вопрос-ответ

Ну конечно же нет. "Агресивность" при открытии сделок может дать доходность в 2000% от депозита за месяц. Но и слить депо при нежелательном движении цены можна за 2...3 сделки. "Спокойная" торговля дает 10...15% в месяц. Кто-то рад и этому. Выбирайте сами.

Вот, например, на странице Forex4you показана статистика торгов клиентов. Там значится самая большая прибыльная сделка: на прошлой неделе это была 9 800 дол., а на этой кто-то поднял 27 311 дол. Вот к чему надобно стремится!

А вот один такой - виртуальный выделенный сервер (VPS - Virtual Private Server) для организации эффективной и бесперебойной работы на Forex с использованием торговых советников. Заказываешь платно сервер, устанавливаешь советник - и торги на автопилоте.

Правда, в этой услуге тоже есть ряд ньюансиков. Иногда происходит перезагрузка сервера в связи с обновлением ОС. И хотя терминал МТ4 стоит в автозагрузке - надо в советнике предусмотреть модуль "подхвата" позиций.
Ну и всё-таки, желательно время от времени заходить на сервер для просмотра работы.

Нормой считается любая торговля, приносящая прибыль выше чем по банковским депозитам. Это тот минимум, которому можно радоваться. Но для большинства и это - мечта. Я делаю 20% в месяц.

конечно же больше чем проценты в банке. от 100 до 500 процентов считаю нормой.

добавлено через 6 минут
Строго по установленным правилам своей Торговой стратегии.
"я не когда не выйду на перекресток если: горит красный сигнал, едут машаны, если на прекрестке дтп, если нетормозит лихач и т.д

Просто надо нажимать нужные клавиши в нужный момент и инструмент играет сам. Иоганн Себастьян Бах.
Создайте свою Торговую стратегию. см ссылку.

скажи мне,зачем ты продвигаешь спам чувашовский?ты действительно ВЕРИШЬ?наивный

В мета трейдере 4, на демо, в разделе "торговля", при открытых ордерах пишется - залог. Что имеется ввиду? И есть ли такое на реале?

Вам нужно почитать о маржинальной торговле, в сети информации предостаточно. Залог - это ваша доля средств, участвующих в сделке при маржинальной торговле, т. е. с использованием плеча.
На реале такое есть.

Такая ситуация, допустим депо у нас 1000$, открываем сделку bay с лотом 0,1 по евродоллару - залог получается приблизительно 130$ (при кредитном плече 1:100), тоесть залог равен 130 пунктам вниз. Но мы ставим стоп лосс - 200 пунктов. Допустим цена опустилась больше чем залог (больше чем на 130п), но у нас стоит стоп лосс 200п, и деньги свободные есть (ведь депо 1000$). Так вот вопрос -
1)сделка закроется при пересечении залоговой стоимости (при 130п)?
или
2)или закроется при стоп лоссе(200п - если цена опустится)
также вопрос-
3)если стоп лосс в данной ситуации не ставить, когда закроется минусовая сделка, когда закончатся свободные средства, или как?
Разшифруйте плиз

Надеюсь вы вняли моему совету и почитали в интернете на эту тему. Потому как на практике делать каждый раз эти рассчеты не приходится, так как в MM вашей торговой системы обычно должен быть заложен алгоритм при котором stop loss сработает раньше, чем stop out.
Если же stop loss не ставить, то происходит приблизительно следующее:
свободные средства / залог * 100 = ваш уровень свободных средств в %
Когда он достигает оговоренных в регламенте значений, то наступает сначала Margin Call (строчка баланса окрашивается в красный цвет в MT4) и потом Stop Out (принудительно закрывается самая убыточная сделка) - чаще всего мне встречались уровни 30-20% и 10%.
Где и когда произойдет это (сколько пунктов против сделки) я никогда не пытался считать... вручную делать это слишком муторно. Возможно, есть какие-нибудь калькуляторы, которые это делают, но я не вижу зачем.

я считал, так как не пользуюсь стопами, разумеется все зависит от размера депозита и обьема сделки, без стопа сделка может закрыться по стоп ауту, но у меня 8 месяцев работы на форексе дело до него не доходило, впрочем вам же никто не мешает закрыть сделку вручную без всяких стопов там, где вам это выгодно?

Для этого по меньшей мере надо постоянно находится за компьютеров, испытывая при этом психологические и физические нагрузки.

буйок, если вы уверены в своей ТС на 101% - в этом случае ещё можно рассуждать об отсутствии стопов. Но ведь от форс-мажоров никто не застрахован и теоретически, если в мире случится событие чрезвычайной важности, встреча "дяди Коли" - вопрос времени. В США неглупые люди, но кто знает, что у них на уме? Заявят, что со следующей недели официальной валютой будет боливийский песо и всё. Так что думаю стоп надо держать, хотя бы и очень далеко.

