Анализ текущей ситуации

В пятницу (3 марта) будет первая экспирация валютных опционов по новым правилам СМЕ.

Напомню, СМЕ отменила ежемесячную экспирацию американских опционов и перешла на квартальную.

В марте начнется последний контракт, американских опционов, по планам, в июне они будут отменены и останутся только европейские.

13 марта квартальная экспирация фьючерсов .

Посмотрим на евродоллар.

Предполагаю, что нужно ожидать принципиального импульса, который определит движение, как минимум, на полтора месяца.


Весь контракт цена находилась в узком диапазоне обрабатывая нижнюю границу баланса, которая была задана на декабрьской экспирации.( см. скрин).

Верхняя граница ( красный контур) оставалась не тронутой.
Июньский контракт, также ограничивает узкий диапазон ( зеленые контуры).
Мало вероятно, что пара еще три месяца может оставаться зажатой.

Под графиком таблица с пограничными страйками, о которых я писала здесь.

На понедельник, страйки премии, под страйками ОИ - это еще медвежье положение, но уже второй день проходит сигнал, который пока не подтвержден.

Важные уровни на эту неделю


1- Уровни с паритетом. Пробои ведут пару к следующим принципиальным уровням.

2 - Зона, от которой может начаться принципиальный разворот на север.

3- Если в первой половине недели туда будет резкий проход , а еще и простерельнем к верхним меткам текущего контракта ( район 1.1 ), на экспирации есть риск развернуться на юг.

Если там останемся к концу недели…то с продажами надо будет повременить.

ДолларЙена.

Здесь ситуация зеркальная.

Отрабатывалась верхняя граница баланса. Нижняя осталась не тронутой.


На скрине отмечены важные уровни для этой пары.

Значения те же, что и для евродоллар, только, меняем направление на противоположное.

Обращу внимание на кандаца, т.к на момент 14:30 (мск) 1.03.17 он находится в интересной позиции.

Этот скриня я подготовила еще в выходные.


Пара слегка коснувшись верхней границы баланса мартавского контракта, провела все оставшееся время, обрабатывая нижнюю.

Сейчас цена подошла к верхней границы баланса июньского контракта. И с этого положения она может рвануть к 3517 или упасть обратно в диапазон.


Дожидаюсь следующей четырех часовой свечи, чтобы решить продавать здесь или подождать верха.

По аккуратнее с канадцем, движение пока сильно направленное в пользу доллара США по многим инструментам, даже на нефть внимание не обращает он пока. Хотя сам канадца и продал вчера, но у меня хэдж есть (продажа евро и покупка ены)..

С другой стороны для продаж этот инструмент прям просится... дилемма..

p.s. Золото не смотрите? нет предпосылок для созревания коррекции?

По аккуратнее с канадцем, движение пока сильно направленное в пользу доллара США по многим инструментам, даже на нефть внимание не обращает он пока. Хотя сам канадца и продал вчера, но у меня хэдж есть (продажа евро и покупка ены)..

С другой стороны для продаж этот инструмент прям просится... дилемма..

p.s. Золото не смотрите? нет предпосылок для созревания коррекции?

как всегда...

ну, он у меня тоже не одинок в рынке. В экспирационную неделю я всегда предельно осторожна.

У золота экспирация была в прошлый четверг, сейчас техническая неделя. Вчера был сигнал на низ, но сегодня погранцы ОИ прыгнули к погранцам по премии, может быть разворот.


На скрине отметила, принципиальные уровни для этого...

Евро на сегодня очень парадоксальная.

С одной стороны, пробит парите.. и это дорога к целям, с другой, опять прошел разворотный сигнал и не только в текущем, но и следующем контракте, да еще и подтверждение есть.

Если будет разворот, пару должны вернуть в диапазон

Ясно, ну я думаю поискать продажи, (новозел пробил низа, на австралийце "жесткая бойня" - покупателей отбрасывают постоянно, общая тенденция в пользу доллара пока, индексы опять вверх пошли за новыми максимумами)... Картинка складывается, но не хватает все-таки уверенного движения австралийца. Подождем-с..

Итак, закончились все квартальные экспирации .

Рассмотрим подробно пару евродоллар

Что же мы имеем по итогу… вновь не определенность.

Ни одна из сторон не одержала убедительную победу ( имеется ввиду, распределение объемов открытого интереса между покупателями и продавцами).

1 марта я писала

В последний день экспирации (3 марта) пару вернули в диапазон.

И две недели, с потугами, мы двигались на север.

Экспирация фьючерсов, также, прошла с преимуществом быков.

Казалось бы ок.. определись…но все движение было в рамках обозначенных границ, о которых я писала ранее (галочки на скрине).



Профиль фьючерсов образовал три пика и чтобы медведи перехватили инициативу надо пробить 1.068-1.067, затем 1.06 и наконец 1.05, там же находятся принципиальные уровни опционов.

Можно ли ожидать, что медведи на предстоящей неделе предпримут такую попытку.

Посмотрим схему расстановки опционов по результату прошедшей недели.


Аналогичная схема с января 2016 года была 8 раз и 6 раз результат недели был медвежьим, т.е с вероятностью 75% мы можем ожидать повторения сценария, а значит поиск точек для продаж в приоритете.

