Хеджирование торговых рисков Инвестора

Здравствуйте, вашему вниманию предлагается услуга "Хеджирование торговых рисков".

Услуга позволяет гарантированно зафиксировать риски инвестиционного портфеля, или отдельного рыночного актива, на оговоренном уровне.

Преимуществом хеджирования является то, что Вы всегда остаетесь в рынке с оговоренным риском, даже в случае временных или постоянных движений против Вашей купленной/проданной позиции. При этом у Вас не возникает "просадка" по счету, не поднимаются маржевые требования, потенциальная прибыль не ограничивается.

Сроки хеджирования достаточно гибкие, от недели до двух лет.

Хеджирование торговых рисков возможно даже если Ваша основная позиция открыта у другого брокера.

Стоиомость хеджа зависит от уровня, который хеджируется и срока, на который хеджируется основная позиция.
Наш интерес, это 1% годовых от стоимости основной позиции. В этот процент входит работа по удешевлению стоимости хеджа. Цель: сократить стоимость хеджа до нуля.

В некоторых случаях, использовать услугу "Хеджирование" будет нецелесообразным, в виду ее стоимости. Целесообразность, в свою очередь, зависит от затрат на хеджирование и потенциальную величину потерь.

Как это работает: допустим в Вашем инвестиционном портфеле куплен актив SPY. Мы гарантируем годовой риск по данному активу до 5%. В идеальной ситуации риск будет 0% (наша работа заключается в том, что бы удешевить стоимость хеджа до нуля), в самой худшей ситуации риск не превысит 5% за год.
Прошло несколько месяцев, актив упал на 30%. Не смотря на это, Ваш убыток составил 5% в самом худшем случае или Вы вообще не получили убыток, если нам удалось снизить стоимость хеджа до нуля.

Хеджировать возможно любые позиции, которые открыты на фондовом, товарно-сырьевом и валютном рынках.



п.с. далее, в этой ветке, для наглядности, я буду выкладывать примеры хеджирующих позиций с пояснениями.

Напомню - это общий раздел, здесь исключительно общая информация.
Если хотим деньги собирать - или в раздел Управляющие компании или в Хайпы под вопросом

предлагается кем?

какое то странное предложение каждый сам может сделать с помощью фьючерсов или комбинаций из опционов

Это да, но для этого надо хотя бы знать что такое опцион. Я, например, говоря кому-то слово "опцион", в 99 случаях из 100 в ответ слышу слово "бинарный"

Да это среди необразованного или малолетнего населения, которым деньги кроме депазитов вообще не надо никуда совать!
Бинарный )) Казино чертово!)

Ну, может не так резко, но и я о том же примерно. Конечно, все это можно сделать и самому, но для этого надо уметь, и хоть что-то в этом понимать. А люди не могут все уметь, поэтому некоторые вещи лучше поручить другим специалистам, а самому сосредоточиться на главном. Я, например, хоть и имею какое-то понятие об опционах, но до сих пор путаю пут с колом. А в них подводных камней еще больше чем в обычной валютной паре

Все таки если занимаешься инвестициями то должен знать определенную базу.
И как минимум уметь зажеджировать свои позиции, а без этого желая поручить зажеджировать позиции каким либо специалистам ты можешь нарваться на полных профанов которые только хуже сделают или обманут.
Человек не должен знать все, но в инвестициях он должен знать необходимое количество информации для заработка и защиты своих активов.
А зажеджировать портфель или позиции от того что описано... это 2 класс 3 четверть.

да собственно деньги не собираем, работаем на базе IB, т.е. хеджевые счета открываются у них
инвестиционный счет клиент открывает где ему угодно, у любого брокера
в открытии счета мы можем помочь только с IB, и это по желанию клиента
услугу предлагаем для инвесторов, которые инвестируют в акции, металлы, сырье, ETFы и ПИФы
в данный момент работаем на юр.лицо, строим различные портфели и структурки
для расширения клиентской базы пробуем поработать с обычными физиками
собственно для этих целей и создавалась ветка
будем описывать тут различные варианты хеджа для популяризации своей услуги
кому будет интересно, пусть задает вопросы, все расскажем, покажем, объясним
кто умеет это делать самостоятельно, пусть делает, мы никому ничего не навязываем

мы команда с десятилетним опытом работы
имеем все необходимые лицензии и сертификаты управляющих, торговцев, хранителей
дорожим своей репутацией

п.с. если Вы считаете, что мы завели тему не в том разделе где нужно, пожалуйста поправьте нас, укажите верный раздел
заранее благодарен!

