Результаты эксперимента Системостроение 2.0 - PIRANHAfx

13.07.2017, 21:27

#21

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Re: Результаты эксперимента Системостроение 2.0

Цитата:

Сообщение от Klod

Если у тебя открыта сделка по евро на покупку, то один кросс (в котором евро присутствует)тоже на покупку можно конечно. Но больше вряд ли (только увеличится риск). А вот если евро на покупку а кросс на продажу, то можно еще добавить.. Считать нужно конечно. Для чистоты используй 7 инструментов.. кроссы потом если захочешь. ИМХО.

Ага, я в курсе.) Ну я описал в чем затык.) 7 пар тоже не айс, так как при ралли по доллару будет то же самое Х риск.

Вот смотри, в среднем на Н4 за месяц проходит 3 сигнала, значит чтобы на 7 парах получить стату 300+ сделок надо дистанцию по времени 3*7=21
300/21=14,28 месяцев.)))

Если использовать 17 пар то скорость набивки 300+ сделок удваивается, Но падает качество статистики из за дублирования риска.

Вот поэтому я и думаю, я сначала тоже об этом думал, до начала постирования хода эксперимента на форуме, но думал это будет все же для меня менее трудозатратно, оказалось не совсем так.)
Вот теперь думаю, плюнуть на качество и брать количеством или начинать грызть кактус

13.07.2017, 21:41

#22

Klod

Имя: Роман

Пол: Мужской

Возраст: 49

Регистрация: 01.08.2010

Сообщений: 17,394

Благодарностей: 2,015

награды

Re: Результаты эксперимента Системостроение 2.0

Цитата:

Сообщение от PIRANHAfx

7 пар тоже не айс, так как при ралли по доллару будет то же самое Х риск.

можешь уменьшить риск, чтобы входить в свои параметры, либо пропускать если явно коррелирующие (типа евро с франком). С другой стороны не все инструменты прям так ходят против (за) доллара даже при ралли. Оптимально все-же риск сокращать.. А кроссы не совсем "чисто" ходят, количество "выносов" там больше чем на прямых..

Ну в крайнем случае есть товарный рынок, (металлы - энергетика).. Может их добавить, ну естественно с плечом не более х5..

Цитата:

Сообщение от PIRANHAfx

Вот смотри, в среднем на Н4 за месяц проходит 3 сигнала, значит чтобы на 7 парах получить стату 300+ сделок надо дистанцию по времени 3*7=21
300/21=14,28 месяцев.)))

Ну ты сам решил в онлайн это делать, понятно что минимум пол-года потребуется..)) Может на часовой?

14.07.2017, 18:08

#23

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Re: Результаты эксперимента Системостроение 2.0

Промежуточный результат управления рисками на сегодня:
Сегодня в пятницу ситуация по рискам такова, пришлось закрыть позицию по паре евро/фунт с минимальным убытком -0,12%. Сетап стал слишком неоднозначным для того чтобы держать риски в работе.
В целом же общая экспозиция находится в отрицательной зоне, пока не сработало ни одного тейка.

18.07.2017, 21:17

#24

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Re: Результаты эксперимента Системостроение 2.0

Промежуточный результат управления рисками на сегодня:

Началась новая торговая неделя, рассмотрим текущую ситуацию по экспозиции и рискам.
В паре евро/доллар цена фактически взяла стоп лосс, то же самое (правда в 2 раза меньше) наблюдается у пары доллар франк. Это ожидаемо, так как позиции открыты на продажу доллара, а это риски х2.
Но в целом пока риски в приемлемом диапазоне, хоть общий результат экспозиции находится в отрицательной области.

19.07.2017, 18:52

#25

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Re: Результаты эксперимента Системостроение 2.0

Промежуточный результат управления рисками на сегодня:
На текущий момент ситуация по открытым позициям следующая – сделка по фунт/австралийцу закрыта по стоп лоссу.
В целом экспозиция так же продолжает находиться в отрицательной зоне, колебания эквити пока не превышают 2%.
Вероятность положительного исхода текущих сделок потихоньку уменьшается, плюс Х риск, все это в дальнейшем может увеличить волатильность эквити счета.

