Торговая система от qazaq-q

Откуда 8? В стейте 7 же только usdcad, gbpusd, usdjpy, nzdusd, usdchf,
audusd, eurusd и все.

в качестве 8 "пары", для анализа использовалась средняя всех пар

Если взять сделки из отчета, то лоты не совпадают, почему-то. За две недели до открытия у пар был такой размах ( четырехзнак):
eurusd= 608
gbpusd= 628
audusd= 532
usdchf= 426
То есть, евра и фунт почти одинаково ходили, а в отчете разница в коэфф почти в два раза. И ауд с франком наоборот -оказались равны.

qazaq-q, подскажите, в чем ошибка?

qazaq-q,чем объясняется ваше игнорирование последнего поста?

Ребят кто пробовал на личном опыте? Есть результат?

Все вроде ясно, может, потому что уже поздно не могу понять 1 ситуацию.
Евро селл \ кросс бай.
Евро пошёл в рост сходу - сл 10пп. Что делаем с кроссом? Переоткрываем евро с мелким мартином, или идем баить фунт? что в это время с открытым кроссом в бай? Мы его просто закрываем?

Две пары торгуете как одной - открытие или закрытие позиции делается одновременно по обеим.
Следить надо опять же за суммарной линией, которая представляет собой профит по евре+профит по кроссу. По отдельности ничего не открываем и график евры или кросса нам не интересен.

добавлено через 4 часа 51 минуту
Пока что только на истории. Может делал что-то неправильно, но множество мелких лоссов и спред (а он -то платится за две пары) съедают всю прибыль. Пирамиды 1 к 31 не вытянули в плюс из-за перевеса лоссов, серии которых доходят до 30 подряд.
Но в системе qazaq-q применяется еще и трейлинг прибыли, я проверял без него, просто накинув сетку на график. В общем, пока так.

блииииииин круто

тридцать лосей подряд это чтото неправильно было сделано - обычно в течении 3х - 6ти входах за пару дней всё выходит в плюсы - а так в течении одного дня происходит схлопывание в + одной из ног - типа как сегодня...

ещё небольшое пояснение
вот почему Важно размещать кросс МЕЖДУ мажорами - он зеркалит одну из пар(в ноге)
если одна нога идёт в раздвижку - на примере это фунт - то эта нога закроется по стопу -а вторая нога (евра+кросс) за счёт кросса выйдет в +++
на рисунке сверху вниз евра кросс и фунт


если бы фунт пошел вверх - то кросс пошел вниз и завершил вторую ногу с +++ - если бы была открыта первая нога в это время - то она закрылась с небольшим лосиком...

вот как на примере ниже....

На тесте в 2017 году тридцать раз убыток подряд был с 24 февраля по 13 марта.
Это при параметрах: тейк 37 стоп 15 по первой ноге и тейк 50 стоп 15 по второй.

Сделки открывались, когда нога выходила в положительную область. На скрине показан тест на 3 ноября, как у вас на картинке в 89 посте.

Если тестить пирамиды с тейком в 15 пунтов и количеством шагов - 5 (1:31 прибыль), то там серии убыточных доходят до 70 раз подряд (просадка 1000 пипсов). Так как прибыльные серии, не дотянувшие до пятого шага, в итоге дают минус 15 п.

Кстати, заметил что если заменить ногу (селл EURUSD бай EURGBP) на зеркальную фунтовую, то результаты лучше. Получается фунт бай, фунт селл, а кросс между ними...

немного непонятны сделки в твоём тесте - после 47 пунктов - там несколько по -18
откуда они? - фунтовая нога достигла уровня тейкпрофита и должна была включить тейкпрофит - где и закрыться с плюсами в этот день - больше в сутках сделок не открываются
- не более трёх лосиков по одной ноге в день - реализовано?
-----
мельком поглядел тот период - там всего лосёвых дней подряд от силы 1-2, эрго не более 6-9 лосиков... если будет не лениво, сделаю скрины по всем дням - но и так видно что чтото в алгоритме торговли у тебя не реализовано....