Теперь взглянем на сигналы для понедельника.


Здесь мы имеем очень редкую комбинацию.

Фиолетовый диапазон ПГ премии с ростом премии, как продаж, так и покупок, с подтверждающим сигналом- перевертыш ( об этом сигнале я в теме "Лаборатория алхимика – поиск Грааля" я еще не писала).

Такой вариант был в прошлом году только один раз и тоже в марте, и. ознаменовался сильным бычьим движением.

Может ли это повториться .

На мой взгляд, т.к. понедельник день не новостной, такой рывок может быть на открытии. Я не очень слежу за новостями. В выходные встречались Трамп с Меркель, может по результату что-то будут отыгрывать.

Если события развиваться будут таким образом, буду смотреть первый вариант продаж между 1.0840-0950.

Этот диапазон сильнейший блок дневных сопротивлений.


Если цена пробьет и закрепится выше 1.097, для продаж придется подождать возврата в недельный диапазон.

Конечно, можно попробовать и покупки отыграть, если будет шанс впрыгнуть, например, при откате к 1.0680-0670 и развороте.

Мне кажется, евро будет расти. ЕЦБ перехватил инициативу влияния у ФРС. Только представте, что будет если Драги поднимет ставку? А что Америка? Милитаристкое государство с полоумным президентом. Того и гляди,начнут войну с Кореей.

Я бы на месте инвесторов, деньги с Америки выводил.

Это что? 2.0 по доллар евро так что ли? В принципе может быть, но тогда Европейский реальный сектор просто ляжет, европейские товары и так дороговаты необоснованно а тут такой финт ушами. И что будет с экономикой Испании, Италии? Да той же Франции?

А по моим прогнозам, пара может дойти и до 1,10154-1,10310, после чего нацелиться к отметке примерно 0,96682.

(Хотя тоже думаю, что может возобновить движение вниз и от 1,08580)

Предполагаю, что к середине декабря 2017г график может быть там, на 0,96682

у меня цели на верху 1.0830 - 1.0920 и 1.1050 (большая цель).. Опять все близко..
Правда продажи не рассматриваю пока..

Теперь повторите все тоже самое, смотря на курс фунта. На сколько он подешевел? А до этого почему он до таких вершин вырос? При дороговизне почти в два раза выше доллара, анголийские ягуары и ролс-ройсы нормально продавались.

Сегодня по евродоллар дубль сигнала по премии, но контрольный в медвежьем положении
Возможно формирование пика.
Внимание к диапазону 1.0912-50 и 1.0690-70
Появились паритетные зоны. Пробой ведет к продолжению начатого направления.

ArinaF - позволил себе в статье дать ссылку на Вашу систему, так как содержание касалось темы опционных уровней.

Вы не против? Если да, то я отредактирую содержание.

Ссылка дана в самом конце текста, на эту тематику Вашего блога

Конечно, не против

EUR/USD 27-31 марта.

На прошлой неделе , при упорной борьбе, цена оставалась в узком диапазоне.
Медведям не дали даже приблизится к рубежам, но и быков за пятки держали.
Поэтому, не образовалось ни одного входа.


На открытии хитрые быки гепом перепрыгнули преграду и, на данный момент, имеют все шансы удерживать инициативу.

Первое сопротивление 1.087 очень сильное.
Медведи там выставили редут. Как правило, такие преграды либо проходят мощным пробоем (хорошая 4 часовая свеча), либо не проходят .

Если отскакиваем или завязнем, появляется шанс сходить к 1.073, но перехватить там инициативу у медведей шансы не велики, т.к. покупатели равным объемом стали со своими ордерами.

В диапазоне 1.094-097 может развернуться новое противостояние , т.к. медведи готовы продавать от этих уровней.
Глобальная цель быков на этой неделе 11 фигура, а там и вторая большая порция продаж сидит.

На сегодня сигнал по премии с подтверждением в их пользу.


Есть один нюанс, который может резко изменить картину.
За прошлую неделю, кто то тихонечко нарастил очень большой объем продаж на 1020 страйке. Т.к. это было не в один день, скорее не регуляторы.

Завтра экспирация по золоту стоит обратить внимание на 1266-70 и в уходящем, и в новом контрактах это принципиальные уровни.

Вчера цена пробила сопротивление 1.087, не сказать что убедительно, но все-таки.
Т.к. на сегодня расстановка опционов паритетная, а сигнал по премии остается в пользу быков, не смотря на возврат под уровень, от продаж воздержусь.
Тем более, что и у йены, и у золота, и у фунта общая картина тоже против бакса.

Наличие сильной дневной поддержки на 1.080 говорит о вероятности закрытия гепа.
Если таковое случится, планирую рассмотреть покупку.с целью 1.096.

Вчера британцы со своими выходами-входами поломали планы быков , что затронула и евро.
На сколько сильно, пока не понятно, но на сегодня сигналы поменялись и я решила продать с ориентиром на первое недельное сопротивление, там хоть и немного, но быки вновь увеличили свои позиции.


Сигнал поменялся и у йены. Если проходим пик, то 112.50 реальная цель.



Но, и у евро, и у йены положение ПГ премий относительно ПГ открытого интереса еще остаются против бакса, поэтому, думаю, размахиваться на большой путь пока не стоит.