20.07.2017, 21:26

#26

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Re: Результаты эксперимента Системостроение 2.0

Промежуточный результат управления рисками на сегодня:

На текущий момент ситуация по открытым сделкам такова. Закрылись по стопу однонаправленные сделки по евро/ доллар и евро фунт, ну в принципе это было ожидаемо.
Никак меня не «отпускает» мое невольное нарушение рисков, завышенные риски по валюте.
Сейчас , за счет срабатывания стопов, экспозиция торгуется в легком плюсе.

13.11.2017, 17:08

#27

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Подзабил что то я на бложик (в силу разных обстоятельств).

Нужно немного реанимировать.

Прилагаю картинку результатов торговли с мониторинга.
Резы конечно не впечатляют, риски овернизкие фактически без плечика идет торговля.
Сама торговля чутка поменялась (все же уехал на Н1), неблагоприятные моменты с кучей стопов вроде преодолены.

Буду так же низкими рисками дальше торговать, но количество пар однозначно снизил, поэтому "портянка" из 100500 веток вверху блога пока останется в замороженном виде.

Так же эта ветка будет трансформирована в будущем.
Есть у меня одна мыслишка...
Есть такой брокер ICE FX, у них довольно прикольная модель мультипликации.
В будущем они анонсируют конкурс (правильный), а не тараканьи бега.
Вот попробую там погонять стратегию, если все нормально будет.

28.11.2017, 22:58

#28

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Еще один скрин по торговле.
Риски конечно сжаты до минимума, видно по амплитуде изменения кривой доходности в мониторинге в последее время.
Это обусловлено подгонкой торговли под измененные правила управления рисками.
Буду смотреть получится ли влезть в риски 5-7%VaR.
По идее должно получиться, но на доходности конечно скажется, при таком заложенном риске, больше 25-30% годовых получить невозможно.
Ну да ладно, цель несколько иная.

П.С. что то бук чудит, просадка пляшет, в реальности она составляет 5%.

02.12.2017, 17:08

#29

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Промежуточные итоги торговли.
Кривая доходности вернулась к хаю, просадка закрыта с небольшим перехаем.
Однако решил пока сосредоточить торговлю только по одной паре, пока это австрал/доллар.
Пара с довольно низкой волатильностью, поэтому в течение недели риски будут немного увеличены (0,06 лота на 3К).
Это вызовет увеличение волатильности эквити, но не в таких пределах как в левой части графика.

05.12.2017, 06:24

#30

Asal

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.02.2015

Сообщений: 13,773

Благодарностей: 4,909

Цитата:

Сообщение от PIRANHAfx

Промежуточные итоги торговли.
Кривая доходности вернулась к хаю, просадка закрыта с небольшим перехаем.
Однако решил пока сосредоточить торговлю только по одной паре, пока это австрал/доллар.
Пара с довольно низкой волатильностью, поэтому в течение недели риски будут немного увеличены (0,06 лота на 3К).
Это вызовет увеличение волатильности эквити, но не в таких пределах как в левой части графика.

Тоже пришел к выводу, что торговля на одной паре более оптимальна, возможно я какой то неправильный товарищ, но сильно отвлекаешься на другие, да и смысла я не вижу если честно, определенные движения везде бывают в достаточном количестве. Роботам конечно всё иначе.

Сказали спасибо 2 раз(а):

PIRANHAfx (05.12.2017), ruh666 (05.12.2017)

05.12.2017, 13:17

#31

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Цитата:

Сообщение от Asal

Тоже пришел к выводу, что торговля на одной паре более оптимальна, возможно я какой то неправильный товарищ, но сильно отвлекаешься на другие, да и смысла я не вижу если честно, определенные движения везде бывают в достаточном количестве. Роботам конечно всё иначе.

У меня несколько причин перехода на одну пару.
Начиная от чисто технических и заканчивая корреляцией валютных пар.
Все пары привязаны к доллару, поэтому довольно часто явление сигналы в одну сторону по 2-3 парам одновременно.
С точки зрения РМ это неприемлемо, поэтому только одна пара.
Пока это австралиец, позже перейду на евро, у австрала волатильность низковата.

06.12.2017, 08:26

#32

Asal

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.02.2015

Сообщений: 13,773

Благодарностей: 4,909

Цитата:

Сообщение от PIRANHAfx

У меня несколько причин перехода на одну пару.
Начиная от чисто технических и заканчивая корреляцией валютных пар.
Все пары привязаны к доллару, поэтому довольно часто явление сигналы в одну сторону по 2-3 парам одновременно.
С точки зрения РМ это неприемлемо, поэтому только одна пара.
Пока это австралиец, позже перейду на евро, у австрала волатильность низковата.

