Диверсификация и корреляция инвестиций

Если все деньги или бОльшая часть их уже вложены в хайпы - высокорисковые инструменты, то значения не имеет делить на части и на сколько частей. Диверсификация - это обычно имеется в виду деление на части всей суммы для инвестирования между низкорисковыми, среднерисковыми и высокорисковыми инструментами для инвестирования. Причем, доля высокорисковых не должна превышать 20%. Это просто практический опыт, примерно ста лет.
Поэтому не вводите девушку в заблуждение.

Извините, но при чём тут абсурд ? Где в моих словах абсурд вы видите? Не люблю необоснованных обвинений!
Вами была сказана конкретная фраза мол чем на больше частей разбит портфель по среднепроцентным хайпам тем ниже риск, я же высказал свое мнение обосновав его, Если есть мера как говорите то надо и говорить изначально, мол диверсификация не имеет единого правила и единого подхода в каждом отдельном случае надо всё анализировать и просчитывать и только тогда смотреть какое количество будет оптимальным.
Просто новички прочитав пару тройку подобных фраз нарисуют в голове у себя по их мнению идеальную супер стратегию "автомата денег" мол разбил 500 баксов на все хайпы какие есть и всё минимальные риски получим. Да это тем кто немного уже опытный смешно а новички могут именно так и подумать. так зачем же их вводить в заблуждение.

есть толк?

есть мнение о золоте как об очередном "финансовом пузыре"...

Если почитаете более внимательно, то заметите, что я поддержал девушку в том, что она делит свои вклады на части, а не вкладывает в одну программу. Процент вложения каждый инвестор определяет для себя сам, так же как и то, что считать высокорисковым, я что нет. Кстати, подкиньте ссылочку на форуме на низкорисковые активы.

Абсурдом я назвал то, что вы гипертрофировали мою фразу про большее количество хайпов до предложения вкладывать во все существующие. Именно большое количество подобных программ позволило мне практически выйти в безубыток, когда я впервые познакомился с высокопроцентными хайпами. На то время три самых раскрученных и популярных программы, которые рекламировал каждый второй на форуме прожили от 1 до 3 недель. И если бы я вложился только в эти три, я бы потерял 90% своих инвестиций. Я вложился тогда в 13 программ и благодаря этому я потерял всего 10%. Поэтому, то что я написал, это мой опыт и не стоит цепляться к фразам, ради нового поста под предлогом защиты "глупых и неразумных".

Золото, если отбросить спекулятивные моменты, есть долгосрочный инструмент для инвестирования. Поэтому падения в период 5-10 лет все равно будт снивелированы подъемами. Также как с акциями.

Но, ведь у всех таких проектов одинаков. Одни быстрее уходят в небытие, другие чуть дольше живут.

Единой ссылки или даже 3-5 быть не может... Низкорисковые активы В МОЕМ ПОНИМАНИИ - это, прежде всего, фондовый рынок США, Великобритании, Германии и 4-5 азиатских стран. Срок вложений 5-10 лет, средняя доходность 18-30% в год (за 10 лет, их надо выдержать. А лучше - 15 лет). Плюс ежегодные дивиденды 5-8%. Мелочь, а приятно.
Если повезет, как с Гуглом, Фэйсбуком и т.п. в свое время, то доходность по отдельным акциям может выйти до 100% и более в год, что в целом улучшит показатели низкорискового портфеля.
В этот портфель также входят инвестиции:
- в золото - тоже 5-15 лет
- в недвижимость - это небольшие участки в пригороде или 1 комнатные квартиры со сдачей в аренду.

Странная логика, однако... А рулетку с блэк-джеком не забыли туда добавить? Так вы советуете в 30-40 хайпов вкладываться? Чтобы риск свести к нулю?

OTTO Shtekker, в дополнение к предыдущему моему посту привожу конкретный пример низкорискового портфеля:

"ФИНАМ": Доходность стратегии "Нефть-Золото-Валюта-Акции" в 2012 году превысила темпы индекса ММВБ.

