Как менялся рынок форекс за годы

Я давно наблюдаю за рынком и заметил, что поведение цены очень сильно изменилось на нем. В основном – это волатильность, конечно. Не скажу обо всех парах, больше всего я следил за EURUSD, вот и попробуем проанализировать эту пару, как менялось поведение цены на ней. Возьмем промежуток в 10 лет и сравним. Мне просто интересно понять, изменения, которые случились на этой паре, они цикличны, либо нет. Как бы это объяснить, мне интересно понять, волатильность меняется навсегда, или же это происходит периодически и со временем все вернется, они цикличны, либо нет.

10 лет, что изменилось. Давайте сначала взглянем, насколько изменилась волатильность тогда и сейчас. Сразу скажу, по моим наблюдениям, изменения очень серьезные, волатильность рынка изменилась многократно. Давайте взглянем на диапазоны дневных свечей, которые были 10 лет назад и сейчас. Итак, вот тут я взял не самою большую дневную свечу, она выделена на рисунке серым цветом.



Каков я ее размер в пунктах? Если считать от четырехзнака - 130 пунктов. Вы давно видели, в наше время, чтобы свеча за день проходила более 100 пунктов? Причем, я еще раз обращаю внимание, это довольно небольшая свеча на графике. Теперь давайте глянем на большую свечу, вот она, выделена опять серым цветом.



Ее размер 340 пунктов, по четырехзнаку, задумайтесь, за весь 2019 год цена прошла расстояние 690 пунктов, а тут за день всего в два раза меньше. Так что очевидно, поведение цены за годы очень сильно изменилось. Давайте взглянем на дневные свечи на паре, которые мы имеем сейчас.



Вот тут у нас свеча пятницы, которая закрыла неделю, как видим, она довольно большая, относительно остальных. Однако, ее размер 100 пунктов, в то время, как обычно, дневной диапазон сейчас, по паре, порядка 30-50 пунктов, по четырехзначным котировкам. Думаю, это очень четко показывает, что волатильность пары, за десять лет, серьезно упала.

А что было недавно? Вообще, чтобы оценка была объективной, стоит сказать, что волатильность на паре очень сильно упала последние пару лет, так что давайте оценим дневные диапазоны, которые были в 2016-17 годах. Хотя, это не совсем недавно, но мы то оцениваем десятилетний период.



Итак, вот тут небольшая свеча, ее диапазон 70 пунктов, как видим, больше, чем сейчас.



И большой дневной диапазон, 170 пунктов. Да, это выше волатильность, чем мы имеем сейчас, но не идет ни в какое сравнение с тем, что было 10 лет назад. Возможно, стоит сделать вывод, что волатильность рынка форекс становится все меньше и меньше? Есть еще одно интересное наблюдение. Если мы посмотрим на диапазоны больших свечей, которые были ранее, в начале исследуемого периода, то видно, что они более интересны для трейдера, почему? Сейчас если и попадаются свечи с большими диапазонами, чаще они имеют небольшое тело и длинные хвосты. Ранее же было наоборот. Для прибыльного трейдинга это сложность, так как, если трейдер не успел вовремя зафиксировать профит, он очень быстро растает, даже если рынок показал высокую волатильность.

Взглянем еще раньше. Пусть это будет 2013 год, давайте оценим волатильность в то время.



На рисунке я обозначил две свечи, одна, относительно небольшая, и большая медвежья свеча. Их размеры, 100 и 180 пунктов соответственно. Как видим, это больше чем в 2016 году, но опять-таки меньше, чем 10 лет назад. Да, в 2014 году, когда был мощный нисходящий тренд на паре, от 1,4000 до 1,0460, мы можем увидеть неплохие диапазоны дня. Но такие тренды большая редкость, на рынке форекс. Но, даже в то время вы вряд ли найдете свечу в 340 пунктов, что довольно часто встречалось 10 лет назад.

