Советы по составлению ПАММ-портфеля

Инвестиционный портфель, ПАММ-портфель… Ох, сколько же портфелей, и за всеми надо уследить Однако именно инвестиционные портфели позволяют добиться оптимального соотношения доходность/риск и выстроить инвестиционные позицию полностью под ваши требования. В этой статье я и расскажу в подробностях о ПАММ-портфелях, а также об их составлении.

Что же такое инвестиционный портфель? Это набор ПАММ-счетов, причем обычно они различаются по доходности, стилю торговли и рискам. Также, счета могут быть подобраны не пропорционально, так в некоторых, например, находится 5% портфеля, а в других 20% - повторюсь, этот зависит от того, какую стратегию преследует инвестор. При составлении портфеля, вы можете выбирать агрессивность и доходность портфеля, распределяя средства между агрессивными и консервативными трейдерами. Единственный минус – для составления гибкого и интересного ПАММ-портфеля нужна достаточно крупная сумма – хотя бы несколько тысяч долларов.

Сколько нужно держать ПАММ-счетов в портфеле? На самом деле, чем больше – тем лучше. Ведь в случае даже большого убытка от одного управляющего, ваш портфель не просядет на 40-50 процентов. В крупных ПАММ-портфелях используют ПАММ-счета управляющих с нескольких ДЦ, а также иногда добавляют такие инвестиционные инструменты, как ПАММ-индексы (по сути – уже укомплектованные портфели). На данный момент такие инструменты предлагает Forex-Trend, Альпари, и MOD:Хайп.

Если ПАММ-портфель состоит из ПАММ-счетов, то давайте взглянем, какие счета должны в нем присутствовать:

Консервативные ПАММ-счета: счета, управляющие которых зарабатывают небольшую прибыль. За месяц такие счета редко показывают доходность свыше 10%, а для инвестора, с учетом комиссии трейдера, эта сумма не превысит 5%. Однако, такие счета стараются из-за всех сил работать без просадок и поэтому можно смело заявить, что инвестиции в такие счета относительно надежны. Сливов среди таких счетов почти не случается – максимум, это небольшая рабочая просадка на 2-5 процента.

Сбалансированные ПАММ-счета: ПАММ-счета, по которым ежемесячная доходность колеблется в районе 10-30%. При этом, просадки на таких счетах уже могут быть более значительны и превышать 5%, а самая большая проблема заключается в том, что случаются большие убытки или полные сливы депозита, хотя и редко…

Агрессивные ПАММ-счета: ПАММ-счета, на которых работа достаточно рискованна и поэтому, новичкам бы я советовал воздержаться от работы с агрессивными счетами. Доходность по ним может составлять 30% в месяц и более, но стабильность находится под вопросом. Случаются большие просадки, а сливы среди агрессоров наиболее часты. С учетом нестабильной работы, несмотря на 40-процентную доходность в месяц, за год инвестор может получить всего лишь 70% дохода из-за больших колебаний счета. Также, множество новых управляющих предпочитают торговать агрессивно. В отличии от консервативных управляющих, трейдеры по агрессивным стратегиям долго не работают в таком темпе – обычно они либо сливают депозит, либо переходят на более безопасную торговлю. В рейтингах вам вряд ли удастся найти агрессивный ПАММ-счет, который существует несколько лет (как некоторые консервативные счета). Я бы посоветовал вкладывать в агрессивные счета лишь небольшую часть капитала, к потери которой вы морально готовы.

Как распределить средства между счетами – дело сугубо личное… Лично я для себя решил, что начинать инвестировать лучше в проверенные и стабильные счета, сделать акцент на консервативных управляющих. А получаемый от них доход я планирую пускать на работу с агрессивными счетами, и уже на практике «прощупывать» это поприще.

Самое главное – не пренебрегать пересмотром портфеля и постоянным мониторингом различных ПАММ-счетом, ведь это может принести вам новые невозможности для вложений или предохранить от убытков!

------------------------
Автор: Tr@der
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Странно, кроме общих фраз, самих советов че-то так и не увидел

где бы такие найти...

