Торговля без стопов, по опционным уровням. - realnotstory

21.08.2017, 12:20

#161

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Фунт - не допадал, не дорос
По раскладу опционных уровней в текущем месяце, котировки фунта приблизились к максимальному открытому интересу продавцов. Дальнейшее снижение может спровоцировать отскок, но не будет говорить о тенденции разворота, потому как текущая премия гарантирует разворот на уровне 1,2650

21.08.2017, 12:25

#162

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

USD/JPY - до разворота осталось 150 пп
Японская валюта, на волнах корейского кризиса достигла критических отметок падения. Но по опционным уровням дна еще нет, оно наступит чере 150 пп от текущих цен. Учитывая что коррекция вверх, при заходе за максимальный интерес уже была, жду падения без особых отскоков.

11.09.2017, 08:31

#163

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Новая серия опционов открыта на этой неделе
В прошулю пятницу прошла экспирация сентябрьских опционов. На протяжении этого месяца и начала октября (до 6 числа) действует новая серия. Это означает что к максимальному открытому интересу мы должны прибавить премию от 300 до 450 пп.

11.09.2017, 08:36

#164

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

EUR/USD - рост будет проблематичным
Макисмальный открытый интерес покупателей и продавцов расположился на страйке 1,19. С учетом премии, сейчас идеальный момент для входа.
Я столкнулся с интересной ситуацией - опционные уровни твердят о продаже, макроэкономические индикаторы прогнозируют рост.

11.09.2017, 14:26

#165

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Золото - Максимальный открытый интерес в опционах находится без движений
Я в шорте по золоту, до экспирации текущих опционов которого осталось две недели. Максимальный ОИ на 1300 и текущая цена по отношении к нему на "запредельном уровне" пятого страйка, но пререроллирования нет. Значит маркетмейкеры жудт глубокой коррекции, подождем и мы.

11.09.2017, 15:23

#166

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

Канадцу ничто не мешает продолжить "отвесное падение"
Если посмотреть на текущие котировки USD/CAD относительно расположения максимального открытого интереса опционов, мы заметим "вылет" за максимум Call. Это намекает на разворот, но опционная премия пока еще слишком высока и канадец вполне может укрепиться на 200 пп

13.09.2017, 15:51

#167

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Торговля без стопов, по опционным уровням.

EUR/USD - путь наверх открыт
Картина по открытому интересу опционных уровней (текущий месяц), с утра поменялась. Максимальный интерес CALL переместился с 1.19 до 1.21, это означает:
- дорога наверх открыта на 1.24;
- сегодня большая вероятность роста котировок.
Будем ждать нового максимума.

14.09.2017, 16:02

#168

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Пара GBP/USD достигла локальных максимумов но это не предел
Экономические данные по инфляции загнали пару на немыслимые локальные максимумы и многие трейдеры пишут о грядущей коррекции. Однако опционные уровни текущего месяца говорят о возможном росте на +400 пп, пара только достигла уровня макс CALL, а премии еще высоки.

15.09.2017, 08:48

#169

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Общий взгляд на рынок основных валютных пар
На фоне всех валют выделяется фунт, взлетевший на неоднозначных предпосылках роста;

- инвесторы покидают франк и иену, как защитные активы, перебрасывая средства в "ожившие" фондовые рынки развитых стран;

- падающую динамику австралийца определяют плохие новости по экспорту Китая;

18.09.2017, 05:46

#170

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Золото и ФРС
Трейдеров интересует вопрос, как поведут себя котировки золота на заседании ФРС? Расклад опционных уровней указывает на невозможность роста, поэтому я бы сделал ставку на падение.

Текущие опционы экспирируются 26 сентября, поэтому нет возможности строить более долгосрочные прогнозы.

18.09.2017, 06:08

#171

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Неопределенность в максимумах Открытого Интереса CALL
Столбики гистограмма Открытого интереса покупателей (CALL) в текущих опционах на страйках 1.20 и 1.19 почти одинаковы. Продавцы контрактов готовы сменить прогноз роста на падение, но единства во мнении нет, поэтому возникло подобное "равенство ОИ"

18.09.2017, 06:27

#172

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Флэт австралийца
С точки зрения опционных уровней, пара AUD/UAD не имеет направленного движения - гистограммы CALL и PUT равны по значениям Открытого Интереса. Доказательством флэта служит отсутствие направленного движения по результатам завершившийся недели.

18.09.2017, 07:30

#173

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

USD/CAD - ограниченное падение
Котировки пары USD/CAD находятся в 100 пп от максимального отклонения от уровня покупателей maxCALL+премия. это позволяет делать вывод о развороте цены в скором времени, если тренд сохранится.
Экспирация опционов состоится 06 октября.

18.09.2017, 07:54

#174

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Роллирование Максимума ОИ PUT"намекает на укрепление франка
Относительно "расклада" прошлой недели максимум Открытого интереса продавцов переместился вплотную к текущим ценам. Это намек на возможное укрепление франка, что смотрится логично перед выборами в Германии.

Инвесторы будут принимать меры по хеджированию текущей позиции, возможно усиление покупок CHF.

18.09.2017, 08:28

#175

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Фунт продолжит расти
Роллирование максимального открытого интереса покупателей на 300 пунктов передвинуло планку сопротивления выше.

Ниже 1.34 ни о каком развороте не может быть и речи. Впечатляющие результаты роста говорят о малой ликвидности пары, поэтому я бы советовал воздержаться от сделок.

18.09.2017, 08:53

#176

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Иена - за гранью
На прошлой неделе котировки вышли за максимальный откртый интерес текущих опционов, что вызвало "обратное движение".

В настоящий момент котировки стремятся к ТМВ вызывая укрепление иены.

На этой неделе заседание BoJ, так что процесс роста национально валюты может быть сорван заявлениями Регулятора.

19.09.2017, 10:56

#177

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

На валютном рынке, в курсах основных пар нет единства
В начале недели обратные пары (USD/CAD,/CHF/JPY) смогли сформировате единое движение, тода как фунт и евро и ауди ведут себя как лебедь, рак и щука. Ниже рассмотрим подробно недельные опционные уровни, чтобы понять, какие тенденции нас ожидают и найти торговые идеи.

19.09.2017, 11:06

#178

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

EUR/USD - растущий тренд
Вчера стартовали недельные опционы. Текущие котировки в паре EUR/USD находятся между двумя максимумами Открытого Интереса. Соотношения размеров гистограмм ОИ продавцов и покупателей, говорит в пользу последних, что намекает на рост к уровню 1.2250

19.09.2017, 11:30

#179

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

AUD/USD - недельные опционы прогнозируют падение
Вчера, рассматривая пару австралийца я показал, что по гистограмме открытого интереса опционов текущего месяца, виден флэт. Недельные опционы более категоричны, предполагая падение. Котировки стоят посредине, что не дает нам точку входа, но цена "зашла" за максимальный уровень PUT на гистограмме опционов месяца, поэтому ожидаю коррекцию.

19.09.2017, 11:37

#180

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

USD/CAD - снижение под вопросом
Рассматривая конфигурацию повышающихся на каждом страйке гистограмм открытого интереса CALL, недельных опционов, я могу сделать вывод о серьезном препятствии падению со стороны покупателей в паре USD/CAD.
Соотношение высоты гистограмм максимумов ОИ PUT/CALL говорят в пользу роста.