Дневник принятия торговых решений

1 декабря, пятница...

Последний день недели, но первый день месяца... Вчера была куча сигналов: 5. Т. е. очень активная и эффективная торговля, но я на все это смотрел со стороны, т. к. довел торговую систему до ума на данный момент и мне надо было убедиться, что все работает как и задумано... Я доволен. Но прибавилось нагрузки (на пике до 6-ти сделок в день), поэтому все сигналы реализовать вряд ли удастся, но надо стараться...

Попробую выкладывать сделки по сигналам сразу после открытия. Будет отдельная тема...

Теперь о рынке, точнее, дневной график евродоллара с анализом Ишимоку:



Сразу надо заметить, что это среднесрочный анализ, не внутридневной, и дает возможность посмотреть перспективу. Цена выше облака. Здесь видно, что наконец появилось пересечение Сенкоу Спан, т. е. облако поменяло цвет (белая вертикальная линия). Это подтверждающий сигнал к бычьему "золотому кресту". Индикатор настаивает на северном направлении тренда, что итак видно невооруженным глазом - цена идет вверх внутри восходящего канала...

Я не буду писать о причинах падения доллара - это неблагодарное занятие, сочинение на заданную тему. Факторов много, но по баксу техническая реакция - негатив, а по евро - позитив. Причем, независимо от того, что происходит на самом деле... Кстати, ослабление доллара выгодно экспортером США, не оттуда ли ноги растут?

По идее, в первую пятницу месяца обычно появляется статистика по занятости (NFP), но сегодня ее не будет. Только во вторую пятницу декабря будут опубликованы важные данные о количестве рабочих мест и т. д., которые серьезно влияют на решение ФРС по ставкам. Т. е. как раз в канун последнего в этом году заседания FOMC.

4 декабря, понедельник...

Пока не вижу сигналов. ADX на часе ниже 25 - отсутствие тренда. Искать сигналы в такой ситуации не стоит...



Торги недели открылись гэпом по доллару в 34 пункта, по всей видимости разрыв будет заполняться, но это вовсе не обязательно в срочном порядке. Игнорирую...

В пятницу пара хорошо начала падать, что позволило продать евро, но, к сожалению, до цели не добрались. Неожиданное падение доллара в 17 часов перечеркнуло надежду на полную прибыль. Причиной продаж бакса стало то ли худший, чем ожидалось индекс ISM, то ли сообщение о том, что бывший советник президента Майкл Флинн пообещал дать показания против Трампа...

Если судить по дневному графику:



-ничего экстраординарного. Пара по прежнему в восходящем канале. На бай указывает и Parabolic SAR, до ближайшего уровня поддержки (1.181) еще далеко.

В пятницу завел тему "Сигналы", где начал публиковать все рекомендации на вход, которые дает комплексная торговая система. Не все удается выполнять по разным причинам, но надо стараться...

5 декабря, вторник...

Открыл первый ордер в 7. Не все вчерашние ордера закрыты. Больше идей нет, жду...

Второй день недели - гэп понедельника не преодолен. Вижу, держит его скользящая средняя BB:



Если пробьет ее, - цена пойдет выше. Пока заслон работает...

Вчера американские политики одобрили крупнейшую за 30 лет налоговую реформу, предусматривающую снижение налога с компаний до 20% с текущих 35%. И доллар немного подрос, но недолго музыка играла: в конце американской и в начале азиатской сессии евро отыграл позиции и теперь евродоллар в ожидании открытия Европы - выспавшиеся игроки, свежие силы, новые драйвера...

Тем временем тихой сапой доходность гособлигаций США растет, что должно привлекать инвесторов и вести к росту доллара:



Но влияние положительной разницы доходности американских и европейских баблов никак не сказывается на динамике пары EURUSD, что нелогично, но стало уже привычным... Видимо, на этот счет есть другая, альтернативная логика или ее нет вовсе...

6 декабря, среда...

Возможно, в ближайший час-два продам евродоллар еще раз, хотя со вчерашнего дня продажа стоит и сделка не завершена (см. тему Сигналы)...

Судя по дневной картинке, цена уперлась в 38.2 Fibo последнего роста от юбилея революции (от 7.11.17):



Ну и средняя скользящая BB тормозит дальнейшее снижение пары. Пробьют закрытием - пойдет ниже...

На часе разрыв цен на открытии недели остался не пробитым. Вчера с утра была попытка, но окончилась плачевно:



Пара смотрит вниз - доллар растет. Жду продолжения тенденции...