Исходя из вышесказанного можно сделать выводы, что волатильность на рынке форекс все больше и больше снижается со временем. Меня интересует вопрос, эта тенденция продолжится или же это временное явление и дневные диапазоны опять станут увеличиваться? Этот вопрос важен, потому что чем ниже диапазоны цены, тем меньше прибыль трейдеров и больше форекс брокеров. Ведь комиссию и спред по сделке трейдер уплачивает независимо от того, сколько пунктов пробежит цена и какой профит подарит ему. Да, я понимаю, что на большей волатильности приходится применять и большие по размерам стоп лоссы. Но, в любом случае, если дневная свеча 150 пунктов, то профит трейдера, торгующего внутри дня, если он удачно войдет, составляет порядка 70 пунктов. То есть, я беру где-то половину дневной свечи, взять всю свечу, ну это редкая удача. Сейчас же этот профит составляет порядка 20-30 пунктов. Согласитесь, если раньше влиянием спреда можно было пренебречь, то сейчас приходится его учитывать. Если трейдер открывает пару сделок в день, одна из которых заканчивается стоп лоссом, а вторая профитом, то спред и комиссия по этим сделкам существенно убавляют прибыль.

С чем все это может быть связано? У меня разные мысли, по этому поводу. Одна из них, рынок форекс становится все более стабильным. То есть, стабилизация мировой экономики, все более продвинутые методы, по контролю за валютами, которые применяют Центральные Банки, не позволяют курсам существенно колебаться. Безусловно, это плюс для мировой экономики, но минус для валютных спекулянтов. Хотя, я думаю, если тенденция продолжится, то будут просто применяться другие методы торговли. Все торговые системы, которые работают от волатильности, будут становиться все более убыточными, пока не отомрут совсем. Их место займут роботы-скальперы, открывающие множество сделок, за короткое время, с небольшим профитом.

Но такие роботы доступны далеко не всем, для их работы нужен мгновенный отклик терминала. Часто, торгующие компьютеры, с такими советниками, размещают близко к торговому серверу. Как вариант, можно предложить просто перейти с внутридневной торговли на среднесрочную и долгосрочную. В этом случае влияние спреда и комиссии на результат сделки, не будет значительным. Хотя, учитывая годовой диапазон на паре, не уверен, что долгосрочная торговля имеет смысл, а вот среднесрок вполне может быть интересным, в новых реалиях. Не особо важно, что профит, в пунктах, от среднесрочной сделки, может быть сравним с дневным ранее. Ведь основная прибыль трейдера не пункты – это соотношение профита к стоп лоссу.

Так что, вот такие мысли у меня по тому, как меняется рынок форекс, хотя, может год 2020 нам подарит более веселые тренды и дневные диапазоны, вы как считаете?


Автор: Bitterness
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Да, волатильность на евро упала сильно, но есть вероятность, что она скоро снова скакнёт, уже были попытки сделать это. Либо ждать кризиса нового, тогда точно скакнёт волатильность.

Я тоже надеюсь, что она опять вырастет, но пока наблюдаю обратную картину, с каждым годом она все ниже и ниже.

Всегда нужно думать о хорошем и о том, что ситуация изменится в лучшее

я об этом не задумывался, потому как сразу учился работать внутри дня и волатильность для меня не особо важна. но отвечая на вопрос в статье, предположу, что волатильность будет снижаться (постепенно), потому как на рынок приходит все больше игроков. объяснять подробно не стану, но для примера приведу случай с какой-либо г0вно-криптой, когда там на рынке 2-3 человека с общей капитализацией в 100 долларов (суточный объем торгов в 2-3 доллара) и качают курс куда угодно и насколько угодно, чего невозможно сделать с тем же биткоином у которого суточный объем $25 026 954 855 и значительно подвинуть курс гораздо сложнее. как-то так.

Так и что, внутри дня, разве для сделок внутри дня неважны дневные диапазоны?

Нет сомнения, что рынок форекс действительно очень поднялся и развивается стремительно.

Просто думать об этом как по мне мало. Улучшать и улучшаться нужно самому, модернизируя свою стратегию если она даёт сбои и главное соблюдать риски.