Биржевые Отчеты -что, где, когда....
В эту тему я переношу, размещенную ранее в блоге информацию о том, что и где смотреть. Также, далее, будем обсуждать, какие есть инструмент для извлечения и обработки информации.
Цитата:
Отчеты СОТ - Где, Что, Как
Рассказывать, что такое отчеты СОТ, кто их выпускает, я не буду, кто заинтересуется этой темой, сам найдет информацию в инете. Я коснусь чисто практических вопросов.
Если сформулировать одной фразой, отчет СОТ содержит данные по рынку за неделю.
Выходит он вечером в пятницу после закрытия американской биржи (бывают сбои) и отражает движение, которое происходило со вторника предыдущей недели до вторника текущей.
Итак,
Заходим на официальный сайт The Commitments of Traders (COT)
https://www.cftc.gov/MarketReports/Co...ders/index.htm
Если вас, как и меня, интересуют валюты, опускаемся ниже к таблице и выбираем вариант отчета (только фьючерсы, или тот, в котором суммарная информация по фьючерсам и опционам)
В результате мы видим текстовой файл, в котором выбираем нужный нам инструмент.
В отчете все участники рынка разбиты на три группы: не коммерческие (спекулянты), коммерческие( хеджеры) и прочие.
Какую информацию вы получаете из этого отчета.
1. Объемы открытого интереса каждой группы на покупку и на продажу.
2. Суммарный объем открытого интереса
3. Изменения объемов по отношению к прошлой неделе
4. Процент открытого интереса на покупку и продажу в каждой группе
5. Количество трейдеров в каждой группе.
На сайте есть еще одна удобная "фишка". Вы можете скачать историю в формате exel.
Нажимаем на ссылку....
... и попадаем на страницу, где скачиваем нужный год, и имеем удобный формат для анализа.
В настоящий момент, сот выпускает новый формат отчета, где участники разделены уже на пять групп. Скачать их можно здесь же только чуть выше на странице.
Отчеты СМЕ - Где, Что, Когда
Итак, заходим на
ftp://ftp.cmegroup.com/
и видим большое количество папок, нас интересуют две...
Первая папка это отчеты за прошедший день в формате pdf, когда вы перейдете на нее, то увидите кучу архивов, последний находится в конце списка. Этот отчет выходит раньше всех, после окончания американской сессии, что удобно, т.к. его можно проанализировать до начала работы.
Второй отчет это данные по фьючерсам и опционам (без разбивки по контрактам) в формате exel. Выходит он утром на следующий день. Время плавает , но обычно около 10 часов утра по москве. Свежий файл находится в начале списка.
|