ЦБ запускает искусственный интеллект для надзора за банками и рублем

Банк России привлекает искусственный интеллект и большие данные, чтобы точнее настраивать денежно-кредитную политику и оперативнее отлавливать проблемы в банковской системе и на финансовых рынках.

ЦБ работает над рядом проектов - от аналитики кассовых данных для оценки инфляции до машинного обучения в банковской отчетности, рассказал в интервью Bloomberg директор департамента исследований и прогнозирования регулятора Александр Морозов. По его словам, ЦБ попытался анализировать официальную банковскую статистику с применением машинного обучения, чтобы предсказывать приближающееся нарушение нормативов тем или иным банком. Пока получаемые результаты уступают работе специалистов надзора, которые вдобавок к данным получают информацию из общения с менеджментом банков.

Следующий этап - машинный анализ новостей о банке и компаниях, которые он кредитует. «Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и будут поводом для надзора обратить на это внимание», - пояснил Морозов.
Для оперативного выявления нестандартных ситуаций на финансовом рынке ЦБ разрабатывает самообучающийся алгоритм, который будет автоматически находить отклонения от нормы.
На определение аномалии в ручном режиме может уйти около часа, а алгоритм делает это в течение 15 минут, говорит Морозов, который до прихода в Центробанк десять лет проработал в HSBC Holdings Plc.

«Аномалия - это повод, чтобы соответствующий сотрудник Банка России обратил на нее внимание и определил, что за ней стоит, - поясняет он. - Это позволяет выявить возможное манипулирование или флеш-крэшы, выявить нарастание проблемы и вовремя на это отреагировать, чтобы не допустить неблагоприятного разворачивания ситуации».
Наработку алгоритмов ЦБ проводил на валютном рынке на паре доллар/рубль по данным с 2018 года.

Чтобы улучшить точность прогнозирования для принятия решений по денежно-кредитной политике департамент создает базу винтажей макроэкономических данных, которая покажет, как индикаторы корректируются во времени с поступлением новой информации.
Эта работа должна быть завершена в следующем году, после чего планируется построить новостные индексы, которые будут использоваться в краткосрочном прогнозировании макроэкономических показателей.
«Уже проанализированы промпроизводство, строительство, транспорт, сельское хозяйство, розничная торговля, заработная плата, услуги и реально располагаемые доходы. Проведенный анализ показал, что практически по всем индикаторам как правило происходят пересмотры в сторону улучшения», - рассказал Морозов.
Кроме того, ЦБ обрабатывает аналитику данных с онлайн-касс, на которые перешла практически вся розничная торговля России, а также готовит алгоритм для автоматической классификации по расширенному кругу товаров.
Одним из интересных результатов исследования стало то, что «картинка как по уровню, так и по динамике цен получилась похожа на статистику потребительских цен Росстата», отмечает Морозов.
«Это говорит о том, что данным ценовой статистики Росстата можно доверять», - добавляет он.

Источник