Сделки на рынке форекс, которые держатся месяцами, есть ли смысл?

Приветствую всех посетителей, сегодня решил обсудить вот такую тему, в чем суть вопроса, попробую кратко объяснить. Читая классиков технического анализа рынка, я заметил одну рекомендацию. Очень часто классики советуют находить точку на вход в рынок, а потом держать долгосрочные сделки. Ну вот просто держать сделки месяцами и годами, наращивая прибыль. По большому счету, я верю, что такой метод мог работать на фондовых рынках, лет 50-100 назад. Но в любом случае, эти бесконечно надувающиеся пузыри поздно или рано лопаются. Так что сколько сделку не держи, а фиксировать профит нужно. Но тем не менее, мне интересно порассуждать, насколько выгодным может быть такой подход на современном рынке форекс. Ну и какая альтернатива может быть для таких сделок, приглашаю всех обсудить это.

Специфика валютного рынка.

Для начала я бы хотел уточнить, что на рынке форекс я вообще не встречал трендов, которые продолжаются годами. Если смотреть на долгосрочные графики валютных пар, то там скорее флэт, чем тренд. Ну вот давайте вспомним евро доллар, например. В начале века у нас курс был 0,8, затем достиг пика в 1,6 и упал почти к паритету 1.03. Так что думаю, совершенно очевидно, держать сделку десятилетиями, как профессиональному классическому инвестору, смысла нет. У нас нет тех бесконечно надуваемых пузырей, как на фондовом рынке. А ведь большинство классической литературы по техническому анализу рынка писалось именно под фондовый рынок, когда рынка форекс и не существовало. Но давайте порассуждаем, почему на рынке форекс нет этих бесконечных трендов? Это все мои личные мысли, так что, если не согласны, можете оспорить.

Для начала, что означает рост фондового рынка, всех этих акций и индексов? Только то, что экономика растет. В современном мире все страны показывают рост ВВП, это значит, что растет и фондовый рынок страны. Также, любая валюта подвержена некоторой инфляции, что так же приводит к росту фондового рынка страны, выраженного в этой валюте. В итоге мы получаем вечно растущий рынок, который прерывает рост во время кризиса, резкими коррекциями. А что у нас на валютном рынке? Наши инструменты, это валютные пары, то есть цена одной валюты относительно другой. А значит, бесконечный долгоиграющий тренд мы получим только в том случае, если экономика одной страны все время растет или падает относительно другой. Так же не должен вмешиваться национальный банк, все время пытающийся стабилизировать курс своей валюты. Но эти условия просто невыполнимы. Сегодня растет экономика одной страны сильнее, завтра другой, да и представить национальный банк, который забил на курс своей валюты, у меня не получается.

В итоге мы имеем то, что имеем, долгосрочные тренды на рынке форекс большая редкость. Хотя, тренды, которые длятся год и даже больше, случаются. Так что, если тренд длинною в год на рынке форекс бывает, значит держать сделку по несколько месяцев есть смысл? Это уже спорный вопрос, давайте для начала взглянем на график того же евро доллара. Тут на рисунке я выделил места, за последние десять лет, где был смысл держать открытой сделку от трех месяцев и более. То есть такие, однозначные тренды, которые четко дали бы хороший профит по таким долгоиграющим сделкам.



Что у нас получается? Три, всего три тренда, за целых десять лет, в которых сделка в три и более месяцев была бы оправдана. Не знаю, как вам, а мне кажется, что это маловато. О чем это говорит нам? Что за десять лет такой долгоиграющий трейдер получил трижды хороший профит, а все остальное время? А остальное время его сделки приносили бы ему стоп лоссы, либо безубытки, либо профит, который можно было бы получить просто внутри дневной сделкой, ну или внутри недельной. Я напоминаю, я ни к чему не призываю и ничего не утверждаю, я лишь высказываю свою точку зрения, основанную на наблюдениях за ценой на рынке форекс. Если вы не согласны с моими выводами, высказывайтесь.

Какие сделки можно предложить, вместо долгосрочных.

Давайте рассмотрим, какие сделки могут быть еще, кроме долгосрочных и попробуем их каким-либо образом классифицировать.

Для начала я бы хотел обратить ваше внимание на то, что, хотя цена в долгосрочной перспективе на рынке форекс чаще сидит в некотором диапазоне, движения внутри этого диапазона бывают довольно мощные и быстрые. Давайте взглянем на рисунок.



