Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 485,995 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
Результаты опроса: Применяете ли Вы статистические методы анализа для оценки доходности своей ТС ?
Да 7 46.67%
Нет 5 33.33%
Пока нет, но теперь собираюсь. 3 20.00%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
Старый 01.12.2011, 17:15
#41
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.01.2009
Сообщений: 747
Благодарностей: 63
КП: 0.035
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

либо участие в конкурсе, и деньги не свои и целей несколько
Fanlove вне форума
Старый 01.12.2011, 17:15
#42
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 2,686
Благодарностей: 437
КП: 0.060
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от Илья Юрьевич Посмотреть сообщение
демка это не место для тестирования. Лучше открыть центовый счёт и учится торговать на нём и знать, что это кровные, а не пустота - демо
а чем Вам демка не угодила?
По мне, так нет никакой разницы, на каком счете тестировать ТС.... Только вот, нужно ли рисковать своими кровными. для тестирование...
__________________
>>>Размести ссылку в подписи и получай доход $$$<<< Автоматически!
Александр Коломиец вне форума
Старый 01.12.2011, 17:17
#43
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 296
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

по моему, именно демка и есть местом для тестирования. да вообще, она для этого и существует как таковая.
как бы новичку который впервые видит платформу - именно туда и дорога.
да и стратегии всякие - вы же не знаете как они будут работать - вот ставите на демо и смотрите.
Gladio вне форума
Сказали спасибо:
bvn (02.12.2011)
Старый 01.12.2011, 19:58
#44
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 279
Благодарностей: 24
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

А я вот видел, что некоторые тупеют от конкурсов на демо счетах... кстати на этом форуме))) видать парень все сразу на реал проверяет)))
VandD вне форума
Старый 01.12.2011, 23:37
#45
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Как определить прибыльная ли своя ТС? А никак... потому-что мы никогда не сможем это определить. Рынок меняется, а с ней и вся наша торговля... после этих перемен приходится все пересчитывать заново.
forwardfx вне форума
Старый 02.12.2011, 16:23
#46
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,090
Благодарностей: 3,601
КП: 0.000

награды Волшебный горшочек 
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от Илья Юрьевич Посмотреть сообщение
демка это не место для тестирования. Лучше открыть центовый счёт и учится торговать на нём и знать, что это кровные, а не пустота - демо
Добавляем "ИМХО", так как я считаю, что демо - это самый лучший и правильный способ тестирования торговой стратегии. И очень многие со мной согласятся.
Только тема эта обсуждается уже в другом топике.

Последний раз редактировалось bvn; 02.12.2011 в 16:27.
bvn вне форума
Старый 02.12.2011, 19:36
#47
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Доходная временно, пока приносит прибыль. Но нет ни прибыльных не убыточных на отрезке в бесконечность, все системы 50 на 50.
rutrafic вне форума
Старый 03.12.2011, 17:22
#48
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.11.2011
Сообщений: 174
Благодарностей: 26
КП: 0.067
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

А я думаю, что показать в первую очередь - время, а не количество сделок. Можно неделю неплохо торговать, сделать там статистику, что ты молодец, а на следующей неделе все слить. Рынок меняется, и показателем работы тс может быть только время
Kerchik вне форума
Старый 05.12.2011, 13:04
#49
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
z – счет, который вычисляется по формуле Z=(N*(R-0.5)-P)/((P*(P-N))/(N-1))^(1/2). Знак z показывает, какой вероятнее всего будет следующая сделка. А обладая данной информацией, вы будете с легкостью избегать убыточных сделок.
А что есть N, R, P? Как-то формула выглядит подозрительно просто. И вообще возможна ли формула?

Мы в своей практике просто подбираем скользящий период оперативной оценки деятельности стратегии. Если случился убыток, то останавливаем торговлю пока положение не исправиться. Разброс значения периода получается от недели, до месяца. Подбирается данный скользящий период оптимизацией.

Вообще говоря изложение никак нельзя считать полным, пока не упомянуты такие фундаментальные темы как:
  1. доверительные интервалы, статистическое доказательство гипотезы положительности среднего выигрыша
  2. смещение оценок при оценке множества стратегий (multiple testing problem)
  3. влияние нестационарности
  4. учет зависимости "примеров" (стандартные оценки предполагают независимость примеров)
  5. что делать с выбросами

Многие из этих вопросов уже заданы участниками форума, только в более "народной" форме.