Доходность по стратегии существенно превзошла темпы прироста индекса ММВБ за прошедший год, составившие всего 5,3%.
Доходность по стратегии "Нефть-Золото-Валюта-Акции" по итогам 2012 года составила 35,1%. Такой результат был достигнут благодаря включению в инвестиционный портфель стратегии слабо коррелирующих между собой инструментов фондового, товарного и валютного рынков - контрактов на нефть, золото, доллар и индекс РТС (торгуемых на срочном рынке FORTS). Диверсификация активов обеспечивает стратегии "Нефть-Золото-Валюта-Акции" преимущество перед методами, использующими инструменты одного рынка, и возможность получения прибыли даже на относительно небольших инвестиционных горизонтах.
Стратегия "Нефть-Золото-Валюта-Акции" предлагается клиентам инвестиционного холдинга "ФИНАМ".
Учебный центр "ФИНАМ" на регулярной основе проводит вебинары (онлайн-видеоконференции), призванные подробнее познакомить инвесторов с инвестиционными стратегиями и задать интересующие вопросы их авторам. В частности, 10 января 2013 года состоялся вебинар "Нефть-Золото-Валюта-Акции: 4 составляющих успешной торговли", в ходе которого автор стратегии - профессиональный портфельный управляющий Алексей Белкин - рассказал слушателям о составляющих успеха стратегии, её основных инвестиционных инструментах, проанализировал наиболее успешные сделки и ответил на вопросы участников.
Фондовые индексы в прошлом году оставались под давлением неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, способствующей существенному снижению инвестиционного спроса на рисковые активы. В такой ситуации именно диверсификация в портфеле инструментов различных рынков позволила стратегии существенно превзойти динамику основных российских биржевых индикаторов и обеспечить подписчикам привлекательную доходность. «Финам» полагает, что используемые стратегией «Нефть-Золото-Валюта-Акции» принципы будут актуальны и в текущем году.

ну не у всех, иногда ведь срабатывают и нормально.

Кого интересует валютная корреляция между собой,а также корреляция валют с какими-либо индексами, сырьем?

Между собой валюты-то хорошо коррелируют, но я вот стал искать корреляцию валют и DJI, S&P, и нефти QM. Но что-то она слабо обнаруживается. Если с периодом 50 QM как-то совпадает с USDJPY, а DJ с NZDUSD, то с периодом выше,например 120 -вообще никакой связи.

Может кто-нибудь поделиться опытом по поводу корреляций? Какие инструменты используете для связи с валютами ?

Также хочу добавить для всех, кто этим не интересуется, что по-хорошему валютную корреляцию нужно использовать,особенно если вы торгуете на D1,т.е. на большом количестве пар. Поскольку бывает что за один раз несколько пар сигналит на вход, но если эти пары тесно связаны друг с другом (двигаются идентично), то входя по обеим парам вы не диверсифицируетесь (хотя считается больше пар- простор для диверсификации), а лишь удваиваете риск.
Может конечно это очевидная рекомендация, но я еще пару месяцев назад входил по всем парам,на которых видел сигнал на вход. Я знал что некоторые пары двигаются одинаково, но думал, что они ведь могут пойти в совсем разных направлениях после моих входов )

Так что кому интересно - давайте обсуждать.

Красиво сказано, а главное правильно. И куда из вышеперечисленного инвестируете вы?
Расскажите о правильных инвестициях девушке, которая инвестирует в хайпы и дробит свои вклады. Ей бы ваши познания..
Это не логика, а практический опыт.
Вам советы не нужны у вас с логикой "все в порядке". Так что не пропадете.

Отличной диверсификацией является инвестирования в ПАММ счета,распределение средств между управляющими приводит к уменьшению риска инвестирования.И как следствие стабильный доход в размере 5-10% в месяц от портфеля.

Инвестирую во все вышеперечисленое мной.
Девушка в моих подсказках не нуждается, как и я в поучениях не вижу смысла. Девушке надо переболеть детской болезнью под названием "хочу много и сразу".

ПАММ счета от разных площадок и не только... не стоит зацикливаться на чем-то одном Надо пробовать себя во всех направлениях тогда и всплывут пристрастия.

Саламат, а есть какие-то данные о корреляции между собой различных ПАММ площадок ? или она априори всегда будет близка к +1

Не понял... А что главная цель инвестора - это выяснить пристрастия?

Какой удобный инструмент (как например ОМС для золота) для подобной инвестиции можете посоветовать?

Сергуй, таких данных у меня нет. Это надо просто считать в каждом отдельном случае. А считать и складывать на полку... Навряд ли кто этим занимается.

добавлено через 12 минут
Может быть ОМС и удобен, однако лично я не считаю его разумным инструментом. Маловыгоден из-за разных вычетов банка + налог. Я много раз писал, что идеальный инструмент по золоту - это инвестиционные монеты Центробанка.

По фондовому рынку перечисленных мною стран надо для начала "перебеситься" хайпами, форексом, ПАММами и т.п. Всё это высокорисковые вложения. ДУ в Форексе и ПАММы не имеют законодательной поддержки на территории России. Никакой.

Что же касается ценных бумаг упомянутых мной стран - там все прозрачно и защищено законом, независимо от гражданства инвестора. Ради этого зрелые инвесторы и жертвуют ожиданиями быстрого высокого дохода в высокорисковых инструментах.

В ценные бумаги Запада можно вкладывать через тамошних международных брокеров или международные страховые компании. Подсказки по формированию портфелей ценных бумаг дают финансовые консультанты. То есть, на форуме, в двух строках ваши проблемы навряд ли кто решит.