орёл/решка (тест)

както раз,перечитывая книгу наткнулся на полях на свою пометку..эт было ещё в период активного изучения рынка..заметка о монетке..ибо на форумах часто видел фразу от бывалых.."всё равно что бросать монетку"..так если всё равно..зачем усложнять?...но тогда я так это и не проверил...всем известно..что если подбросить 100 раз монтку то примерно 50 на 50 вероятность выпадения орла или решки...тоесть при открытии по монетки 50% вероятность "угадать" тренд..добавим к этому положительное мат ожидание..тоесть..тейк скажем 100 стоп 50..либо я чтото упустил..либо это действительно работает...

а как думаете вы?

тему запостил тут ибо не думаю что новички чтото поймут...ещё ведь на смех поднимут)))

Да...действительно...Вы ничего не упустили....всё правильно...как то "игрался" с этим...РАБОТАЕТ !....пошёл дальше и начал "копать" в сторону такого вопроса ...а как часто подряд выпадает "правильная сделка ?" и у когото вычитал (по моему у Эйлера это есть)....2/3...то есть, если выпадает подряд 2 "правильные" сделки, то следующие 3 "не в ту степь"...прикольно....на досуге проверте....математика...чёрт её дери !...

50% угадать минус спред... а вероятность, что цена дойдет до 100 в 2 раза меньше, чем до 50. так тут же еще и спред! так что убыток получается)) хотя если ко всему этому добавить хороший индюк, то вероятность правильно открыться возрастает и наша система работает в плюс.

Не, не...Вы не поняли...тут просто "чистая схема"....ну, типа тс....серьёзно...попробуйте...я так 50 баксов "сливанто"...но прикольно !....

во...мне все так гооврят...да вероятность что 50 будет быстрее 100 больше, но я ставлю не на эту вероятность..а на вероятность что по монетке я угадываю направление!..тоесть по монетке я угадываю будет 100пт или нет...вон он что михалыч...))

ХЫШНИК, это понятно. Просто продолжая мысль Tevez, возможно направление будет угадано, но на сколько пунктов больше, чем при неудачной поыптки?

А именно. Тренд вормирует смещение с 50 на 50, например на 60 на 40 (удачно, неудачно соответстевнно), в этом случае, 6 сделок в +, 4 в минус утрируя. Покроют ли 6 плюсовых 4 минусовых. Это будет главной задачей.

Если же вопрос стоял от простого перевеса в угадывании, то тут согласен, работать будет. Но чтобы на этом заработать, такого мало, почему написал выше.

Помнишь, это что-то на типа "Полуночника" или как то еще называется, советника, что я тебе писал, так тоже был момент угадывания, но проблема была, что минусовые сделки хоть и были реже, но уносили больше в совокупности (не, по-моему MinMax он назывался ).

Конечно, можно ограничить вариант, что сделка плюсовая или минусовая закрывается на одном и том же кол-ве пунктов, но тогда вопрос как быть на флете?

Я вот не знаю...лично я имел ввиду угадывание направления движения....ТР и SL ставил по 50 пунктов....а попадание во флет или узкий боковик...ну тут уж...монетка не помогает ....

о..слушай..точно!..вот оно где собака то порылась...тогда придётся брать меньшие цели...но тогда стоп может выбить просто по шуму...

не ну если в "дано" напишем то тейк 100пт стоп 50пт и закрытие сделки только по ним то получается 600пт плюс и 200пт минус...

да и полуношник..и минмакс оба по сути на угадывание были..но..мин макс был посторен на закономерности.почти год эта закономерность работала..и каждый месяц тот скрипт приносил мне 7-8 дополнительных процентов...

в таком случае вообще нет смысла..ибо ТС тогда будет стремится к нулю..

ну если боковик предвидится тогда не открываемся))...если открылись и боковик..тогда у нас есть жёсткие стопы...по ним пусть и закрывается..когда-нибудь

Я так же развивал как то эту идею а потом забросил, но пару недель назад вернулся к ней и создал прототип такой тактики - суть проста, но кодинг сложный, много отвлетвлений- робот выставляет отложенники по уровням вниз и вверх на (допустим) 20 пунктов, и куда пробет туда и откроется, далее если тейк не был схвачен и цена размернулась то отложенник противоположный меняется на удвоенный размер лота...в общем что-то типа маятника часового, но проблема в том что при частом изменении отложенников ДЦ может прикрыть такую лавочку...сейчас пока торгую руками, но позже возможно чтонибудь добавлю если будут идеи получше.

Эту систему можно попробовать с советником "ЧЕБУРАШКА". Он есть в свободном доступе.Основан на мартингейле.

