Отрицательная корреляция в трейдинге: что нужно знать инвестору?

Для трейдера очень важно диверсифицировать активы. Это помогает сформировать сбалансированный портфель активов и минимизировать риски потерь.

Положительная и отрицательная корреляция

Корреляция - это взаимосвязь между величинами, в данном случае между акциями компаний или же валютными парами. Корреляция может быть как положительной так и отрицательной. Положительная корреляция - это прямая взаимосвязь, то есть при росте одной величины другая тоже растет. Отрицательная корреляция - это противоположная, когда при росте одной величины другая, наоборот, уменьшается. Если вы только начинаете работать на бирже, вы можете изучить принципы инвестирования и практические примеры.

Коэффициент корреляции измеряется в числах от -1 (отрицательная корреляция) до 1 (положительная корреляция). Если коэффициент равен 0, это значит, что взаимосвязи между величинами нет. Таким образом, чем ближе коэффициент к 1, тем сильнее прямая взаимосвязь, а чем ближе к -1, тем сильнее обратная взаимосвязь между величинами.

Отрицательная корреляция в трейдинге

В трейдинге очень важна диверсификация активов. Но это не означает, что вы просто должны вложить деньги в акции разных компаний или в различные валютные пары. Вложения стоит распределить таким образом, чтобы если одна сделка уйдет в минус, то по другой у вас точно была прибыль.

Например, при падении цены на нефть, падает цена и на все нефтепродукты, так же как и на канадский доллар, ведь Канада является одним из крупнейших экспортеров черного золота. То есть, вкладывая одновременно в несколько нефтеперерабатывающих компаний и в канадский доллар - вы потеряете во всех сделках. Чтобы не потерпеть полный крах вы можете установить стоп-лосс на каждую сделку. Но в любом случае при таком сценарии вы выйдете в минус.

Чтобы сбалансировать вложения, вкладывать следует в активы с отрицательной корреляцией. Хотя такое явление на фондовом рынке можно встретить нечасто. В большинстве своем активы имеют прямую связь. К примеру, экономика сильно зависит от цены на нефть, соответственно, при ее повышении, акции других компаний также пойдут вверх. То же самое касается инвестиций в домашних животных.

Яркий пример отрицательной корреляции биржевики наблюдали в мае этого года, когда корреляция криптовалюты Биткоин и индекса NASDAQ резко сменилась из положительной в отрицательную. По причине строгой политики Китая, США и других стран по отношению к майнингу криптовалюта резко снизилась в цене. Вследствие заявления в прессе об отрицательном влиянии майнинга на глобальное потепление Биткоин подешевел на 36%, а Ethereum на 33%. Коэффициент корреляции между криптовалютой и индексом NASDAQ при этом показал скачок от 0,6 в первой половине мая до -0,6 во второй. По итогу месяца показатель составил -0,15.
То есть, если инвестор вложил одновременно и в Американскую фондовую биржу (NASDAQ) и в Биткоин, то по одной сделке он вышел в плюс, а по второй - в минус.

В конечном итоге у него все еще может быть отрицательный результат - здесь все зависит от суммы вложений в каждую сделку и общей суммы прибыли и потерь. В лучшем случае инвестор получает прибыль, в худшем - минимизирует потери.

Вычисление коэффициента корреляции

Здесь всё просто. Есть множество сервисов с готовыми данными, но и самостоятельно вычислить коэффициент корреляции совсем несложно. Для этого потребуется вставить данные в таблицу Excel и использовать инструмент КОРРЕЛ.

Стоит помнить, что корреляция может менять свою динамику. Поэтому очень важно при вычислении коэффициента знать, за какой период и с какой частотой учитывать переменные. Корреляция между величинами может нести не линейный характер, а кривой, переходя из положительной динамики в отрицательную или наоборот. Таким образом, если с выборкой данных за месяц коэффициент может равняться, скажем, -0,3, то для тех же величин показатель за год может равняться 0,7. Предугадать зависимость величин в будущем в таком случае будет крайне сложно. Это стоит учитывать при планировании стратегии.

Итоги

В то время как отрицательная корреляция используется для балансирования портфеля, положительная часто используется скальперами в краткосрочных торгах. Нередко одна из величин является “поводырем”, задавая импульс второй коррелирующей величине. Таким образом трейдеры глядя на график актива-поводыря заключали аналогичную сделку на “ведомый” актив с целью получить прибыль в двух сделках параллельно. Правда биржевые торги далеко не всегда предсказуемы и корреляция в таком случае нередко сменяется на отрицательную, провоцируя завершение сделки. Поэтому не лишним будет изучить 4 стратегии инвестирования в акции.

Понимание понятия корреляции и его применения в биржевых торгах поможет вам видеть не раздельные активы на рынке, а комплексную структуру. Понимание торговли и рыночных процессов выведет вас на новый уровень трейдинга.

Осталось выучить 4 стратегии

Спасибо за информацию, как раз занялся этим вопросом, изучаю инвестирование.