Торговля-шаг за шагом к стабильному профиту

Коллеги, я писала, что планирую открыть ветку публичной торговли.

Но все как-то откладывала.
Я пока не могу, полностью, освободится от загрузки в офф-лайне и торговать системно, т.е. относится к этому, как к работе.

Кроме того, есть еще технический момент.

Я работаю с брокером EXNESS. У меня нет поводов искать другого, и я хочу открыть счет для этого направления в торговле у него, но у меня уже есть там рабочий счет. Столкнулась с такой проблемкой относительно терминала.
Раньше, до модификации МТ4, можно было дважды открыть терминал и работать с двумя счетами не переключаясь, а теперь этого не сделать. Переключаться между счетами в одном терминале крайне не удобно, на это уходит много времени или надо включать другой комп и там открывать терминал со вторым счетом. Короче, морока.

Но, некоторые действия я предприняла.

Летом на своем рабочем счете выделила условную сумму 500 долларов. И, по мере сил и возможностей, начала, в рамках этой суммы, краткосрочную торговлю (внутри дня + внутри недели). В конце месяца переносила свой стайтмен в эксель, вынимала эти ордера и подводила итог.

Первичная цель - стабильный доход в рамках 10-15 процентов в месяц.

Долго прикидывала, какой ММ здесь применять.

Решила пока не усложнять, а придерживаться одного простого правила.
Если более опытные коллеги смогут мне что-то подсказать по этому поводу , буду признательна.

Итак, правило:

Максимальная, единовременная нагрузка на депозит 10%.
Т.е. общий объем всех открытых ордеров, по всем инструментам, не должен превышать 0.05 лота при общем отрицательном значении не более 100п. При переводе в б/у открывается вакансия для дополнительного входа.

А теперь, результата.

Есть, что оценить и проанализировать.


Первое, что мне бросилось в глаза.

Самое большое количество не удачных входов приходится на среду, на утренний период до европейской сессии и на час до американской.
Попробую учесть этот момент на будущее и, либо исключить из торговли, либо разобраться с тактикой.

По поводу доходности.

Хотя среднее значение близко к 10%, но сентябрь и октябрь меня не радуют.

До сегодняшнего дня я все ордера открывала объемом 0.01 лота. Но, за три месяца у меня ни разу не была такой ситуации, чтобы ,одновременно, в рынке было 5 ордеров и общая просадка 100п.
Как правило, это 2-3 ордера, а общая просадка не превышала 50п.

Поэтому, думаю, можно немного увеличить риски, за счет объема на сделку. И , конечно, надо продолжить работу над с/л и моментами перевода в б/у. Я, по-прежнему, не добираю профит из-за раннего закрытия.

Далее, в этой теме продолжу публикацию результатов торговли.
А также, буду анализировать наиболее, как мне кажется , интересные сделки, как с отрицательным, так и с положительным результатом.

До конца года, вряд ли открою отдельный счет, так что, пока так.

Здесь многое зависит от конечной цели этого мониторинга.
Если цель - найти инвесторов, то я бы посоветовал еще больше снизить риски. Инвесторы очень не любят, когда одна сделка дает сразу минус 10. А серия, то есть суммарная просадка на 30 и более процентов загонят счет в сложное положение, когда для разруливания придется повышать риски или очень долго восстанавливать счет.
Среди ПАММов-долгожителей нет ни одного счета, который мог бы давать стабильный профит при минимальной просадке. Трейдер, который сможет этого достичь, будет на вес золота.

Если же задача - увеличить доходность в персональной торговле, то нагрузку (и соответственно прибыль) легко можно увеличить в 2-3 раза.

Итак, коллеги, подведу итог первых двух недель ноября.
Одна неделя экспирационная, вторая техническая.

Первая неделя у меня получилась с очень маленьким приростом, меньше одного процента, но в рынке были оставлены два ордера, которые закрылись на второй неделе.

Программа анализа устроена так, что она причисляет сделку к тому дню, когда был сделан вход, поэтому результат этих ордеров был приписан к 45 неделе, а процентное соотношение сравнялись.


Как вы видите, сделок за этот период у меня было 12.
Из них хочу разобрать одну ситуацию, которая сложилась у двух пар, но разыграла я ее по разному.

Фунт

В пятницу у меня открылась отложка покупок.
Место шикарное - последний недельный уровень.
Время шикарное - последний импульс пятницы. СЛ я не ставила, т.к. при таком раскладе улететь более чем на 50 п ничтожна.
Ну, и казалось бы, поставь в понедельник сл ниже минимума, благо это всего 30 п. и жди, тем более, как я сама же писала в недельном обзоре, перспективы роста достаточно велики. Но нет, испугалась отскока от границы дневного диапазона и ухода за недельный зеленый. Решила, что пара начнет флейтить . И главное обидно, что закрыла в начале часовой свечи, которая в результате и выдала обратный импульс после которого рынок за зеленый недельный не возвращался. Таким образом , вместо, вполне реальных, как минимум, 150 п заработала 30п.