Хорошо, а почему тогда не торговать индекс доллара просто? В принципе как раз идеальная сборная солянка, правда достаточно стабильная, что может быть теоретически не очень удобно. Ну и я бы добавил еще любое сырье к валютам, как альтернативный вариант не связанный с ними, напрямую.

Сказали спасибо 2 раз(а):

PIRANHAfx (06.12.2017), ruh666 (06.12.2017)

06.12.2017, 14:01

#33

PIRANHAfx

Заблокированный

Пол: Мужской

Возраст: 45

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 12.03.2014

Сообщений: 5,812

Благодарностей: 2,188

Цитата:

Сообщение от Asal

Хорошо, а почему тогда не торговать индекс доллара просто? В принципе как раз идеальная сборная солянка, правда достаточно стабильная, что может быть теоретически не очень удобно. Ну и я бы добавил еще любое сырье к валютам, как альтернативный вариант не связанный с ними, напрямую.

По индексу согласен, но его или руками надо создавать или искать брокера где он есть.
Проще 1 пару торговать. По поводу стабильности не совсем уверен, тренды доллара никуда не денутся.

Сказали спасибо:

Asal (06.12.2017)

07.12.2017, 08:26

#34

Asal

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.02.2015

Сообщений: 13,773

Благодарностей: 4,909

Цитата:

Сообщение от PIRANHAfx

По индексу согласен, но его или руками надо создавать или искать брокера где он есть.
Проще 1 пару торговать. По поводу стабильности не совсем уверен, тренды доллара никуда не денутся.

Ну руками создавать я бы не стал, там он собран из того, чего не везде есть. Плюс муторно это очень, если с деньгами инвесторов напрямую работаете, могу Саксобанк порекомендовать, у них там всё есть. Единственный минус, местами комиссия дороговата.
Тренды доллара да не денутся, но приколов, вроде того, что сейчас с фунтом недавно было, не будет.

Сказали спасибо 2 раз(а):

PIRANHAfx (07.12.2017), ruh666 (07.12.2017)

11.12.2017, 01:02

#35

ruh666

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 03.08.2012

Сообщений: 11,152

Благодарностей: 3,012

Цитата:

Сообщение от Asal

Ну руками создавать я бы не стал, там он собран из того, чего не везде есть. Плюс муторно это очень, если с деньгами инвесторов напрямую работаете, могу Саксобанк порекомендовать, у них там всё есть. Единственный минус, местами комиссия дороговата.
Тренды доллара да не денутся, но приколов, вроде того, что сейчас с фунтом недавно было, не будет.

Нормальная у саксобанка комиссия по индексу доллара, как и по всем остальным фьючерсам. а так, торговать чисто индекс хорошо на долгосроке, а в короткую лучше каждую отдельную пару. например, можно посмотреть на евро и фунт, часто расходятся в последнее время

11.12.2017, 09:49

#36

Asal

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 19.02.2015

Сообщений: 13,773

Благодарностей: 4,909

Цитата:

Сообщение от ruh666

Нормальная у саксобанка комиссия по индексу доллара, как и по всем остальным фьючерсам. а так, торговать чисто индекс хорошо на долгосроке, а в короткую лучше каждую отдельную пару. например, можно посмотреть на евро и фунт, часто расходятся в последнее время

Не знаю мне фунт краткосрочно очень и очень не нравится нынче, у него движения не трендовые, куча ложных импульсов получается на которых уйти не туда достаточно просто. Мне нефть очень нравилась как инструмент с хорошим трендовым движением, пока не померла

06.01.2018, 15:03

#37

ruh666

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 03.08.2012

Сообщений: 11,152

Благодарностей: 3,012

Re: Результаты эксперимента Системостроение 2.0

Цитата:

Сообщение от Asal

Не знаю мне фунт краткосрочно очень и очень не нравится нынче, у него движения не трендовые, куча ложных импульсов получается на которых уйти не туда достаточно просто. Мне нефть очень нравилась как инструмент с хорошим трендовым движением, пока не померла

ну так по нефти скорее всего начало движения, потому оно сильно невнятное пока. а так, цели у неё 76 нарисовались, вполне прилично отсюда можем ещё отрасти, при этом относительно быстро. фунт на краткосроке всегда был малопредсказуемым, да и на долгосроке график у него какой-то кривоватый