Я выделил место, в котором цена двигалась направленно вверх в течении года, в итоге за год мы прошли чуть более чем 1200 пунктов по четырехзнаку. Казалось бы, неплохой профит для долгосрочного трейдера, почему бы и не подержать так долго сделку. Но стоит учесть, что не существует никаких методов, которые позволили бы форекс трейдеру взять все движение от пика и до пика. Так что взять получится гораздо меньше, от момента, когда станет ясно, что тренд направлен вверх и до момента явного разворота. Эти места я отметил темными прямоугольниками. А это уже гораздо меньше, порядка 300-500 пунктов, а то и вообще ничего, безубыток, зависит от того, насколько быстро отреагирует торговая система трейдера и даст сигнал на открытие и закрытие позиции.

А теперь обратите внимание на движения в сторону тренда, которые я обозначил зелеными отрезками. Каждое из этих движений продолжалось около месяца, в среднем и проходило расстояние порядка 500-700 пунктов. Это значит, что вполне реально было взять порядка 200-300(опять зависит от скорости реакции торговой системы) пунктов несколькими сделками, в течении этого тренда, держа сделку от недели и до нескольких недель.

А отсюда я делаю вывод, что на рынке форекс долгосрочные, инвестиционные сделки не так эффективны. Гораздо больший эффект принесут сделки охотника-снайпера. Когда трейдер не открывает и держит сделку продолжительное время, а наоборот, большую часть времени находится вне рынка. Выжидает лучший момент для сделки, в течении продолжительного времени, затем, дождавшись его, входит в рынок, за короткий период времени берет приличный профит (или небольшой убыток, тут как повезет) и выходит с рынка надолго. Вот такие редкие и короткие сделки, по моему мнению, принесут наибольший эффект на рынке форекс, именно под них он заточен, такова его специфика. При этом неважно, внутри дня вы торгуете или на более продолжительных таймфреймах, вы можете быть скальпером или среднесрочником, суть от этого не меняется. Основная мысль, что время нахождения в рынке значительно меньше, чем время выжидания и подготовки сделки. Сделка форекс –это как пик некой военной операции, которая готовилась годами, а провернута в течении нескольких дней. А принцип – открыл сделку, держи, который проповедовался в начале 20го века на фондовых рынках, вряд ли будет эффективным на рынке форекс.

Выводы.

Я опять же напоминаю, все, что сказано в этой статье, мое субъективное мнение, которое я вывел из наблюдений за рынком. Вы можете не соглашаться с ним, но приведите ваши аргументы, почему. Я, в свое время, перечитал прилично классической литературы по техническому анализу рынка, и сам принцип, открыл – держи, мне нравился. Ну правда, что плохого, нашел один раз, за несколько лет, точку входа в рынок, а потом простор наблюдаешь, как твой депозит растет. Но в большинстве случаев, на рынке форекс, наблюдаешь, как плавающая прибыль сначала растет, а потом сходит на нет, если вовремя сделка не прикрыта. Прошу заметить, я не предлагаю всем стать скальперами и интрадейщиками, совсем нет. Среднесрочные сделки (сделки до месяца) вполне могут быть эффективными, ну разве долгосрочные сделки (несколько месяцев и более) вызывают некоторое сомнение. Моя мысль в том, что время, в течении которого сделка открыта, должно быть существенно меньше времени, в течении которого трейдер находится вне рынка. Я сейчас не говорю о торговых стратегиях, которые призваны на получении прибыли от свопа и им подобным, это отдельный разговор. Разговор идет об обычных сделках, где трейдер рассчитывает получить профит от разницы в цене инструмента. Что вы думаете по этому поводу?

Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

все зависит от ТС. у меня есть ТС в которой не важно сколько времени открыта сделка, главное чтобы ее не "съел" своп либо комиссия)

Так непонятно, какой профит вы хотите получить от многомесячной сделки, если чаще всего за это время цена много раз сходит в одну сторону и другую?

смысл в таких сделках зависит от самой ТС. например, если в этой сделке пересиживается убыток, то смыл не получить убыток. все просто)

Да причем тут пересиживание убытка, вы поймите, такие системы торговли вообще никто не обсуждает как системы торговли, это просто игра наугад. Речь идет о нормальной торговле, а не о том, чтобы передать сделку далеким потомкам, пусть ждут завершение просадки.

неоднократно встречал на подобных ресурсах обсуждение подобных ТС и сам пытался участвовать в этих обсуждениях, а вы говорите, что их никто не обсуждает.

Ну может кто и обсуждает, я имел в виду, не обсуждают как профессиональные системы торговли, то есть среди профессиональных трейдеров управляющих вы вряд ли найдете таких, кто использует пересиживание просадок.

если мы не видим обсуждение таких ТС, то это вовсе не означает, что профессиональные трейдеры их не используют. на самом деле профессиональные трейдеры вообще редко обсуждают свои ТС).

Согласен.
Это им просто не нужно. Я думаю, что долгосрочные сделки держат когда уверены в тренде. Но это нервы нужны железные и нельзя смотреть на младшие таймы

У меня есть примеры профессиональных управляющих, я вам их показываю, никто из них не использует токсичных методов торговли, пересидка, усреднение и подобные. При найме на работу, различные компании также ставят условия, обязательное ограничение убытков и никакой токсики, у вас есть другие примеры? приведите их.

если они их не используют, то возможно не умеют грамотно пользоваться такими методами торговли, и это вовсе не говорит о том, чтотакие методы не используют другие управляющие, верно? вы же не можете знать как торгуют все остальные проф.участники рынка?

я не нанимался на подобную работу, поэтому с требованиями о приеме на эту работу я не знаком.

усреднение тоже можно ограничивать. или вы думаете, что его используют пока не закончится депо?))

Могу знать, вот знаете, это как никто не назовет профессионалом столяра или плотника, который вместо того, чтобы закручивать шурупы, просто забивает их молотком, так и тут, то как трейдер ограничивает убытки - это очень четкий показатель профессионализма, с токсикой профессионалов не бывает, не берут таких на работу, не верите? Попробуйте.


Тогда почему рассуждаете о том, чего не знаете?

пример не очень удачный применимый к трейдингу). при торговле любые методы бывают хороши и чем они проще, тем продуктивнее). забить шуруп намного легче и быстрее, чем его закрутить)

Это как раз показатель, то каким методом человек выполняет работу, это серьезный показатель профессионализма. Забить шуруп быстрее, но в перспективе такая конструкция быстрей развалиться. Тоже самое с трейдингом, не использование ограничений убытков может показать на коротком участке более быстрые показатели, но в перспективе такая конструкция быстро развалиться.

я почему-то считал, что не метод (пусть он будет хоть "по звездам" или "по монетке") показатель профессионализма, а именно результат показатель профессионализма.

Разумеется, нужно держать сделку долго, если цена долго падает или растёт.
Это залог успеха.

У меня много случаев было, когда я закрывал рано сделку и терял солидные прибыли.
Это печально.
Вот один из примеров.



Конечно, он краткосрочный, но тем не менее, если экстраполировать на более долгой срок, то суть, думаю, ясна.
Хотя есть примеры такие, но лень искать.

В том то и дело, что на рисунке у вас краткосрочная сделка, но вот вопрос, есть ли смысл держать сделку по несколько месяцев и по году, что вы там этим выиграете?

добавлено через 1 минуту
Ну то есть, если стоматолог будет выбивать больной зуб молотком, а хирург вскрывать пузо ржавым ножом, вы их все равно будете считать их профессионалами и с удовольствием пойдете лечится к таким парням? Методы же не важны.

Выиграю больше денег. В этом смысл. Вот, например, в сделке, что на картинке я бы выиграл в сотни раз больше денег, если бы держал дольше, чем так как было.

добавлено через 2 минуты
Он сказал, что важен результат. Если, вскрывать ржавым гвоздём и выбивать зуб молотком даст хороший результат, то, конечно, все пойдут. Результат - главное, да. Паренёк правильно сказал.

Выиграете больше денег за счет чего? В первые дни цена сходит на 300 пунктов, потом месяц там профлетит, а потом откатится на 200 пунктов, выигрыш то где?

Да. оно конечно, удаленный ржавым гвоздем аппендицит, беспокоить не будет, только вот там всякие другие приколы могут быть от ржавого гвоздя. Хотя, с другой стороны, естественный отбор тоже нужен, так что, вы вполне можете соглашаться, чтобы операции вам проводили ржавыми гвоздями. уверяю, человечество только выиграет.

если первый сделает это безболезненно и супер-аккуратно) а другой исполнит свою работу лучше, чем если бы другой оперировал скальпелем, то почему бы и нет?!)

ну а если серьезно, то этот пример перегиб. в своих постах выше я имел ввиду то, что не важно по какой ТС ведется торговля, главное, чтобы была прибыль.