Аусси

Весь понедельник пара прокрутилась вокруг сильнейшего уровня поддержки, синий уровень был так нагружен продажами на предыдущей неделе, что стал очень мощным барьером для дальнейшего падения.

Во вторник отчеты показали, что силы продавцов иссекаю.
Я вошла в покупки, когда цена пересекла границу VA фьючерсов, но пошел откат, до моего сл не дошли буквально пары пунктов.

В среду утром я увидела, что рынок вернулся к моей точки входа. Отчеты показали, что не смотря на вчерашний сброс, покупатели продолжают наращивать объемы , я решила ждать, причем отодвинула сл еще ниже под синий уровень.
Утро четверга принесло приятное сообщение. Ордер закрылся по ТП.


Самая неудачная пара этих двух недель - канадец.

В понедельник я решила , что пар перед ростом должна дать хороший откат, но мои ожидания не оправдались, вернее , они оправдались, но только во вторник и уже без меня.

Возможно, я не очень корректно описала свой принцип.

Здесь нет риска 10% процентов на одну сделку, вернее, он теоретически есть, но практически не возможен.
Т.е., чтобы был такой риск, надо поставить ордер 0.01 и держать просадку 5фигур или объем 0.02 и держать 2.5 фигуры, или открыть 0.05 и держать фигуру.

Я имела в виду следующее:

Одновременно, в рынке могут присутствовать ордера по разным парам с общим риском 10% от депо.

Здесь очень много вариаций, поэтому, такой подход мне кажется гибким.

Например:

1. 0.01 – сл 50 п
2. 0.01 – сл 40 п
3. 0.02 –сл 30 п
4. 0.01 – сл 100 п

Общее значение на единицу объема 0.01 - 250 п. или 25$ /5%.

Если еще учесть, что по трем инструментам стоимость одно пункта меньше доллара, то при их участии в комбинации, риск еще меньше.

Дошли руки подвести итог второй половины ноября.

Недели получились не очень продуктивными и по результатам месяца ( минус один день - 30 ноября) я опять не добрала плановые 10%.


Положительным являются два момента.

Во первых, мне удалось избежать минусовых недель.
Во-вторых, я внесла небольшие изменения в принцип входов и постановки сл.
Входов стало меньше, но в менее рискованных местах. Результат меня удовлетворил.
Т.е. общий профит за месяц сравним с октябрем, а сделок 35 против 58.

В этом месяце попробую увеличить объемы.
Либо за счет увеличения лота одной сделки по паре, либо открытием двух ордеров с минимальным лотом на разных точках.

Короче, продолжим… пока кривая доходности красивая...

Результат недели 30-04.12.15

Эта неделя у меня получилась профитной.
Я не говорю удачной, т.к. удача здесь не причем.
Результат отражает, правильность: моих выводов и ожиданий, выбора приоритетных инструментов для работы, моментов входа и т.д.

Экспирационная неделя всегда дает шанс хорошо заработать, но и увеличивает риски прилично потерять.
В этот раз мне удалось поймать настроение, правильно интерпретировать каждодневную динамику изменения в отчетах, вовремя пресекать ошибочные входы.

Прибыль за неделю составила почти 8%, но т.к. два ордера были открыты 30 ноября, 1% перешел к ноябрю.


Самая красивая сделка - это фунт, с входом 2 декабря

Результат недели 7-11.12.15


Эта неделя сложилась не плохо.
Результат 4.81%

Но, вот мои ожидания хорошего обратного движения по канадцу не оправдались.
Пять раз я входила в продажи. И, каждый раз, брала три копейки.
Один ордер решила оставить в рынке, рискнув частью недельного профита.
Если мои расчеты не верны, то недельная прибыль сократится до 2, 5 %.

Тоже разок продавал USDCAD, стоп словил, больше не входил, решил подождать более выгодной высоты. В данный момент обратил внимание на кросс с канадцем - EURCAD, стоп можно закинуть за уровень, и всё таки поймать коррекцию канадца и за одно коррекцию евро, т.е. продать EURCAD. Пожалуй открою в понедельник эту продажу, только стоп с запасом закину за уровень, а то хитрый "маркет" может заглянуть за уровень

Вы анализируете кроссы? Какой ваш взгляд на EURCAD?

EURCAD, дневной таймфрейм


GBPCAD тоже красиво выглядит. Канадец в общем очень аппетитно смотрится на коррекцию. Поэтому предполагаю, что Ваш оставшийся один ордер в рынке имеет хороший потенциал на профит

К сожалению, отчетов по кросcам нет, поэтому, оценить, какие позиции занимают игроки, не представляется возможным.
Уровни для индикаторов можно получить только через мат. модель.
Я такую сделала только для eurjpy.

