MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 522,446 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
Старый 11.10.2010, 17:15
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Долгопрудный
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 272
Благодарностей: 26
Оценка эффективности торговой системы.

Здравствуйте! Как можно оценить эффективность торговой системы? Какие параметры необходимо учитывать? То есть как среди множества систем (торговых стратегий) отыскать лучшую.
delaryc вне форума
Старый 26.04.2013, 12:01
#2
Любитель
 
Регистрация: 20.04.2013
Сообщений: 353
Благодарностей: 125
Re: Оценка эффективности торговой системы.

На мой взгляд тема незаслуженно забытая.
Думаю, что мои коллеги, имеющие опыт самостоятельной торговли на финансовых рынках или опыт передачи средств в управление специалистам, согласятся со мной, что линейный рост прибыли невозможен – у любого трейдера, даже очень опытного, бывают как удачные периоды, так и периоды неизбежных, к сожалению, просадок.
Не существует торговых систем (далее - ТС), которые одинаково хорошо работают на разных «рисунках волатильности», например, когда котировка движется в узком боковом дипазоне и тогда, когда на рыке имеет место выраженный продолжительный тренд. (Возможно, последнее утверждение спорно, но мой опыт мне подсказывает, что так оно и есть).
Хорошая ТС должна давать удовлетворительный доход на благоприятном для нее рисунке волатильности и, по возможности, наименьшие убытки, когда рисунок волатильности становиться для нее неблагоприятным.

Сначала о недостатках традиционных методов оценки эффективности ТС:

1. Общая доходность. Этот показатель, безусловно, важен. Но, во-первых, он не отражает насколько стабилен результат торговли - высокую доходность, например, могут иметь счета, где она достигнута в результате случайной непродолжительной серии высокорезультативных сделок, а большая часть сделок дохода не принесла или принесла убытки. Во-вторых, общая доходность не дает никакой информации о рисках, с которыми связано получение этого дохода.
Кроме того, использование текущей доходности для сравнения результативности работы трейдеров тем менее эффективно, чем больше разница в «загрузке депозита» - волатильность доходности зависит от этого показателя в большей степени (имхо), чем от качества торговых сигналов.

2. Профит-фактор (фактор прибыльности) - отношение суммы прибыли по прибыльным сделкам к убытку по убыточным.
Этому показателю присущи те же недостатки, что и общей доходности (см. выше). Кроме того, иногда оценка эффективности торговли с его помощью приводит к серьезным ошибкам. Например: Два трейдера, имеют начальный депозит по $1000. За некоторый период первый трейдер совершил сделки, которые принесли ему $100 прибыли и некоторое количесво убыточных, которые уменьшили его капитал на $50, т.е. он заработал на $1000 начального капитала $50 прибыли (5%). Второй трейдер заработал на прибыльных сделках $1000 и потерял $500 в результате убыточных, т.е. его прибыль за период составила $500 на $1000 начального капитала (50%).
Согласитесь, что результативность торговли этих трейдеров весьма различна, но профит-фактор у обоих будет равным: $100/$50 = $1000/$500.

3. Фактор восстановления - отношение максимальной относительной доходности к максимальной относительной просадке. Использование при его расчете максимальных достигнутых значений иногда приводит к тому, что значение этого показателя длительное время не меняется (если не обновляются максимумы доходности или просадки) и никак не связано с актуальными результатами торговли.

Имхо, лучшим методом оценки эффективности торговли является оценка при помощи прямой линии, аппроксимирующей кривую доходности (зеленая линия на рисунке). Она строится на графике доходности методом наименьших квадратов (МНК), когда минимизируется сумма квадратов отклонений реально наблюдаемых значений доходности от аппроксимирующей их прямой.
Уравнение аппроксимирующей прямой имеет вид у=аХ+с. Коэффициент а – тангенс угла наклона прямой к горизонтальной оси (шкале времени), характеризует доходность торговли, чем он больше, тем в среднем результативнее работает трейдер. Отрицательное значения тангенса угла наклона говорит о том, что вероятность получения убытка трейдером выше вероятности получить прибыль, даже если текущая прибыль положительная. Значение среднего отклонения фактических значений доходности от аппроксимирующей прямой характеризует рискованность торговли, ее «агрессивность». Комплексным показателем эффективности торговли может быть их отношение (отношение доходность/риск).

Если построить на графике доходности еще две прямые, параллельные аппроксимирующей прямой, выше и ниже ее на значение среднего отклонения фактической доходности (красные линии на рисунке), то мы получим полезный инвестору инструмент, позволяющий определить, в какой «фазе», вероятного снижения или роста доходности, пребывает торговля управляющего. Если график доходности «пробивает» снизу вверх нижнюю границу вероятного дипазона волатильности доходности, ограниченного красными линиями, это благоприятный момент для инвестирования, а если сверху вниз верхнюю границу, то вероятность просадки велика и лучше вывести прибыль или часть инвестированных средств. Один из моих инвесторов уже с успехом использует данный метод на практике.