Полезно будет почитать Evidence-Based Technical Analysis by David R Aronson. В этой работе многие темы упомянуты, и математикой не перегружена.
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Старый 05.12.2011, 17:35
#50
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 296
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от VandD Посмотреть сообщение
А я вот видел, что некоторые тупеют от конкурсов на демо счетах... кстати на этом форуме))) видать парень все сразу на реал проверяет)))
а еще от недосыпания, переедания и того что ничего не читают и ни с кем не общаются.
ерунда это все, каким образом люди тупеют от конкурсов?)
Gladio вне форума
Старый 05.12.2011, 17:56
#51
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.09.2011
Сообщений: 187
Благодарностей: 16
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

меня это тоже удивляет, так как конкурсы наоборот стимулируют и улучшают торговлю!! что касается ТС, то я уже писала, что нет такой стратегии, главное точно знать соотношение риска к прибыли!
Светлана Канивец вне форума
Старый 06.12.2011, 09:06
#52
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 478
Благодарностей: 38
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от Gladio Посмотреть сообщение
Как определить, что ТС действительно доходна?
Можно сделать так: написать советника то ТС и погонять его. Можно погонять систему на демке руками месяц-другой и тоже в общем увидеть картину. Еще есть тестеры для ручной торговли, где можно за один вечер прогнать руками ситему на длительном периоде графика, и выяснить ее пригодность.
neett вне форума
Старый 06.12.2011, 09:58
#53
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 279
Благодарностей: 24
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Gladio, об этом нужно спрашивать того, кто так говорил, не меня так точно
VandD вне форума
Старый 06.12.2011, 11:04
#54
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от neett Посмотреть сообщение
Можно сделать так
"Погоняв" таким образом несколько десятков или больше "стратегий" вы таки найдете "подходящую". Начнете торговать с ее помощью на реал-счете и получите убыток. И причина тому давно известна - multiple testing problem. Есть и другие названия этой проблемы, но суть одна. Простыми словами проблема описана в
Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals

автор David Aronson

Проблема настолько важна, что известный производитель статистического-аналитического софта SAS включил в пакет SAS/STAT специальную процедуру MULTTEST . Ее тоже полезно посмотреть, хотя бы описание решаемой проблемы.

Кроме multiple testing problem есть и другие проблемы, которые "слепым" тестированием выявить трудно. Например, если в стратегии так или иначе, явно или неявно используется мартингейл, то выявить этот серьезный недостаток только тестированием может оказаться сложно.
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.

Последний раз редактировалось Faunus Asset Management; 06.12.2011 в 11:08.
Faunus Asset Management вне форума
Старый 06.12.2011, 11:18
#55
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 2,686
Благодарностей: 437
КП: 0.060
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от neett Посмотреть сообщение
Можно сделать так: написать советника то ТС и погонять его. Можно погонять систему на демке руками месяц-другой и тоже в общем увидеть картину. Еще есть тестеры для ручной торговли, где можно за один вечер прогнать руками ситему на длительном периоде графика, и выяснить ее пригодность.
Ага, так и делаю... только единственная проблема в том, что рынок меняется... и через месяц не факт, что данная ТС будет работать...
__________________
>>>Размести ссылку в подписи и получай доход $$$<<< Автоматически!
Александр Коломиец вне форума
Старый 06.12.2011, 13:06
#56
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от Александр Коломиец Посмотреть сообщение
и через месяц не факт, что данная ТС будет работать...
Не пробовали тестировать стратегию на истории за 3-10 лет? Анализируйте тренд доходности системы. Если тренд устойчивый ("силу и устойчивость" тренда можно оценить статистически), то можно ожидать устойчивую работу системы и в будущем, в отсутствии "катастрофических" событий.
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Старый 06.12.2011, 13:34
#57
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 478
Благодарностей: 38
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от Faunus Asset Management Посмотреть сообщение
Не пробовали тестировать стратегию на истории за 3-10 лет?
Так и делал, написал советника и тестил. Вы относитесь с недоверием к этим способам тестирования. А что предлагаете?
neett вне форума
Старый 06.12.2011, 17:29
#58
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2011
Сообщений: 92
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Как определить, что ТС действительно доходна?

Цитата:
Сообщение от neett Посмотреть сообщение
Так и делал, написал советника и тестил. Вы относитесь с недоверием к этим способам тестирования. А что предлагаете?
Доверие или недоверие это не из этой области. Здесь иное требуется.

Опишите пожалуйста выполненный вами план тестирования на многолетнем периоде. Хорошо бы узнать сумму дохода в понедельной разбивке на тестовом периоде.

Если стратегия имеет параметры, то на каком периоде выполнялась оптимизация?

Как стратегия повела себя в боевом режиме?

Предоставьте пожалуйста больше информации, тогда возможно и сможем объяснить почему ваша стратегия быстро перестала работать.
__________________
Профессиональные торговые сигналы и индикаторы для широкого круга финансовых рынков.
Faunus Asset Management вне форума
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BusinesInvest-Действительно надежный проект. BusinesInvest Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 5 26.03.2008 10:59