Использование профиля рынка.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Далеко не каждый человек догадывается что стоит за словосочетанием "Профиль рынка", кто такой трейдер и что существует такая стратегия - Market Profile. Моя статья предназначена для тех, кто знаком с этими терминами, но хочет знать еще больше. Идея о Профиле рынка была сформулирована Питером Стайдлмэйером в восьмидесятые годы прошлого века, шло развитие Чикагской товарной биржи, а вместе с ней и развитие Профиля рынка. Профиль рынка не является прямым руководством к действию, а просто оказывает помощь в понимании рынка, движениях цен и прочих изменениях в торговой системе. Использование Market Profile поможет приблизиться к биржевой площадке и даже составить конкуренцию биржевым трейдерам. Для глубокого ознакомления с этой темой можно почитать книги самого Питера Стайдлмэйера "Trading with Market Profile" и "A new approach to Trading".

Суть идеи Профиля рынка



На рынке постоянно взаимодействуют три фактора: время, цена и объем. Давайте рассмотрим основные моменты, которые позволяют проанализировать ситуацию на рынке. Существует так называемая область стоимости, где число покупателей и продавцов примерно одинаковое, а цена постоянно меняется. Профиль рынка постоянно отслеживает все изменения в области и предоставляет трейдеру информацию в любой момент торговой сессии. Информация о справедливых ценах в разные моменты времени складывается в колоколообразную кривую. Отклонение одномоментной цены от нормальной кривой даст Вам правильное понимание ситуации. Всегда обращайте внимание на соотношение цены и объема. Увеличение цены в совокупности с падением объемов указывает на то, что основная масса продавцов и покупателей вне зоны рынка, но как только увеличится активность торгов, то вскоре последует и возврат цен в область стоимости. Обратная ситуация - уменьшение цен на фоне роста объемов, указывает на некоторую переоценку стоимости. Стоит сделать для себя такой вывод: повышение и понижение цены - это не единственный и даже не решающий фактор в управлении рынком. А Market Profile дает возможность наблюдать за движениями трейдеров, понять рынок и учит отличать истинные и ложные цены.

Структура Профиля рынка

Профиль рынка опирается на временно-ценовые возможности, которые обозначены английскими буквами и означают 30 минут торгового времени. Каждая буква отмечает тот ценовой уровень, на котором прошли сделки. Первый час стоит потратить на изучение активности участников торгов. В это время устанавливается первоначальный баланс, то есть диапазон цен на рынке. Широкий диапазон означает, что цена, скорее всего, останется в его пределах, а низкий диапазон предполагает дальнейшее увеличение цены. Со временем вы легко научитесь различать нормальный и не нормальный баланс. Область стоимости берет на себя 70% всей активности рынка. Участники рынка делятся на 2 категории: краткосрочные участники - те, которые по каким либо причинам не могут долго продолжать торги и долгосрочные участники. Эти трейдеры обычно различаются объемами и по разному влияют на диапазон цен. Основную политику торгов ведут, конечно, долгосрочные игроки.

Типы дней



Различные дни отличаются по своей структуре.
Нормальный день начинается с широкого первоначального баланса, это означает что в торгах уже участвует долгосрочный трейдер. Силы продавцов и покупателей примерно равного уровня, а цена быстро устанавливается в торговом диапазоне. Явление нормально дня встречается не очень часто. Если же other-timeframe трейдер проявил себя чуть позже, понаблюдав за участниками, то такая ситуация называется нормальным изменением в нормальном дне.
Следующая категория - это трендовый день, который имеет 2 вида: стандартный трендовый день и день двойного распределения. Первый характеризуется узким диапазоном и контролирующим долгосрочным трейдером. Во втором случае диапазон так же узкий, но сначала other-timeframe трейдер просто наблюдает и в определенный момент повышает цену, после чего торговая активность переходит на новый уровень. Если вы на раннем этапе сможете определить день двойного распределения, то сможете выгодно провести сделку.
Третий тип - это нетрендовый день, который начинается узким первоначальным балансом. В такие дни активность участников занижена, обозначена широким профилем и часто сигнализирует о скором повороте рынка. Ну и последний - нейтральный день указывает на то, что продавцы и покупатели сошлись на единой справедливой стоимости. В этом случае для хорошего понимания ситуации смотрите на ценовое закрытие. Если оно произошло в середине диапазона, то трейдеры в равновесии, если в начале, то торги контролируют продавцы, ну а если ценовое закрытие произошло на максимуме диапазона,то правят покупатели. На первом этапе определить такой день затруднительно, так как такой день может характеризоваться любым диапазоном. Конечно, четких границ для типов дней не существует, но все же я рекомендую определить типологию дня, что позволит Вам сформировать стратегию и наиболее выгодно провести сделки.

Итоги

Помните 5 простых правил и вы на пути к успеху:

1. Профиль рынка переводит разнообразные данные в четкий и понятный график. Потратив немного времени на изучение ситуации Вы поймете кто контролирует торги, время перехода инициативы в другие руки и уровень справедливой стоимости.

2. Рынок играет на разнице спроса и предложения. Любая дисгармония повлечет за собой снижение или увеличение цены, главное во время это предугадать и использовать себе во благо.

3. Участники по разному реагируют на движение цен, по-этому тип активности играет немаловажную роль. Тип активности определяется путем сравнения текущего и предыдущего торгового дня.

4. Правильно определенный тип торгового дня позволяет правильно расставить позиции и наиболее выгодно использовать свои ресурсы.

5. Следите за появлением долговременных трейдеров. Зачастую такие участники входят в торги в переломные моменты и вкорне меняют ситуацию на рынке.

В заключение хочу подчеркнуть: Market Profile - это не способ гарантированного заработка. Это всего лишь индикатор всего, что происходит на рынке и лишь от вашего умения, опыта и везения будет зависеть конечный результат.
До свидания и удачи Вам во всех Ваших начинаниях.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Спасибо. Как раз последнюю неделю много про профиль рынка натыкался. Знаки! уже несколько статей в закладки "изучить" поставил. Ваше тоже добавил

Вот собственно главная мысль этой статьи.

Это всё очень интересно, но вряд ли применимо к рынку FOREX. Ведь здесь нет торговых сессий (в классическом понимании) и достоверных данных об объёме торгов.