7 декабря, четверг...

Пока не вижу возможности войти в рынок... Со вчерашнего дня висит продажа (см. тема Сигналы)...

Если внимательно посмотреть на дневной график, то явно видна перевернутая "голова и плечи":



Причем, шея видится по тренду, а такие фигуры обычно играют по полной, т. е. 1.224, округлим - 1.22. А почему нет? Повышение ставки, которое считают решенным, уже заложено в цену. Последнее в этом году заседание ФРС уже через неделю. Недельку потопчется пара со снижением, а потом - фиу! Красивая версия и вполне съедобная...

На часе же евродоллар упрямо пилит на юг уже пятые сутки, впрочем, замечена дивергенция по MACD, возможно котировки решат ее отработать, посмотрим...



Хотя, мне бы не хотелось, т. к., как я писал выше, стою в продажах...

Сегодня анонсирован выход данных по ВВП Еврозоны днем, а вечером что-то скажет синьор Драги. В случае позитива эти факторы могут перевернуть внутридневной тренд фундаментально.

Ну, а доллар смотрит в завтра - на публикацию отчета по занятости. Уж NFP точно разгонит пару, только непонятно куда...

8 ноября, пятница...

Пока не собираюсь открывать ордера. Только что формировался сигнал на покупку пары, но не сформировался. Если бы даже сигнал был - я бы не покупал. EURUSD явно тяготеет снижению, лезть против движения - себе дороже.

Вот часовой график:



Дивергенции игнорируются, похоже на ралли... Либо дождусь пробития нисходящего канала вверх, либо касания нижней границы, а потом подумаю о покупке... А продажи - с удовольствием при первых же медвежьих симптомах торговой системы.

Общий взгляд на график показывает, что бычий импульс не угас совсем. Есть надежда на сценарий с перевернутой H&S (см. пост выше) пока цена находится выше 1.171:



Тем более, сегодня NFP. Ожидания радужные. Но зачастую они не оправдываются и тогда доллар завалится...

11 декабря, понедельник...

Первая декада декабря пролетела. На данный момент сигналов нет. До сих пор не закрыта покупка с пятницы...

После недельного активного снижения пары в нисходящем канале, цена выбилась вверх. Сегодня с открытием торгов продолжает бычиться:



Вполне вероятно, что такой сценарий продолжится и далее. Дело в том, что критический уровень 1.171 так и не был достигнут, а, судя по DeM, продолжения медвежьей тенденции не видно - кривая выше уровня 0.5:



Кроме того, в среду огласят итоги последнего заседания ФРС. Думаю, повышение ставки до 1.5% уже заложено в рынок и не будет новостью, а вот отказ от повышения уронит бакс очень сильно.

Но в то же время. Сокращение баланса ФРС началось!



Впервые с сентября 2014 г. общий объем активов Федрезерва Соединенных Штатов (облигации и закладные) опустился ниже 4,44 трлн долларов, - регулятор начал продавать бумаги с четвертого квартала 2017 г. В частности ФРС приступил к сокращению гособлигаций на своем балансе, а значит, в долгосроке эпоха дешёвого доллара закончена...

12 декабря, вторник...

Пока нет рекомендаций по входу. Накануне были пропущены 3 сигнала (см. тема Сигналы). Ордера, открытые по ним до сих пор бы торговались. Точнее. Один бы buy закрылся с плюсом, а два других: buy и sell еще открыты, причем buy уже в безубытке. Это говорит о том, что пропускать сигналы нельзя, но, с другой стороны, сидеть у монитора весь день тоже невозможно. Поэтому - компромисс...

Судя по дневному графику, евродоллар вновь тяготеет к снижению:



Создается впечатление, что бычий импульс угас. Но оно может быть ложным. Вероятен сценарий поиска глубины перед разочарованием после публикации ФРС процентных ставок завтра. Поэтому сценарий с перевернутой головой (см. посты выше) имею ввиду. Да и не дошла цена пока до ключевой поддержки 1.171...

Если посмотреть на H4 - медвежий настрой подтверждается:



Мертвый крест на Ишимоку случился еще неделю назад и обратного пересечение больше не наблюдалось - sell...

Сегодня ожидается публикация раздражителей для евро: днем - индекс настроений в деловой среде от института ZEW, а поздно вечером - синьор Драги что-то скажет...