ХЫШНИК, касательно практики... можешь потом вариации с тейком и стопом попробовать, а то 50 на 50, да еще и такое соотношение тейка к стопу... слишком сурово) и еще вопрос: в какой момент времени будет вход? произвольный? сколько входов в день? важна чистота эксперимента)

ну можно с кем либо параллельно тестить разные соотношения..

а что в моём не так?...

вход раз в день..по одной и той же паре...вход с утра...иногда с раннего(как на работу)..иногда как проснусь))...когда выходной..

сегодня доллар с утра всякую фигню начал рисовать...монета сказала орёл..бай..хотя и понимал абсурдность но эксперимент есть эксперимент..в итоге угадал точку входа но не угадал направление)))..купил на вершинке...стоп выбило раньше...

сегодня монетка также подвела меня))..

начинают закрадыватся сомнения..типа чтото не так...будем давить это чувство и продолжим эксперимент..

появилась идея вести парарллельно такой же опыт..но с уменьшенными целями...и не раз в день..а по закрытию предъидущей сделки открывается следующая..

сейчас сел, покидал монетку...51 раз выпала решка..49 раз выпал орёл...и 2 раза на ребро встала))...но я их не считал..ближе к вечеру проведу ещё один тест..на угадывание так скажем...буду пробовать угадывать что выпадет..орёл или решка...этот тест уже будет ближе к модели рынка..

не стал я истязать себя подкидыванием и угадывание...скачал генератор случайных чисел...в настройках указал 4 возможных значения...

орёл(сигнал бай)/рынок движется вниз
орёл(сигнал бай)/рынок движется вверх
решка(сигнал селл)/рынок движется вниз
решка(сигнал селл)/рынок движется вверх

как видим 2 варианта из 4 положительные для нас..

вернёмся к генератору
4 возможных значения и 100 бросков монеты...соотношение получилось не ординарным..
примерно так
19;22;31;28
несколько раз повторил тест с этими параметрами...среднее значение получается примерно 23-27% вероятность выпадения значения
увеличил количество бросков до 1000...
вероятност выпадения каждого значения сузилась до 24-26%....в нескольких тестах был получен примерно такой результат...
это уже позволяет сделать вывод что бри большем количестве бросков вероятность выпадения каждого значения всё больше стремится к 25%..
сейчас у менязапущен тест на 100 000 бросков...работает уже 2 часа...обработано только пятая часть бросков..вечером будет результат...

предварительный вывод...вероятность положительнрого исхода для сделки для нас получается около 50%..конечно же с разбросом..зависящим от количества сделок...

прошу коллег посмоотреть..нет ли ещё каких возможных исходов..что я не учёл...возможно в этом месте у меня ошибка...

кстати практическая часть теста сегодня снова показала минус...)))

результат получился довольно забавным....ровно(!) по 25% на каждый исход..возможно конечно так сошлись звёзды и пр..повторно запускать тест для подтверждения я не стал...он занимает примерно часов 10 времени...но думаю большого разброса в значениях там не будет..

если кто хочет сам проверить могу скинуть генератор которым я пользовался..

рассказал эту теорию своему другу-успешному трейдеру...он говорит что всё верно..в теории ошибки нет ни какой...но теория подойдёт только для хаоса..а рынок имеет свой порядок..мне кажется что эта упорядоченность рынка не должна повлиять на результат...в любом случае время расставит всё на свои места..

немного отвлекся от темы... что касается теста на 100000 бросков, то ничего удивительного нет, в действии закон больших чисел. вот только я не могу понять, какую выгоду нам это даст с практической точки зрения? более того, учитывая спред и все тот же закон больших чисел, то мы уверенно должны идти к сливу.

спред поглощается положительным мат ожиданием!..обрати внимание на практику..3 убыточных сделки...и 2 прибыльных..а счёт вернулся в исходное состояние..

даёт уверенность что верным путём идём товарищи..чем больше совершённых сделок.тем более чётка должна вырисовыватся теория..тем более уверенно получаем прибыль..

в понедельник сделку не открыл..забыл...(ворона)..сегодня взял минус...решил в свободное время открывать не одну а несколько сделок в день....на качестве теста не должно отразится..

Такой опыт был провёдён Бюффоном,который эксперементально подбрасывал монетку 4040 раз.2048 раз она перевернулась на орла,а во всех остальных на решко.
Позже этот же эксперимент повторил Пирсон,который подбросил монетку 2400 раз,результат был приблизителньо такой же.
Вероятность выпадения орла в обоих случаях была приблизительно ровна P(A)=0,5005