Стоп нужен , однозначно, даже если система работает.
Система может учитывать новости, но если будет сильны разворот, можете потерять все.. А стоп спасет какую то часть.

а что: если человек постоянно будет сливать по мелким стопам при плохой тс, это спасет его депозит?

При плохой ТС, это не спасет депозит, но при хорошей отсутствие стопов может быстро его приблизить к нулю.

но при хорошей тс не приблизит, по крайней мере пока не приблизило и особых хлопот не доставляло

Господа, с большим интересом прочел эту ветку. Слегка забалдел. Пусть отлеживается. И обстановка здесь доброжелательная и не истеричная. Большая редкость. А привело меня сюда тернистами путями следующее.
Много лет назад мы начали разрабатывать проект создания Парнерской системы, усиливающей и развивающей знания спеца при решении им сложных профессиональных задач. Долгое время такими спецами мы считали врачей, но какое-то время назад стало ясно, что есть обширный и важный класс задач, связанный с прогнозированием поведения сложных систем, и тогда наш выбор остановился на биржевых задачах, в которых идеальным образом сочетаются разнообразные и важные для нас свойства.
Главные – доступность, так сказать, сенсорной информации в виде потоков данных, характеризующих этот объект, и его рефлексивность, проявляющаяся в том, что эта система меняет свое поведение в ответ на не наблюдаемые непосредственно внутренние причины, зависящие, в частности, и от того, что происходит с этой системой.
Для реализации этого проекта мы разработали разные методы, как выявления и формализации тех знанй, что уже есть у профи, так и тех, что позволяют генерировать новое знание на основе анализа прецедентов. И тут нас ждало серьезное разочарование, так как в отличие от врачей биржевые специалисты оказались не готовы к тому, чтобы позволить кому-то работать с их знаниями. Оставлись только данные и возможная разметка их по типам наблюдаемых спецом ситуаций в рамках каких-то интуитивно ощущаемых им задач. Но и эта возможность быстро анулировалась, так как разметка такого рода требует больших усилий от спеца, явно, как ему представляется, не относящихся к его непосредственным интересам.
Единственным паллиативом, на который худо-бедно такие спецы оказались готовыми, это – примерно описать какуют стратегию игры и критерии, оценивающие ее, а все остальное уже могли делать мы сами.
План наших исследований при этом выглядел примерно так. В соответствии со сформулированным алгоритмом игровой стратегии в дополнение к потоку данных формировались классификаторы-оценщики возникающих в данных ситуаций. Затем дополненные классификаторами данные использовались для построения, моделей, которые должны были бы воспроизвести интуитивное поведение спеца при оценке им этих ситуаций, в какой-то мере воспроизводимые сформулированными им классификаторами.
Целью моделей было – запускать соответствующую игровую стратегию, когда ситуация благоприятствовала этому и/или давать соответствующие сигналы спецу.
Для построения моделей нами использовалась разработанная нами раньше процедура «синдромнго анализа», хорошо зарекомендовавшая себя при работе с медицинскими данными и знаниями. В данном случае мы ее несколько развили, обобщив на анализ и предсказание поведения процессов.
Надо сказать, что все это оказалось достаточно тяжелым процессом, поскольку в культуре биржевых спецов – в отличие от врачей – нет привычки делиться собственным знанием и распространять его. Поэтому как-то понятое становилось предметом модельного исследования, включающего, в частности и подбор разнообразных параметров, о примерных требуемых значениях которых обычно мы ничего по сути не могли узнать и вынуждены были по сути на ощупь выяснять и уточнять это самостоятельно. Так было исследовано несколько стратегий, включая регрессионное оценивание интересующей перспективы процесса, и несколько стратегий, характеризующих ожидаемое отклонение цены в некоторой перспективе от текущего ее зхначения.
В общем-то, так получилось, что при работе с разными стратегиями достаточно хорошо строились прогнозы на отклонение цены от текущей без учета знака этого отклонения.
Оказалось ли это связанным с особенностями испытывавшихся нами стратегий или же является некой универсальной особенность поведения такого рода системы в используемых нами ее описаниях, счас мы сказать не можем. Это – тема отдельного исследования. Но это исследование снова упирается в некую формализацию тех стратегий, в соответствии с которыми и строятся наши модели.
И тут, как нельзя кстати, подвернулся ваш сайт, и с ним мне кажется в какой-то мере реальной надежда услышать что-то содержательное о том, что интересно спецу и как примерно он видит те лгоритмы, которые это интересное в потоке данных выделяют и предоставляют для исследований.
Должен сказать, что я не очень-то надеюсь, что такое может случиться, но вдруг, всякое ведь бывает

Я поражаюсь, как можно загадить нормальный язык научными терминами
Краткость (и емкость) - сестра таланта. Не можете ли выражаться конкретнее, уважаемый?

Теперь, когда вы в курсе проблемы, можно и компактнее, уважаемый.