Между тем, доллар держится около двухнедельных максимумов, почти 94, против корзины основных валют сегодня на ожиданиях публикации ставок ФРС:

13 декабря, среда...

Только что зашортился. Вчерашний sell еще не закрыт, но я решил добавить...

Интересный взгляд издали. Недельный график EURUSD:



В преддверии последнего в этом году заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, результат которого будет объявлен сегодня, довольно интересно посмотреть на динамику курса EURUSD в течение уходящего 2017-ого. Мы видим стабильный бычий тренд, в рамках которого с сентября цены консолидируются в рамках диапазона. Классическая картина, если судить по учебникам технического анализа — флаг, древко…

Эта консолидация должна в итоге завершиться прорывом верхней границы и цены должны подняться еще на величину, приблизительно равную половины хода древка фигуры "флаг". Стоит отметить, что многие крупные банки, которые в перспективе пророчат курсу доллара ослабление в район 1.24 - 1.25, своими целями как раз укладываются в эту незатейливую техническую интерпретацию. Да, "половина древка" будет реализована как раз именно в этой области.

В эту же парадигму укладывается и моя идея перевернутой H&S:



Правда, правое плечо перевернутой головы никак не хочет подниматься и все разрастается. Впрочем серьезная поддержка 1.171 так и не пробита и надежда на такой сценарий остается...

Но все это долгосрочные планы и предположения, а на данный момент все же внутри дня и уже почти полмесяца тренд медвежий:



И надо следовать за ним, о чем и сигнализирует ТС...

Впереди два важнейших события этой недели, месяца, а может и года. Заседание ФРС и ЕЦБ - среда и четверг. Так что активность пары на этой неделе обеспечена с лихвой...

14 декабря, четверг...

Вчера закрылся последний ордер с небольшим минусом. Выбило на оглашении результатов FOMC. Сейчас готов к торговле, но проспал пару сигналов на продажу (в 5 утра), понятно, что теперь поздно лезть. Возможно, все же, зашортчусь, если цена пойдет выше пика...

Вчера ФРС поднял ставку до ожидаемых 1.5%. На этом фоне доллар упал еще ниже после снижения на неоднозначных инфляционных данных по США, которые противоречили признакам того, что инфляция может укрепляться, и предполагают, что в следующем году ФРС может повышать ставки более медленными темпами, чем сейчас ожидается...

На H1 это выглядело уверенным пробитием нисходящего канала, с намеком на возврат бычьей тенденции:



Но рановато ждать пару выше. Не пробито ключевое зеркальное сопротивление 1.1844-54...

Хотя, если посмотреть издали, - и на D1, и на Weekly осциллятор AO перевел взгляд наверх (позеленел):



Но сейчас настроение евродоллара - на юг.

Сегодня опять важнейшее событие - заседание ЕЦБ. Судьба евро в руках Драги. Скажет расплывчато по поводу сокращения или отмены покупки облигаций (60 млрд евро в месяц) - евро либо не отреагирует, либо снизится. Ну, а ястребиный спич наверняка вызовет ажиотажный рост валюты. Посмотрим... Пока я вне рынка...

15 декабря, пятница...

Пока нет сигналов на открытие... Вчера пару продаж пропустил по разным причинам: невнимательность и техническая... Сейчас ордера находились бы в текущем плюсе... Но от ошибок никто не застрахован, особенно, если приходится обрабатывать такой огромный поток информации...

После позавчерашнего взлета пары на заседании ФРС, вчерашняя попутка продолжить движение было безуспешным и евро пошел вниз после пресс конференции главы ЕЦБ по ставкам. Совет управляющих заявил, что ЕЦБ рассчитывает сохранять ставки на нынешнем уровне в течение длительного периода времени. Драги добавил, что если экономические перспективы станут менее благоприятными или возникнет несогласованность в финансовых условиях, ЕЦБ готов увеличить свою программу покупки активов по продолжительности и / или по размеру.



И на данный момент цена оказалась в зоне неопределенности (облаке Ишимоку).

Кстати, идея роста евро на отработке перевернутой головы и плеч не отменяется пока, т. к. не пробита поддержка 1.171:



Правда, правое плечо все разрастается, но пока такая конфигурация терпима.

Вчера было 4 сигнала. Удалось исполнить только один и неудачно...

18 декабря, понедельник...

Пока нет сигналов на открытие, но, возможно, в конце часа что-то сформируется к открытию европейской сессии...

