. В тренде же - долг есть долг, пока он не будет компенсирован положительной торговлей, пусть даже другим людям - управляющий ни копейки прибыли не получит. Это затрудняет получение прибыли управляющим при убытках инвестора. Есть правда и оборотная сторона медали. Управляющий торговал пол года в плюс, инвесторских денег почти небыло, потом счет заметили и начали очень быстро накачивать деньгами. Регулярно случаются ситуации, когда управ долго и успешно торговал по 10% в неделю, ему резко кинули лям, он получил убыток в 10% и при этом сразу потерял все, что зарабатывал непосильным трудом, потому что 10% от миллиона и 10% от 10к - это две большие разницы. А после этого еще и инвесторы сразу разбежались... Но ничего, имя себе такие управы уже сделали, 2-3 недели прибыльной торговли и им накидывают денег еще больше прежнего. А вот если снова убытки - то вполне может оказаться что очень долго работал бесплатно. Вот этот момент я бы не назвал справедливым конечно.

Так это же хорошо, и инструментов (валютных пар) на форексе много. Привлекательно для спекулянтов вроде, но там нет плеч (Leverage)! Какой из поставщиков ликвидности дает плечи?


Может потому, что на форексе нет единой биржи с одинаковыми для всех котировками. А значит в один и тот же момент курсы валют для разных клиентов могут различаться. Например, глобальная корпорация всегда получит более выгодную цену, чем спекулянт, просто потому что она не спекулирует валютой, а выходит на рынок с иными целями, например для конвертации прибыли.

Да, действительно, в тренде долг есть долг и долгом он останется!

Просто смотрите, вы успешный трейдер на фондовом рынке, у вас краткосрочная стратегия, вы по ней заработали денег. И в один прекрасный момент подходите к такому рубежу, что у вас просто слишком много денег, что бы продолжать по ней торговать. Ваши ордера в стакане начинают привлекать внимание рынка, за ними специально ходят, что бы их разбирать. Покупка или продажа маркетом сдвигает рынок и дает среднюю цену сильно хуже той, на которую вы рассчитываете. Как продолжать получать прибыль? продолжать торговать на ту сумму, на которой ваша стратегия все еще работает, а лишнее - отдать кому то еще. Так и возникают пропы. У людей просто больше денег, чем они самостоятельно могут использовать. На форексе иначе, можно с одинаковым успехом выполнять ордера и на 10к и на 100к и на 10 миллионов. Где то видел отчет со сделками по 10 000 лотов. В комментарии писалось что проскальзывания в пределах 10 пунктов при исполнении таких объемов. Так что скажем команда из 5 успешных трейдеров на форексе может проглотить любое количество денег, а значит и проблемы их избытка нет. Нет нужды в пропах.

хотел прокомментировать сначала ваш предыдущий пост, в котором вы решили резко пересмотреть свои расчеты выгоды для просадки в 50% и не смогли признаться, что не верно предоставили расчеты. Теперь новая попытка показать свои знания математики с 16% просадки, то же прямо скажем посредственная. Но тут появился этот пост.
Который меня окончательно убедил, что вы работаете по мартингейлу и не представляете себе возможным, как это открывать сделки в нужном направлении и не пересиживать просадки по 20-50% как в вашем памммме.
Это проблема лично ваша и вашего паммма и не надо убеждать всех остальных, что торговля возможна только таким способом.
За сим прекращаю этот спор. Всего доброго.

По опыту одной британской конторы получается, что ДЦ таки несёт ответственность (хоть и не перед трейдером) если трейдер уйдёт в минус.

Да, только контора привлекает деньги немного раньше, чем рассказывает о рисках. Почему-то так происходит. В плане инвестдеятельности у инвестора даже нет достаточной информации чтобы вовремя вылезти из неадекватного трейдера.

У инвестора и выбора нет. Да и ТИ, как я смотрел, у вашего любимого брокера везде по месяцу стоит. И я уже говорил, что система не сделана для прибыли инвестора. То есть сама система ставит инвестору палки в колёса. Вот инвестор и идёт в пирамиды. Хотели бы привлечь инвесторские средства — подумали бы над усовершенствованием системы для инвестора и о борьбе со сливаторами.