Как говорится, рынок покажет. Главное, что результат ошибки учтен в ММ.

Это действительно главное Но к сожалению, многие игнорируют важность ММ, а ведь приоритет ММ и есть очень важный залог успеха в торговле

Результат 14-31.12.15

Активность торговли во второй половине декабря , по понятным причинам , была низкой.

Мой вход по канадцу (sell -11.12) принес плановый убыток и сократил профит предыдущей недели на два с небольшим процента.

Тем не менее, месяц, за счет результативной первой половины , закончился с неплохим результатом около 12%

Результат 4-15.01.16

Первая половина января не была интересной.
Торговала от случая к случаю, особенно, в период новогодних каникул...

Результат 18-29.01.16

Во второй половине января я мало уделяла времени этому счету, т.к более активно работала на другом. В основном, стояли отложки, которые отрабатывались две недели.

Из-за не внимательности сделала очень обидную ошибку.
У меня были открыты, одновременно, два терминала я перепутала "окна" и вошла по фунту с объемом, которые предназначался для счета с более значительным депозитом.

В результата получила относительно большой убыток.
Тем не менее, удалось избежать минусовых недель и закончить январь с профитом 9.89%

Результат 01-12.02.16

Первая неделя февраля получилась минусовой (-1.88%).
Это была экспирационная неделя и в этот раз большинство моих ожиданий и предположений оказались ошибочными.

Кстати, многие, кто торгует на основании опционного анализа, предпочитают в эту неделю не торговать или торговать очень осторожно, особенно, начиная с четверга. Т.к. уходящий контракт уже дает ложные сигналы, а новый за один день может изменить настроение.

Вторая неделя удалась на славу.
Я не только отбила потери, но и неплохо приростила профит (6.69%).

На этой недели я добавила в свою торговлю элемент скальпинга.
Если посмотрите скрины статистики за прошлые периоды, заметите, у меня практически не было сделок с длительностью 15 минут.

Принципы скальпинга:

1. Входы - от дневных уровней
2. Направление - в сторону сигнала дня
3. Момент входа - по Ишимоку.



Самый большой вклад в недельный профит принесла пара фунт/доллар.
Анализ недельных результатов опционов привел к правильным выводам.

Вот, что я писала коллеге в прошлые выходные.


… первый вход был в понедельник.

Далее, я продавала при каждом возврате к недельному зеленому уровню.
Только четверг пропустила момент входа , т.к. он случился на азиатской сессии, правда, потом вошла, но уже поздно.

Результат 15-19.02.16

Результат недели 5.38%


Основной вклад в копилку внесло золото.

Его я работала исходя из той концепции , которую изложила в ветке аналитики.

Продавал в понедельник и вторник, но мы так быстро дошли до главной недельной цели и отскочили, что пришлось приостановиться в ожидание сигналов для дальнейших действия.

В пятницу сигнал был, но он оказался ложным и две попытки войти были выбиты стопами.




Самая не удачная идея была по аусси.

Во вторник по отчетам складывались хорошие шансы на покупку.
И я решила работать двойным объемом.
Увы , таких "умников", как я, сбросили и развернулись только к концу торгового дня.
Далее, я частично компенсировала потери по этой паре, но профит недели сократился на 2% из-за ошибки момента входа по одной сделки.

Результат 21-4.03.16

Прошедшая неделя была экспирационная для валютных опционов, причем, это была квартальная экспирация. Через неделю экспирация фьючерсов.

По причине занятости торговала, в основном, вечерами и ранним утром.
Кроме того, решила проверить несколько идей для краткосрочной торговли золотом.
Уж больно заманчиво как-то к нему приноровится , такие "вкусные" движения бывают внутри дня.
Билась с ним билась , в результате 29 сделок вернулась к исходной с масеньким минусом…
ну , что же…
"- А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
- К сожалению, нет.
- Будем искать…"

В целом, февраль , не смотря на две недели с просадкой, вышел на плановые показатели 13.65%.

Результат 7-18.03.16

Результат первой половины марта оказался очень даже не дурственым.
Депозит увеличился почти на 13%, что дает запас прочности на последнюю декаду.
Т.е. можно увеличить риски.

Внимательный читатель заметит не стыковку по результатам 10 недели.
Я уже отмечала выше. Программа прикрепляет ордер к той неделе, когда был вход.
Я оставила в рынке три ордера по золоту, которые были открыты в пятницу 4 марта, поэтому их результат прога отнесла к 10 неделе.



Из всех сделок данного периода самая интересная - отработка блока новостей по штатам в среду.
Эта работа не принесла сверх прибыли, но моральное удовлетворение я получила.

По порядку.