После тейка сразу же открывается новая сделка при условии, что цена идет выше, чем закрылся тейк (50 пунктов-спред 3п) . Поэтому три лосса по 18 (15 пунктов + спред 3п) были открыты по одной и той же цене. Раньше делал тралл после убытка на откатах, чтобы открыться по лучшей цене, но по какой-то причине убрал этот вариант.

Этого не делал, теперь понятно почему получились такие просадки.

qazaq-q, спасибо...
в общем, я тут изрядно накосячил, нужно делать тралл.

Приветствую
Сделал тралл профита и ограничение убыточных сделок в двух вариантах с теми же параметрами: тейк 37 стоп 15 по первой ноге и тейк 50 стоп 15 по второй. Лосевая серия уменьшилась, теперь 16-18 за год.

После стопа открывается сделка по второму синтетику, или как вариант, ставятся отложенники по обеим синтетикам.

Столько лосей из-за того, что видимо, стопы маловаты. Еще результат зависит от того, на каком таймфрейме тестить, на пятиминутках например, результаты лучше и серия 13 всего за год с теми же параметрами. На минутках более точное тестирование.

Со стопами и трейлингом от 25 пипсов убыточная серия не более 13 штук и прибыль более 3000 пипсов (зависит от того, какой спред заложить, если выше 3 пунктов, то прибыль будет уже около нуля)

осталось прикрутить ММ который покрывает лотами предыдущие убытки и вуаля - грааль в кармане

qazaq-q
Обычное удвоение не подойдет, тогда у нас остается растянутый мартин по каждой из ног в отдельности. Или есть еще какие-то секретные методы?
А ну да, есть же еще и пирамидинг.

Лелик - ну как у тебя? доделал ММ? там всё просто - увеличение лота после проигрыша
и не 5 уровневый пирамидинг - а 2 доливки на 20, 35 пунктах - с минимальным лотом при стопах на предыдущ уровнях (при возврате к уровню доливки - доливка дублируется)

Привет, qazaq-q. Пока что ММ не делал, исправлял несоответствие между тестером на истории и он-лайн торговлей. Проверял на демо в течение недели и оказалось, что советник открывает в другое время и по другим ценам нежели индикатор.
Это из-за того, что советник проверял цену раз в десять секунд, что дает проскальзывание в 2-4 пункта (если хорошее движение) плюс спред. Когда цена синтетика доходит до уровня виртуального стопа закрытие происходит с таким же проскальзыванием. Плюс, на графике тестируются минутки по Сlose, а в реале скачет по Hi-Low, к тому же по Bid-Ask, что немного добавило непредсказуемости.
Поэтому добавил пересчет уровней тейк профита и стопа с учетом цены по которой открылся и сделал запрос цен один раз в секунду.

За подсказку спасибо, буду делать ММ.

Сделал тест за год, пока что вариант с открытием сделок только того синтетика, который в положительной области. ММ -добавление лота с постоянным шагом 0.2 до тех пор, пока не восстановится балланс.

На первой картинке верхний график это тест с двумя доливками, нижний график - с одной доливкой, без ММ. Зеленая линия-суммарное эквити, черные линии-эквити синтетиков.
Вторая картинка - то же самое, но уже с ММ. На третьей скрин самого индикатора.

Еще нужно прикрутить ММ к варианту, когда после стопа открывается противоположный синтетик. Для снижения просадки можно увеличивать лот не на каждом лоссе, а после серии.

qazaq-q подскажи, может имеет смысл опираться на статистику раздвижек и выбирать то направление, которое сейчас должно отработать? И нулевую точку ставить не в одно и то же время, а в любое в течение дня...

Сегодня тестил динамическое увеличение лота для покрытия текущей просадки. Возможно, придется ограничиваться на определенной ступени и начинать со стартового, т.к. есть участки где разгоняется лот...