Подвержены ли сезонности валютные рынки?

Заканчивается апрель, в мае опять будет обсуждаться избитая тема на биржевых рынках – «Sell and go away». Аналитики преподают падение биржевых активов в мае, как известный факт, надувшийся пузырь в фондовых индексах США послужит дополнительным стимулом подобных обсуждений – трейдеры ждут коррекцию.

Кроме мая, выделяют сезонный рост ценных бумаг и фьючерсов, с декабря по январь, именуемый как «рождественское ралли». Фактору сезонности подвержены товарные рынки, падающие на «новом урожае» и растущие в зимние месяцы. В то же время, вместе с ними растут цены на энергоносители.

Движение валютных пар, по сути, это сравнение относительной силы двух экономик, помноженное на корреляционный коэффициент состояния макроэкономических показателей развитых стран (США и Еврозоны), приведенное к общемировым тенденциям.

Влияет ли сезонность на локальные тренды валютных пар в течение года?

Я задался этим вопросом, вспоминая Ларри Вильямса. В авторских трудах, он предоставил многолетние исследования сезонности, определив простую тактику: покупка различных инструментов в начале месяца или в конце, с закрытием сделки оп окончанию тридцатидневного периода.
На тестах, прибыльность календарных систем Вильямса достигала 75% - возможно ли повторить результат великого трейдера на Форекс?

Как составить «сезонную стратегию»?

Я принял для себя «негласную точку» разделения исторических котировок финансовых рынков – до кризиса 2008 года и после.

На примере пары EUR/USD в восьмилетнем периоде нового века (с 2000 по 2008 год включительно) прослеживается следующая сезонность:



На диаграмме присутствую два цвета – синий показывает превалирующее движение (наиболее частый тренд в течение месяца) на восьмилетнем участке, вычисленный в среднем значении пипсов; красный цвет указывает на максимальное противоположное отклонение. Такой подход применен мной, чтобы вычислить размер «универсального стопа».

Трейдер стартовавший с точки 2009 года, основываясь на тестах восьмилетней сезонности, торгуя по направлению наиболее совпадающих ежемесячных трендов, приняв за начало, первый день месяца, получил удивительные 1200 прибыли в месяц и сокрушительные минус 600 пипсов в конце года.



Данный тест показательный в том плане, что кризисные явления меняют закономерность циклов трендов. Попытка построить стратегию наталкивается на высокие затраты на стопы, не оправдываемые текущей прибылью.



Если «поработать» со стопом применив ванильные опционы биржи CME или долгосрочные валютные опционы, финансовый результат не улучшить. В первом случае, среднестатистические прибыли «угаданных» движений не покроют стоимость ванильного опциона, количество прибыльных месяцев, не выведет большую часть из 12 бинарных опционов в плюс.

Приглашаю Вас коллеги к полемике – «Как правильно предсказать будущий тренд, с помощью параметра сезонность?

Как правильно вычислить сезонность и есть ли смысл ее вычислять?

Как вообще правильно обозначить циклы рынка?

___________________________________________
Автор: realnotstory
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

подтверждены. Кто давно торгует знают что летом волатильность затухает, осенью возрастает

Теперь осталось понять, как на этом заработать?

Покупать дешево, продавать дорого

такая стратегия подводит когда покупаешь дешево, а потом дают дешевле и когда думаешь что дешевле уже быть не может, приходит сообщение от брокера о нехватеке средств на счете, для поддержания маржи))))

по сути точно так же как и всегда. Просто нужно делать корректировку на волатильность

Значит купили не дешево изначально!

ну возможно есть стратегии которые чувствительны к волатильности

Вывести по сезонам данные по исторической волатильности?

Это будет правильный ход, принимается, надо будет попробовать сделать такие расчеты.

я кстати как то пытался найти советника или индикатора который сам будет считать среднюю волатильность по инструменту за указанный период. Так и не нашел, может кто знает такой поделитесь пожалуйста, я думаю будет многим полезен

Средняя температура по больнице? А зачем?

Можно взять график индекса волатильности VIX и отобразить на нем скользящую среднюю или индикатор ATR покажет среднюю волатильность в ценах инструмента.