Если посмотреть на H1:



то вероятно мотивированное движение как вверх, так и вниз. Поэтому следует чуть-чуть подождать, чтобы яснее выявились его признаки. Гляди на Fibo, - расти есть куда (сопротивление 1.1784), но и падать можно прямо сейчас, - фактически достигли уровня 38.2 от последнего роста...

На дневном графике неопределенность (по Ишимоку):



Причем, видно как хорошо работают пересечения Tenkan и Kijun (кресты). Месяц назад (20.11) был сформирован золотой крест (бычий сигнал), и цена послушно росла. Сегодня же появился мертвый крест (медвежий сигнал) - почему цене не проделать то же самое, но вниз?

Если посмотреть на EURUSD в свете глобальной политики, то доллар придерживается той линии, которую усвоил с самого начала президентства Трампа - не растет. Скорее всего, Трамп не даст баксу укрепиться и, похоже, можно оставить надежды на хороший поход EURUSD вниз. О паритете можно забыть...

19 декабря, вторник...

На данный момент идей по входу нет. Вчерашний ордер, который уходил в ночь, я закрыл еще вчера досрочно, хотя, до сих пор он торговался бы в положительной зоне... Но уже сделано. Живой был день. 4 сигнала, 3 из них отторговались суммарно в плюс...

Если в целом говорить о евродолларе - не хочет расти бакс никак. Не пробита вниз ключевая поддержка 1.171 с 14.11:



Причем было уже три явных попытки, но безуспешно:



О чем это говорит. Мудрость трейдинга гласит: не идет вниз - пойдет вверх. Поэтому вчера я прикрыл короткую позицию... В любой момент пара может свистануть на север...

Курс доллара США падает вопреки ожиданиям принятия налоговой реформы, что странно, потому что, как ожидается, реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия. В частности, законопроект предусматривает снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с 35%. Это же жирный плюс для американского налогоплательщика, но что-то идет не так...

20 декабря, среда...

На данный момент не планирую открывать ордера. В 7 сигнал на продажу был, но я его проигнорировал...

Надо сказать, с понедельника евродоллар ведет себя технически нелогично, игнорируя дивергенции:



И вчера, и позавчера были сломаны часовые дивера на Stoch с микро откатами... Конечно же, торговая система построена на разумном рынке с играющими потернами, поэтому первые два дня недели пока убыточны (-0.13%)...

Евро настырно лезет вверх с начала недели:



Это вновь обращает внимание на перевернутую H&S, правда с раздутым правым плечом, но по тренду, значит, вероятность отработки вполне вероятна:



Конечно, это не скорый вариант. Вряд ли до Рождества будет преодолен ближайший пик 1.196 - осталось всего пара рабочих дней, а вот в короткий период до НГ, когда рынок будет сонным и тонким - вполне.



Ну, а в буйном, по обычаю, январе, думаю, увидим новую вершину...

Вообще то, опираться на долгосрочные прогнозы, ставя деньги, опасно. Рынок изменчив как погода...

Здесь и сейчас - вот разумная тактика трезвого трейдера...

21 декабря, четверг...

Нет открытых ордеров на данный момент, и мыслей открывать тоже.

По прежнему евродоллар лезет вверх с начала недели, правда с утра пока стагнирует...



По BB бычий настрой только усиливается: до нижней полосы так и не доползли, а среднюю скользящую уверенно пробили вверх. Тут двух мнений быть не может, по моему...

На часовом таймфрейме восходящий канал очевиден с начала недели. И только пробитие нижней границы может означать коррекцию:



Говорят, доллар не реагирует на налоговую победу Трампа (Конгресс ее одобрил). Да там некому реагировать, - нет там никого, в рынке то. Предпраздничное настроение, крупные игроки ушли в загул надолго. Правда мелочевка может подпортить картину и разогнать волатильность на тонком рынке в любой момент, как это часто бывает. Но коренных изменений направлений до Нового года вряд ли стоит ожидать. Впрочем, быть может все...

Сегодня, кстати, опубликуют ВВП США за III квартал. Ожидают рост на 3.3%. Думаю, должен же доллар как-то отреагировать на такую благую весть... Посмотрим...

22 декабря, пятница...

Не думаю, что следует торговать сегодня. Ликвидность низкая перед Рождеством, спреды подросли и брокер об этом предупредил заранее...