Я отмечала выше, что 14 марта экспирация валютных фьючерсов, и уже не раз обращала внимание на особенность среды после экспирации. Ну, хотя бы здесь.

В прошлое воскресенье, исходя из недельного анализа, обсуждая с коллегой ситуацию в скайпе, я высказала предположение, что начало недели более вероятно будет в пользу бакса, но…. :


Первая половина недели у валют прошли с различной интенсивностью:

• Евро медленно ползла вниз, но при этом оставалась между уровнями отвечающими за нижнюю границу недельного баланса ( розовые метки)

• Йена тусовалась между сильнейшими уровнями поддержки и сопротивления.

• Канадец застрял на верхних уровнях баланса контракта.

• Фунт стремительно прошил всю зону, все уровни баланса , и к середине среды долетел до главной недельной цели медведей.

• Аусси вылетела из зоны маркета и подошла к верхней границе недельного баланса.

Таким образом , моменту выхода основного драйва недели


все пары заняли принципиальные положения .


Динамика движения пар, а также результаты анализа дневных отчетов говорили о том , что реакция на новость будет системная и более вероятным мне виделся сильный импульс против бакса .

За 20 минут до выхода новостей я расставила отложки по четырем парам.


Поставила я их с запасом, решила не жадничать , пропустить часть пути, но обезопасить себя от ложного прострела.
Не стала работать с канадцем, по двум причинам.
Первая -уследить за 5 парами сложновато, вторая - он застрял ровно по середине дневного диапазона, на пике фьючерсов и на недельном dPOС, поэтому, я никак не могла определить, где ставить отложку, чтобы исключить ложный прострел.

В назначенный час все случилось...

Результат 21-31.03.16

Немного с опозданием, все руки не доходили.

Коллеги пора подвести итог моей каникулярной торговли.

Модификация «Ленивца»

Мысль о ней возникла у меня из условий, которые предоставляет Экснесс.
А именно, обнуление маржи по встречным ордерам и отсутствие комиссии по сделкам.

Работала я по 4-х часовому тайму с помощью своих недельных индикаторов (опционы) и профилей фьючерсов от Кластердельты. На всех 6-ти инструментах.

Точность входа не имела большого значения.
У меня были зоны для продаж и покупок.

Большая часть ордеров были отложки.

Фиксированный, отрицательный Стоп ставился только, когда я считала, что выход из ограниченной зоны не в мою сторону, будет принципиальным.

В остальных случаях, позиции либо локировались в этом же инструменте, либо в другом, который с ним коррелировался. Как, например, кад и аусси.

Тейк профит был у всех ордеров.

С мая по август в рынке находилось 15-25 ордеров.
Какие-то были в течение дня, какие-то - неделя, а есть, которые до сих пор в рынке.

Итак, в начале мая я оставила на счете 1000 долларов.

Моя задача была получать доход при этом удерживать депозит в пределах 10% просадки, т.е 1000-900. Если депо снизится до 890 – закрываю все.

Второй показатель, который я должна была контролировать это маржа.

Она должна была быть меньше 10.
Удерживать этот показатель можно было за счет встречных ордеров (как я писала выше, у экснесс она обнуляется).

Таким образом, комбинация должна была быть такой.




Все ордера открывались одинаковым объемом 0.01.

Доходность каждого отдельного ордера не имела большого значения, важна была совокупность всех позиций. Т.е. исходя из моего виденья ситуации, я принимала решение, по каким парам заморозить позиции, по каким дать движение.

Когда , состояние депозита позволяла снять 50 долларов, и сохранить указанные пропорции D>1000, M<10 . – я выводила.
Для того, чтобы быть более свободной в действиях я все-таки снимала тогда, когда М было 5-7.

Посмотрим результат

На графике мы видим, что один раз я подошла к критической отметке по депозиту (август)
Все остальное время депо оставалось в районе 1000.



Вывод средств осуществлялся 6 раз .
Общая сумма 300 долларов.



31 августа ситуация на счете после вывода такова…



Т.е. если я бы закрыла все сделки и вывела все средства, депозит по результату 4 месяцев составил 1320 долларов, т.е 32% прибыли.

Но, я решила продолжить.
Данный вариант торговли, мне комфортен.

Я не любитель сидеть целый день перед монитором и напряженно вглядываться в графики.

Моя работа строилась следующим образом.

С 7-9 утра обработка отчетов, расстановка ордеров, корректировка тейков и стопов, пометки по возможным действиям в течение дня.

Далее, я возвращалась к терминалу, если ожидались какие-то важные подвижки, а драйверы – это новости.
В большинстве случаев, я открывала терминал только вечером, чтобы оценить результат дня, а если уезжала, то только после возвращения.

Осенний рынок будет другим, поэтому, надо посмотреть смогу ли я сохранить и приумножить...