добавлено через 1 минуту
спасибо за Вашу оценку

добавлено через 8 минут
вот реальный пример хеджирующей позиции, описывал в соседней ветке, пока наше тему не активировали
буквально на прошлой неделе хеджили золото, котировки немного поменялись, но суть одна и таже:

Наш клиент полагает, что в ближайшие несколько месяцев тренд по золоту будет медвежьим.
Клиент открыл короткую позицию по XAUUSD у своего брокера. Он ожидает, что к середине или к концу лета котировки по золоту понизятся до уровней 1180-1160.
Но на случай неудачного прогноза клиент обратился к нам с просьбой захеджировать его позицию по золоту.
Мы в свою очередь открыли для этого клиента хеджирующую позицию.
Начальный уровень хеджа, это текущая котировка по XAUUSD, а конкретно уровень 1250. Конечный уровень хеджа 1360.
Начальный и конечный уровень хеджа устанавливает клиент, мы только советуем.
Срок хеджа три месяца.
Срок хеджа также устанавливает клиент, мы только советуем.
Максимальный риск клиента в диапазоне 1250-1360 составляет 2%.
При этом потенциальная прибыль, с этой сделки, составляет 7%.
Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.
Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

Итого:
в самом худшем случае убыток клиента составляет 2%
в самом идеальном случае убыток клиента составляет 0.25%
В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.


Чем хеджирование в данном случае эффективнее обыкновенного ордера Стоп-Лосс?
Тем, что если установить ордер стоп-лосс выше уровня 1250 на 0.25-2% Ваш ордер в 95% случаев будет исполнен и вы зафиксируете убыток.
При наличии хеджа, вам не страшны колебания цены против вашей позиции. Вы имеете возможность перезаходить и отрабатывать свой прогноз любое кол-во раз.

OptionBase, Да к вам в принципе то никаких вопросов, просто тот кто торгует должен сам уметь захеджироватся, просто я открыл тему и для меня это выглядит как " берем деньги за то что помогаем купить акции через квик" )))
Вы хоть от какого объема то работаете ? какой комис минимальный берете ?
Просто интересно ... т.к для совсем крупняка на базе IB все сами сделают и более "мудреные" продукты предложат. А тут Физики получается ... тем более кто сам застраховаться не может ... то есть должен быть человек и с деньгами и без головы так как не умея элементарных вещей полез торговать .... таких не много))

В корневом разделе обсуждаются только теоретические вопросы, касающиеся доверительного управления.
Если планируте привлекать средства, то нужно офомить тему согласно правил

https://mmgp.ru/announcement.php?f=128&a=59

А они не привлекают средства ))))

в данный момент услугу тестируем, поэтому минимальный счет от $10К, за хедж берем 1% годовых от суммы которую хеджим, дополнительных комиссий нет.

из личного опыта могу сказать, что физики разные бывают
первый наш клиент это убежденный "купидержи" индекс сп500
говорит перепробовал все, но только сп500 в долгосроке имеет восходящий тренд
с 2013 по 2015 включительно, покупал этот индекс с четвертым плечом и делал в год более 100% годовых
но в августе 2015 случился черный понедельник и клиент потерял 40% счета
к нам он пришел в феврале 2017 без копейки денег, говорит инвестировал в Паммы и ДУ и потерял остальные 60%.
мы ему предложили сп500 с вторым плечом и годовым хеджем до уровня 1800, риск 5% в год.
вот вам и физик с деньгами, и без головы

Ну это какой то действительно странный тип, в памы лазит какие то.... еще в альпари деньги занес ... так и ему и надо в общем )))

Уважаемый модератор, мы не планируем привлекать средства.
Хеджирование позиций происходит на счетах клиента.
Мы можем только помочь открыть хеджевый счет в IB.
Мы не отвечаем за прибыль клиента.
Мы гарантируем только, определенный клиентом, уровень риска.

=
Или обсуждаем только теорию:
Или оформлям тему для ДУ или в Хайпы.
Других вариантов нет

Да какие это инвестиции. Давайте называть вещи своими именами: биржевые спекуляции. Не понимаю чего стесняться, ничего негативного в этом нет.))

Инвестиции в спекуляцию то же инвестиции ))

ок, обсуждаем только теорию


если для Вас покупка портфеля из фармацевтических компаний со вторым плечом + дивиденды + хедж на год - это спекуляция, что тогда инвестирование?
уточняю, хедж помогает защитить капитал на уровне 95% в год.

Конечно спекуляция, что же еще. Инвестирование, это когда рассчитываешь на постоянный дивидендный доход, а не на рост цены акций. По моему, там где начинается перепродажа, там и спекуляция

Инвестиции в спекуляцию то же инвестиции ))
silv33, не обязательно дивидендный, инвестиции основным отличием является время владения активами, инвестиции это долгосрочные вложения с целью которых может выступать как сохранность средств (доходы = или чуть больше инфляции) так и получение прибыли (свыше инфляции), так же инвестиции могут преследовать цели диверсификации портфеля без получения прибыли. А вот спекуляция это покупка или продажа активов направленная исключительно на получение прибыли от резких колебаний цены, чем бы они не были вызваны, поэтому волатильность это друг спекулянта и враг инвестора.