П.С. Понятие "ежемесячная доходность" к памм-счетам и вообще к трейдингу не применимо.

Tr@der, за старания конечно спасибо, но название не соответствует содержанию, ни одного дельного совета по составлию памм портфеля не увидел.

Если кого-то интересуют актуальные данные и расчеты для составления портфеля по памм-счетам Fx-trend и Panteone Finance или файл с корреляционной матрицей основных памм-счетов и расчетом оптимального портфеля по марковицу - пишите в личку

ну зря вы так такие бывают, но смотря как они нагружены депозитом...

Свои советы по выбору счетов даем в разделе ПАММ портфели

Мы наверное друг друга не поняли.
Я не Выбираю для кого-то ПАММ счета, а советую как лучше между Выбранными разложить средства и сформировать портфель.
Две разные вещи!!!
Именно советую никого не принуждаю!
Верните мое высказывание на место!!!

Советовать самое неблагодарное занятие, более того не профессиональное, так как успешный в любом секторе, а тем более в ПАММ индустрии будет понимать, что у каждого свои стратегии и свои цели. Но то что памм портфель надо диверсифицировать это актуальность, но как это делает каждый – индивидуальность.

Я придерживаюсь принципа: не доверять более 10% от капитала одному управу.

Поддерживаю.
Мой первый портфель, который составил на основе форумных состоял из 5 счетов - MOD:Удалено т.е. по 20% каждому примерно и в результате это оказался самым убыточным месяцем за всю историю портфеля...

Сейчас у меня приблизительно такой принцип выделения долей управам при составлении портфеля:
6-10% - консервативный счет
~3-6% умеренный
~0.5-4% агрессивный/новичок

После того как стал выделять такие доли портфель стал стабильно расти и выдерживать даже крупные просадки отдельных счетов

У меня так получается что максимально 7-8% на одного могу выделить при 16-20 управляющих в портфеле

Я уже три раза писал как лучше и что лучше, но здесь в теме оказывается только общие фразы можно говорить никакой конкретики!
Вообщем могу сказать следующее: когда Вы увеличиваете количество счетов, теряете доходность, но спите спокойно (не всегда). Нужно искать счета чтобы у них волотильность и доходность была сравнимая (лучше всего одинаковая) и торговля относительно устойчивая.

добавлено через 12 минут
А разве топик не Советы по составлению ПАММ портфеля называется???

Например: Вы собрали в портфель агрессоров у которых доходность скачет +-20% и консерваторов у которых +-5% и дали всем в портфеле по ровну, как Вы думаете как будет скакать доходность Вашего портфеля??? Правильно +-12,5%. А это хорошо?

Диверсификация не всегда хорошо, а иногда даже ооочень плохо.
Надо понимать смысл для чего это делается тогда станет все на свои места...

Вот он, Самый главный совет, а так же слушать всякие другие советы или нет...

Важно что бы портфель был сбалансирован по рискам и доходности.
Можно работать даже с одними умеренно-агрессивными счетами, если доля каждого из них будет невысока (до 5%) и потенциальная доходность примерно одинакова.
Но при этом нужно еженедельно перетряхивать портфель.
Так что все зависит от того какую стратегию выберет сам инвестор.

Все-таки индексы в этом плане намного удобнее, т.к. с ними ТП у всех счетов получается 1 неделя

Неоспоримый факт. Я вот на эту неделю экспериментирую с индексами, аж 23 счета получилось активных .

Удобнее, но половину из них я считаю не сбалансированными. Поэтому довожу "до кондиции" отдельными паммами.

На этой неделе тоже несколько увеличил, но только на эту - вышло 35 счетов хыхыхы)) Попал под минусы Хертверка, Скилда, Лиона, БПМ, Персика вот еще попаду под Скальпера может. Но вроде портфель должен выдержать и символическую прибыль принести, и то все из-за Хертверка) Но это если скальпер с кракеном не херанут по крупному в минус).

Совет по теме: если хотите более спокойные нервы - используйте диверсификацию, но не на все подряд счета )))

Ну у меня столько не получится, потому-что я только в индексы вкладываю .