Я говорил не об общей картине, а о картине между одним конкретным инвестором и управляющим. Если один конкретный инвестор в убытке, то управляющий не должен быть в прибыли с денег этого инвестора; со своих личных и с инвесторов которые в прибыли — пожалуйста.

Зачем увеличивать шансы? Шансы — это свойство его ТС. Инвесторские деньги — плечо, позволяющее увеличить прибыль с систем с положительным матожиданием. Больше прибыли — этого вполне достаточно. Но вас система не устроит, потому что вы понимаете, что по мартингейлу рано или поздно может случиться слив, причём слив будет резкий, а не плавный: на следующий день можно остаться ни с чем.

Мои расчеты как для просадки 50% так и для 16% верны. А как так торговать всегда в плюс и без просадок я действительно не представляю.

Для открытия памма в ФТ было достаточно 500 у.е.

Так в том-то и дело что плеча нет никакого. Чем больше разница между размером КУ и КИ тем на меньшую максимальную просадку в % управ может рассчитывать, а стало быть и потенциальная прибыль в % так же упадет.

как вообще в этом дерьмо-терминале (если его таковым можно назвать) можно торговать, да еще показывать какие-то результаты??
всем давно известно ЮТ зашибает приличную капусту на этом якобы отборе

В том-то и дело, что есть. При этом КУ может спокойно уходить в минус. Это просто долг перед инвесторами, который не вызывает стоп-аут. Если управляющий в будущем будет торговать прибыльно, его КУ снова будет положительный. КУ Hugo_G недавно становился отрицательным, уже давно заработал себе обратно на хлеб с маслом и икрой. Вообще говоря, если ПАММ-счёт имеет положительную прибыль в долларах, то в системе ФТ управляющий будет иметь часть этой прибыли как свою личную. В этом и вся система: зарабатываешь доллары всем — получаешь себе, не зарабатываешь — не получаешь.

Терминал к стати стал лучше. Ничего нового не добавили, но по крайне мере то, что было - теперь терпимо работает. Но много чего не хватает. Они молодцы к стати, придумали способ тестировать терминал на живых трейдерах и еще с них за это деньги брать . Но сам по себе конкурс нормальный.

я скачивал эту платформу, потыкался и сразу снес к чертям
а чужих яиц мне не нужно

Абсолютно с Вами согласен. А господин Пираньяфх неправ в том, что, цитирую `` трейдер должен брать риски инвестора на себя``. Тоесть он считает, что если трейдер сливает, то это риск инвестора, а если плюсует, то инвестор должен отстегнуть, а ввиду соотношения ку и ки на альпари у большинства трейдеров, то я считаю это узаконеным офертой разводом инвесторов на деньги.

Мда уж, так устроен этот бизнес, что все риски на инвесторе, попробуйте предложите в западном инвест банке взять на себя 50% просадки.
Когда трейдер приходит в ДЦ, он инвестирует в свою торговлю, давайте обяжем ДЦ отдавать половину слитого, трейдеру назад. Давайте на рынке акций при IPO, обяжем компанию эмитент оплачивать инвестору половину убытков при падении цены акции.
Если трейдер сливает, то это совсем другая проблема, я уже 100500 раз писал какова ее природа. Инвестор сам берет ответственность на себя за выбор какого либо управляющего, по другому никак. Точнее по другому, это так, как в случае ФТ сейчас - никаких платежей, а виноват в этом какой то менеджмент, конкуренты и токсичные клиенты...

То есть вы хотите сказать, что проблемы ФТ от системы распределения прибыли и убытков в ПАММ модуле? и если бы все было как у альпари, мы бы не увидели того, что видим сейчас? ))

Ну не согласен я с Вамии все. Система распределения прибыли убытков у фт лучшая на этом рынке. И если трейдер дает 70% и больше прибыльных сделок , то станет миллионером за один год. В свою очередь инвестор понимает и видит, что трейдер не только косит 30-50% с прибыли, но и отвечает рублем за ошибки.
По поводу рынка акций, если инвестор сам покупает акции, то он уже трейдер.
По поводу дц, опять вы выгораживаете трейдера, тоесть по вашему сливает трейдер, а компенсирует дц