Судя по всему, бычий настрой увял. Хорошо видно, что восходящий канал на открытии дня пробит:



Я понес потери в связи с этим. Все же расчет был на дальнейший рост. Резкое падение пары в начале пятницы вызвано, скорее, не ростом доллара, а падением евро после оглашения результатов голосования в Каталонии. Победа сепаратистов нанесла удар по Мадриду. 96% избирательных бюллетеней, подсчитанных после голосования, показали, что в региональный парламент Каталонии сепаратистские партии получили 70 мест из 135... Но и по доллару все неплохо, хотя вчерашний ВВП за III квартал оказался чуть ниже ожидаемого, экономика выросла самыми быстрыми темпами более чем за два года, благодаря сильным бизнес-расходам. Ну и, подкрепляя доллар, Конгресс одобрил самый значительный капитальный ремонт налогового кодекса США за три десятилетия, который, как ожидается, обеспечит как минимум краткосрочный подъем экономического роста...

Если посмотреть главный график цен - D1:



Здесь полная неразбериха. DeM висит в самой середине: нет направления. Цена попыталась пробить верхнюю полосу и, вроде, получилось, но откатила ниже скользящей средней и опять осеклась, полезла вверх. Так и вьется змейкой у центральной полосы BB. C 14 ноября котировки так и не решились на тренд. Вся история укладывается в диапазон 219 пунктов...

Вчера был сигнал на продажу в 13, но я его проигнорировал, а система была права, впрочем, жизнь продолжается и рынок никуда не делся...

26 декабря, вторник...

Сегодня позднее открытие рынков после вчерашнего праздника Рождества, причем, далеко не всех. Ожидается низкая ликвидность, поэтому лезть в рынок оcобого смысла нет...

В пятницу на открытии торгов евро завалило на оглашении результатов голосования в Каталонии. Сепаратисты победили. Но евро сильно не просел и легко восстановился, т. е. все как обычно: негативный фон для евро нивелируется и валюта растет, а позитивный для доллара приводит к обратной реакции - падению.



Следуя этой логике, надо ожидать в перспективе дальнейшее движение евродоллара на север.

Впрочем, сейчас до нового года остались считанные дни. Фактически, три рабочих дня и какими они будут - неясно. Вполне возможны резкие, технически неоправданные, рывки, засчет активности мелких спекулянтов на тонком рынке. Но и вялое топтание не исключено...

27 декабря, среда...

Торговать сложно - нет ликвидности. Котировки в диапазоне. Вчера на Америке немного пошевелились и снова молчок. Азиатская сессия прошла вяло, посмотрим на Европу... Правда, вчера я купил все-таки. Теперь стою в ожидании роста...



Если оценить с точки зрения техники - трендом и не пахнет. Диапазон дневной сузился до 194 пунктов, судя по BB. Но все поползновения вокруг да около средней скользящей... Сила тренда ниже уровня 15 - штиль.

В принципе, здесь тоже можно заработать при удачном стечении обстоятельств, поэтому стоит присматриваться к сигналам, которые я публикую в полном объеме в своей теме...

По идее, возможно это затишье перед бурей, причем, не обязательно с нового года. Может рвануть в любой момент - рынок тонкий...

С наступающими, давненько к вам не заглядывал. мы в общем то выросли к очень серьезным сопротивлениям, потому и затишье, да и праздники с начала недели тоже. Сопротивления то пробить нужно еще, хотя да, на тонком рынке можем пробить и улететь в минуты. я то пока больше вверх смотрю.

28 декабря, четверг...

Входить в рынок пока не собираюсь. Есть открытая позиция на покупку... Держу.

С открытия торгов этого дня, т. е. с окончания Америки евро вновь рванул безоткатно, что, в принципе, мне на руку. Но очевидных мотивов движения не видно - биржевые хулиганы на тонком рынке резвятся...



Перевернутая H&S все же работает. Пусть уродливая, с раздутым правым плечом, но работает...



Если цена пробьет медиану (зеленая) и шею (белая) - ждем пару на 1.22. Вопрос - когда.

Интересная картинка по рублю:



Под шумок, на неликвидном рынке "подлые" спекулянты загнали рубль под линию спроса (поддержки восходящего канала), легко пробив 200-ый мувинг. Понятно - растет нефть, но до сих пор попытки уйти ниже линии поддержки были безуспешными, а как сейчас? По всем канонам теханализа, если поддержку пробиваем, курс должен уйти на 55.75 - минимум, с которого она построена... Неужто?