Следует оговориться, что сравнение эффективности торговли трейдеров имеет смысл только при условии, что история их торговли достаточно продолжительна и совершено достаточно сделок для статистического анализа. Делать какие-либо выводы о результативности торговли за несколько месяцев или по нескольким десяткам сделок нецелесообразно из-за высокой вероятности случайности результата - "Заработать 100% за месяц гораздо легче, чем за год" (с).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок.JPG
Просмотров: 49
Размер:	115.3 Кб
ID:	66448  
__________________
Самые свежие новости из мира криптовалют и многое другое для криптотрейдеров.

Последний раз редактировалось Владислав Перцев; 26.04.2013 в 12:03.
Владислав Перцев вне форума
Старый 26.04.2013, 12:10
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 36
Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 6,098
Благодарностей: 756

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Оценка эффективности торговой системы.

delaryc, только методом проб и ошибок можно что-то найти
__________________
Сдам место в подписи от 10$ за строку
Илья Юрьевич вне форума
Старый 13.05.2013, 14:13
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 12.05.2013
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Re: Оценка эффективности торговой системы.

Демо счет, а лучше небольшой центовый реал для проверки перспективной стратегии в течении 3-4 месяцев.
7dikiy7 вне форума
Старый 19.05.2013, 14:22
#5
TLS
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Re: Оценка эффективности торговой системы.

Сложно сказать какая стратегия лучше, абсолютно универсальную стратегии найти сложно, ведь рынок меняется и стратегия должна по идее подстраиваться под рынок, и чаще всего этого не происходит, кроме того нужно разделять рынок на периоды тренда или флэта, что тоже немаловажно и очень относительно, ведь есть чисто трендовые стратегии, которые будут лить во флэте и наоборот, поэтому лучше всех только та, которую придумал сам и постоянно подстраиваешь её под рынок
TLS вне форума
Старый 14.06.2013, 20:49
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 70
Благодарностей: 0
Re: Оценка эффективности торговой системы.

Да нет лучшей стратегии, как Вы не поймете Я более 5 лет на рынке Forex. Лучшая - это Ваша. Теряя деньги на форекс она будет постоянно корректироваться, и... в итоге вы найдете оптимальную. Подберете тайфреймы, инструменты для анализа и т.д. Если Вам кто-то предложет купить "Лучшую" можете послать подальше таких людей.
О демо счете вообще отдельный разговор. Демо - не реал. Вы можете там отточить все, кроме психологии и выдержки. Ее вам придется покупать за свои кровные на реальном счете. Покупайте дешевле, начиная с микросчета.
qupall вне форума
Старый 15.06.2013, 02:16
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 29
Благодарностей: 2
Re: Оценка эффективности торговой системы.

Мне кажется что оценка эффективности у любой стратегии одна - депо идет вверх, или вниз. Больше нет никаких оценок))))
texnomajik вне форума
Старый 01.07.2013, 16:23
#8
Интересующийся
 
Регистрация: 30.06.2013
Сообщений: 5
Благодарностей: 1
Re: Оценка эффективности торговой системы.

Что можно интересного по этому поводу почитать?
Svetlana jonzz вне форума
Старый 02.07.2013, 15:39
#9
Любитель
 
Регистрация: 20.04.2013
Сообщений: 353
Благодарностей: 125
Re: Оценка эффективности торговой системы.

Вот интересная, на мой взгляд, статья по этой теме:
http://www.fxguild.info/content/view/354/
__________________
Самые свежие новости из мира криптовалют и многое другое для криптотрейдеров.
Владислав Перцев вне форума
Старый 29.10.2013, 15:47
#10
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Re: Оценка эффективности торговой системы.

Ответ на вопрос о том, как оценивать ТС лежит в правильной постановке вопроса.
Говорить о том, что одна ТС лучше, чем другая - некорректно. Всё зависит от того, что вам нужно.
Нужен максимально стабильный доход из года в год - одни критерии оценки, нужна определённая сумма денег к определённому сроку - другие критерии.
ТС должна создаваться под конкретную задачу, чётко поставленную, описанную количественно (и лучше письменно). Например: нужно $100000 для покупки квартиры как можно скорее, начальный депо $2000, величина просадок значения не имеет. Разумеется, в такой ТС не приходится говорить об аппроксимации прямой линией и пр. Критерии эффективности здесь свои - вероятность достижения конкретной суммы за конкретный период времени.
На мой взгляд, нельзя создавать ТС, руководствуясь принципом типа "ну, чтобы доходность побольше, просадка поменьше... а лучше вовсе без просадки". Кроме того, мне непонятно стремление к тому, чтобы график доходности был как можно ближе к прямой. По-моему, если речь идёт о стабильной и долгосрочной торговле, прямой должна быть прибыль в пунктах, а доходность должна быть экспонентой - в таком случае уровень риска и загрузки депо сохраняется со временем.
Asandre вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход