Останавливать ли торговлю на просадках?

Здравствуйте, сегодня вот такую тему предлагаю для обсуждения, в чем ее суть? Не секрет, что любая торговля на рынке форекс может дать как убытки, так и прибыль. Так вот вопрос, если трейдер видит, что для его системы торговли настали неблагоприятные времена, что сделки несут больше стопов, чем профитов, должен ли он остановить торговлю, чтобы не залезать еще глубже в просадку, либо нужно строго выполнять правила торговой стратегии и продолжать открывать сделки? Вопрос, на мой взгляд, не так прост, с одной стороны, торговая дисциплина прежде всего, с другой, никто не может знать, как глубоко может затянуться просадка. Так как быть, вы как считаете? Стоит подумать об этом, а я пока буду рассуждать.

Торговая дисциплина.

Все что касается торговой дисциплины, тут все однозначно, правила торговой системы требуют открывать сделку, как только стратегия трейдера дает сигнал на это. В этом есть свой резон, трейдер форекс все равно не может знать заранее, какая сделка принесет профит, а какая убыток. Поэтому просто открываем все сделки подряд, нас интересует общая статистика, за длительный промежуток времени, а не результаты отдельной сделки. Однако, мы то сейчас говорим не об отдельных сделках. Речь идет о времени, когда на протяжении месяца или несколько месяцев торговая стратегия дает больше убытков, чем прибыли, тут то как поступать? Торговая дисциплина дает однозначный ответ, продолжать торговать. Просто невозможно знать заранее, когда неудачный период перерастет в профитный, тем более, что случится это не после какой-то конкретной сделки, такие переломы случаются постепенно, по моим наблюдениям.

Ведь неудачный период – это не значит, что трейдер получает только стоп лоссы, нет, понятно, что и профитные сделки будут. На рынке форекс вообще невозможно получать только стопы или только профиты. Просто в этот период убытки перевешивают профиты. Когда рынок станет более благоприятным, для вашей торговой стратегии, прибыли станут появляться чаще, а стоп лоссы реже, но по-прежнему будут как те, так и другие. А отсюда появляется вопрос, каким образом, если трейдер решит прекратить торговлю, в неудачный период, он узнает, когда опять следует ее начать? Дело в том, что никто в мире не сможет точно вам ответить на данный вопрос. Следовательно, все, что остается трейдеру, это просто использовать все сигналы подряд, что дает торговая стратегия. Однако, таким ведь образом можно доторговаться, что и сдачи нечем давать будет. Как же быть? Как бы там ни было, но вероятно, должен быть некий порог общей просадки, при которой трейдер поймет, что убытки уже слишком глубокие.

Манименеджмент.

А тут важную роль, при ответе на данный вопрос, играют правила управления капиталом. При создании торговой стратегии трейдер должен учитывать неудачные периоды на рынке, чтобы депозит мог пережить их с адекватными просадками. По большому счету, это вопрос тщательности проверки и отладки торговой стратегии. Чем больший период времени и большее количество сделок трейдер возьмет для тестирования, тем точнее он сможет подобрать все параметры для торговой системы, в том числе и риск на сделку.

Но все-таки, вопрос не решен основательно, ну да, верно подобранный риск на сделку, возможно, поможет пережить неудачный период. Но тем не менее, если даже подобран риск, и у нас просадка, а не слив депозита, все равно, просадка – это убыток, как не крути. Может все-таки есть способ избежать ее или уменьшить?

Может изменить торговую стратегию?

Тут моя мысль такова, если есть правила торговой стратегии, трейдер должен их выполнять. Все дело в том, что во время торговли вы вряд ли можете дать объективную оценку просадке. Вмешиваются эмоции, и непонятно, что перевешивает, почему у вас появляется желание не выполнить правила торговой стратегии. То есть реально ли вы оцениваете ситуацию, или же за вас принимают решения страх, жадность, или просто усталость. Потому лучшим решением будет, это выполнять правила торговой стратегии, которые установлены заранее. Но, никто ведь не мешает вам проанализировать все неудачные периоды, посмотреть неудачные сделки попытаться их отфильтровать. Имеется в виду фильтровать не по ходу торговли, а прописать новые фильтры в правилах своей стратегии.

Я не знаю, нельзя ведь дать общий совет для всех торговых систем. Например, если вы заметили, что чаще всего просадки случаются, когда на рынке флет, можно добавить в систему индикаторы, которые будут показывать это состояние рынка и выдавать запрет на сделки. Если чаще профитные сделки бывают при высокой волотильности, тоже не проблема, индикаторы волотильности существуют. То есть, если имеется некий неудачный период у торговой системы, он в любом случае связан с определенным изменением в поведении цены. Ваша задача лишь найти это изменение, а также придумать систему оповещений, которая будет сигналить о них.

Мой посыл прост, нельзя что-либо изменять в правилах торговли во время самой торговли. Торговая дисциплина на первом месте. Любые изменения, которые вносятся в торговую стратегию, возможны, но делать это нужно в неторговое время, например, в выходные. Да и то, любые изменения в систему торговли вносятся только после того, как тщательно проверятся на истории. При этом, я хочу напомнить, проверять нужно не определенный участок времени, а количество сделок. Ведь статистику торговой стратегии выстраивают вам сделки, которые дают стопы и профиты. Проверять статистику, после каждого изменения в правилах, следует не менее, чем на сотне сделок, после чего сверять результаты. Ну и конечно, также следует проверить систему торговли на тех участках времени, которые дали вам наибольшие просадки.

Наблюдение за памм управляющими.

Как я не раз писал, я часто наблюдаю за торговлей памм управляющих, компания Ice Fx, там в свободном доступе инвестпароли, так что торговлю я смотрю в реальном времени, отслеживая каждую сделку. увидеть все это можно, нажав на баннер у меня в подписи. Ну вот давайте разберем управляющего Frame. Я сейчас вспоминаю, как в первой половине прошлого года долго спорил у нас на форуме. Некоторые доказывали мне, что данный управляющий не сможет восстановиться по доходности еще много лет. Происходило это в те времена, которые я отметил зеленым овалом на рисунке.



Как видим, еще до конца прошлого года управляющий восстановил свою доходность, даже сумев показать новый максимум по прибыльности. Но при этом стоит учитывать, что трейдер месяцами все-таки сидел в просадке. Если у трейдера или инвестора не хватает выдержки, он может так и не переждать этот период. Эти постоянные убытки довольно сильно психологически давят, когда они идут продолжительное время. Но, как видим по графику доходности, просадка все равно сменяется новым ростом доходности. Кстати, что касается этого управляющего, он уже более восьми лет так торгует, все время наращивая прибыль. Конечно, попадая в просадки, во время неблагоприятных периодов для торговой стратегии.

Так что вот так как-то, все что я тут написал, это лично мое мнение. По большому счету, основная мысль статьи, нарушать правила торговой стратегии не стоит. Но при этом никто не мешает вам пересмотреть правила этой стратегии. Но подходить к этому нужно ответственно, тщательно анализируя результаты. Я понимаю, что во время длительных просадок трейдеру форекс нужно очень много силы и терпения. Весьма непросто соблюдать хладнокровность, получая убыток за убытком. Ну что делать, такова специфика работы. Возможно, у вас есть свое мнение по этому поводу, выскажите его, в таком случае, всем удачи.


Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

например я останавливаю торговлю при достижении определенного процента по просадке. достижение этого уровня мне сигнализирует о том, что ТС себя изжила. возможно она через время и продолжила бы приносить прибыль, но я не жду этого момента.

Подождите. что то я не понял, после каждой просадки вы приходите к выводу, что пора менять торговую систему?

после достижения ТС определенного уровня просадки я меняю ТС либо ее оптимизирую.

Ну и как успехи, вам в итоге удалось найти торговую систему, которая работает без просадок?

мой скромный опыт мне показал, что не существует ТС работающих без просадок)

Инвесторов можно понять. Я думаю многие, как и я, видели не раз, когда очень успешные тс сливаются в месяц. Хотя ранее супер результаты были. Но оптимизировать видимо до конца не хотели

Считаю что не смысла продолжать после стопа, поэтому после выбитого в бу, или в небольшой убыток, больше не вхожу. Да и зачем, если не идет, значит что то делаю не так.)

В таком случае мне не совсем понятно, зачем изменять после каждой просадки торговую систему, если вы сами понимаете, что без просадки не бывает?

я попробую объяснить:
вот например я рассчитал, что ТС не должна иметь просадку по депо более n%. пока она имеет просадку до этого показателя я буду ее использовать, как только превысит этот показатель, значит на доработку.

конечно у меня по ТС присутствует просадка.

Мысль ваша понятна. Однако, если я верно понял, вы стоп лоссы не используете? А если так, то у вас любая система будет превышать порог, поздно или рано. Хотя, с общей постановкой согласен.

я использую несколько ТС и для каждой свой порог минимальной просадки. в ТСах в которых не используется СЛ: по одной убыточная сделка закрывается по сигналу в другой локируется.

Мы с вами по разному, видимо, понимаем что такое просадка, для вас, возможно, это насколько может просесть отдельная сделка, для меня, это определенный временной период, в котором система дала больше убытков, чем профитов.

тут мы одинаково понимаем о какой просадке идет речь. мы говорим об общей просадке, которую может показывать торговля по той или иной ТС.

но в посте выше вы спросили о просадке, которая может быть по сделкам. я вам объяснил откуда она может у меня по ним появится. но это разные вопросы).

Если такая постановка вопроса, то я согласен с мыслью, что при определенном уровне просадке стоит подумать о доработке торговой системы, о чем и писал в статье.

отлично: тут вы мое мнение услышали)

Да, но речь в статье немного о другом, вот система в просадке. критическая просадка не достигнута, но идут стоп за стопом, останавливать ли торговлю?

критическая просадка у каждого разная. ну то не суть.
если правила ТС подразумевают остановку ТС только по ее достижению, а она не достигнута, то на мой взгляд, 100% нужно продолжать торговать.

я торговал в какой-то кухне так вот там сам себе устанавливаешь стоп-аут в % от депо, что очень удобно. достиг критическую просадку (не по открытым сделкам, а по общей торговли, если что), открытые сделки позакрывались и далее депо вниз не тянут.

Ну да, согласен, но с другой стороны, можно же понаблюдать, в какие моменты чаще всего бывает просадка. ну там флет или сессия определенная и в свободное время попробовать добавить фильтр к торговой системе.

делал такие наблюдения, но четкой закономерности не сумел проследить. а у вас были в этом плане продвижения?