ПАММ-счета: Чат-флеймилка

Наверно что-то не топтаться почти на месте как у консерваторов.

Агрессивные индексы Приз и Баланс2 при правильном подходе давали в этом году отличную прибыль, я тут несколько дней отсутствовал - сейчас схожу на форум ФТ почитать про Скальпера - не дай Бог его попрут из индекса, вот это реально трагедия будет

а кого вы причисляете к лику консерваторов?

На форуме тихо, по идее должны исключить из индекса, т.к. минус глубокий долго будет выходить.

Да, его ветку на ФТ перечитал - пока тихо относительно исключения. По Скальперу моё мнение примерно следующее - его памм я воспринимал как возможность стабильного заработка именно и лишь через индексы, и если его исключат то это будет серьёзным ударом по возможности заработка на ФТ в целом. Я покупал Баланс2 на суммы от 1к до 5к и зарабатывал за этом явно больше чем могли мне дать консервы. За всё время по Балансу2 застал только малюсенький минусок, который на след. же неделе отбился с лихвой.

Ну и попутно хотелось бы отметить, что читая темы Скальпера тут и на ФТ, интересно наблюдать гнилую человеческую природу - как некоторые прямые игроки мягко говоря недолюбливают инвесторов через индексы, наверно за то, что последние не разделяют их попадоса.

А в середине недели могут исключить? Думаю брать сегодня или нет...

очень тяжело радоваться за соседа, когда сам сидишь в сплошных минусах . Да и управляющим неудобно, если он расчитывает на торговый период в 4 недели, а половина депозита переливается каждую неделю.

Так никто не мешает взять Баланс2 уже в течении торгового периода, можно завтра посмотреть ещё что будет.

Э, нет - сосед запросто может в этот момент схлопотать минус не у Скальпера а у Ирен к примеру, так что все мы в одной лодке и не надо просто друг другу завидовать и друг друга недолюбливать!


Ошибаетесь. Насильно никто не загоняет управов в индексы - им лишь предлагают такую возможность, причём далеко не всем такую честь оказывают. А уж управ сам решает что ему удобно а что не удобно.

Так не интересно, можно всю неделю прождать и бояться. Мне важно в правилах это где-то указано? Могут ли исключить в середине недели или только в ролловер?

Я подозревал, что его исключат и впихнут вместо него Хозяина, тоже та еще пташка. Пока тишина, наверное все таки не исключат, в прошлый раз, когда его исключили из агрессива, новость об этом появилась на сайте компании в пятницу.

Не могут, реформирование индексов происходит по выходным.

можно ссылку где эта новость?
последняя новость на сайте - день рождение королевы

Речь шла о прошлом исключении, а не о текущем.

Вот это другое дело, думаю если хотели исключить, это уже произошло бы.

Имелся в виду прошлый раз, зимой который был.

31583158, очень простое доказательство отрицательного матожидания. При случайном входе мартин дает в среднем нулевую прибыль. Вычитаем комиссию брокера и вознаграждение управа, получаем минус.

Если бы управ знал, когда входить в рынок, то ему не понадобился бы мартин + он не получал бы просадк в 40% за день.

Process, будьте так добры, почитайте сначала материальчик, прежде чем чушь писать
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BD%D0%B8%D0%B5
Есть выборка: более 400 сделок за год работы. Есть результат - более 230% прибыли. Не знаю, как вы там посчитали в таком распределении отрицательное матожидание... Вы просто переписали сейчас для меня теорию вероятности и мат статистики, особенно фразой:

Если честно, для любого существующего распределения, которое можно применить к результатам форекса, я не в курсе ни одной формулы, где использовалось бы вычитание. Особенно 2 абсолютно неподходящих не под какие расчеты величин: комиссия управа, которой можно принебречь, так как она составляет часть прибыли, причем постоянную часть. СЧЕТ ПРИБЫЛЬНЫЙ за момент выборки, поэтому про убытки не имеет смысл говорить в данной выборке применимо к величине комиссии управа (9 из 10 сделок в плюс). И вторая величина - комиссия брокера. Без комментариев.
Вывод: нахватавшись умных слов из ТВиМС, вы не становитесь математиком.
Вывод2: сеточники не всегда сливают, есть много примеров обратного.
Вывод3: везение - не совсем применимое слово к годовому периоду торговли.

Между прочим, в Трейд-Боула у меня также вложена значительная часть порфтеля, позволяющая принять оферту спешал в своё время Вместе с тем, нужно уметь видеть и другие способы заработка. Система "вложил и забыл" - не годна, люди лукавят, говоря так про консервы. Мега-профит последней версии - также не подходит, но на нём можно зарабатывать. Свою тактику я изложил. Полагаю, что в случае не учащающихся таких глубоких хождений на юг - а новости по Банку Англии и запаздалый позитив по суперуспешным показателям канадца не такие частые - заработать на моей тактике абсолютно реально

Памм открыт, но пока активной раскруткой не занимаюсь, потихоньку привыкаю к новым реалиям. Одно дело когда торгуешь только на свои и совсем другое, когда "чужих" в десяток раз больше.

Это хорошо,что Вы так думаете, некоторые управы отрываются на инвесторские

31583158, ссылка на Википедию конечно сильно.

Я закончил математический факультет МГУ, и в дипломе было слово "математика"
Так что в курсе что такое матожидание.

Это просто оценка сверху.

Process, ок. Тогда как математик предоставьте расчеты матожидания - которое составляет вполне определённую величину - данного счета. Я свои расчеты предоставлю. Сравним и придём к общему выводу, а то у меня оно - положиетльное, у вас - отрицательное... Такого же не может быть в рамках одних и тех же данных, правильно?)
Тем временем, новая неделя, посмотрим на динамику эквити Мавра в новом торговом периоде

31583158, я же написал почему матожидание отрицательное.
Спред брокера + доля, которую съедает управ, то что делает его не нулевым, а отрицательным.
Отрицательное матожидание не исключает того, что на конкретном временном интервале вы будете в плюсе. Просто чем больше играете, тем больше вероятность проигрыша.
Конкретное число мне в данном случае неинтересно, потому что инвестиции и казино из разных опер.

Применяя к мартину диверсификацию, усреднение, свой мартин и так далее вы никак не сможете сделать матожидание положительным без учета поведения рынка.
А если сможете учесть поведение рынка, то зачем вам тогда ПАММы, проще напрямую торговать.

Кстати, еще один прикол состоит в том, что для управа, торгующего мартином, матожидание обычно положительное, потому как если денег много накидуют, то спред доход от инвесторских легко покроет.
Именно поэтому так много таких управов повылезало.
Пример Скальпера со стратегией с отрицательным матожиданием (тупое усреднение против тренда), когда он слил полтора ляма инвесторских баксов, но сам при этом "заработал" 300 тысяч, очень показателен.